Динамика доходности рынка в течение месяца.

- Среда 08 Октября, 2008 в 18:27. Комментариев: 13

На приведенной статистической выборке явно выделяются две зоны:

• Дни роста – первая и в меньшей степени третья торговые недели месяца.
• Дни коррекции – последняя торговая неделя месяца.

Вторая неделя имеет достаточно сильный разброс по дням, который не позволяет выявить статистических закономерностей.

Среднестатистическая динамика роста рынка в течение месяца.

Среднестатистическая динамика роста рынка в течение месяца.

* Расчет произведен на базе индекса ММВБ с момента его создания до настоящего времени.

Рубрикатор: Аналитика, Статистический анализ.

Комментариев: 13
на “Динамика доходности рынка в течение месяца.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. onegin, 8.10.2008 в 18:49.

    в начале месяца ликвидность возрастает! ближе к концу соответственно падает…..
    что за намеки?????
    сначала “в среду обычно падаем” теперь что нам ждать в конце месяца???

  2. Administrator, 8.10.2008 в 18:54.

    Погоди, завтра еще по месяцам статистику посмотрим. ))

  3. Слон, 8.10.2008 в 20:08.

    Давно заметил, в последних числах приседаем, а растем в первых. Лимиты подбивают в конце месяца. Но в последнее время, увы, не работает )))

  4. BreakOUT, 8.10.2008 в 20:33.

    я смотрел статистику по РТС по дню недели для каждого месяца – есть резкие выбросы в обе стороны, считал процент смещения в одну и другую сторону, тоже есть на что обратить внимание

  5. Весы, 8.10.2008 в 21:17.

    Я еще с додефолтных времен всегда готовлюсь к последней календарной среде месяца (вроде связано с последующей банковской отчетностью – но тут я в полном неведении), скорее ощущения спекуля, который чувствует рынок задницей. И, конечно, не забывайте об экспирации деривативов в середине месяца (не только сей день, но и парочка близлежащих, когда маркетмейкеры подправляют свои позиции). И обязательно смотрите на календарь крупных налоговых выплат. Банки любят “прокручивать” клиентские деньги. То же относится и к выплатам зарплат и авансов в крупных компаниях и бюджетной сфере. Раньше это проявлялось хорошо.
    И еще: где-то в финамовской ленте давным-давно был ответ на время осуществления банковских переводов. Очень логично вписывается.
    Может быть есть тут кому разгласить сию великую тайну.

  6. frost_ii, 8.10.2008 в 22:02.

    Да уж. Отосли в начале месяца так отросли. Теперича падать начнём.

  7. Administrator, 8.10.2008 в 22:06.

    >> frost_ii сказал:

    )))

    Сегодня 8-е число, как раз день снижения.
    10 лет как было, и ещё 10 будет )))

  8. Весы, 8.10.2008 в 22:36.

    Да, еще один архиважный момент. (Вы заметили, наверно, что прогнозная точность даже сильно параметризированных расчетов не превышает 80%?). На практике – это правило 20/80 (Паретто). Поэтому при пользовании статистикой обязательно надо учитывать это, поскольку эффект, противоположный прогнозу будет кратно усиленным. Вспомните свои торговые неудачи. Это у всех так.
    Эффект “Не ждали”.

  9. firebot, 9.10.2008 в 09:17.

    Это все похоже на замеры для гроба

  13. onegin, 9.10.2008 в 10:17.

    http://quote.ru/stocks/fond/2008/10/08/32157951.shtml

    Доп. эмиссия РусГидро! Вот это мы попали так попали :( еще и 8,1 млрд.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.