RSS статьиArchives for “Модельный портфель”
Модельный портфель вновь захеджирован фьючерсом на индекс ММВБ. Продан контракт FSMICXZ0 27 шт. по 146 500 руб.
Хеджирующая позиция закрыта. Покупка FSMICXZ0 объем 27 контрактов по 145000
В последнее время выходит достаточно много негативной информации фундаментального характера. Текущая ситуация на рынке акций внушает опасение. Модельный портфель захеджирован фьючерсом на индекс ММВБ. 3 975 500 / 144 000 = 27 (контрактов) Продан контракт FSMICXZ0 27 шт. по 144 000 руб.
Увеличена позиция по акциям МТС. • Покупка: MTSI • Количество (шт.): 666 • Цена: 226,70 Бизнес компании оценивается как эффективный, конкурентоспособный, имеющий потенциал дальнейшего роста. Сам сектор сотовой связи, стал уже близок к компаниям сектора Utility, т.к. объем услуг сохраняется на стабильном уровне, вне зависимости от мировой конъюнктуры на финансовых и сырьевых рынках. Фундаментально: Мультипликаторы […]
Акрон, Мосэнерго, Роснефть - приобретены в модельный портфель. Рекомендации ..
В Модельный Портфель приобретены акции Газпрома, Лукойла и Уралкалия.
Методика расчета количества фьючерсных контрактов для хеджироваия инвестиционного портфеля.
Модельный портфель. Зафиксирована прибыль по позиции в акциях ММК.
Рынок вырос после кризиса до технических целей восстановления. Вероятный потенциал коррекции от текущих уровней оценивается в размере 20-30%. Принято решение зафиксировать прибыльные позиции по акциям: ЛУКОЙЛ, Сургутнефтегаз, Татнефть, Магнит, Газпром.
Модельный инвестиционный портфель. Зафиксирована прибыль по акциям Газпром нефти.
На текущий момент рыночная капитализация ВСМПО Ависма упала до $200 млн., что в разы меньше оценки стоимости реального бизнеса компании. ВСМПО владеет высокотехнологичным производством, и инновационными металлургическим технологиями. Является основным поставщиком титановых сплавов на мировой рынок. Корпорация обеспечивает до 40% потребностей Boeing, 60% потребностей EADS, 100% — Embraer в титане. Сегодня в прессе было сообщено […]
• Только позавчера мы закрыли позицию по акциям Лебедянского, а сегодня из ДДК пришло “письмо счастья” в котором нас уведомляют о начислении 101 акции ОАО “Прогресс Капитал”. • Акции ОАО «Прогресс Капитал» были размещены среди лиц, которые являлись акционерами ОАО «Лебедянский» по состоянию на 28 марта 2008 года, и выделяемого из Лебедянского. Из Устава, основными […]
Произведена реструктуризация активов в портфеле. _ • Проданы акции Лебедянского МКЗ (LBDO) по цене 2130 руб./шт. и на вырученные деньги • Куплены акции Газпрома (GAZP) 1300 шт. по 160 руб. за акцию. Комментарии: Лебедянский. После перехода компании под контроль PepsiСo планируется вывести акции с биржевых торгов. Дожидаться этого не имеет смысла. Хотя компания отлично выглядит […]
• Зафиксирована прибыль по акциям Полюс-Золото. Прирост по позиции составил +97%. Акция достигла справедливой фундаментальной оценки, кроме того, текущий всплеск котировок видится больше спекулятивный, и напоминает предпродажную подготовку, чем обоснован какими-то новостями или производственными результатами. _ _ • Открыта позиция по акциям МТС по цене 306 руб. Акция практически не участвовала в весеннем росте, что […]
Компания представляет из себя стабильный бизнес. 80% продукции – титановые сплавы, из которых больше 70% поставляется на внешние рынки, и порядка 30% на внутренний российский рынок. ВСМПО – АВИСМА является крупнейшим поставщиком титана для Boeing, Airbus, SNECMA, General Electric, Rolls Royce, Pratt&Whitney, и других. Компания высоко интегрирована в мировую индустрию высокотехнологичных продуктов. По итогам 2006 […]
Коррекция, начавшаяся в 2008 году, вновь сделала привлекательной покупку акций ГидроОГК. Покупка произведена по фундаментальным основаниям. Инвестиции в Гидроэнергетику – одна из наиболее перспективных идей 2008 года. О чем, сайт Plan.ru недавно подробно писал >> • ГидроОГК (HYDR, FGGK). Покупка: 150’000 шт. по цене 2,12 руб.
Коррекция на рынке сделала привлекательными для покупки целый ряд ценных бумаг. В частности, акции ОАО Магнит – одного из немногих ретейлеров котирующихся на ММВБ. Сектор розничных продаж является одним из перспективных сегментов российской экономики. Менеджмент компании успешно реализовал в 2007 году ранее поставленные амбициозные задачи по развитию региональной сети. А мультипликаторы EV/S и EV/EBITDA самого […]
Рынок, неожиданно быстро, скорректировался до целевого уровня, в зону поддержки 2000 пунктов по РТС. _ _ Хеджировавшая портфель во время коррекции, коротая позиция по фьючерсу на индекс РТС закрыта по цене 200 000 ровно. Прибыль по сделке составила 504’030 руб. 37 коп. _
Котировки акций ГМК Норильский Никель скорректировались до адекватного инвестиционного уровня. До среднегодовых значений по МА-200. Компания продолжает показывать стабильные финансовые результаты, и является одним из самых привлекательных активов в отрасли. Текущие мультипликаторы EV/S=2,2, EV/EBITDA=4,0 далеки от перекупленности. _ _ • ГМК Норильский Никель (GMKN). Покупка. 50 акций по 5825 руб.
Война войной, а обед обедом. Несмотря на сильную волатильность, которую мы сейчас наблюдаем в первом эшелоне, второй и третий эшелон живет своей жизнью, не поддаваясь сиюминутной конъюнктуре. Одна из акций, заслуживающая внимания ОАО “Лебедянский” – крупнейших производителей соков в Восточной Европе. Компания имеет стабильные финансовые и производственные показатели. Выручка ОАО «Лебедянский» за 9 месяцев 2007 […]
Счет захеджирован продажей мартовских фьючерсных контрактов на индекс РТС (RIH8) в количестве 28 штук, по цене 237600. Основание: 1) Технический уровень сопротивления 2350 пунктов по индексу РТС. 2) Негативный новостной фон, и высокий политический риск в преддверии выборов президента. 3) Неудовлетворительные макроэкономические статданные как по России, так и по мировым рынкам.
Закрыта короткая позиция по фьючерсу на индекс РТС. RIZ7. Покупка. Цена: 215000. Количество: 28 контрактов. Прибыль по сделке: 111 181,59 руб.
• Получен сильный сигнал к фиксации прибыли – новолуние. Есть и другие сигналы: • С момента покупки, акции Северстали выросли на магические 77,7%, с 325 до 578 рублей. Текущий уровень цен соответствует справедливой фундаментальной оценке компании. Бумага, по моему мнению, исчерпала фундаментальный потенциала роста. При этом акция подошла к существенному техническому уровню сопротивления на уровне […]
Последние комментарии
“какое мнение про перспективы ozon? ”
— VS — C Днем Победы!
“Онегин,не надо себя обманывать.Цена на нефть будет та.которая устраивает Запад.А ему дорогая она не нужна.Другое дело,что до некоторых стран она …”
— Cub 1 — C Днем Победы!
“Бакс 74 . И похоже ниже будет . А не политическая ли это игра в то же время . Ну …”
— Onegin — C Днем Победы!
“Cub, в Индии уже объявляют, что надо бы экономить бензин и все на метро и думается не просто так А …”
— Onegin — C Днем Победы!
“Нострадамус.с 70 баксов,я над тобой стебался.Когда нефть перешла 100,ты ведь настроился на заоблачные цены.А их все нет и нет.) ”
— Cub 1 — C Днем Победы!
“А нет чего то странного,что во время пятого года войны ,празднуется с шествиями и парадами,прошлая победа.Хотя даже в СССР,9 мая …”
— Cub 1 — C Днем Победы!
“Тем временем Премьер-министр Израиля Нетаньяху ( у которого Трамп заботливо исполняет роль прокси) заявляет, что война с Ираном "не закончилась В …”
— dian — C Днем Победы!
“Что Онегин немного полегчало? :-) А то казалось всё, мы теряем его Хор нытиков итак заполонил все эфиры... ”
— dian — C Днем Победы!
“ну вот уже какой год жмут пружину. пора бы и расправляться ”
— onegin — C Днем Победы!
“С Победой !!!! Ура ”
— onegin — C Днем Победы!
“С праздником Днём Победы и окончательной, безоговорочной капитуляции Германии. ”
— VS — C Днем Победы!
“Куб отметил главную вещь Вот наличие яо и изменило все Само его существование не только у стран Запада долгое время было ограничителем. Любых …”
— dian — +30% ожидаемая доходность на 2026 год
“Онегин,а в чем Запад потерял контроль за Россией?В России ,Запад не устраивает ТОЛЬКО ядерный арсенал.Его наличие ,мешает Западу БЕЗРИСКОВО, начать …”
— Cub 1 — +30% ожидаемая доходность на 2026 год
“Cub, а смысл терять контроль ? Штаты владельцы России сейчас . И им она нужна в таком полудохлом виде на …”
— Onegin — +30% ожидаемая доходность на 2026 год
“Нострадамус,да могло пойти иначе.Если бы Ленин не убедил однопартийцев,что вчера было рано,а завтра поздно,то Россия исчезла бы с карты мира,уже …”
— Cub 1 — +30% ожидаемая доходность на 2026 год
“перерыв до осени в Иране самое время решить вопрос с Украиной ”
— onegin — +30% ожидаемая доходность на 2026 год
“VS Капитан на судне всегда прав Это старый морской закон И он может и должен принимать любые решения для спасения как корабля так …”
— dian — +30% ожидаемая доходность на 2026 год
“У тех товарищей, что ты описал позади были народовольцы, Александр и Спас на крови, революция 1905 как результат Цусимы Вторая "Цусима" …”
— dian — +30% ожидаемая доходность на 2026 год
“dian - что ставишь под сомнение действия вождя? График цены акций Интел позволяет сделать предположение, о получении госзаказа на чипы от …”
— VS — +30% ожидаемая доходность на 2026 год
“Что Роб, все никак не можешь успокоится Смейся, смейся. Недолго осталось Что такое Война? Это вполне привычное состояние общества на протяжении всего …”
— dian — +30% ожидаемая доходность на 2026 год