Америка:
• Вчера мы наблюдали волатильные торги.
• Причиной стала статистика по безработице и с рынка недвижимости, где зафиксировано новое снижение цен на дома.
• В реальном секторе идут соуражения персонала: General Motors заявила о необходимости сокращений для снижения издержек, Goldman Sachs уведомила о сокращения 3,260 рабочих мест (каждого десятого), Xerox увольняет 3,000 человек.
• Так же было много корпоративных отчетов, среди которых преобладают отчеты, говорящие о снижении прибылей, и негативных прогнозах продаж на следующий период.

DJIA: +1,98%
S&P500: +1,26%
NASDAQ: -0,73%

Pre-Market: -4%

S&P 500

Европа:
• Европейские рынки акций закрылись разнонаправленно по итогам торгов четверга, при этом акции банковского и автомобильного секторов снизились, а сырьевого сектора – поднялись на фоне роста цен на нефть.

DAX: -1,12%
FTSE: +1,16%

DAX

Развивающиеся рынки:
• Так же разнонаправленная динамика.

BRIC: -3,00%
MSCI EM: -3,82%
MSCI EM Eastern Europe: -3,47%
MSCI EM Latin America: -1,54%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +2,79%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -6,43%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -+3,09%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Ухудшается ситуация в Японии, индекс Nikkei потерял за неделю 15% капитализации. Квартальные продажи второго мирового автопроизводителя Toyota Motor упали впервые за семь лет. Sony Corp объявила о снижении чистой прибыли на 59%.

Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -8,50%
SSE Composite Index: -1,10% ( SSE100: -1,62%)
BSE SENSEX (India): -5,22%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Выше локальных котировки: Ростелекома и Лукойла.
Ниже локальных котировки: МТС, Вымпелкома, ГМК.

Нефть:
• Сегодня ключевое событие – заседание в Вене ОПЕК, где ожидается принятие решения о сокращении объема добычи нефти.
• В преддверии, этого мы наблюдаем волатильные торги, на фоне противоречивых слухов.

NYMEX Crude Oil: 66,75 $/BBL (+1,63%) контракт CL.Z08

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,8%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Dow Jones) Евро продолжает испытывать давление против доллара США и японской иены. Хироси Ёсида, старший дилер Shinkin Central Bank, говорит, что “пока тон торгам, вероятно, будет задавать необходимость продажи евро, что ограничит рост евро”. Евро может упасть до 123 против иены и до 1,2700 против доллара, говорит один банковский дилер. “Валюты довольно точно повторяют колебания акций, – говорит Брайан Долан, старший валютный стратег-аналитик Forex.com. – Просто продолжается процесс отказа от заемных средств”.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• ЦБ РФ повысил депозитные ставки на 0,5 п.п. для замедления oттoкa кaпитaла.
• Но меры не дают эффекта. Остатки на корсчетах опять на минимумах. Деньги продолжают утекать из России.
• MosPrime Rate: 7,5% ( MosPrime Rate -0,17).

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Группа ГАЗ несвоевременно расплачивается с поставщиками. Некоторым она предложила подождать до середины 2009 г.
• Кризис вынуждает предприятия экономить на всем — даже на счетах за электричество. Спасать всех государство пока не собирается. Помощь за счет остальных могут получить лишь госкомпании — «Русгидро» и «Энергоатом» (Ведомости)
• UC Rusal договорилась с Михаилом Прохоровым об отсрочке очередного платежа в $700 млн за акции «Норникеля»
• Со следующего года нефтяники будут платить «Транснефти» за прокачку сырья столько, чтобы ее долг не превышал 2 EBITDA
• Государство не будет спасать все проблемные банки, заявил на встрече с банкирами директор департамента ЦБ Михаил Сухов
• Фонд Романа Абрамовича НАФ перестал платить зарплату тренерскому штабу сборной России по футболу во главе с Гусом Хиддинком
• Группа «Самохвал» не выплатила купонный доход и находится в техническом дефолте.
• ? т.д.

Рынок:
• Падение активности участников на рынке. С рынка уходят частные и корпоративные трейдеры.

Технически:
• Рынок торгуется в сильной исторической зоне поддержки 650-500 пунктов по ММВБ. (см. ?тоги дня)

Календарь:
• Германия Import prices – Цены на импорт(сент.),м/г 10:00
• Франция Purchasing managers index – ?ндекс менеджеров по закупкам в сфере услуг(окт.) 11:00
• Франция Purchasing managers index – ?ндекс менеджеров по закупкам в производственной сфере(окт.) 11:00
• Германия Purchasing managers index (manufacturing) – ?ндекс менеджеров по закупкам в производственной сфере(окт.) 11:30
• Германия Purchasing managers index (service) – ?ндекс менеджеров по закупкам в сфере услуг(окт.) 11:30
• Еврозона Purchasing managers index (service) – ?ндекс менеджеров по закупкам в сфере услуг(окт.) 12:00
• Еврозона Purchasing managers index (manufacturing) – ?ндекс менеджеров по закупкам в производственной сфере(окт.) 12:00
• Великобритания Gross domestic product (GDP) – Валовый внутренний продукт(III кв.),кв/г 12:30
• Канада Consumer price index (CPI) – ?ндекс потребительских цен(сент.),м/г 15:00
• США Existing home sales – Продажи на вторичном рынке жилья(сент.),млн. 18:00

Ожидание:
• Опять сильные сигналы к падению.
• Ожидаемая величина гэпа -5%.
• Если торги не остановят, ожидается негативная внутридневная динамика.

Рекомендации:
• Спекулянтам: от продаж.
(!) Помнить. Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высокорискованными и неэффективными.
• С инвестиционными целями: Покупать (Без использования маржинальных плечей!). Приоритетные сектора: металлургия, газо – нефтедобыча, угольная отрасль, гидрогенерация, мобильная связь.


Комментариев: 23
на “Финансовые рынки на пятницу.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Волчара, 24.10.2008 в 10:35.

    Сегодня выкупят

  2. medmax, 24.10.2008 в 10:56.

    Сегодня выкупят? Да Вы посмотрите на эти наглые,жадные рожи с тройными подбородками в СМ?…Будут ждать и заберут почти даром…

  3. croc, 24.10.2008 в 10:56.

    ударились об очередное дно

  4. Fro, 24.10.2008 в 11:27.

    всем дружно добавить в таблицку параметр НОМ?НАЛ =) …. сберу совсем чуток осталось … а многое уже по номиналу =)

  5. Andrei_J, 24.10.2008 в 11:35.

    Я вот никак понять не могу аналитиков. Банк Москвы показал _увеличение_ прибыли за первое полугодине 2008 года на 17%. Но в нынешнее время на фоне кризиса ликвидности, это, почему-то, считается _нейтральными_ результатами. Блин, они вообще что-ли изменение макроэкономических факторов не учитывают…

  6. Начинающий, 24.10.2008 в 12:18.

    Думаю это тот случай, который хорошо описан у А.Элдера. Чтобы аналитику “слезть” с забора, для этого тренд должен просто “орать” про себя, хоть и на последнем издыхании. Сейчас мало кто рискнет пропеть дифирамбы банку или поднять по нему прогноз. Ведь кризис “финансовый”. Это же “всем ясно”. Значит банки – первые претенденты на банкротство. “Вы ж видите, как они сыпятся”. А что банк-банку рознь (как и магазин-магазину, да и врач-врачу, инженер-инженеру, потому что “кадры решают всё” даже в банках) – это поймется потом, когда окажется, что на волне кризиса многие из них увеличили активы и прибыли. Ведь кризис-то и впрямь “финансовый”, кому как не финансовым учреждениям открывается возможность на нем заработать.

  7. onegin, 24.10.2008 в 12:37.

    вот и новый мин. :(

  8. MVN, 24.10.2008 в 13:15.

    2Andrei_J:”Блин, они вообще что-ли изменение макроэкономических факторов не учитывают…” Про это и разговор уже нескольо месяцев-суть ФР совсем не в том, чтоб мы могли по ФА, ТА зарабатывать…Может быть через полгода текущие уровни покажутся “сказочными” (стоп- думаешь выше будет или ниже?!), как полгода назад текущие показались бы “сказочными”…

  9. Бхагаван, 24.10.2008 в 13:33.

    2 Fro
    Что уже по номиналу, например?
    Я, вот ГАЗПРОМ по 5 рублей жду (номинал, как никак).

  10. Бхагаван, 24.10.2008 в 13:35.

    2 Слон
    ? по 80 свой сторублевый ГАЗПРОМ не отдам.
    Я по 80 ещё куплю (а потом еще и по 5р. куплю, только уже значительно большим объемом), а по 120 продам.
    Хорошая стратегия, – железобетонная!

  11. MVN, 24.10.2008 в 13:52.

    ” У меня был шеф, я его терпеть не мог- к тому же он плохо говорил по-английски, как и я. ? вот я , со своим советским, университетским образованием, с привычкой в крови дотошно во всем разбираться, как-то принес ему обоснование своей сделки: падение курса валюты, сложности с менеджментом в компании, плохой отчет за прошлый квартал…Всё это казалось мне абсолютно достверным и понятным обснованием сделки, на которое я потратил кучу своего времени, разбираясь со статистикой и отчетами. ? вдруг шеф (француз) закатил глаза и сказал:”Когда, КОГДА ты перестанешь нести мне эту ЧУШЬ?! Я хочу от тебя только одного- скажи мне, что если ты ПОКУПАЕШЬ- ТЫ ДУМАЕШЬ, что это ВЫРАСТЕТ от текущих уровней, если продаешь- то будет ниже текущих уровней. ? всё” … Я всю ночь не спал, почти плакал, думая о том с каким же интеллектуальным ничтожеством мне приходится работать… НО на утро я проснулся ДРУГ?М человеком…”( Саймон Вайн, семинар на выставке “Ф и О”. Админу-привет!)

  12. Andrei_J, 24.10.2008 в 14:21.

    2MVN:
    А вопрос уже не в том, вырастет или нет. Вопрос в том, когда конкретно это случится.

    А про Банк Москвы… Так я о том и говорю – они же как раз о фундаментальном анализе и говорят, а не о покупке-продаже.

  13. Lenny, 24.10.2008 в 14:26.

    А я уже верю в Сбер по 7 рублей до нового года.

  14. Бхагаван, 24.10.2008 в 14:44.

    По 7 рублей (до нового года),
    по 17 рублей (но сейчас) – какая разница?
    Ведь ровно год назад был 110 рублев!
    Отрастет ли когда снова до сотни?
    В шесть раз? 600%? Сколько лет нужно рынку на рост Сбера на 600%? Шесть лет? Двенадцать?
    Все. Прошлого больше нет.

  15. Вальдемариус, 24.10.2008 в 14:45.

    вас просто всех сделали инвесторами. посмотрите на Винсента – все говорит про тех. и фунд. анализ. где все это и где он сам ? квоту снизили, после этого нефть упала, сами знает куда. не надо умничать. не надо. поверили плану полсона – получите. поверили правительству -получите. да, не бывает обнуления – но бывает истерия – и у каждого из вас уже случалась – все усреднялись, все довносили, и не раз. все играли против тренда. а умничать не надо.

  16. Administrator, 24.10.2008 в 14:58.

    Вальдемариус

    Смотри не под ноги, а дальше вперёд. Как в спорте.
    Тогда и технический и фундаментальный анализ будут для тебя работать.

  17. MVN, 24.10.2008 в 15:00.

    Закон прост- он, кстати, описан в книге Саймона Вайна ( что-то часто о нем…) Если исходить из ликвидности ( надеюсь уже нет ЖЕЛАЮЩ?Х поставить ФА, ТА и проч. свечные ВПЕРЕД? ликвидности ?!), то амеры, при обнаружении проблем у себя ( такова отчетность у большинства в ЮСэй), для закрытия дыр ( читай, поддержания ликвидности)распродают то, что считают самым неликвидным. Это априори активы в развивающихся странах, за рубежом. Это просто закон и точка. ? им пофигу, что Вы считаете что Газ должен стоить 30 руб ( Вы также считали 3 недели назад, что 150 руб для Газа- это очень дешево. можно и дальше щлифовать свои оценки/суждения о “справедливой” стоимости). Т.е. продажа Активов за рубежом, ПОКУПКА долл и репатриация обратно, для закрытия дыр. Это причина роста долл ( кстати, во всем мире)+паника, конечно. ?того: пока долл. не развернется ( читай, не закончится распродажа ненужных амеров активов за рубежом) рынки даже стабилизироваться не будут, не то что расти. Там, у амеров Б?ТВА/ПЕРЕДЕЛ идет, которой не снился раньше, там модель жизни меняется. Тут всех затронет… Вот когда дым рассеется, трупы захоронят, тогда и начнут задумываться – что ДАЛЬШЕ. Но пока никому неизвестно, что будет ЦЕННО после Битвы. В предыдущей жизни- да, Газ, Лук и проч. Но той жизни уже не будет. Это все увидят в пересмотре тотальном таргетов по нефтегазу до конца года. А если есть желание в лонг…Ну торгуйте хотя бы по недельным графикам- если увидите там сигналы :)

  18. Волчара, 24.10.2008 в 15:12.

    Гос.бабло играет вниз.
    Добавить нечего.

  19. Вальдемариус, 24.10.2008 в 15:25.

    Волчара прав. что купили – то продали. а вы ждали иллюзий ? высаживают. и еще высадят. или все думают, что они пришли только покупать ?
    Винсенту – Будет, конечно работать, но не при этой волатильности. Винсент, вы все о дне мечтаете. а многие, ведь, поди, играют не на свои, а ? все мечтают от каких-то цифрах ? все пытаются удержать позицию ? многие удерживали, где они ? Винсент, прав, конечно, в том плане что удерживать надо на свои, но … играет-то против тренда. или даже не играет…портфель-то модельный… не уверен, что своими рискует … ведь, кстати, он считает в рублях … а давайте еще отнимем от его стоимости портфеля – %-ый рост доллара, опять в минус. Эх, матушка Русь, обнуляешься ты ! аж, обидно ! кстати, Винсет вопрос прямой – ваш порфель все-таки безденежный или нет ? вопрос из разряда простой психологии – уж больно спокойно вы себя ведете.

  20. Бхагаван, 24.10.2008 в 17:06.

    Винсент – образец дисциплины и спокойствия, а потому совершенно не важно, виртуальный ли у него портфель.
    Ясно, что делом он занимается серьёзно, и если не этот портфель, то какой нибудь другой уж точно реальный… или не так?

  21. Valiant, 24.10.2008 в 17:53.

    Смотреть вперёд, пока бежишь, может лишь только тот, кто научился ходить не глядя под ноги.
    А ведь раньше, когда в СССР не было бирж, предприятия работали вне зависимости от цены акций. Может, стоит вспоминать историю? ;-))

  22. Lenny, 24.10.2008 в 18:34.

    В СССР не было бирж. ? где сейчас СССР?

  23. FFMaster, 24.10.2008 в 19:00.

    У кого какие прогнозы на открытие во вторник (если раньше не откроют)?


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.