Опасения нового пуска КНДР баллистической ракеты и серьезного ущерба в США от ураганов давят на доллар и риск-аппетиты

Ожидания

• Американские фондовые индексы в четверг остались вблизи цен закрытия предыдущего дня, выдержав новую волну бегства от рисков
• Европейские фондовые индексы в четверг завершили день на позитивной территории на фоне переноса оглашения вердикта о сокращении ЕЦБ программы количественного смягчения на октябрь
• Глава ЕЦБ Марио Драги по итогам состоявшегося заседания ЦБ сообщил о том, что решение об изменении монетарной политики будет принято до конца года и риски нереализации экономических прогноза выглядят сбалансированными
• Глава ЕЦБ Марио Драги отметил, что ЕЦБ не таргетирует обменный курс, однако он влияет на принимаемые решения
• Единая европейская валюта подскочила против доллара до 1,204, а в пятницу обновила максимум за 2,5 года, составив 1,2064
• Цены на нефть в четверг откатились от достигнутых максимумов после выхода данных по запасам от Минэнерго США, которые отразили восстановление нефтепереработки после урона, нанесененного ураганом Харви
• По состоянию на среду, порядка 20% всей нефтепереработки США остаются незадействованными, однако компании с небольшим масштабом бизнеса начинают восстанавливать свою работу
• Ураган Ирма усилился до 185 миль в час и может достигнуть берегов Флориды к выходным, что вызвало резкий скачок спроса на бензин в штате. Помимо Ирмы у
• Подтверждение в комментариях главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что на предстоящем 15 сентября заседании будет рассматриваться вариант понижения ключевой ставки сразу на 50 б. п. вызвало ажиотаж на долговом рынке и способствовало дальнейшему укреплению рубля. Доллар в пятницу стоит дешевле 57 руб.

Америка:

• Американские фондовые индексы в четверг остались вблизи цен закрытия предыдущего дня, выдержав новую волну бегства от рисков
• В финансовом секторе (-1,7%) продолжилась переоценка перспектив монетарной политики ФРС после серии “голубиные” комментариев ее представителей. Сказалось и уплощение кривой на рынке гособлигаций.
• Дополнительный урон по позициям финансового сектора нанесли гнетущие ожидания приближающегося к Флориде урагана Ирма, которые ударили по позициям страховщиков
• Против рынка двигались “тяжеловесные” секторы здравоохранения (+1,1%) и высокотехнологичных компаний (+0,5%), аутсайдером помимо акций банков и страховых компаний стали акции телекоммуникационных компаний (-2,1%)
• Акции Walt Disney упали в цене на 4,4% после предупреждения главы компании, что прибыль на акцию по итогам года будет на уровне предыдущего года
• Акции General Electric подешевели на 3,6% после подтверждения JP Morgan рейтинга по акциям “ниже рынка”
• Сенат США одобрил законопроект о продлении правительства возможности привлечения средств на долговом рынке до середины декабря вместе с предоставлением пакета помощи пострадавшим от урагана Харви регионам, теперь голосование должно состояться в палате представителей
• Количество первичных заявок на получение пособий по безработице подскочило до 298 тыс., отразив влияние урагана Харви
• Затраты на рабочую силу во втором квартале были ухудшены с +0,6% до +0,2%, показатель производительности труда улучшен с +0,9% до +1,5%

DOW: -0,10%
S&P500: -0,02%
NASDAQ: +0,07%

Pre-Market: -0,21%

Европа:

• Европейские фондовые индексы в четверг завершили день на позитивной территории на фоне переноса оглашения вердикта о сокращении ЕЦБ программы количественного смягчения на октябрь
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 завершил торги приростом на 0,27%
• Сектор автопроизводителей вновь выглядел лучше рынка, однако отошел от внутридневных максимумов после понижения Morgan Stanley рекомендации по акциям Ferrari до «ниже рынка», что привело к падению акций производителя спорткаров на 6,9%
• Технологический сектор укрепил позиции почти на 1,5%, среди прочих выделились акции AMS и Micro Focus, которые подорожали на 6,8% и 5,1%
• Акции провайдера бизнес услуг Capita подешевели на 2,4% после понижения прогноза операционной прибыли на 2016 год из-за перехода на новые стандарты финансовой отчетности
• Глава ЕЦБ Марио Драги по итогам состоявшегося заседания ЦБ сообщил о том, что решение об изменении монетарной политики будет принято до конца года и риски нереализации экономических прогноза выглядят сбалансированными
• Глава ЕЦБ Марио Драги отметил, что ЕЦБ не таргетирует обменный курс, однако он влияет на принимаемые решения

DAX: +0,67%
FTSE 100: +0,58%

Азия:

• Азиатские фондовые индексы в пятницу лишены стимулов к росту из-за резкого ослабления американского доллара, который снижает экспортный потенциал региона
• На общем фоне в позитивную зону вышли акции Гонконга и континентального Китая
• Пересмотренная оценка ВВП Японии составила 2,5%, что оказалось ниже предварительного значения в 4,0%
• Экспорт из Китая в августе вырос на 5,5% в годовом выражении при прогнозе в 6%, импорт – на 13,3% при прогнозе в 10%

Nikkei-225 (Japan): -0,63%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,41%
SSE Composite Index (China): -0,21%

Развивающиеся рынки:

BRIC: +0,49%
MSCI EM: +0,64%
MSCI Eastern Europe: +0,32%
MSCI EM Latin America: +0,48%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,74%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,88%

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,16%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,30%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,48%
NILSY – NORILSK ADR: -0,38%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть в четверг откатились от достигнутых максимумов после выхода данных по запасам от Минэнерго США, которые отразили восстановление нефтепереработки после урона, нанесененного ураганом Харви
• Котировки Brent в четверг добрались до новой значимой отметки в $54,5/барр. и в пятницу смогли ее взять, нацеливаясь уже на $55/барр
• По данным Минэнерго США, коммерческие запасы сырой нефти выросли на 4,6 млн барр. против ожиданий в 4,0 млн барр.
• По данным Минэнерго США, загрузка нефтеперерабатывающих мощностей упала на 16,9% до 79,7% минимум с 2010 года
• По состоянию на среду, порядка 20% всей нефтепереработки США остаются незадействованными, однако компании с небольшим масштабом бизнеса начинают восстанавливать свою работу
• Ураган Ирма усилился до 185 миль в час и может достигнуть берегов Флориды к выходным, что вызвало резкий скачок спроса на бензин в штате. Помимо Ирмы угрозу несут в себе тропический шторм Хосе, который может усилиться до урагана, а также уже находящийся в статусе урагана Катя, которые сформировались в Мексиканском заливе
• На рынке промышленных металлов формируется новая волна коррекции, невзирая на сильные данные по импорту в Китае и слабость доллара на международном валютном рынке
• Цены на золото превысили планку в $1350/унцию, отразив слабость американской валюты

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $54,69/барр (+0,33%)

FOREX и валютный рынок:

• Отсутствие категоричных высказываний главы ЕЦБ Марио Драги в четверг в отношении крепкого евро подбросили курс EUR/USD почти к максимальным за 2,5 года значениям и сказались на общем позиционировании доллара против других ведущих валют не в его пользу
• Индекс доллара провалился на 0,8% к минимумам с января 2015 года
• Глава ЕЦБ Марио Драги по итогам состоявшегося заседания ЦБ сообщил о том, что решение об изменении монетарной политики будет принято до конца года и риски нереализации экономических прогноза выглядят сбалансированными
• Глава ЕЦБ Марио Драги отметил, что ЕЦБ не таргетирует обменный курс, однако он влияет на принимаемые решения
• Единая европейская валюта подскочила против доллара до 1,204, а в пятницу обновила максимум за 2,5 года, составив 1,2064
• Японская йена укрепилась в пятницу до уровней ниже 108 йен против доллара из-за опасений нового пуска КНДР баллистической ракеты 9 сентября, в национальный праздник
• Подтверждение в комментариях главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что на предстоящем 15 сентября заседании будет рассматриваться вариант понижения ключевой ставки сразу на 50 б. п. вызвало ажиотаж на долговом рынке и способствовало дальнейшему укреплению рубля. Доллар в пятницу стоит дешевле 57 руб.

Ликвидность:

• В банковской системе в начале нового отчетного периода ситуация с ликвидностью. немного выправилась. На рынке МБК краткосрочные ставки понизились

MosPrime Rate (overnight): 8,91%

Экономический календарь (время мск.):

11-30 Объём промышленного производства в Великобритании
15-00 Прогноз ВВП Великобритании от NIESR
15-45 Выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера
22-00 Объём потребительского кредитования в США

Новости:

Внешний фон оценивается как нейтральный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Отсутствие подтверждение роста зарплат в последнем отчете по американскому рынку труда вместе с итогами форума в Джексон Хоул в ожидании принятия налоговой реформы в США дают возможность рисковым активам продолжить восстановление позиций. Однако наряду с еще нерешенным вопросом повышения лимита госдолга США продолжают нервировать обстановка вокруг КНДР, где прошли испытания водородной бомбы. Также участники рынка опасаются последствий ураганов Харви и Ирма на американскую экономику
• Отсутствие продолжительной негативной реакции рынка энергоносителей на последствия урагана Харви, который привел к резкому ослаблению спроса из-за закрытия НПЗ может быть признаком готовности рынка к выходу на новые максимумы
• На текущей неделе внимание игроков сосредоточится на обсуждении ответных действий на испытание Пхеньяном водородной бомбы, а также работы Конгресса США над налоговой реформой и лимитом госдолга США, среди прочих событий – заседание ЕЦБ в четверг
• Ожидания снижения Банком России ключевой ставки и слабость доллара на международном валютном рынке дают рублю окно для продолжения роста

Технически (тренды):

• Краткосрочно: В четверг попытка разогнать рост после подтверждения пробоя психологического рубежа в 2000 пунктов не обрела большого числа последователей. После ретеста 2025 пунктов индекс ММВБ на возросших объемах откатил к 2010 пунктам
• Среднесрочно: Индекс ММВБ остается на траектории роста, возврат ниже 1970 пунктов может стать сигналом смены среднесрочной тенденции
• Долгосрочно: Техническая картина на старших графиках также благоволит покупателям, которые имеют неплохие шансы вернуть рынок к историческим пикам. Поддержкой выступает зона в 1900-1920 пунктов.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.