Доброе утро!

Ожидания:

• Уром российский рынок будет отыгрывать дисконт к мировым биржам, образовавшийся за два дня праздников. Потенциал роста оценивается до +1%.
• В течение дня выходит много существенных статданных. Прогноз по ним негативный. Ожидается коррекция по новостям, во второй половине дня.
• Макроэкономический и новостной фон по российской экономике оценивается как умеренно негативный.
• Из-за праздников существенно нарушается нормальный рабочий (и биржевой) календарь, что станет фактором ограничивающим активность инвесторов (ликвидность рынка).
• Рекомендация краткосрочным и среднесрочным трейдерам: вне рынка.

Америка:

• Через 30 минут после начала торгов вышли данные по производственной активности в США, которая выросла до максимумов с июня 2011 года, что стало поводом для краткосрочного спекулятивного роста.
• Между тем вышли слабые данные по расходам на строительство, и по продажам автомобилей.
• В корпоративном секторе смешанные новости.
• В последние дни было по крайней мере два скандала с манипуляцией финансовой отчетности. Уличили крупнейшего в США разработчика сланцевого газа Chesapeake Energy в том, что она для получения кредитов закладывало банкам одно и то же имущество. А вчера за подтасовкой отчетов попалась известная всем Herbalife.

DOW: +0,50%
S&P500: +0,57%
NASDAQ: +0,13%

Pre-Market: +0,2%

График индекса S&P 500.

Европа:

• В Испании рецессия: ВВП в первом квартале сократился на 0,4%, и ожидается, что снижение усилится во втором квартале на фоне сокращения госбюджета.
• В апреле потребительские цены в 17 странах хождения евро увеличились на 2,6% против 2,7% в марте. Это еще одно свидетельство замедления деловой активности в еврозоне. Но инфляция по-прежнему выше 2-процентного “потолка”, установленного Европейским Центробанком. И ЕЦБ вряд ли опустит базовые ставки по кредитам.
• Боливия 1-го мая объявила о национализации компании TDE, которая является дочерней компанией испанской Red Electrica Unit.
• Крупнейший банк Швейцарии UBS сократил в первом квартале прибыль на 54% до $910 млн.

DAX: не торговался 1 мая
FTSE 100: +1,30%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• В Азии рост.
• Китайский SZSE 100 INDEX растет на 2,7%, после публикации индекса промышленного производства в Китае.
• Китайский индекс менеджеров по закупкам (PMI), рассчитываемый по заказу HSBC, поднялся в апреле до 49,3 пункта с 48,3 в марте, но остался ниже отметки в 50 пунктов, отделяющей рост от сокращения. Эта оценка немного лучше предварительного апрельского показателя, составлявшего 49,1 пункта. При этом, слабый индекс от HSBC отличается от сильных официальных данных PMI, опубликованных во вторник. Официальный производственный PMI вырос в апреле до 13-месячного максимума 53,3 пункта благодаря высокому производству и увеличению числа новых экспортных заказов. Мартовская оценка составляла 53,1 пункта.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +0,48%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,30%
BSE SENSEX (India): +0,46%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

График индекса BSE SENSEX (India).

Развивающиеся рынки:

• Расхождение между локальными показателями, которые были слабыми, и ETF фондами, продемонстрировавшими рост.

BRIC: -0,26%
MSCI EM: -0,04%
MSCI EM Eastern Europe: -0,04%
MSCI EM Latin America: -0,30%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,68%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,69%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,33%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• В АДР в течение двух дней, пока мы отдыхали, был рост.

MTL – Mechel ADR: -0,69%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,56%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,49%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,87%
NILSY – NORILSK ADR: +0,73%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• За время выходных в России, на мировых сырьевых площадках рост на нефть сорта Лайт составил примерно +1%, при этом Брент не растет.

NYMEX Light Crude Oil: 106,16 (+1,23%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,3%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Консолидация.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Высокие ставки на рынке МБК демонстрируют проблемы ликвидностью.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 6,32% (+0,35 пп)

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Экономический календарь (время мск.):

• 11:00 Великобритания Halifax house price index – Индекс цен на жилье апрель
• 11:50 Франция Германия Еврозона Purchasing managers index (manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере апрель
• 12:00 Германия Unemployment rate – Уровень безработицы апрель
• 12:30 Великобритания Consumer Credit – Объём потребительского кредита март
• 12:30 Великобритания Purchasing managers index (construction) (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере строительства. апрель
• 12:30 Великобритания M4 Money Supply – Денежный агрегат М4. март
• 13:00 Еврозона Unemployment rate – Уровень безработицы март
• 16:15 США ADP employment – Отчет ADP по числу рабочих мест в частном секторе апрель
• 18:00 США Factory Orders – Производственные заказы март
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели,млн. баррелей неделя

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Российские банки приблизятся к критическому уровню достаточности капитала в ближайшие три года, прогнозируют аналитики Bank of America Merrill Lynch. Участники рынка считают, что рост кредитования, который, по мнению экспертов, и угрожает банковскому капиталу, больше не будет таким бурным, как в прошлом году. Подробнее: http://kommersant.ru/doc/1927286
• Polyus Gold нашла покупателей на свои квазиказначейские акции. Почти 5% купит структура одного из крупнейших в мире суверенных фондов из Китая — CIC, оставшиеся 2,5% — ВТБ. После сделок, общая стоимость которых составит $635,5 млн, free float Polyus увеличится до 22%. Затем компания намерена претендовать на получение премиального листинга на LSE. Подробнее: http://kommersant.ru/doc/1927296
• Правительство затеяло крайне рискованный эксперимент в экономической политике. Планируется вывести Сибирь и Дальний Восток из федерального правового поля. Подробнее: http://kommersant.ru/doc/1912914
• Минфин раскрыл предложения об увеличении нагрузки на газовые компании, представленные на рассмотрение правительства. Ставка НДПИ для “Газпрома” к 2015 году увеличится вдвое, превысив 1 тыс. руб. за 1 тыс. куб. м. Причем рост коснется и независимых производителей. Для них НДПИ в 2015 году почти сравняется с уровнем “Газпрома”, хотя сейчас он вдвое ниже, чем у монополии. Аналитики уверены, что это “неразумный шаг”, который может привести к снижению добычи и проблемам в освоении новых месторождений. Подробнее: http://kommersant.ru/doc/1927324

Новостной фон. Смешанный. Неоднозначный.

Сильные и слабые бумаги:

Новостной фон. Сильные:
Новостной фон. Слабые: Добывающий сектор

Настроения на рынке:

• Настроения оцениваются, как оптимистичные.
• При этом оптимизм базируется на ожиданиях, а не на экономических данных.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Консолидация
• Среднесрочно: Консолидация
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Утром будет отыгран дисконт к западным рынкам, образовавшийся за праздники. Имеет смысл играть краткосрочно, на повышение.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Удерживать позиции по голубым фишкам.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Удерживать долгосрочные позиции.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 12
на “Финансовые рынки: утренний обзор.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Новенький, 2.05.2012 в 15:11.

    Купцы? Чё по рынку? Откат с накатом?

  2. Новенький, 2.05.2012 в 16:32.

    Как рынок то плющит от дешевого пива?

  3. Dereviashkin, 2.05.2012 в 17:33.

    Испугался и закрыл шорт, а зря!

  4. Новенький, 2.05.2012 в 17:40.

    Ну и правильно испугался. Щас воды отойдут)))
    Нет восхода без заката. Нету роста без отката

  5. Alex, 2.05.2012 в 18:04.

    а почему модельный портфель у админа показыал результат +125% когда ммвб был около 1600. а сейчас ниже 1500, а результат не меняется?

  6. Borm, 2.05.2012 в 18:11.

    Alex
    Потому что там число стоит – 14 апреля 2012 г.

  7. Dow Jones, 2.05.2012 в 18:30.

    Еще полгода – год и слово инвестор станет синонимом слову “опущенный”(в России)

  8. Новенький, 2.05.2012 в 18:48.

    Ювелирно закрылись на диагональной поддержке. я – в лонг

  9. Strelez, 2.05.2012 в 19:30.

    Новатэк в восторге от новых налогов )))

  10. Гуслим Гуслия инвестор из Багдада, 2.05.2012 в 20:10.

    Ставка НДПИ для “Газпрома” Почему то мат? http://rusanalit.livejournal.com/1429261.html#comments

  11. Lucky, 2.05.2012 в 23:08.

    6 мая Полнолуние
    наверное стоит про покупки задуматься?)

  12. вх, 2.05.2012 в 23:19.

    С матом или без оного нам, похоже, никогда не разобраться в Газпроме и его налогах. Одни говорят, что он от них загнётся, другие – надо ещё больше, а то зажрались (см. там же клип на песню Слепакова). Ясно одно – умереть ему не дадут. Но и жирок постепенно снимать будут. И это правильно:))


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.