?нвестиционный портфель зажеджирован фьючерсом на индекс РТС.

Подробности чуть позже …

Подробности:
Продано 17 контрактов фьючерса на индекс РТС с исполнением в марте (RIH0).

Расчет:
(3 557 653 * 0.425) / (144 100 * 30.2442 * 0.1 / 5) = 17.351 , где

3 557 635 – стоимость портфеля
0.425 – ткущая Бета портфеля
144 100 – котировка фьючерса RIH0
30.2442 * 0.1 – cстоимость минимального шага цены (курс доллара * 10%)
5 – минимальный шаг цены


Комментариев: 11
на “27. ?нвестиционный портфель захеджирован.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. onegin, 30.12.2009 в 12:29.

    опа! с новым годом :)

  2. onegin, 30.12.2009 в 13:13.

    У Админа ставка на гэп вниз

  3. Andrei_J, 30.12.2009 в 13:42.

    Голова с плечами почти нарисовалась. :)

  4. Psix95, 30.12.2009 в 14:01.

    Фигасе Админ, помню ты и на 2500 пол РТС не хеджировал инвестиции свои…Что случилось?)

  5. onegin, 30.12.2009 в 15:13.

    бакс может и порасти….

  6. xexe, 30.12.2009 в 15:13.

    а лишним хэдж не будет

  7. mike666, 30.12.2009 в 15:18.

    молодца админ ))

  8. onegin, 30.12.2009 в 22:50.

    подробности в следующем году :)

  9. Волчара, 31.12.2009 в 12:17.

    Хедж в моменте -2% приносит.
    Все успели зашортить по 147 000 ?

  10. Михаил, 31.12.2009 в 13:10.

    Если я правильно посчитал, то продано 24 контракта. А валютные риски хеджируете? (продав 71 контракт)

  11. Kolyanus, 3.01.2010 в 21:46.

    А как же то, что налоги на фортс и споте не сальдируются?


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.