ФРС дала однозначные сигналы к повышению ставки в декабре.

Ожидания

• Трейдеры с Wall Street, на главное событие месяца – итоги заедания ФРС по процентной ставки, никак не отреагировали. Индексы даже не дернулись. На североамериканских биржах вчера был самый спокойный день за месяц. Решение регулятора не менять ставку было уже в цене.
• Между тем, ФРС дала четкие разъяснения, что процентная ставка будет повышаться в ближайшем будущем (в декабре?), и экономика сильна, что бы это принять.
• Однако, в Азии сегодня резко негативная реакция рынка: падение котировок по всему фронту.
• Цена на нефть подтвердила пробой уровня поддержки по МА 200, и продолжила нисходящий тренд, пройдя отметку -20% за месяц.
• Курс рубля к доллару, после трех недель консолидации, сдался под напором негативных факторов.
• Вновь начались продажи в ОФЗ, где доходность приблизилась к 9%.
• Индекс мексиканской биржи рухнул вчера на 5,8%. По развивающимся рынкам идут фронтальные продажи.
• Индекс РТС вчера протестировал сопротивление по МА200 и развернулся вниз.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Играть на понижение фьючерсом на индекс РТС. На повышение фьючерсом на USDRUB.
• Позиционно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

Америка:

• Заседание ФРС не принесло сюрпризов. При этом заявление регулятора по его итогам повысило уверенность участников рынка, что учетная ставка будет повышена в декабре.
• Ожидаемо выросли акции банков, которые выигрывают от повышения процентной ставки.
• При этом отраслевой индекс американских нефтяных компаний упал более чем на 2% за день, на фоне непрекращающегося нисходящего тренда по нефти.

DOW: +0,04%
S&P500: -0,25%
NASDAQ: -0,53%

Pre-Market: -0,1%

Европа:

• Вчера в Европе прокатилось ралли по акциям банков. Третий лендер в Италии Banco BPM (+8.9%), на фоне снижения расходов и роста выручки. Немецкий Commerzbank и французский SocGen показали +4% и +3%, после повышения прогнозов по прибыли.
• Сервисная компания Sodexo (+6.4%) была в центре внимания покупателей, так же как и Hikma Pharmaceuticals (+6.6%). Обе после повышения прогнозов по годовой выручке.
• Но рухнули на 7,1% акции компании Inmarsat, являющейся глобальным провайдером спутниковой связи.

DAX: -0,45%
FTSE 100: +0,53%

Азия:

• Помимо сигналов от ФРС, о повышении процентной ставки в ближайшем будущем – в декабре, на азиатский рынок негативно действуют сигналы о замедлении темпов роста мировой экономики.
• Акции компаний предлагающих робототехническое оборудование были под прессингом продаж: Fanuc (-4.1%), Nabtesco (-3.1%), Keyence (-1.0%).
• Снижались акции крупнейших компаний потребительского сектора ориентированные на Китай: косметической Shiseido (-4.8%), товаров по уходу за телом Kao (-2.1%).
• Имеющие большой вес в индексе Nikkei компании Fast Retailing и Nintendo потеряли 1.3% и 2.6% соответственно.

Nikkei-225 (Japan): -1,15%
Hang Seng Index (Hong Kong): -2,26%
SSE Composite Index (China): -1,29%
BSE SENSEX (India): -0,34%

Развивающиеся рынки:

• Индекс мексиканской биржи рухнул вчера на 5,8%.
• По сем развивающимся рынкам идут мощные продажи.

BRIC: -0,66%
MSCI EM: -0,44%
MSCI EM Eastern Europe: -0,55%
MSCI EM Latin America: -2,82%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -2,59%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,23%

АДР (на торгах в США):

• Котировки по всем российским АДР, торгующимся в Нью-Йорке, вчера откатились вниз.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,94%
LUKOY – LUKOIL ADR: -2,26%
OGZPY – GAZPROM ADR: -2,08%
NILSY – NORILSK ADR: -1,46%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены н нефть находятся возле своих восьмимесячных минимумов, на фоне роста предложения нефти на рынке.
• Помимо рекордной добычи нефти в США, выпуск сверх прогнозов наращивают Ирак, Абу Даби и Индонезия.

ICE Brent Crude: 70,74 $/bbl (+0,13%)

FOREX и валютный рынок:

• Однозначное указание со стороны ФРС на предстоящее повышение ставки преломило тренд на валютном рынке в пользу укрепления доллара к корзине мировых валют.

Ликвидность:

• Ставки овернайт стабильны.

MosPrime Rate (over night): 7,63%

Экономический календарь (время мск.):

10:45 Объём промышленного производства во Франции
12:30 Объём промышленного производства в Великобритании
12:30 ВВП Великобритании
16:30 Индекс цен производителей США
17:00 Оптовые запасы в США
17:05 Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза
18:00 Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана

Новости

Новостной фон оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:

• Инвестиционные настроения на глобальных рынках оцениваются как умеренно негативные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Разворот краткосрочного тренда вниз. Отбой от уровня сопротивления по МА200 на индексе РТС.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся в восходящем тренде.
• Долгосрочно: Сохраняется растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.