Портфель захеджирован от валютного риска

- Четверг 05 Мая, 2011 в 21:31. Комментариев: 29

На внешних рынках началась активная коррекция по сырьевым фьючерсам и курсу доллара против корзины мировых валют. В случае сохранения этой тенденции и падении котировок нефти по сорту Брент ниже 100-105 долларов за баррель рубль может подвергнутся сильному давлению. Не исключено, что мы увидим его его по 31-32 а может и 35-36 за доллар. В связи с этими опасениями и с тем, что по курсу рубля уже достаточно долго длился тренд на укрепление принято решение захеджировать валютный риск по Модельному портфелю.

• Куплен сентябрьский фьючерс на курс доллара SiU1 в количестве 163 контракта по 27865, что соответствует активам 4’541’995 руб.

Модельный портфель захеджирован от валютного риска.

Рубрикатор: Модельный портфель.

Комментариев: 29
на “Портфель захеджирован от валютного риска”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. йожик, 5.05.2011 в 21:54.

    разумно

  2. йожик, 5.05.2011 в 21:54.

    вот Это разумно

  3. Odus, 5.05.2011 в 21:59.

    Весьма решительно, Дмитрий! И я с Вами согласен, что риск не малый, слишком резво все полетело сегодня. Я в доллар на четверть захеджировался полмесяца назад, возможно, пора увеличить объем. Присмотримся к евро через полгодика…

  4. Хаген, 5.05.2011 в 22:09.

    о, блин. а я сижу и думаю слезть с лонга бакса, взятый сегодня или нет (27508)

  5. Odus, 5.05.2011 в 22:09.

    В нефть пришел апокалипсис, который завтра будет забивать кувалдой ценники наших “бумаг” по самый плинтус…

  6. оля, 5.05.2011 в 22:10.

    а почему так неплохо все на ртс сейчас вечером? я не разбираюсь, скажите пожалуйста!)

  7. Тэд, 5.05.2011 в 22:21.

    А ведь Дмитрий о глобальном сливе месяца за 2 до завершения Q2 предупреждал…Спекулянты требуют Q3, 4, 5…))

  8. Ded Pikhto, 5.05.2011 в 22:33.

    Тэд , о глобальном сливе еще очень рано говорить , рынок всего упал на 10% , а вы уже Апокалипсисы пророчите – что за народ ? ))) Ну , а то что пророчил дмитрий – ведь когда-то корректоз должен был случиться , тут особо прозорливым быть не требуется :)

  9. SberInvestor, 5.05.2011 в 22:36.

    Тоже прикупил фьюч на доллар. Завтра начнется самое интересное, ЦБ особо не должен усердствовать некоторой “разгрузке” рубля. Сильный рубль сейчас никому особо не нужен.

  10. Тэд, 5.05.2011 в 22:50.

    Ded Pikhto, я в апокалипсисы не верю )), я ж спекулянт ;), подешевело – прикупим, а дальше видно будет :))

  11. Rob, 5.05.2011 в 23:00.

    А чё-то я не понял, BRK1 на ФОРТС почему встал в 22:00? В стакане бидов нет, висит офер на 8120 лотов по 110,67 и пипец. Что это?

  12. Ded Pikhto, 5.05.2011 в 23:01.

    Тэд , я про то же ;)

  13. SberInvestor, 5.05.2011 в 23:05.

    Rob, кто-то засиделся с большим чемоданом и решил отключить пока от греха ))

  14. Rob, 5.05.2011 в 23:13.

    SberInvestor
    Ну если лот посчитать – без малого 250 млн. руб. там. Я согласен – дешевле отключить всё к чертям, пока конъюнктура не наладится :)

  16. вх, 6.05.2011 в 00:05.

    Админ, понятно, что хэдж всегда нужен. Непонятно, на чём основан прогноз – на интуиции или на ТА? Буквально на днях то ли Кудрин, то ли Игнатьев открытым текстом сказал, что к концу года доллар будет стоить 24 руб. Вы им не верите?:))

  17. Тэд, 6.05.2011 в 00:08.

    Кто-нибудь понял, что в последний час с нефтью произошло? Во спекули разыгрались! ))

  18. Burratino, 6.05.2011 в 00:26.

    Собирают урожай, который так тяжело выращивался на всех этих новостях о запасах, Ливии, Усамы…
    Просто ребятки из зафрактованных танкеров переливают нефть в Кушинг. Учет то по запасам в Кушинге производится.

  19. alx, 6.05.2011 в 07:20.

    Плохо что все так думают …В смысле в рост бакса до 36-41-60 :) А может он всего до 30 вырастет до ретеста пробитого недавно двухлетнего тренда а потом на 24 пойдет ?

  20. Administrator, 6.05.2011 в 08:16.

    re: вх, 6.05.2011 в 00:05.

    Я же написал на чем: на прогнозе коррекции цен на сырье, которая будет ударом для рубля.

  21. joker1, 6.05.2011 в 09:39.

    Ded Pikhto мне понравилось, особенно цитата:”На графиках котировок довольно часто отрисовывается средний палец:)”.
    Очевидно, имеется ввиду фигура “голова-плечи”.

  22. onegin, 6.05.2011 в 10:00.

    опаньки!

  23. EN, 6.05.2011 в 10:54.

    to: admin
    re: Портфель захеджирован от валютного риска
    это не хеджирование, а спекуляция на возможное ослабление рубля против доллара. хеджирование это когда доходы в рублях о расходы в долларах, например.

  24. Administrator, 6.05.2011 в 11:01.

    ку: EN, 6.05.2011 в 10:54.

    Хеджирование (от англ. hedge — страховка, гарантия) — открытие сделок на одном рынке для компенсации воздействия ценовых рисков равной, но противоположной позиции на другом рынке. Обычно хеджирование осуществляется с целью страхования рисков изменения цен путем заключения сделок на срочных рынках.
    см. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5

  25. EN, 6.05.2011 в 11:17.

    to: admin
    сами себе противоречите, ну как изволите

  26. d_wild, 6.05.2011 в 17:26.

    Дим, а какой стоп по позиции и есть ли?

  27. Administrator, 6.05.2011 в 18:11.

    re: Дим, а какой стоп по позиции и есть ли?
    Так ласково, меня даже мама не называет )))
    Стопов нет, т.к. сопы по цене ставятся. В этом же случае фундментальные основания для хеджа. Поменяется макросреда поменяется и отношение к рублю.

  28. Andrei_J, 6.05.2011 в 18:34.

    Administrator,
    Суровые мамы у трейдеров – ласково не называют. :)

  29. Burratino, 6.05.2011 в 19:28.

    Администратор.
    Дмитрий, если возможно, объясните чайнику. Вот Вы пишете – захеджировался. Обоснуйте этот шаг. Вы же сами пишете: сидеть в кэше, ждать уровней. Понятно, что для игры на повышение. А сами действуете так, чтобы туда-сюда, но сумма оставалась примерно та же. Но! Не Вам мне это говорить, что кореляции частенько не работают! Индексы падают, сырье в цене падает, так ведь и цены на драгметаллы падают! И доллар особенно то и не растет. А если учесть его массу в бумажном эквиваленте! Так зачем же так именно действовать?
    Можно ремарку по этому поводу?
    Я понимаю, что Вы… трейдер авторитетный.
    (Шутка по поводу многоточия.)


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.