Утренний обзор финансовых рынков.

Америка:
• Поводом к коррекции в пятницу стал индекс потребительского доверия, который снизился в августе до 63,2 пункта с 66,0 пункта месяцем ранее.
• Кроме того в США, в последние дни, сложился неблагоприятный предпринимательский фон, в связи с расследованием налоговых властей США в отношении швейцарского банка UBS. Цитируя Рейтер: … по всей стране ведутся расследования, которые могут закончиться обвинениями в совершении преступлений. … министерство юстиции США требует раскрыть имена тех клиентов UBS, которые создали оффшорные предприятия, чтобы уклоняться от налогов, и тех, которые общались с представителями UBS в Швейцарии лично …

DJIA: -0,82%
S&P500: -0,85%
NASDAQ: -1,19%

Pre-Market: -0,7%

Европа:
• (Рейтер) – В целом растущая неделя закончилась коррекцией в пятницу. Основной причиной снижения стал неудовлетворительный результат по потребительскому доверию в США. Хуже рынка был финансовый сектор. От 1 до 4% процентов капитализации потеряли банки HSBC, Credit Suisse, Standard Chartered, ING, Credit Agricole, Deutsche Bank, …
• Вторым сектором, понесшим потри, стал автомобильный, где после публикации подробностей о слиянии Volkswagen и Porsche, акции первого упали на 15,6%, при этом сделка явно выгодна Porsche, акции которого наоборот взлетели на 8,7%.
• При этом, явный подъем наблюдался в секторе LUXURY, где котировки крупнейшего мирового производителя часов Swatch Group взлетели на 12,8% за сессию, и почти на 40% за месяц. Выросли котировки и его конкурентов: Richemont (+3,33%), LVMH (+5,5%). Оптимизм в секторе вызван публикацией квартального отчета Swatch с прибылью выше ожиданий, и прогноза об общем увеличении спроса в секторе товаров в Люкс.

DAX: -1,70%
FTSE: -0,87%

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков снизились адекватно общей тенденции на мировых рынках, при этом, индикаторы, в которых входит Россия, продолжают демонстрировать избыточную волатильность и высокий бета-фактор (в целом максимально возможный на рынке риск).

BRIC: -0,75%
MSCI EM: -0,34%
MSCI EM Eastern Europe: -2,35%
MSCI EM Latin America: -0,96%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,81%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -4,31%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,02%

Азиатские рынки:
• Азиатские фондовые площадки открылись после выходных гэпом вниз 1-2%.
• Тремя основными причинами пессимизма сегодня стали: 1) Сохранившийся тренд в сторону укрепления йены, что наносит ущерб экспортоно-ориентированной экономики Азии. 2) Негативное закрытие на торговых площадках в США в пятницу, и снижающийся фьючерс на индекс S&P сегодня. 3) Публикация данных по ВВП Японии сегодня, который, несмотря на то, что продемонстрировал прирост 0,9% за квартал, оказался ниже ожиданий в 1,0%.
• В целом же в Азии назрела техническая коррекция, после обновления 10-месячного максимума на прошлой неделе.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,86%
SSE Composite Index (China): -4,61% ( SSE100: -5,39%)
BSE SENSEX (India): -2,22%

АДР:
Индикативно важные АДР Газпрома и Лукойла упали на 3,79% и 3,58% соответственно, что хуже показателей зафиксированных в пятницу на локальном рынке.

Нефть:
• (Рейтер) – Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) не планирует рассматривать повышение квот на добычу на ближайшем заседании, сказал в пятницу управляющий ОПЕК от Ирана Мохаммад Али Хатиби. “ОПЕК не будет обсуждать квоты на ближайшем заседании, потому что в мире большие запасы нефти”, – сказал Хатиби.
• (Рейтер) – Цены на нефть снижаются в понедельник, поскольку негативные экономические данные из США вновь возродили сомнения относительно быстрого мирового восстановления и заставили инвесторов фиксировать прибыль.

NYMEX Crude Oil: 67,51 $/BBL (-4,46%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,06%

FOREX и валютный рынок:
• На валютном рынке сложилась неочевидная ситуация.

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков в августе остаются выше среднедневных остатков в мае-июле.
• Ставки овернайт снижаются.

MosPrime Rate: 6,25% (-0,14 пт. )

Наиболее важные для рынка новости:
• Сегодня произошла крупная авария на Саяно-Шушенкой ГЭС, принадлежащей Рус-Гидро.
• В целом локальный новостной фон оценивается, как негативный.

Экономический календарь:
• 13:00 Еврозона Trade balance – Сальдо торгового баланса,млрд.
• 16:30 США Empire State Manufacturing Survey – Индекс деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Нью-Йорка
• 17:00 США Treasury International Capital System (TICS) – Данные Казначейства США по международным потокам капитала.млрд.

Рынок:
• Российский рынок продолжает демонстрировать экстремальную волатильность.

Технически:
• Техническая картина нейтральная.

Ожидание:
• К открытию рынка ожидается гэп вниз порядка 2-3%.
• Внутридневной тренд ожидается негативный.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От продаж.
• Среднесрочно: Удерживать сформированные позиции в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.