Мощная волна коррекции прокатилась по мировым фондовым рынкам.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Глобальные инвесторы продолжили продавать рисковые активы на заявлениях Бена Бернанке о завершении программы QE3 до середины 2014.
• Неожиданно обострилась ситуация на денежном рынке Китая.
• Вероятнее всего, уже с утра основные индексы Московской биржи в очередной раз обновят минимумы этого года. Дальнейшее развитие ситуации будет сильно зависеть от динамики рубля.

Америка:

• Биржевые торги на Уолл-Стрит отметились рекордным внутридневным снижением за весь текущий год. Основные индексы потеряли более 2%.
• Предельно конкретное заявление главы ФРС США Бена Бернанке о сворачивании программы по неограниченному выкупу облигаций с рынка, оказалось полной неожиданностью для американских инвесторов, которые активно начали распродавать стремительно дешевеющие рисковые активы.
• Статистика по рынку труда в США, казалось бы, могла умерить накал страстей, поскольку оказалась хуже прогнозов, а следовательно, стала аргументом в пользу продления финансовых стимулов Федрезерва. Однако, трейдеры не придали этому факту никакого значения, потому как снижение приняло эмоциональный характер.
• Наиболее активные распродажи можно было заметить в бумагах финансового, высокотехнологичного и потребительского секторов.

DOW: -2,34%
S&P500: -2,50%
NASDAQ: -2,28%

Pre-Market: +0,30%

Европа:

• Биржевые индексы крупнейших фондовых площадок Еврозоны снизились в среднем на 3% до минимумов последних 18 месяцев. Причиной распродаж послужило вчерашнее заявление Бена Бернанке о том, что Федрезерв готов к сворачиванию программы QE3 до середины следующего года, если экономика США будет демонстрировать признаки улучшения.
• Переломить ход торгов не смогла даже публикация позитивных макроэкономических данных, оказавшихся лучше ожиданий. Так, индекс деловой активности в производственном секторе Еврозоны вырос до 48,7п, тогда как эксперты прогнозировали рост до 48,6п. А индекс деловой активности в сфере услуг поднялся до 48,6п, что на 0,9п выше консенсус-прогноза аналитиков.
• В отраслевом разрезе, быстрее прочих снижались бумаги добывающего, финансового и промышленного секторов.

DAX: -2,98%
FTSE 100: -3,28%

Азия:

• Фондовые рынки Азиатского региона снижаются в пределах 1 %, следуя общемировой тенденции.
• Кроме того, на рынки давит внезапное ухудшение ситуации на денежном рынке Китая. В течение вчерашнего дня ставки межбанковского кредитования неожиданно взлетели до значений 2007г, заставив Народный Банк Китая провести интервенции на 50млрд юаней. В результате, однодневная ставка рефинансирования снизилась с рекордных 13,91% до приемлемых 7,90%. Паника была предотвращена, но «осадок остался».
• Лидерами снижения выступили бумаги банковского и добывающего секторов.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,87%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,52%
BSE SENSEX (India): -0,35%

Развивающиеся рынки:

• Волна мощнейшей коррекции прошла по всем развивающимся площадкам. Впрочем, картинка по российскому рынку не выглядела совсем уж удручающей. Возможно, потому что отечественный рынок снизился, наконец, до привлекательных уровней, а возможно, продавать активы на высоких объемах уже некому.

BRIC: -3,70%
MSCI EM: -4,04%
MSCI EM Eastern Europe: -4,71%
MSCI EM Latin America: -5,10%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -4,48%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -3,75%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -3,17%

АДР (на торгах в США):

• Расписки на акции российских компаний единогласно снизились на фоне распродаж на американском фондовом рынке. Мечел опять в лидерах снижения, несмотря на недавно объявленный его руководством buyback.

MTL – Mechel ADR: -9,97%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -5,27%
LUKOY – LUKOIL ADR: -2,69%
OGZPY – GAZPROM ADR: -3,57%
NILSY – NORILSK ADR: -2,52%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные цены присоединились к коррекции на глобальных рынках. Кроме того, на котировки черного золота давят опасения замедления экономической активности Китая, который является крупнейшим потребителем энергоресурсов в мире. .

NYMEX Light Crude Oil: 95,40 (-2,89%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,18%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD консолидируются возле отметки 1,3250 после снижения накануне.
• Рубль снижается стремительными темпами.

Ликвидность:

• Ставки продолжают пребывать за рамками комфортных уровней.

MosPrime Rate (over night): 6,44% (+0,05 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 12:00 – Платёжный баланс Еврозоны (Current Account)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Экономика РФ уверенно балансирует на грани рецессии. Российская экономика в мае выросла на 1% в годовом выражении, показав при этом нулевой рост к апрелю, заявил глава Минэкономики Андрей Белоусов. Главным фактором, удерживающим РФ от рецессии, остается потребление, тогда как динамика выпуска и инвестиций за пять месяцев колеблется около нуля. (Коммерсант)

• «Роснефть» обнуляет долг. С момента покупки «Роснефтью» ТНК-BP не прошло и трех месяцев, а госкомпания в ближайшем будущем имеет шанс почти полностью обнулить долг. Как стало известно «Ведомостям», она увеличит поставки нефти в Китай в обмен на аванс более чем на $60 млрд. (Ведомости)

• Правительство согласовало с РЖД первый инвестиционный суперпроект — модернизацию Транссиба и Байкало-Амурской магистрали. Государство даст на него 260 млрд руб. из фонда национального благосостояния. (Ведомости)

Новостной фон:

Негативный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как смешанные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: индексы РТС и ММВБ торгуются в зоне поддержки. По осцилляторам сформировалась бычья дивергенция.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.