Подробности чуть позже …
Подробности:
Продано 17 контрактов фьючерса на индекс РТС с исполнением в марте (RIH0).
Расчет:
(3 557 653 * 0.425) / (144 100 * 30.2442 * 0.1 / 5) = 17.351 , где
3 557 635 – стоимость портфеля
0.425 – ткущая Бета портфеля
144 100 – котировка фьючерса RIH0
30.2442 * 0.1 – cстоимость минимального шага цены (курс доллара * 10%)
5 – минимальный шаг цены
Комментариев: 11
на “27. Инвестиционный портфель захеджирован.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
onegin, 30.12.2009 в 12:29.
опа! с новым годом :)
onegin, 30.12.2009 в 13:13.
У Админа ставка на гэп вниз
Andrei_J, 30.12.2009 в 13:42.
Голова с плечами почти нарисовалась. :)
Psix95, 30.12.2009 в 14:01.
Фигасе Админ, помню ты и на 2500 пол РТС не хеджировал инвестиции свои…Что случилось?)
onegin, 30.12.2009 в 15:13.
бакс может и порасти….
xexe, 30.12.2009 в 15:13.
а лишним хэдж не будет
mike666, 30.12.2009 в 15:18.
молодца админ ))
onegin, 30.12.2009 в 22:50.
подробности в следующем году :)
Волчара, 31.12.2009 в 12:17.
Хедж в моменте -2% приносит.
Все успели зашортить по 147 000 ?
Михаил, 31.12.2009 в 13:10.
Если я правильно посчитал, то продано 24 контракта. А валютные риски хеджируете? (продав 71 контракт)
Kolyanus, 3.01.2010 в 21:46.
А как же то, что налоги на фортс и споте не сальдируются?