По ситуации

• На втором дне своего выступления в Конгрессе США, председатель ФРС Джером Пауэлл сконцентрировался на глобальных рисках, и снижении индексов доверия в США. Участники рынка оценили это, как подготовка общественного мнения к снижению ставки.
• В Азии сегодня вышли разочаровывающие данные по ВВП Сингапура, а в понедельник выйдут данные по ВВП Китая, ожидается самые слабые за последние 27 лет.
• Российский рынок акций резко развернулся вниз, после того, как в Конгрессе США был пройден первый этап по введению нового пакета санкций против суверенного российского долга, запрещающего его покупку американским частным лицам и компаниям. При этом аномалией выглядит укрепление курса рубля на фоне падения рынка акций.

Индексы РТС и ММВБ.
Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Покупать: РусГидро, ВТБ, Мосбиржа, Аэрофлот, РусАл, ТМК, КАМАЗ, ГАЗ, Соллерс.
• С долгосрочными инвестиционными целями:
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ.

Америка:

• Индексы Dow и S&P 500 обновили вчера свои исторические максимумы.
• Одной из основных новостей к оптимизму стала новость о том, что правительство США отказалось от своих ранних планов по регулированию цен на рецептурные медицинские препараты. На этом резко выросли котировки UnitedHealth Group (+5,5%), Cigna Corp (+9.2%), и других страховых компаний, но негативно отреагировали производителей медпрепаратов: Merck & Co, Pfizer Inc (PFE.N), и т.п., где падение доходило до 5%.
• Акции REIT Iron Mountain рухнули на 7,48% после того, как аналитики Bank of America Merrill Lynch понизили по ним рекомендации до “underperform”.
• При этом, по США в четверг вышли более высокие показатели по инфляции, что уменьшает вероятность агрессивного снижения ставки ФРС в конце этого месяца.

DOW: +0,85%
S&P500: +0,23%
NASDAQ: -0,08%

Pre-Market: +0,21%

График индекса S&P 500.

Европа:

• На фоне сохраняющегося четвертый день общего негативного рыночного настроя, было несколько ярких пятен. Акции немецкой фармкомпнии Gerresheimer выросли на 8.8%, после публикации неожиданно сильного отчета за квартал, с ростом выручки.
• Вслед за слабым прогнозом BASF на этот год, негатив распространился на другие компании сектора: акции швейцарской химический компании Sika упали на 4,1%, после того, как аналитики UBS понизили по ней рекомендацию до ‘sell’.

DAX: -0,33%
FTSE 100: -0,28%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Сингапур сегодня опубликовал разочаровывающие данные о ВВП, рост которого составил символические +0,1%, при ожиданиях х +1,1%.
• С большим опасение инвесторы ждут данные по ВВП Китая, которые будут опубликованы в понедельник. Ожидается, что темпы его роста замедлятся до минимума за 27 лет.

Nikkei-225 (Japan): +0,20%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,37%
SSE Composite Index (China): -0,58%
BSE SENSEX (India): +0,05%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• Российский рынок резко выделяется падением в четверг, против роста на всех прочих биржах развивающихся стран.
• ЦБ Перу сохранил сегодня процентные ставки на уровне 2,75%.

BRIC: +0,25%
MSCI EM: +0,59%
MSCI EM Eastern Europe: -0,36%
MSCI EM Latin America: +0,17%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,19%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,79%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• Снижение, адекватное падению на локальном рынке накануне.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: 0,0%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,30%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,02%
NILSY – NORILSK ADR: +0,35%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Утренний рост был прерван, и нефтяные цены ушли в минус в четверг, после того, как ОПЕК сообщил об объеме текущей добычи странами картеля в размере 560 тыс. баррелей в день, что больше, чем нужно для баланса текущего рыночного спроса и предложения.

ICE Brent Crude: 67,02 $/bbl (-0,79%)
Pre-Market: +0,75%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Существенных подвижек на валютном рынке не произошло.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Ситуация на денежном рынке стабильная. Рыночные ставки на уровне ключевой ставки ЦБ.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 7,57% (-0,05 пп)

Экономический календарь (время мск.):

12:00 Объём промышленного производства в еврозоне
12:00 Заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+
15:30 Индекс цен производителей США
16:30 Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании

Новости:

Новостной фон. Новостной фон по России негативный.

Настроения на рынке:

Новостной фон. Настроения на глобальных рынках нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Консолидация.
• Среднесрочно: Затухающий растущий тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 24
на “Россия в аутсайдерах.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Strory, 12.07.2019 в 11:34.

    Дмитрий, а какой смысл в позиционных покупок на таком перегретом рынке, да еще и по завершении дивидендных отсечек, наличию на горизонте августа (традиции РФ) и новости о санкциях?

  2. onegin, 12.07.2019 в 11:52.

    В ближайшие пол года увидите

  3. Сухойван, 12.07.2019 в 11:55.

    “При этом аномалией выглядит укрепление курса рубля на фоне падения рынка акций”.

    Дмитрий,аномалией выглядит короткая позиция банка втб по валюте(возможно по доллару).
    Судя по последней отчётности она просто огромна.
    Можете это прокомментировать как аудитор.

  4. Дмитрий Сухов, 12.07.2019 в 12:05.

    >>Strory, 12.07.2019 в 11:34.
    Те акции, которые я рекомендую к покупкам лучше рынка, и существенно недооценены. ИМХО

  5. Дмитрий Сухов, 12.07.2019 в 12:07.

    >>Сухойван, 12.07.2019 в 11:55.
    Надо знать детали по этой валютной позиции, чтобы прокомментировать ее. Я не знаю.

  6. Дмитрий Сухов, 12.07.2019 в 17:24.

    В Яндексе прорыв.

  7. Strory, 12.07.2019 в 18:37.

    Технологический? Начем отрос-то?
    Как думаете, Дмитрий, высок ли риск подбирать газ на текущих уровнях под дивы? Мне видится, что после отсечки день подождут дивгэп, а через 1-2 суток используют шорты как топливо и сделают финальный вынос вверх.

  8. Cub, 12.07.2019 в 18:42.

    А что кто то оставит шорты по газу на отсечку?Есть такие оригиналы?

  9. Дмитрий Сухов, 12.07.2019 в 18:47.

    >>Strory, 12.07.2019 в 18:37.
    >>высок ли риск подбирать газ на текущих уровнях под дивы? Мне видится, что после отсечки день подождут дивгэп, а через 1-2 суток используют шорты как топливо и сделают финальный вынос вверх.

    Я бы не надеялся на рост Газпрома после дивидендной отсечки. Справедливая цена по нему видится в районе 240 руб. ИМХО

  10. Strory, 12.07.2019 в 18:49.

    Cub, я не про это. Сценарий такой:
    – идет закуп (с разгоном куклом) под отсечку 16.07. Если плохих новостей нет, то до 255-260.
    – отсечка и дивгэп, положим, 6-7% вниз. Если меньше – даже лучше.
    – те, кто не мог зашортить до отсечки, т.к. многие брокеры это запрещают, шортит сразу после отсечки, на следующий день, когда шорт разрешают.
    – после того, как 1-2 дня набираются шорты, крупняк/кукл делает вынос на топливном шорте вверх, закупая на осень, после чего уходит на каникулы.

  11. Cub, 12.07.2019 в 19:10.

    Кто же его будет шортить с убитыми часовиками после отсечки?Разве только после роста на половину див.И кроме того,шорт уже вынесли с 160 на 250.Теперь очередь лонга.Да и отсечку встретим под 250 и без плохих новостей.

  12. Strory, 12.07.2019 в 19:19.

    Проверим, я взял спек позицию с риском в 10% от текущих. Ниже -10% после отсечки от текущих – закрываю независимо ни от чего.

  13. Сухойван, 12.07.2019 в 19:43.

    Дмитрий Сухов, 12.07.2019 в 12:07.

    Надо знать детали по этой валютной позиции, чтобы прокомментировать ее. Я не знаю.

    http://kuap.ru/banks/1000/balances/currency/
    актив в инвалюте 2 894 626 490
    обязательства 4 403 246 830

    Выходит банк привлек валюту у клиентов и где-то продал (порядка 1.5 трил. рублей).Получается втб стоит против валюты.И постоянно от месяца к месяцу увеличивает позицию.
    Или этот взгляд в корне не верен?
    Ваше мнение.

  14. Дмитрий Сухов, 12.07.2019 в 19:54.

    >>Сухойван, 12.07.2019 в 19:43.
    Вы, в целом, ситуацию верно видите.
    Однако, проблемы может и не быть вовсе.
    Банк мог занять в валюте под низкую ставку (у ЦБ, на внешнем рынке, выпустить бонды, и т.п.), конвертировать ее в рубли, и ссудить эти деньги в рублях под высокую ставку.
    А на укреплении рубля он заработает еще и дополнительную прибыль.
    Разве есть какая то информация, что он купил на 2 триллиона рублей деривативов?

    P.S. Разница в процентный ставках в валюте и в рублях такая гигантская сейчас что волатильность +/- 10% по курсу доллара будет без последствий для банка. Если кус рубля обвалится до 80 Р/$, тогда да, проблемы.

  15. Сухойван, 12.07.2019 в 21:42.

    “Разве есть какая то информация, что он купил на 2 триллиона рублей деривативов?”

    Информации нет .Поэтому и спросил ваше мнение о ситуации.

  16. Rob, 12.07.2019 в 22:38.

    Strory, 12.07.2019 в 18:49.
    – идет закуп (с разгоном куклом) под отсечку 16.07. Если плохих новостей нет, то до 255-260.
    – отсечка и дивгэп, положим, 6-7% вниз. Если меньше – даже лучше.
    – те, кто не мог зашортить до отсечки, т.к. многие брокеры это запрещают, шортит сразу после отсечки, на следующий день, когда шорт разрешают.
    – после того, как 1-2 дня набираются шорты, крупняк/кукл делает вынос на топливном шорте вверх, закупая на осень, после чего уходит на каникулы.
    —–
    Нереальный сценарий.
    Закуп под отсечку: а что, кто-то с мая еще не закупился, из тех, кто хотел? На этой неделе только спекулянты резвятся.
    И финиш тоже. Про кукла промолчу. Закупаться сейчас на осень, с учетом всех новостей по Газпрому? Зачем? С прицелом на следующий год разумно повременить с закупкой хотя бы до отчета за 1 полугодие.

  17. Rob, 12.07.2019 в 22:49.

    Закрылись, надо сказать, довольно неплохо. Можно было ожидать худшего. Особенно впечатляет выкуп ВТБ на таких хаях!

    Кто верит в уровни, запоминаем: 2780.

  18. dian, 12.07.2019 в 22:53.

    В газе возможен вынос шорта до дивов, но справедливая цена 163 где то плюс минус 5 р
    Вот ее и увидим вскоре

  19. Daniil, 14.07.2019 в 11:01.

    Дмитрий, подскажите пожалуйста Ваше видение по Алроса

  20. DEVON, 14.07.2019 в 22:13.

    Ну вот новым санкциям дан зелёный свет. Будет ли теперь ЦБ и дальше понижать ставку? Мамбушка и иже все с ней теперь скорее всего вниз, а доллар вверх. Да и в золото в такие моменты убегают обычно.

  21. Дмитрий Сухов, 15.07.2019 в 09:13.

    >>Daniil, 14.07.2019 в 11:01. (Edit)
    >>Дмитрий, подскажите пожалуйста Ваше видение по Алроса

    Оцениваю Алросу хуже рынка.
    На рынке ювелирных алмазов затоваривание, из-за падения спроса в Индии и США (а это примерно 75% всего рынка алмазов). Девушки предпочитают айФоны брильянтам. Нужно по крайней мере пол года, что бы Алроса сбросила свои складские остатки. После этого вернуться к новой оценке рынка и перспективам Алросы.

  22. Rob, 15.07.2019 в 10:10.

    Дмитрий, а разве нет ощущения, что весь известный негатив уже в цене? Алроса в 2019 г. выглядит хуже всех из ликвидных бумаг.

  23. Дмитрий Сухов, 15.07.2019 в 11:12.

    У Алросы и дела хуже все. У Алросы затоваривание. И пока нет предпосылок к разрешению этого. Компания работает на склад.

  24. Daniil, 15.07.2019 в 19:50.

    А то что есть некая цикличность
    рост с осени по зиму
    Октябрь 2014 – 36р Февраль 2015 – 73
    Октябрь 2015 – 55 Февраль 2016 – 70
    Октябрь 2016 – 85 Февраль 2017 – 105
    Октябрь 2017 – 80 Февраль 2018 – 85
    ?


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.