Доброе утро!

Ожидание:
• Началась тенденция вывода средств из развивающихся рынков.
• Инвесторы опасаются дефолта Египта, и распространения бунтов и беспорядков на весь Ближний Восток.
• Следует ожидать существенного оттока спекулятивного капитала из России в ближайшие дни, т.к. проблема беспорядков для России не менее актуальна.

Далее вашему вниманию утренний обзор финансовых рынков:

Америка:

• В пятницу американские индексы существенно скорректировались.
• Причиной этому стала негативная реакция инвесторов на бунты в арабском мире, охватившие: Тунис, Алжир, Иорданию, Йемен, и теперь уже Египт.
• Второй повод к игре на понижение дали статданные с рынка труда. Ожидается новый виток повышения уровня безработицы с 9,4% до 9,6%.
• Так же. ВВП США увеличился на 3,2% в четвертом квартале 2010 года, оказавшись чуть ниже прогнозов, однако потребительские расходы росли самыми быстрыми темпами более, чем за четыре года, а экспорт был высоким.

DOW: -1,39%
S&P500: -1,79%
NASDAQ: -2,48%

Pre-Market: +0,10%

График индекса S&P 500.

Европа:
• На европейские площадки негативно повлияли данные по ВВП США.
• Кроме того, инвесторы встревожены возможными проблемами с доступом к Суэцкому каналу, необходимому для импорта в Европу нефти и азиатских товаров, поскольку беспорядки в Египте нарастают.

DAX: -0,74%
FTSE 100: -1,40%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• На локальных развивающихся рынках темпы снижения нарастали к концу суток в пятницу.
• Падение по региональным ETF фондам ставило до 6%, так как беспорядки в Египте стали поводом для выхода из активов всех развивающихся стран.
• Инвесторы опасаются дефолта по государственным обязательствам Египета – третьей экономике в арабском мире.

BRIC: -1,69%
MSCI EM: -1,36%
MSCI EM Eastern Europe: -2,02%
MSCI EM Latin America: -2,22%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -3,16%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -6,05%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -3,43%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Доминирует тренд на снижение, причиной которому укрепление йены, а так же общий негативный инвестиционный настрой на мировых рынках.
• Локально: Fujitsu сократил прогноз по своим финансовым результатам, а так же худшие чем ожидания финансовые результаты от GS Engineering и Elpida.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,18%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,89%
BSE SENSEX (India): -1,47%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР (на торгах в США):

ADR Снижение.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: -4,41%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -2,43%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: -2.74%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: -2,75%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: -2,39%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• (Рейтер) – Нефть сорта Brent приблизилась к $100 за баррель в понедельник на опасениях, что антиправительственные протесты в Египте спровоцируют нестабильность на всем Ближнем Востоке и в Северной Африке, регионе, где производится почти 40 процентов мировой нефти.

NYMEX Light Crude Oil: 87,87 (+2,60%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,15%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Наблюдается тенденция укрепления Доллара против Евро.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков стабильны
• Ставки на рынке МБК без существенных отклонений.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 2.91% (-0,02 пт.)

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Российская макроэкономика:
• Российские авиакомпании поставили 18-летний рекорд, перевезя в 2010 году почти 57 миллионов пассажиров, следует из материалов Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

Новости:

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается нейтральным.

Сильные и слабые бумаги:
Новостной фон. Сильные:
Новостной фон. Слабые:

Экономический календарь (время мск.):
• 10:00 Германия – Retail sales – Розничные продажи. декабрь
• 13:00 Еврозона – Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен. январь
• 16:30 Канада – Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП). ноябрь
• 16:30 Канада – Industrial Product Price Index (IPPI) (аналог PPI) – Индекс цен производителей. декабрь
• 16:30 США – Personal income- Личные доходы декабрь
• 16:30 США – Personal spending – Личные расходы декабрь
• 16:30 США – PCE price index – Индекс цен расходов на личное потребление декабрь
• 17:45 США – Chicago Purchasing Managers Index (PMI) – Индекс деловой активности менеджеров по снабжению Чикаго январь
• Ожидается выход квартального отчете Exxon – крупнейшей мировой компании.

Настроения на рынке:
• Мировые инвесторы выводят деньги из развивающихся рынков.
• Локальные российские инвесторы пока еще не демонстрируют паники.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: сформировался нисходящий тренд.
• Среднесрочно: зарождается нисходящий тренд.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Стратегии от продаж по фьючерсам на индекс РТС/ММВБ.
• Среднесрочно: Игра на понижение в акциях с высокой бетой (см. http://www.plan.ru/?p=4601)
• С инвестиционными целями: Аккумулировать наличные для покупок на уровнях порядка 1500 и ниже по индексу ММВБ.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 17
на “Аналитический обзор финансовых рынков”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Andrei_J, 31.01.2011 в 11:32.

    Админ,
    Портфель-то обновить. :)

  2. Хаген, 31.01.2011 в 12:06.

    не будет сильной просадки имхо. должны в начале февраля пенсионные деньги прийти в размере 2 млрд. баксов

  3. Alex20, 31.01.2011 в 12:06.

    Админ, Вы берете данные по остаткам на кор. счетах на сайте ЦБ? Если у Вас есть более удобный источник, дайте ссылку плиззз..
    Не пора ли шортить рубль? на мой взгляд сейчас неплохой уровень для шорта

  4. Administrator, 31.01.2011 в 12:14.

    Рубль ходит за ценой не нефть. Пока его шорить рано.
    ниже $80 за баррель нефть уйдет – будет повод зашортить рубль. Пока же это деать рано. имхо.

  5. Alex20, 31.01.2011 в 12:21.

    согласен насчет нефти, но еще, технически рубль ходит в коридоре, от нижней границы которого, сеейчас, формируется отскок.

  6. Alex20, 31.01.2011 в 12:32.

    видно на дневках или недельных крафиках)

  7. Andrei_J, 31.01.2011 в 12:41.

    Хм, а я на 30-ти против рубля встал. Может действительно рановато.

  8. d_wild, 31.01.2011 в 14:01.

    По Роснефти…

    На этой неделе премьер-министр РФ Владимир Путин проведет встречу с вице-премьерами Игорем Сечиным и Алексеем Кудриным по вопросу возможности продления льгот по экспортной пошлине для Ванкорского месторождения “Роснефти”.

    Согласно нашим расчетам (Газпромбанк), продление срока действия льгот по экспортной пошлине для Ванкорского месторождение до конца 2013 года может сэкономить компании 9,5 млрд долл., или 17,5 руб. на акцию.

    В настоящее время большинство участников рынка ориентируются на завершение срока действия льгот по экспортной пошлине для Ванкорского месторождения в конце апреля 2011 года, в связи с чем информация о возможности продления сроков действия ставок позитивна для акций “Роснефти”.

    Добавим сюда перенос публикации отчетности с 01.02 на 04.02, которая ожидается дико положительной. Что получаем? Госпакет-то надо подороже запродать. Сечин (друг Пу) свое дело знает.

  9. Ded Pikhto, 31.01.2011 в 14:37.

    В понедельник после обеда
    Приключился теракт в Домодедово.
    Разорвалась там бомба шахида
    Непонятного рода и вида.

    Стали думать премьер с президентом:
    – Понимая серьезность момента,
    Чтоб не дать злопыхателям форы,
    Надо как-то назвать живодера.

    Назовем террориста арабом.
    Пусть он будет навроде Хаттаба-
    С бородой и с зеленой банданой,
    С Бен Ладеном в башке и Кораном.

    – Нет, – сказал президент удрученно, –
    Я ведь только из Иерихона,
    Нет, не надо араба с банданой-
    Не поймут пацаны с Иордана.

    Назовем-ка кавказцем шахида.
    Пусть он будет носатым, небритым,
    На груди с пулеметною лентой
    И с заметным чеченским акцентом.

    – Нет, – премьер говорит, – так не выйдет,
    Так ведь можно Рамзана обидеть-
    Он еще за Манежную злится.
    Пусть шахид будет русским нацистом!

    Пусть он будет в фанатской фуфайке,
    И со свастикой на балалайке.
    Президент отвечает премьеру:
    – Ох, не стало бы это примером…

  10. d_wild, 31.01.2011 в 18:40.

    Ну все, нефть погнали выше $100.

  11. d_wild, 31.01.2011 в 18:45.

    Роснефть знает, куда она растет.

  12. Хаген, 31.01.2011 в 19:19.

    соточка :)

  13. Valiant, 31.01.2011 в 21:21.

    Да что веселиться-то? Больше ста? Ну и что? Веселье наступит, когда она снижаться станет. Как оно было-то… 140, а все: “Даёшь 200!!” и т.п. А она – “Чпок!” И все ожидатели 200 дружно (…сами добавьте…).
    Так что не веселимся, а зарабатываем. Потом похихикаем.
    Ну… ессно в этот раз может быть не 140, а 160.

  14. Andrei_J, 31.01.2011 в 21:40.

    Такое предположение, что по нефти будут какое-то время понаматывать на сотню, пока не вытряхнут всех желающих поиграть на отскок и пробой линии сопротивления как наматывали на золоте в районе 1400.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.