Подробности чуть позже …
Подробности:
Продано 17 контрактов фьючерса на индекс РТС с исполнением в марте (RIH0).
Расчет:
(3 557 653 * 0.425) / (144 100 * 30.2442 * 0.1 / 5) = 17.351 , где
3 557 635 – стоимость портфеля
0.425 – ткущая Бета портфеля
144 100 – котировка фьючерса RIH0
30.2442 * 0.1 – cстоимость минимального шага цены (курс доллара * 10%)
5 – минимальный шаг цены
Комментариев: 11
на “27. Инвестиционный портфель захеджирован.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
опа! с новым годом :)
У Админа ставка на гэп вниз
Голова с плечами почти нарисовалась. :)
Фигасе Админ, помню ты и на 2500 пол РТС не хеджировал инвестиции свои…Что случилось?)
бакс может и порасти….
а лишним хэдж не будет
молодца админ ))
подробности в следующем году :)
Хедж в моменте -2% приносит.
Все успели зашортить по 147 000 ?
Если я правильно посчитал, то продано 24 контракта. А валютные риски хеджируете? (продав 71 контракт)
А как же то, что налоги на фортс и споте не сальдируются?