Счет захеджирован продажей мартовских фьючерсных контрактов на индекс РТС (RIH8) в количестве 28 штук, по цене 237600.
Основание:
1) Технический уровень сопротивления 2350 пунктов по индексу РТС.
2) Негативный новостной фон, и высокий политический риск в преддверии выборов президента.
3) Неудовлетворительные макроэкономические статданные как по России, так и по мировым рынкам.


Комментариев: 21
на “12: ?нвестиционный модельный портфель.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. PLANктон, 12.12.2007 в 12:40.

    Админ, подскажите стоп-лосс на какой уровень выставлен.

  2. PLANктон, 12.12.2007 в 13:29.

    В ответ – тишина…
    Значит Админ будет терпеть. За него уверен.
    Я тоже буду терпеть. Только может не вытерпеть просадки мой брокер. :)

  3. Moga, 12.12.2007 в 13:41.

    PLANктон
    не переживай ) Админ же гибок, он не сломается :)

    я уверен, он все правильно сделал!

  4. PLANктон, 12.12.2007 в 14:15.

    12.12.2007
    ?ндекс РТС оттолкнулся от верхней границы восходящего канала, отреагировав на появившиеся на технических индикаторах сигналы на продажу (медвежьи дивергенции). Сейчас техиндикаторы продолжают снижаться, пробивая свои линии поддержки. Пока что сигналов на покупку не поступало, поэтому можно ожидать, что снижение в направлении нижней границы восходящего канала еще возобновится.

    С уважением, Renaissance Online

  5. Steeloff, 12.12.2007 в 14:59.

    млять, алмин как всегда всё испортил :((. а я так надеялся на хороший падёшь.. :((

    :))

  6. Unlis, 12.12.2007 в 18:52.

    Рановато Было
    Я седня страховался
    сверх меры по этому
    поводу а зря

  7. Unlis, 12.12.2007 в 18:53.

    Всего +3 а могло быть 6

  8. HERETIC, 12.12.2007 в 19:48.

    1) Технический уровень сопротивления 2350 пунктов по индексу РТС пробит!
    2) Позитивный новостной фон, и низкий политический риск в преддверии выборов президента.
    3) Удовлетворительные макроэкономические статданные как по России, так и по мировым рынкам.
    4) Просто опять захотелось словить максимум по рынку. Ах эта всепоглощающая идея фикс!

  9. Андрей, 12.12.2007 в 20:21.

    Ну можно было увидеть и позитив–ну там конец года,высокая нефть,вроде как политическая стабильность..и о каком политическом риске говорится?!-вроде все понятно..еще скажите на парламентских выборах был политический риск.Ну и сегодняшнюю вечернюю новость тоже надо иметь ввиду.

  10. Макс, 12.12.2007 в 20:42.

    Дмитрий, скажите пожалуйста, из каких расчётов Вы продали именно 28 контрактов? Почему не 20 или 30 ? Могу предположить, что это связано с коэффициентом корреляции портфеля с индексом РТС, но разве он может быть 1,74 без использования плеча? Спасибо.

  11. BeerOx, 12.12.2007 в 20:48.

    это не хэдж, а спекулятивный шорт. Так как такой модельный портфель шортом фьюча незахэджить.

  12. Макс, 12.12.2007 в 22:06.

    BeerOx, в начале поста жирным шрифтом выделено : “Счёт захеджирован”. А на счёт невозможности захеджиовать модельный портфель – то тут не согласен, т.к. это вполне можно сделать. Подсчитываешь корреляцию портфеля с индексом РТС, и продаёшь нужное кол-во контрактов с поправой на коэффициент корреляции ( коэффициент хеджа). Создаётся нейтральная позиция с небольшим риском изменения коэффициента корреляции ( хеджа) – если вдруг резко увеличиться или уменьшиться волатильность какой-либо из акций модельного портфеля.

  13. firebot, 13.12.2007 в 07:44.

    28 контрактов составляют объем примерно равный стоимости портфеля.

  14. firebot, 13.12.2007 в 07:54.

    Кстати, а не пора ли продавать сибнефть?

  15. Макс, 13.12.2007 в 09:09.

    firebot, каким образом Вы посчитали, что 28 контрактов – это объём, примерно ранвый портфелю? 28*237 600 = 6 652 800. Это объём, равный 1,74 портфеля.

  16. flomik, 13.12.2007 в 09:48.

    28* 237 600/5*2,44174=3 248 881

  17. Макс, 13.12.2007 в 12:39.

    flomik, скажите пожалуйста, а что означает деление на 5 и умножение на 2,44174 ?

  18. magelvir, 13.12.2007 в 13:22.

    Макс, рекомендую изучить спецификацию фьючерсов на индекс РТС. Эту информацию можно найти на сайте РТС.

  19. Skif, 13.12.2007 в 13:24.

    К Админу
    А есть возможность в сайте сделать версию для печати ежедневного обзора?

  20. firebot, 13.12.2007 в 17:24.

    макс, 5 пунктов фуча – шаг цены стоимостью 10% от курса бакса 2.44174 -курс/10

  21. Макс, 13.12.2007 в 23:59.

    firebot, magelvir – спасибо за объяснения, буду тщательней учить теорию :)


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.