Утренний обзор финансовых рынков.

«Жизнь подобна игрищам: иные приходят на них состязаться,
иные торговать, а самые счастливые – смотреть.»
Пифагор (500 лет до н.э.)

С сегодняшнего дня, в России, запрещены азартные игры. Тот кто играл в казино, игровых салонах и тотализаторах теперь стали счастливы ))
Нам же с вами – биржевым спекулянтам, счастье пока не светит.

Америка:
• Вчерашний день был богат статистикой, которая и предопределяла динамику финансовых рынков во время американской сессии.
• Июньских индекс потребительского доверия (Consumer Confidence index) существенно упал до 49.3 пунктов, с 54.8 в мае, против ожиданий 55.3.
• Индекс недвижимости S&P/Case Shiller упал меньше ожиданий на 18.1% в апреле в годовом исчислении, против прогнозов снижения до 18.6%.
• Индекс деловой активности менеджеров по снабжению (Chicago PMI) вырос до 39.9 в июне с 34.9 в мае. Экономисты ожидали рост только до 39 пунктов.

DJIA: -0,97%
S&P500: -0,85%
NASDAQ: -0,49%

Pre-Market: +0,25%

Европа:
• (Euronews) По данным британского статистического управления, падение ВВП Великобритании в первом квартале текущего года по отношению к предыдущему кварталу составило 2,4%, что является максимальным снижением с 1958 года. Падение ВВП Великобритании в годовом выражении составило 4,9%, став рекордным. Эксперты прогнозировали снижение на 4,3%.
• В июне 2009 года безработица в Германии уменьшилась на 0.1% до 8,1%. Снижению показателей способствовала государственная программа по уменьшению количества рабочих часов. С мая число безработных немцев сократилось на 48 тысяч и составило 3 миллиона 410 тысяч человек.
• По данным Статистического агентства Евросоюза “Евростат”, потребительские цены в зоне обращения единой европейской валюты снизились в июне на 0,1% по сравнению с тем же месяцем 2008 года. Это первый случай дефляции в зоне евро за всю историю проведения статистических исследований этого показателя (с 1996 г.)

DAX: -1,56%
FTSE: -1,04%

Развивающиеся рынки:
• Умеренное снижение. Даже меньше, чем можно было бы ожидать на фоне падения индекса Доу на 1%.

BRIC: -1,51%
MSCI EM: -0,44%
MSCI EM Eastern Europe: -1,33%
MSCI EM Latin America: -1,33%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,01%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,36%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,57%

Азиатские рынки:
• Опубликованный в 3 часа ночи по Москве, японский индекс Танкан (TANKAN), рассчитываемый ЦБ Японии, отражающий сантименты менеджеров крупнейших компаний промышленности, показал рост до -48 пунктов, против рекордного значения -58 пунктов в марте. Хотя это и ниже ожиданий (-43), азиатские рынки отреагировали на эту новость позитивно.
• Агентство Fitch Ratings понизило на 2 пункта до А+ кредитный рейтинг Toyota Motor, на фоне мирового снижения спроса на автомобили.
• Однако Komatsu (первый в Японии, и второй мировой производитель землеройной техники после американского Caterpillar) сообщил, что его продажи за июнь вырастут выше ожиданий, на фоне увеличения спроса на строительную технику из Китая на 10-20%, где на правительственном уровне активно финансируются инфраструктурные проекты.
• А в самом Китае сегодня опубликованы данные по промышленному производству, которое показало рост уже четвертый месяц подряд. На этом фоне на шанхайской бирже активно скупались акции инфраструктурных компаний.
• В Австралии сегодня тоже позитивная статистика: розничные продажи выросли на 1%.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,90%
SSE Composite Index (China): +0,90% ( SSE100: +1,86%)
BSE SENSEX (India): +0,80%

АДР:
Обороты в два-три раза меньше среднедневных. При этом индикативные АДР Газпрома показали +0,15%, а АДР Лукойла +0,22%. Исключением, и существенно хуже рынка, оказались только АДР Сургутнефтегаза, которые на вдвое выше средних оборотах упали на -8,33% и -2,54% по распискам на обыкновенные акции и префы, соответственно.

Нефть:
• Высокая волатильность в ценах на энергоносители в последние дни обусловлена неопределенностью перспектив курса доллара, и не сформировавшимися ожиданиями относительно восстановления мировой экономики.

NYMEX Crude Oil: 69,89 $/BBL (-2,24%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,8%

FOREX и валютный рынок:
• Активность на валютном рынке затихла в ожидании выхода сегодняшних данных о занятости в экономике США.

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах на уровне вчерашних показателей.
• Ставки на МБК снижаются, это говорит о том, что банки имеют относительный запас свободных ресурсов.

MosPrime Rate: 6,63% (-0,27 пт. )

Новости:
• Негативной новостью является существенное увеличение норм резервир ования для коммерческих банков до 2,0% против 1,5% ранее.
• Сегодня вступили в силу новые требования ФСФР по минимальному капиталу профучастников в 60 млн руб. В их преддверии ФСФР аннулировала лицензии 24 пенсионных фондов. (Ведомости)
• JPMorgan становится акционером банка «Возрождение». (Ведомости)
• Аптечная сеть «36,6» допустила техдефолт по облигациям первого выпуска на 3 млрд. руб.
• Сегодня в национальных СМИ доминируют негативные новости.

Экономический календарь:
• 11:50-12:30 Франция, Германия, Еврозона, Великобритания – Purchasing managers index (manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере
• 16:15 США – ADP employment – Отчет ADP по числу рабочих мест в частном секторе за июнь
• 18:00 США – ISM manufacturing index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в производственной сфере Института управления поставками США за июнь
• 18:00 США – Construction spending – Расходы на строительство за май
• 18:30 США – Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели

Рынок:
• Настроения опять смешанные. Активность упала.

Технически:
• Рынок находится под уровнем сопротивления 1000 пунктов, и имеет поддержку на уровне 925 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка были бы позитивные, если бы буквально несколько минут назад не началась коррекция в Азии.
• Внутридневной тренд неочевиден.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: От покупок в бумагах первого эшелона, с целю 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.