Биржи: утренний обзор.

Ожидания:

• Инвесторы в ожиданиях. В конце недели будет Саммит ЕС, а так же выйдет экономическая статистика по Китаю. Ожидания умеренно оптимистичные, что показывает умеренный рост индексов в США и Европе.
• Российские акции под давлением. Продают нерезиденты, что видно по трем признакам: Продажи «по рынку» в первом эшелоне, опережающая динамика падения в АДР на NYSE, и резко возросший спрос на доллары за рубли на валютном рынке.
• Для того, чтобы панка на российских биржах прошла, нужно неделю-две обойтись без экстремизма в Москве.
• Однако, в целом, до весенних президентских выборов вряд ли мы увидим интерес нерезидентов к российским активам. Они проявят осторожность.
• До пятници ожидается сохранение негативной динамики и снижение индексов РТС и ММВБ до уровня подержки 1400 пунктов.

Америка:

• Сохранился умеренно растущий тренд. Инвесторы проявляют оптимизм на ожиданиях, что в конце этой недели на саммите стран ЕС будут приняты решения, которые помогут урегулировать европейский финансовый кризис.

DOW: +0,43%
S&P500: +0,11%
NASDAQ: -0,23%

Pre-Market: +0,40%.

Европа:

• Опубликованное вчера значение по ВВП Еврозоны составило +1,4% г/г, что совпало с ожиданиями.

DAX: -1,27%
FTSE 100: +0,01%

Развивающиеся рынки:

• Российский рынок вчера был одним из самых депрессивных в мире. При этом, показательна динамика акций ETF фондов: чем большая доля российских бумаг в фонде, тем сильнее снижение, вплоть до -6%.
• Потенциал снижения российских индексов по паритету с ETF еще -2%.

BRIC: -1,37%
MSCI EM: -1,31%
MSCI EM Eastern Europe: -5,03%
MSCI EM Latin America: -4,04%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,36%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -4,09%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -6,16%

Азия:

• Сегодня в Азии наблюдается достаточно устойчивая позитивная динамика.
• Порадовал австралийский ВВП, увеличивший темпы роста за месяц на 1%, до 2,5% г/г.
• Кроме того, отыгрываются высокие ожидания в отношении саммита ЕС.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +1,71%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,53%
BSE SENSEX (India): +0,73%

АДР (на торгах в США):

• Падение в АДР Газпрома, говорит о возможном дальнейшем снижении российского рынка по крайней мере на 2,5-3,0%, так как Бета Газпрома составляет 0.99 к индексу РТС.
• Кроме того, масштабные продажи российских АДР в Нью-Йорке подтверждают версию о выходе нерезидентов с российского рынка акций.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: -10,99%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -5,68%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: -5,54%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: -8,03%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: -4,57%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки упорно стремятся вверх. Новости подталкивают их.
• (Рейтер) – Страны Евросоюза достигли консенсуса о необходимости запрета на импорт нефти из Ирана, сказал во вторник комиссар ЕС по энергетике Гюнтер Ёттингер

NYMEX Light Crude Oil: 101,28 (+0,29%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,50%

FOREX и валютный рынок:

• Консолидация.

Ликвидность:

• Ситуация с внутренней ликвидностью стабильная.

MosPrime Rate (over night): 5,37% (-0,01 пт.)

Российская макроэкономика:

Новости:

Эффект кэптивной базы // Крупнейшие НПФ теряют долю открытого рынкаТемпы прироста активов большинства крупнейших негосударственных пенсионных фондов с начала года оказались ниже среднерыночных, сокращается и доля рынка крупнейших НПФ. Так, у “Газфонда”, лидирующего по объему активов, доля рынка составляет уже 31%, в то время как еще в 2008 году она была почти 50%. открыть материал…

Внутренний новостной фон негативный. Нестабильный.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: Сбербанк, Газпром.
Слабые: Лукойл.

Экономический календарь (время мск.):

• 11:45 Франция Trade Balance – Торговый баланс.
• 13:30 Великобритания Industrial output (Industrial production) – Промышленное производство.
• 15:00 Германия Industrial production – Промышленное производство.
• 19:30 США Distillate Stocks – Запасы дистиллятов на конец предыдущей недели,

Настроения на рынке:

• Негативные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы ММВБ и РТС торгуется на уровне поддержки 1450-1400 пунктов.
• Среднесрочно: Боковик.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Удерживать позиции.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.