RSS статьиВ последнее время выходит достаточно много негативной информации фундаментального характера.
Текущая ситуация на рынке акций внушает опасение.
Модельный портфель захеджирован фьючерсом на индекс ММВБ.
3 975 500 / 144 000 = 27 (контрактов)
Продан контракт FSMICXZ0 27 шт. по 144 000 руб.
Комментариев: 19
на “Модельный портфель захеджирован.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
опаньки…все уже месяц роста отменяется ?! я лично считаю, что рост должен быть уже в октябре!
но в целом хедж считаю оправданным в виду девальвации рубля и негативной относительно фона динамики на нашем рынке.
ну вот и отлично, вновь админушку перетянули в стан медведей)
Дмитрий Львович, откуда в портфеле взялись средства для хеджа?
Помнится 30 декабря 2009 портфель также был захеджирован на этом же уровне рынка фьючерсом ртс(144100). Тогда хедж не удался, падения не случилось и фьючерсная позиция была закрыта с убытком. Интересно в чем принципиальное отличие в принятие решения по хеджу портфеля тогда и сейчас? И какая будет реакция в случае если рынок продолжит движение в боковике, в котором находится с конца 2009 года?
Должно быть 19 контрактов. Или нет?
Расчет:
(3 975 500 * 0.713) / 144 000 = 19 , где
3 975 500 – стоимость портфеля
0.713 – текущая Бета портфеля
144 000 – котировка фьючерса ММВБ
обновите пожалуйста актуальную рекомендацию.
сегодня 23 сентября
:)
Хаген,
Вы правы, конечно.
Но в этот раз хеджируем по постому, без учета беты.
а как же риск-менеджмент?
динамика гидры не нравится последнее время…не то что иркутскэнерго
рынок вниз пошел, и почему-то нет веселых комментариев DP ? куда, там, пакет полетел ?
вот простой вопрос, если лейтенант полиции будет получать от 33,0 т.р. в месяц, то, для экономики это хорошо или плохо ? при средней-то зарплате по стране в 18-20 т.р. с учетом Москвы ? по-ходу весело будет. всем, однако.
Спасти девочку Лизу не смогли, зато хасана охранять, аж 70 человек нашли.
Администратор,
укажите ваши цели коррекции.
Спасибо.
Многие не посчитали полезным – девочку спасать. Что в очередной раз говорит о мутациях в обществе. С усредненной биологической позиции (а в коллективном роль биологического выше, чем в индивидуальном) хасан оказался полезнее.
По поводу спасения в России обычных людей.
Чтобы понимать, кто-кого будет спасать, откройте на досуге свой паспорт и посмотрите где Вы живете. Задумайтесь. И все вопросы и предположения отпадут. Добавьте хорошего виски или водки в мозг. И Вы осознаете действительность.
Любой крупный руководитель иногда бывает очень полезен, а в криминале тем более. Не станет Хасана, придётся с другим “искать общий язык”. Тем временем начнётся передел со стрельбой (по другому не бывает), могут пострадать невинные люди. Кому это надо? Стабильность – залог порядка:))
CardWizard, может прям в мозг-то не надо )
вообще думаю надо следить за бивалюткой…если там будет гуд движение – значит разводилово было… уверен, что сейчас почти все захеджировались и/ или даже в шортах сидят… октябрь надеюсь будет ростовым :) я считаю будет возможность зашортить выше (лукойл показал уже, что достаточно немного больше денег вкинуть в стакан, чтобы задернуть котировки снося все стопы)
Онегин,
В прошлый раз, кстати, я досидел с хэджем до безубытка, хотя и пришлось поменять фьюч на фьюч следующего периода.
Как-то слишком очевидно падение. Странно, что при всей очевидности так неохотно падаем. Выносу быть! ))