На Московской бирже развивается нисходящий тренд.

Ожидания

• На мировых биржах развивается коррекция.
• Россия падает с опережением: скорость падения усиливается негативным геополитическим фоном, и вероятностью введения новых торговых и финансовых санкций против нашей страны.
• Индекс ММВБ вчера пробил техническую поддержку по МА50. Развивается нисходящий тренд. Не спасают даже цены на нефть, вновь выросшие до уровней близких к годовому максимуму. Уровнем поддержки видится МА200 по индексу РТС в районе 900 пунктов, что соответствует downside 10% от его текущего значения.
• Так же, отмечу, в последние дни начался сброс ОФЗ, с одновременной покупкой долларов за рубли, что может говорить о выходе из российского рынка наиболее пугливых иностранных спекулянтов. Однако. Доходность российских активов остается очень высокой относительно ставок в США, Европе и Японии, и carry trade сделки по России еще далеки от сворачивания. Уверен, что после непродолжительной коррекции, скупка российских бумаг возобновится. В первую очередь это коснется ОФЗ и “голубых фишек”.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От покупок по фьючерсу на доллар (SiZ6). От продаж по фьючерсу на индекс РТС (RIZ6).
• Позиционно: Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза преф.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215. Удерживать портфельные позиции в акциях. Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза. Хеджировать инвестиционные портфели от падения курсовой стоимости акций.
• С целями долгосрочных сбережений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.

Америка:

• Худшим на рынке был финансовый сектор, испытывающий давление негативными новостями от Deutsche Bank (-1,76%) и Wells Fargo (-1,26%). Так же инвесторы ждут слабых пятничных отчётов по банкам: Wells Fargo, JPMorgan Chase и Citigroup. Отраслевой индекс .SPSY упал на 1.1%.
• Так же на настроения повлиял опубликованные в четверг статданные о падении в сентябре на 10% экспорта из Китая.

DOW: -0,25%
S&P500: -0,31%
NASDAQ: -0,49%

Pre-Market: +0,08%

Европа:

• На европейский рык, кроме тревожной статистики по экспорту/импорту Китая, оказавшей давление на акции горнорудных компаний, негативно повлияли и внутренние новости.
• Акции Standard Life упали на 5.1 после того, как аналитики Barclays понизил по ним рекомендацию до “хуже рынка”, а акции другого страховщика Aegon упали на 5.9%, после понижения по нему рекомендации аналитиками Societe Generale до “держать” на фоне его низких доходов в США.
• Акции голландского производителя персональных навигационных систем TomTom (-7.8%), упали после того, как компания слабо отчиталась по продажам за квартал.
• Сегодня, в пятницу, рынки открылись с ростом. Позитивный настрой сформировали, опять же, новости из Китая, где индекс цен производителей неожиданно вырос – на этом подрастают в цене акции добывающих компаний. Лидером роста стали акции британской управляющей компании Man Group (+9%), которая сообщила о роста активов под управлением, анонсировала обратный выкуп своих акций с рынка (buyback), и покупку конкурента Aalto.
• В Великобритании разгорается крупный корпоративный конфликт. Крупнейшая розничная сеть Tesco сняла с продажи десятки наименований популярных продуктов корпорации голландской Unilever, которая повысила отпускные цены на 10% после обвала курса фунта (см. подробнее на Euronews).

DAX: +0,67%
FTSE 100: +0,59%

Азия:

• Азиатские индексы сегодня восстановили потери предыдущего дня.
• Индекс цен производителей в Китае вырос впервые с 2012 года (Bloomberg)
• Акции японской розничной сети Fast Retailing (+5%), растут после того как принадлежащий ему бренд повседневной одежды Uniqlo, сообщил что ожидает рост операционной прибыли на 38% за год.
• Странным выглядит сегодняшний рост на +4,2% таиландского индекса SET, после объявления о смерти короля страны Пумипона Адульядета (Bhumibol Adulyadej) и ведения в стране траура на 30 дней.

Nikkei-225 (Japan): +0,49%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,80%
SSE Composite Index (China): +0,08%
BSE SENSEX (India): +0,17%

Развивающиеся рынки:

• Развивающиеся рынки находятся в общемировом тренде снижения.

BRIC: -1,42%
MSCI EM: -1,34%
MSCI EM Eastern Europe: -1,16%
MSCI EM Latin America: -0,60%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,89%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,54%

АДР (на торгах в США):

• По АДР снижение на торгах на Wall Street, лучше рынка вчера были только АДР на префы Сургутнефтегаза SGTPY: +0,63%. Остальные российские АДР под давлением продавцов, и хуже рынка.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,05%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,97%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,23%
NILSY – NORILSK ADR: -0,26%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• В пятницу мы наблюдаем технический спекулятивный отскок. А так же попытку игры на повышение, после сообщения от EIA о том, что нефтеперегонные заводы сократили выпуск продукции, в связи с окончанием автомобильного сезона. (Reuters)

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 51,10 $/bbl (+1,31%)

FOREX и валютный рынок:

• Доллар вырос в пятницу: инвесторы ожидают данные по розничным продажам в США, и комментарии со стороны председателя ФРС Джанет Йеллен, которые могли бы пролить свет на перспективы повышения процентной ставки в этом году.

Ликвидность:

• Индикаторы ликвидности консолидируются на уровнях, выше нормальных, сигнализируя об умеренном дефиците ликвидности.

MosPrime Rate (over night): 10,63%

Экономический календарь (время мск.):

10:15 Индекс цен производителей в Швейцарии
11:30 Отчёт Банка Англии о кредитном рынке Великобритании
11:30 Объем производства в строительном секторе Великобритании
12:00 Торговый баланс еврозоны
15:30 Розничные продажи в США
15:30 Индекс цен производителей США
15:30 Выступление президента ФРБ Бостона Эрика Розенгрена
15:30 Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни
17:00 Товарно-материальные запасы компаний США
17:00 Индекс потребительского доверия в США
20:30 Отчёт об исполнении федерального бюджета США
20:30 Выступление председателя ФРС Джанет Йеллен

Новости:

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:

• Активность участников рынка низкая.
• В моменте, нет инвестиционного спроса на внутреннем рынке.
• Преобладают негативные ожидания по рынку.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс ММВБ пробил поддержку по МА50, а индекс РТС как раз на МА50 только опустился.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ пока еще находятся в среднесрочном восходящем канале.
• Долгосрочно: Сформировался растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.