Основная сессия:

Индекс ММВБ: 1287,79 (-3,54%)
Индекс РТС: 1312,70 (-4,45%)

По ситуации

• Падение переросло в панику, после того, как был превышен порог в 20% от максимумов года.
• Вероятно, к просто продажам, добавляются маржин-колы, которые усиливают эффект.
• В целом прогнозируемость рынка сейчас низкая, так как поведение участников рынка больше основано на эмоциях, чем на объективных оценках.

Технический анализ

• Индексы РТС и ММВБ приблизились к минимумам 2011 года, но еще выше них. В целом в зоне исторической консолидации: широкой и хорошо проторгованной в 2010-2011 году.
• Индекс относительной силы (RSI) зашкалил, говорит о сильнейшей перепроданности рынка.

Корреляционный анализ

• Нефть сорта Брент устраняет премию с сортом Лайт. Премия снизилась с 20% до 15%, и имеет все шансы падать дальше, вплоть до дисконта. Время нефтяных сверхприбылей заканчивается.

Новости

• В всей этой «заварушке» пеняют на Грецию. Возможный выход Греции из зоны евро обернется для Европейского центробанка и стран валютного союза огромными потерями, исчисляемыми сотнями миллиардов евро.
• Второй вектор страха: JPMorgan. Инвесторы не представляют, что у него с активами, и насколько велик риск дальнейших убытков, и поэтому продают и JPMorgan, и весь финансовый сектор, на всякий случай.

Графики

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.
—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.

Основная сессия:
Индекс ММВБ: 1335,10 (-0,72%)
Индекс РТС: 1400,77 (-1,92%)

По ситуации

• Рубль вошел в пике – в неконтролируемое падение.
• Ситуация на российском финансовом рынке близка к панической. Еще немного просядет что-либо из внешних ориентиров: нефть, американские индексы или курс евровалюты, и мы увидим новую волну распродаж.

Технический анализ

• Индексы РТС и ММВБ вошли в зону консолидации по минимумам прошлого года.

Корреляционный анализ

• Устойчивое снижение нефтяных котировок не дает повода для сколько ни будь существенного отскока российского рынка вверх.
• Особое опасение вызывает то, что потенциал технической коррекции по западным рынкам – по индексу DOW и ESTX50 – имеет величину порядка 10-15% от текущих уровней. Зная бету индекса РТС к ним больше х2, можно покрыться холодно испариной.

Новости

• ОАО «Холдинг МРСК» и Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС) предполагается объединить в единую национальную сетевую компанию, сообщил 14 мая исполняющий обязанности вице-премьера России Игорь Сечин, слова которого передает РИА «Новости». «Корпоративные решения, корпоративная структура будут обсуждаться, но на этом этапе в целях сохранения работы и обеспечения энергобезопасности компании — (МРСК) совместно с ФСК — будут работать в рамках нынешних структур с выходом на единую национальную сетевую компанию», — сказал господин Сечин. «Cроки не готов обсуждать, надо смотреть корпоративные процедуры, корпоративное законодательство», — добавил он. (Kommersant.ru)

Графики

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.
—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.

Основная сессия:
Индекс ММВБ: 1344,75 (+0,55%)
Индекс РТС: 1400,77 (-0,07%)

По ситуации

• Индексы РТС и ММВБ попытались сегодня нащупать поддержку.
• При этом, ситуация далека от восстановления. Фондовые индексы остановились, но пошел в разгон на падении рубль.

Технический анализ

• Индексы РТС и ММВБ консолидируются в зоне исторической поддержки, и поддержки по МА200 на недельном графике.

Корреляционный анализ

• На развитых рынках сохраняется нисходящая динамика, что пока не позволяет надеяться на быстрый отскок рынка вверх.

Новости

• Молния попала в самолет вновь вступившего сегодня в должность президента Франции Франсуа Олланда, в тот момент когда он направился в Берлин на свои первые переговоры с Ангелой Меркель по вопросам спасения Европы от кризиса. Самолет вернулся в Париж, президент пересел в другой самолет, и вылетел в Германию вновь. После такого, поневоле начнешь верить в приметы и черных кошек.
• ВВП России в первом квартале 2012 года увеличился в годовом выражении на 4,9%, что существенно выше первоначальной оценки Минэкономразвития в 4%.
• Ростелекома – чистая прибыль в I квартале 2012 г по РСБУ – 13,3 млрд руб.
• Внешэкономбанк (ВЭБ) сократил чистую прибыль по РБСУ за I кв. 2012 года на 45% кв/г до 7,6 млрд. руб.
• Транснефть нарастила чистую прибыль в I квартале по РСБУ в 3,8 раза – до 2,5 млрд руб.
• ЛУКОЙЛ – чистая прибыль в первом квартале 2012 года по РСБУ выросла в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2011 года и составила 34,5 млрд руб. Выручка составила 10,353 млрда рубй (рост на 18%).

Графики

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.
—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.

Основная сессия:

Индекс ММВБ: 1337,42 (-3,49%)
Индекс РТС: 1401,73 (-3,59%)

По ситуации

• Как уже заметили в комментариях, пора пересчитать бету российского индекса РТС к американскому DOW. Потому, что прежний показатель в районе 2,2 явно не укладывается в то, что мы наблюдали сегодня, более чем трехпроцентное падение в России при коррекции менее 1% в США.
• Панические продажи, которые мы наблюдали сегодня, наверное, в большей степени стоит объяснять эмоционально-психологическим особенностями момента, чем объективными факторами. Индекс РТС скорректировался от максимумов 2012 года на 20% – что является пороговым значением для зоны некомфортности большинства инвесторов – предельным уровнем терпимости к убыткам – при достижении которого, частные инвесторы начинают фиксировать убытки и уходить с рынка.

Технический анализ

• Вместе с тем индексы РТС и ММВБ откатились к уровнями консолидации рынка по 2010 и 2011 году.
• Коррекция дошла до МА200 по Weekly графикам .
• Так же тестируется в качестве поддержки четырьмя месяцами ранее пробитый среднесрочный нисходящий тренд.
• Потенциал падения в мае, по всей видимости исчерпан.

Корреляционный анализ

• Пробой сверху вниз МА200 по графику нефти сорта Лайт, является признаком перехода сырьевого рынка в медвежью фазу. Что конечно не радует.

Новости

• Cегодня Испания разместила векселя со сроками обращения 12 и 18 месяцев на сумму €2,9 млрд. Спрос на госдолг оказался слабее, чем на предыдущем аукционе, и превысил предложение в 1,84 раза на годовые бумаги и в 3,23 раза — на полуторалетние. 17 апреля спрос превысил предложение в 2,9 раза и 3,77 раза соответственно. В результате министерство было вынуждено повысить доходность годовых векселей с 2,623% до 2,985%, доходность 18-месячных векселей выросла с 3,11% до 3,302%. Немного успешнее провело размещение Министерство финансов Италии, которое сегодня разместило четыре выпуска гособлигаций в общей сложности на €5,25 млрд. В том числе впервые за семь месяцев были размещены бумаги со сроком обращения свыше десяти лет. Доходность самого крупного транша — трехлетних бондов на €3,5 млрд — составила 3,89% годовых, слабо изменившись по сравнению с апрельским результатом в 3,91%. В то же время восьмилетние облигации были размещены по 5,33%, эталонные десятилетние гособлигации были проданы под 5,66%, бумаги с погашением в 2025 году — под 5,9%. В результате под ударом оказался вторичный рынок европейского суверенного долга. В ходе сегодняшних торгов доходность по десятилетним государственным облигациям Испании обновила полугодовой максимум, поднявшись до отметки 6,356% годовых. Выросла доходность также по десятилетним госбумагам Италии (до 5,95% годовых) и Греции (до 27,8% годовых). (Подробнее: http://kommersant.ru/doc/1933807)

Графики

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.
—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.