Биржи: утренний обзор.

Ожидания:

• Рынок ходит за бессистемно возникающими новостями.
• Лучшей тактикой текущего момента будет выжидательная.
• Так как текущих новостей недостаточно для понимания – где будет рынок через день, через месяц, через год, или далее. Нет базы для принятия инвестиционных решений.
• Внутридневная динамика так же не очевидна.
• Сегодня вечером решение ФРС по учетным ставкам. А завтра-послезавтра саммит G20. Ожидается, что эти события станут поводом для вербальной поддержки финансовых рынков, так как реальных инструментов, кроме заливки пожара ликвидностью, пока не видно.

Америка:

• Второй день американские трейдеры находятся под впечатлением решения Греции о проведении референдума по принятию пакета экономической помощи от ЕС.
• Основное давление пришлось на американские банки, которые за два последних дня потеряли по 10-15 %% капитализации.
• Опубликованный индекс ISM (производственной активности) составил 50.8 пунктов, что в целом нейтрально (стагнация), но ниже показателей сентября и ожиданий.
• Pfizer (+0,36%) отчитался лучше ожиданий.
• Сегодня вечером будет решение ФРС по денежной политике регулятора, в отношении этого события есть позитивные ожидания – на этом рынок растет на премаркете.

DOW: -2,48%
S&P500: -2,79%
NASDAQ: -2,89%

Pre-Market: +0,7%

Европа:

• Новость о референдуме в Греции нанесла удар по европейским рынкам. На биржах в Париже и Франкфурте акции потеряли в цене более 5%.
• ВВП Великобритании в III квартале вырос на 0,5%, при ожиданиях 0,4% и показателе II квартала 0,6%. В целом нейтральная новость.
• Швейцарский банк Credit Suisse объявил о сокращении 1.500 рабочих мест. Чистая прибыль банка в третьем квартале выросла на 12% до 683 миллионов швейцарских франков, при прогнозе 1,1 миллиарда франков.

Сглаз народа // Угроза греческого референдума обрушила мировые рынкиОбнародованные планы греческих властей вынести с таким трудом согласованную помощь от ЕС и МВФ на референдум повергли инвесторов по всему миру в шок. Исход такого референдума предсказать несложно: до 70% греков не одобряют урезания бюджетных расходов, которое предусматривает международная помощь стране. Риск дефолта Греции и отставки ее правительства, выхода страны из зоны евро и дестабилизации всей этой зоны вчера снова стал реальностью. В результате европейские фондовые индексы рухнули на 4,8-7%, российские — на 2,8-5%. открыть материал…

DAX: -5,00%
FTSE 100: -2,21%

Развивающиеся рынки:

• Снижение, адекватное общей тенденции на мировых фондовых площадках. Сигнал нейтральный.

BRIC: -3,62%
MSCI EM: -2,70%
MSCI EM Eastern Europe: -4,47%
MSCI EM Latin America: -4,13%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,44%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -4,61%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -4,30%

Азиатские рынки:

• Инфляция в Китае снизилась, что даст возможность регулятору проводить более либеральную политику. Официальный прогноз китайского правительства по инфляции на ноябрь и декабрь 5% г/г, при 6.5% в июле.
• На этой новости на биржах Китая – оптимизм, а в остальной Азии – умеренный оптимизм
• Сильно падает только Япония. Похоже, интервенции возымели противоположный эффект. Банком Японии вложено в рынок $5 миллиардов, а эффект сомнительный.
• Так же японский и крупнейший в Азии брокер Nomura Holdings впервые за два года объявил об квартальных убытках в размере $1.2 млрд. Так же как и SONY опубликовавшая отчет с убытками $1,2 млрд. за год. Что оказало на индекс Nikkei дополнительное давление.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,21%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,26%
BSE SENSEX (India): +0,51%

АДР (на торгах в США):

• Падение в АДР было на американской сессии более умеренным, чем на локальном рынке во вторник. Это позитивный сигнал к началу торгов.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: -8,22%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -3,78%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: -2,81%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: -2,15%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: -4,78%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефть дешевеет на фоне роста курса доллара, а так же на общем уходе спекулянтов с рынка на фоне возросших рисков.

NYMEX Light Crude Oil: 92,19 (-1,07%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,30%

FOREX и валютный рынок:

• На третий день после японских интервенций валютные рынки постепенно успокаиваются.
• КИЕВ (Рейтер) – Украина договорилась с Россией о возможности рассчитываться за импортируемый природный газ российскими рублями, а не только долларами, как это предусмотрено действующими контрактами, сообщил Национальный банк Украины во вторник. В размещенном на сайте ведомства пресс-релизе говорится, что договоренности были достигнуты во время встречи в Москве главы НБУ Сергея Арбузова с руководством Минфина, Центробанка РФ и Газпрома.

Ликвидность:

• Судя по индикаторам денежного рынка ситуация стабильная.

Отток капитала в календарь не смотрит // ЦБ в конце октября предполагал, что в 2011 году он составит $70 млрдБанк России вчера представил в Госдуму новую версию “Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики” (ОНДП) — приложения ЦБ к пакету бюджетных законопроектов, которые Госдума рассмотрит одновременно с бюджетом на 2012-2014 годы. За месяц, с момента публикации предыдущей версии, ЦБ повысил до $70 млрд оценку возможного оттока капитала в 2011 году и до $10 млрд в наиболее вероятном варианте прогноза на 2012 год. открыть материал…

Отток сменил направление // Теперь инвесторы выводят средства из фондов облигацийОктябрь не принес на рынок коллективных инвестиций дополнительных средств, однако существенно изменил настроения инвесторов. Открытие паевые инвестиционные фонды (ПИФы) лишились за месяц более 680 млн руб., больше чем в сентябре. Однако те клиенты, которые остаются в ПИФах, стали вновь выбирать рискованные инструменты, и управляющие компании стараются удовлетворить этот спрос. открыть материал…

Вклады пошли на повышение // Вслед за Сбербанком ставки по депозитам граждан повысят всеСбербанк, на который приходится чуть менее половины всех вкладов граждан, повышает ставки по депозитам, рост составит до 1,5 процентного пункта. Теперь ставки по депозитам придется повысить и тем крупным банкам, которые до сих пор от этого воздерживались. открыть материал…

MosPrime Rate (over night): 5,60% (-0,05 пт.)

Российская макроэкономика:

Российский PMI держится на промышленной инфляции // МониторингБанк HSBC опубликовал данные октябрьского индекса PMI (Purchase manager index, индекс менеджеров по снабжению) обрабатывающих отраслей РФ, основанного на статистике компании Markit. Аналитики HSBC зафиксировали небольшое улучшение делового климата в российской обработке в начале четвертого квартала: основной показатель исследования — сезонно скорректированный индекс PMI, который учитывает новые заказы, объемы производства, занятость, сроки поставок сырья и материалов и запасы сырья и материалов, в октябре составил 50,4 балла. Это первое с июня 2011 года (см. график) улучшение конъюнктуры рынка в обрабатывающих отраслях РФ (значение выше 50 баллов указывает на рост, ниже — на падение деловой активности), которое “в значительной степени отразило возобновление роста новых заказов, хотя и умеренными темпами”, отмечают аналитики HSBC. открыть материал…

Новости:

Рынок мощности упал ниже потолка // Свободная цена оказалась регулируемойГенерирующие компании, работающие на высококонкурентных территориях Центральной России и Урала, в следующем году будут зарабатывать на продаже мощности еще меньше, чем сейчас. Более того, антимонопольный потолок цен, введенный в регионах с низкой конкуренцией, оказался выше свободной цены. Но снижение цен стало не результатом работы рыночных механизмов, а следствием жесткого госрегулирования в предвыборный год. открыть материал…

Внутренний новостной фон негативный.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: Ростелеком.
Слабые:

Экономический календарь (время мск.):

• 12:50 Франция Purchasing managers index (manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере октябрь
• 12:55 Германия Purchasing managers index (manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере октябрь
• 12:55 Германия Unemployment rate – Уровень безработицы октябрь
• 13:00 Еврозона Purchasing managers index (manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере октябрь
• 13:30 Великобритания Purchasing managers index (construction) (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере строительства. октябрь
• 16:15 США ADP employment – Отчет ADP по числу рабочих мест в частном секторе,тыс. октябрь
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели,млн. баррелей неделя
• 18:30 США Distillate Stocks – Запасы дистиллятов на конец предыдущей недели,млн. баррелей неделя
• 18:30 США Gasoline Stocks – Запасы бензина на конец предыдущей недели,млн. баррелей неделя
• 20:30 США FOMC Interest Rate Announcement – Решение комитета по операциям на открытом рынке ФРС по процентной ставке. нет
• 22:15 США Выступление главы ФРС Б.Бернанке

• Так же смотри календарь и итоги корпоративных отчетов:
http://www.earningswhispers.com/calendar.asp
http://beta.finance.yahoo.com/news/category-earnings/

Настроения на рынке:

• Настроение – отрешенности от рынка.
• На фоне неопределенности высочайшей степени торговые операции инвесторов сокращены до минимума.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Локальная коррекция.
• Среднесрочно: Развивается растущий тренд (Предновогоднее Ралли)
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): вне рынка
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Удерживать позиции.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.