На внешних рынках началась активная коррекция по сырьевым фьючерсам и курсу доллара против корзины мировых валют. В случае сохранения этой тенденции и падении котировок нефти по сорту Брент ниже 100-105 долларов за баррель рубль может подвергнутся сильному давлению. Не исключено, что мы увидим его его по 31-32 а может и 35-36 за доллар. В связи с этими опасениями и с тем, что по курсу рубля уже достаточно долго длился тренд на укрепление принято решение захеджировать валютный риск по Модельному портфелю.
• Куплен сентябрьский фьючерс на курс доллара SiU1 в количестве 163 контракта по 27865, что соответствует активам 4’541’995 руб.
Комментариев: 29
на “Портфель захеджирован от валютного риска”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
йожик, 5.05.2011 в 21:54.
разумно
йожик, 5.05.2011 в 21:54.
вот Это разумно
Odus, 5.05.2011 в 21:59.
Весьма решительно, Дмитрий! И я с Вами согласен, что риск не малый, слишком резво все полетело сегодня. Я в доллар на четверть захеджировался полмесяца назад, возможно, пора увеличить объем. Присмотримся к евро через полгодика…
Хаген, 5.05.2011 в 22:09.
о, блин. а я сижу и думаю слезть с лонга бакса, взятый сегодня или нет (27508)
Odus, 5.05.2011 в 22:09.
В нефть пришел апокалипсис, который завтра будет забивать кувалдой ценники наших “бумаг” по самый плинтус…
оля, 5.05.2011 в 22:10.
а почему так неплохо все на ртс сейчас вечером? я не разбираюсь, скажите пожалуйста!)
Тэд, 5.05.2011 в 22:21.
А ведь Дмитрий о глобальном сливе месяца за 2 до завершения Q2 предупреждал…Спекулянты требуют Q3, 4, 5…))
Ded Pikhto, 5.05.2011 в 22:33.
Тэд , о глобальном сливе еще очень рано говорить , рынок всего упал на 10% , а вы уже Апокалипсисы пророчите – что за народ ? ))) Ну , а то что пророчил дмитрий – ведь когда-то корректоз должен был случиться , тут особо прозорливым быть не требуется :)
SberInvestor, 5.05.2011 в 22:36.
Тоже прикупил фьюч на доллар. Завтра начнется самое интересное, ЦБ особо не должен усердствовать некоторой “разгрузке” рубля. Сильный рубль сейчас никому особо не нужен.
Тэд, 5.05.2011 в 22:50.
Ded Pikhto, я в апокалипсисы не верю )), я ж спекулянт ;), подешевело – прикупим, а дальше видно будет :))
Rob, 5.05.2011 в 23:00.
А чё-то я не понял, BRK1 на ФОРТС почему встал в 22:00? В стакане бидов нет, висит офер на 8120 лотов по 110,67 и пипец. Что это?
Ded Pikhto, 5.05.2011 в 23:01.
Тэд , я про то же ;)
SberInvestor, 5.05.2011 в 23:05.
Rob, кто-то засиделся с большим чемоданом и решил отключить пока от греха ))
Rob, 5.05.2011 в 23:13.
SberInvestor
Ну если лот посчитать – без малого 250 млн. руб. там. Я согласен – дешевле отключить всё к чертям, пока конъюнктура не наладится :)
Ded Pikhto, 5.05.2011 в 23:49.
http://www.stock-trading.ru/materials/article2_4.shtml
вх, 6.05.2011 в 00:05.
Админ, понятно, что хэдж всегда нужен. Непонятно, на чём основан прогноз – на интуиции или на ТА? Буквально на днях то ли Кудрин, то ли Игнатьев открытым текстом сказал, что к концу года доллар будет стоить 24 руб. Вы им не верите?:))
Тэд, 6.05.2011 в 00:08.
Кто-нибудь понял, что в последний час с нефтью произошло? Во спекули разыгрались! ))
Burratino, 6.05.2011 в 00:26.
Собирают урожай, который так тяжело выращивался на всех этих новостях о запасах, Ливии, Усамы…
Просто ребятки из зафрактованных танкеров переливают нефть в Кушинг. Учет то по запасам в Кушинге производится.
alx, 6.05.2011 в 07:20.
Плохо что все так думают …В смысле в рост бакса до 36-41-60 :) А может он всего до 30 вырастет до ретеста пробитого недавно двухлетнего тренда а потом на 24 пойдет ?
Administrator, 6.05.2011 в 08:16.
re: вх, 6.05.2011 в 00:05.
Я же написал на чем: на прогнозе коррекции цен на сырье, которая будет ударом для рубля.
joker1, 6.05.2011 в 09:39.
Ded Pikhto мне понравилось, особенно цитата:”На графиках котировок довольно часто отрисовывается средний палец:)”.
Очевидно, имеется ввиду фигура “голова-плечи”.
onegin, 6.05.2011 в 10:00.
опаньки!
EN, 6.05.2011 в 10:54.
to: admin
re: Портфель захеджирован от валютного риска
это не хеджирование, а спекуляция на возможное ослабление рубля против доллара. хеджирование это когда доходы в рублях о расходы в долларах, например.
Administrator, 6.05.2011 в 11:01.
ку: EN, 6.05.2011 в 10:54.
Хеджирование (от англ. hedge — страховка, гарантия) — открытие сделок на одном рынке для компенсации воздействия ценовых рисков равной, но противоположной позиции на другом рынке. Обычно хеджирование осуществляется с целью страхования рисков изменения цен путем заключения сделок на срочных рынках.
см. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
EN, 6.05.2011 в 11:17.
to: admin
сами себе противоречите, ну как изволите
d_wild, 6.05.2011 в 17:26.
Дим, а какой стоп по позиции и есть ли?
Administrator, 6.05.2011 в 18:11.
re: Дим, а какой стоп по позиции и есть ли?
Так ласково, меня даже мама не называет )))
Стопов нет, т.к. сопы по цене ставятся. В этом же случае фундментальные основания для хеджа. Поменяется макросреда поменяется и отношение к рублю.
Andrei_J, 6.05.2011 в 18:34.
Administrator,
Суровые мамы у трейдеров – ласково не называют. :)
Burratino, 6.05.2011 в 19:28.
Администратор.
Дмитрий, если возможно, объясните чайнику. Вот Вы пишете – захеджировался. Обоснуйте этот шаг. Вы же сами пишете: сидеть в кэше, ждать уровней. Понятно, что для игры на повышение. А сами действуете так, чтобы туда-сюда, но сумма оставалась примерно та же. Но! Не Вам мне это говорить, что кореляции частенько не работают! Индексы падают, сырье в цене падает, так ведь и цены на драгметаллы падают! И доллар особенно то и не растет. А если учесть его массу в бумажном эквиваленте! Так зачем же так именно действовать?
Можно ремарку по этому поводу?
Я понимаю, что Вы… трейдер авторитетный.
(Шутка по поводу многоточия.)