Конец недели на биржах, на первый взгляд, закончился спокойно, однако это не отражает полную картину. Отсутствие движений по биржевым индексам обусловлено выходным днем на Wall Street, не более того.

При этом, в пятницу вышло две новости, которые вывели сырьевой рынок из длительного равновесия:

1. Впервые за 29 последних недель начался прирост количества активных буровых установок находящихся в эксплуатации в США.

2. Сообщения о том, что успехом разрешились переговоры по Иранской проблеме. Иран будет отправлять ядерные отходы на складирование в Россию, и свернет военные разработки в области атома.

Котировки нефти моментально отреагировали падением на эти новости. График нефти сорта Лайт вышел из длительного боковика, а график сорта Брент сломил многомесячный растущий тренд.

Следствием будет падение биржевых индексов развивающихся рынков, к которым российский индекс РТС относится в полной мере.

Графики цен на нефть.


Лучшие инвестиции 2 кв. 2015


Трейдеры на Чикагской товарной бирже.

• На российском финансовом рынке сохраняются тенденции на снижение биржевых индексов и девальвацию рубля. Пока этот тренд сохраняет умеренные темпы.

• Торги по американским акциям и фьючерсам сегодня не проводятся. В США празднуют День независимости (Independence Day).

• В Европе на биржах консолидация. Европейские финансисты свернули активность до получения итогов голосования в Греции, которое пойдет в воскресенье 6 июля.

• В Азии все спокойно, за исключением Китая. Индекс Шанхайской биржи сегодня обвалился на 5,8%, после того как были получены статданные о снижении активности в секторе услуг до пятимесячного минимума, а так же после того, как регулятор объявил, что начинает расследование манипуляции на фондовом рынке. Индекс Шанхайской биржи упал на 10% за эту неделю и на 30% с середины июня.

• Нефть снижается, после того, как были получены новости о том, что в США началось увеличение количество буровых установок в эксплуатации, после снижения этого показателя в течение 29 недель подряд. Количество буровых установок в работе сейчас составляет 640 шт, против 1609 шт. в октябре.

• Новостной фон в отношении России оценивается как неблагоприятный. Арест бывшего топ менеджера Роснанотеха (Роснано) Леонида Меламеда. Запрет на въезд в Финляндию на сессию ПАСЕ российским парламентариям. Поучение Россией (!) повестки в суд США по делу Юкоса. Основатель Межпромбанка Сергей Пугачев (находящийся сейчас в Голландии) намерен судиться с Россией, которую обвиняет в экспроприации у него активов общей стоимостью в $15 млрд. Снижение на 13% добычи газа Газпромом в первом полугодии. Прекращение поставок газа на Украину. Прогнозы, что средний годовой темп роста экономики России в 2013–2017 гг. окажется в 10 раз меньше, чем в 2003–2007 гг. (0,7% против 7,5%). В мае экономический спад усилился: ВВП сократился на 4,9% по сравнению с маем 2014 г. после снижения на 4,2% в апреле. В январе – мае спад составил 3,2% в годовом выражении. В мае рухнуло промышленное производство – на рекордные за посткризисный период 5,5% после 4,5% в апреле, причем выпуск в обрабатывающей промышленности сократился на 8,3%.

Технический анализ индексов ММВБ и РТС.


Ожидания:

• Очередные порции плохой внутренней макроэкономической статистики не позволяют надеяться на возобновление роста на российском фондовом рынке в ближайшие недели.
• Кроме внутренних проблем, мы имеем серьезные проблемы на внешнем фронте, связанные с Украиной и западными странами.
• Негатив усиливает сезонное падение ликвидности.

Рекомендации не изменились

• Дейтрейдерам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС (RIU5). От покупок по фьючерсу на курс рубль/доллар (SiU5).
• Позиционно: «шорт» по акциям (сентябрьским фьючерсам) ВТБ (VTBR) с целью 0,07 руб.
• С Инвестиционными целями: покупать ОФЗ и облигации экспортеров.

Развернуть пост и читать дальше …


CME futures pits.

После 165 лет работы закрыта легендарная “фьючерсная яма” на Чикагской товарной бирже (CME). Все торги товарными позициями теперь будут проходить в режиме электронных торгов. Подробности в материале Reuters >


Индекс ММВБ: 1639,70 (-0,90%)
Индекс РТС: 930,66 (-0,99%)

• Рынок, несмотря на волатильность, демонстрирует развитие ожидаемых тенденций: снижение курса евровалюты, снижение цен на нефть, снижение курса рубля.
• Отмечу низкую ликвидность. Объем торгов по акциям входящим в индекс ММВБ составил сегодня 25,1 млрд руб. При том, что в обозримом прошлом больший объем давали одни только акции Сбербанка.
• В США вышли позитивные статданные по занятости. Но этого хватило только для приостановки, но не разворота нисходящего тренда.

Технический анализ

• Индексы РТС и ММВБ, остаются в зоне консолидации.

Новости

• Поставки газа на Украину прекращены. Газпром и Нафтогаз не сошлись в цене.
• Мечел договорился с двумя из трех основных кредиторов: ВТБ и Газпромбанком. Со Сбербанком переговоры ведутся. Зюзин готов уступить долю в Эльгинском угольном месторождении, чтобы урегулировать проблемы долга.
• Греция готовится к референдуму. Событие поставило всю Европу перед сложной делаемой.

Графики

Технический анализ индексов ММВБ и РТС.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Генпрокуратура РФ проверит законность признания независимости республик Прибалтики. Ранее Генпрокуратура признала незаконным решение о передаче Крыма Украине.
(Интерфакс)

Индекс ММВБ: 1654,55 (+1,20%)
Индекс РТС: 939,93 (+1,28%)

• Сегодня все-таки произошел дефолт Греции, однако … солнце не упало на землю.
• Рядовые участники рынка не почувствовали никаких моментальных последствий от дефолта, поэтому сегодня биржевые котировки никак не отреагировали на новость. Были страхи на ожиданиях, а по факту все оказалось не так страшно.
• В России торги закончились даже на подъеме. И этому способствовало два фактора: во-первых размещение, под конец квартала, свободны лимитов на бирже управляющими компаниями и пенсионными фондами; во-вторых, корреляция с резко отыгравшим свои вчерашние потери ценником на нефть.

Курс рубля

• График курса рубля, отыграл вниз симметрично укреплению цен на нефть.

Технический анализ

• Индексы РТС и ММВБ, демонстрируют отскок, в рамках слабо выраженного нисходящего тренда.

Новости

• Проходившие во вторник, 30 июня, в Вене трехсторонние переговоры Украины, России и Европейского союза по газу завершились безрезультатно.
• Владимир Путин утвердил договор о союзничестве с Южной Осетией.

Графики

Технический анализ индексов ММВБ и РТС.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Ожидания:

• Вчера мы наблюдали достаточно нервную торговую сессию на всех без исключения мировых рынках на фоне рисков связанных с дефолтом Греции.
• В последние часы стало известно, что Греция отказалась от выплаты 1,55-миллиардного транша по сроку наступающему сегодня 30 июня. Премьер-министр из Афин бравирует тем, что Грецию не решаться исключить из еврозоны. Что бы ни произошло, нанесен удар сильный по долгосрочному курсу евровалюты.
• Индекс Dow (-1,95%) продемонстрировал вчера самое масштабное снижение за последние месяцы.
• В целом ситуация достаточно серьезная, в первую очередь потому, что в еврозоне нет примеров подобных событий: дефолта и выхода из валютного союза. И во вторую очередь потому, что глобальные мировые фондовые рынки существенно перекуплены и, в случае паники, коррекция обещает быть не менее масштабной чем в 2008 году.
• Что касается российского рынка акций, то он продемонстрировал достаточно умеренное снижение котировок. Падение было скомпенсировано девальвацией.
• Прогноз по курсу рубля не утешительный. Мы наблюдаем развитие новой волны девальвации на фоне неблагоприятной геополитической конъюнктуры – продления и усиления санкций. Отдельные риски создает динамика цен на нефть. Сейчас они еще находятся на поддержке по МА200 (см график), однако затяжная консолидация, вероятно, приведет к выходу из этой зоны вниз, что станет дополнительным ударом для нашей национальной валюты. Еще одним фактором пессимизма в отношении его курса стали новости о снижении прогноза урожая зерна.
• На утро вторника, картину всеобщего коллапса нарушил Китай, где индекс Шанхайской биржи «отскочил» на +4,5%. (Для полноты картины: отскочил от вчерашних пятимесячных минимумов). Однако, рационального объяснения динамика китайского фондового рынка не имеет уж достаточно давно. Китайские биржи уже второй год находятся под властью эмоциональных спекуляций миллионов непрофессиональных китайских инвесторов.
• Из заслуживающих внимание новостей отмечу: поглощение группой «Бин» «МДМ банка».

Рекомендации не изменились

• Дейтрейдерам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС (RIU5). От покупок по фьючерсу на курс рубль/доллар (SiU5).
• Позиционно: «шорт» по акциям (сентябрьским фьючерсам) ВТБ (VTBR) с целью 0,07 руб.
• С Инвестиционными целями: покупать ОФЗ и облигации экспортеров.

График индекса XETRA DAX.


Дефолт Греции.

Анализировать глубоко в текущих условиях не имеет смысла.
После коллапса в переговорах Греции со своими кредиторами, о котором стало известно в субботу, мировые финансовые рынки демонстрируют еще не панику, но страх.

На утро понедельника:

Фьючерсы на американские и европейские индексы: -1,5%
Биржи в Азии: -2,9% (Япония), -1,5% (Китай)
Нефть: -1,42%

В Афинах, до итогов референдума – 06 июля – банки и биржа будут закрыты, чтобы предотвратить панику. Все население Греции стоит в очереди к банкоматам, лимит снятия 60 евро на человека в день. Автомобилисты в очередях за бензином. Греки понимают безысходность ситуации. Долг Греции достиг 324 млрд евро, из них 194 млрд – долг странам Еврозоны. Если произойдет дефолт, это нанесет серьезный урон, все экономике Еврозоны.

Дефолт Греции – существенная новость фундаментального характера, и, вероятно, в течение всей текущей недели мы будем наблюдать падение на мировых финансовых рынках.

Рекомендации:

• Дейтрейдерам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС (RIU5). От покупок по фьючерсу на курс рубль/доллар (SiU5).
• Позиционно: «шорт» по акциям (сентябрьским фьючерсам) ВТБ (VTBR) с целью 0,07 руб.
• С Инвестиционными целями: покупать ОФЗ и облигации экспортеров.


2 июля с 15:30 по 22:30 мы говорим о втором полугодии 2015: куда пойдут рынки США и России, чем торговать, во что инвестировать, какие стратегии автоследования EasyMANi являются наиболее доходными, и награждаем победителей Алгоритмус 2015.

Что обсуждаем?

• Будет ли обвал США? Когда ФРС поднимет ставку и стоит ли? Есть драйверы для роста в США? Стоит ли покупать при первой же коррекции?
• Пришлось ли вам менять рынок, инструменты, стратегии, алгоритмы за год? Что работает сегодня: тренд или контртренд, правило 3200…?
• А также следующие темы: диапазоны торговли рубля, металлов и нефти; влияние санкций на торговлю; крах валют и золотой стандарт.

Подробности и регистрация на сайте http://mfd.ru