Archives for “Модельный портфель”

Модельный портфель вновь захеджирован фьючерсом на индекс ММВБ. Продан контракт FSMICXZ0 27 шт. по 146 500 руб.

Хеджирующая позиция закрыта. Покупка FSMICXZ0 объем 27 контрактов по 145000

В последнее время выходит достаточно много негативной информации фундаментального характера. Текущая ситуация на рынке акций внушает опасение. Модельный портфель захеджирован фьючерсом на индекс ММВБ. 3 975 500 / 144 000 = 27 (контрактов) Продан контракт FSMICXZ0 27 шт. по 144 000 руб.

В Модельный Портфель приобретены акции Газпрома, Лукойла и Уралкалия.

Методика расчета количества фьючерсных контрактов для хеджироваия инвестиционного портфеля.

Рынок вырос после кризиса до технических целей восстановления. Вероятный потенциал коррекции от текущих уровней оценивается в размере 20-30%. Принято решение зафиксировать прибыльные позиции по акциям: ЛУКОЙЛ, Сургутнефтегаз, Татнефть, Магнит, Газпром.

Модельный инвестиционный портфель. Зафиксирована прибыль по акциям Газпром нефти.

• Только позавчера мы закрыли позицию по акциям Лебедянского, а сегодня из ДДК пришло “письмо счастья” в котором нас уведомляют о начислении 101 акции ОАО “Прогресс Капитал”. • Акции ОАО «Прогресс Капитал» были размещены среди лиц, которые являлись акционерами ОАО «Лебедянский» по состоянию на 28 марта 2008 года, и выделяемого из Лебедянского. Из Устава, основными […]

Произведена реструктуризация активов в портфеле. _ • Проданы акции Лебедянского МКЗ (LBDO) по цене 2130 руб./шт. и на вырученные деньги • Куплены акции Газпрома (GAZP) 1300 шт. по 160 руб. за акцию. Комментарии: Лебедянский. После перехода компании под контроль PepsiСo планируется вывести акции с биржевых торгов. Дожидаться этого не имеет смысла. Хотя компания отлично выглядит […]

Компания представляет из себя стабильный бизнес. 80% продукции – титановые сплавы, из которых больше 70% поставляется на внешние рынки, и порядка 30% на внутренний российский рынок. ВСМПО – АВИСМА является крупнейшим поставщиком титана для Boeing, Airbus, SNECMA, General Electric, Rolls Royce, Pratt&Whitney, и других. Компания высоко интегрирована в мировую индустрию высокотехнологичных продуктов. По итогам 2006 […]

Коррекция, начавшаяся в 2008 году, вновь сделала привлекательной покупку акций ГидроОГК. Покупка произведена по фундаментальным основаниям. Инвестиции в Гидроэнергетику – одна из наиболее перспективных идей 2008 года. О чем, сайт Plan.ru недавно подробно писал >> • ГидроОГК (HYDR, FGGK). Покупка: 150’000 шт. по цене 2,12 руб.

Коррекция на рынке сделала привлекательными для покупки целый ряд ценных бумаг. В частности, акции ОАО Магнит – одного из немногих ретейлеров котирующихся на ММВБ. Сектор розничных продаж является одним из перспективных сегментов российской экономики. Менеджмент компании успешно реализовал в 2007 году ранее поставленные амбициозные задачи по развитию региональной сети. А мультипликаторы EV/S и EV/EBITDA самого […]

Рынок, неожиданно быстро, скорректировался до целевого уровня, в зону поддержки 2000 пунктов по РТС. _ _ Хеджировавшая портфель во время коррекции, коротая позиция по фьючерсу на индекс РТС закрыта по цене 200 000 ровно. Прибыль по сделке составила 504’030 руб. 37 коп. _

Котировки акций ГМК Норильский Никель скорректировались до адекватного инвестиционного уровня. До среднегодовых значений по МА-200. Компания продолжает показывать стабильные финансовые результаты, и является одним из самых привлекательных активов в отрасли. Текущие мультипликаторы EV/S=2,2, EV/EBITDA=4,0 далеки от перекупленности. _ _ • ГМК Норильский Никель (GMKN). Покупка. 50 акций по 5825 руб.

Война войной, а обед обедом. Несмотря на сильную волатильность, которую мы сейчас наблюдаем в первом эшелоне, второй и третий эшелон живет своей жизнью, не поддаваясь сиюминутной конъюнктуре. Одна из акций, заслуживающая внимания ОАО “Лебедянский” – крупнейших производителей соков в Восточной Европе. Компания имеет стабильные финансовые и производственные показатели. Выручка ОАО «Лебедянский» за 9 месяцев 2007 […]

Счет захеджирован продажей мартовских фьючерсных контрактов на индекс РТС (RIH8) в количестве 28 штук, по цене 237600. Основание: 1) Технический уровень сопротивления 2350 пунктов по индексу РТС. 2) Негативный новостной фон, и высокий политический риск в преддверии выборов президента. 3) Неудовлетворительные макроэкономические статданные как по России, так и по мировым рынкам.

Закрыта короткая позиция по фьючерсу на индекс РТС. RIZ7. Покупка. Цена: 215000. Количество: 28 контрактов. Прибыль по сделке: 111 181,59 руб.

• Получен сильный сигнал к фиксации прибыли – новолуние. Есть и другие сигналы: • С момента покупки, акции Северстали выросли на магические 77,7%, с 325 до 578 рублей. Текущий уровень цен соответствует справедливой фундаментальной оценке компании. Бумага, по моему мнению, исчерпала фундаментальный потенциала роста. При этом акция подошла к существенному техническому уровню сопротивления на уровне […]