Биржи: обзор финансовых рынков.

Ожидания:

• Новости противоречивы. Что является причиной высокой волатильности. Стартовавший вчера сезон квартальных отчетов ее еще увеличит.
• В краткосрочном плане динамика на рынке акций не очевидна и непредсказуема.
• В среднесрочном горизонте (3 месяца) наиболее вероятным сценарием видится рост.

Америка:

• Новости из Европы стали определяющими. Председатель Еврокомиссии Ж.М. Баррозу заявил, что ЕС обеспечит рекапитализацию банков. Но этой новости в авангарде роста стал финансовый сектор. Лучше рынка были акции банков: JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup и Wells Fargo, показавшие прирост от 2 до 5%.
• Начались отчеты. Вчера представили результаты Alcoa (-2,43%) и PepsiCo (+2,87%), соответственно хуже и лучше ожиданий. В целом нейтрально.
• Городской совет Харрисбурга (Harrisburg) столицы штата Пенсильвания проголосовал за начало процедуры защиты от кредиторов – банкротство.

DOW: +0,90%
S&P500: +0,98%
NASDAQ: +0,84%

Pre-Market: нейтрально

Европа:

• Дефицит бюжета Греции к концу сентября вырос до 15% ВВП, несмотря на реформы, которые эта страна провдит по требованию кредиторов – Евросоюза и МВФ. Повышение налогов ничего не дало: экономика страны сокращается, налоговые поступления за первые девять месяцев года упали на 4%. Так называемая “тройка” международных кредиторов признала, что Греция не сможет выполнить обещанное сокращение дефицита в этом году, но в ноябре Афины все же получат очередную порцию помощи, без которой Греции придется объявлять дефолт по долгам.
• Безработица в Великобритании побила рекорд 17-летней давности. К концу августа число безработных составило 2,6 млн. – это 8,1% от трудоспособного населения страны. Такого вторая экономика Европы не видела с 1994 года. Среди молодежи без работы – каждый пятый (21%). Рост экономики практически остановился, так что на увеличение занятости в частном секторе надежды мало. Государство же урезает расходы: только за лето в госсекторе было сокращено 110 тысяч рабочих мест. Глава правительства Дэвид Кемерон отвергает обвинения в излишнем закурчивании гаек.
• Глава Еврокомиссии обнародовал план рекапитализации европейских банков. Выступая в Европарламенте, Жозе Мануэл Баррозо обозначил его основные параметры. Банки должны отказаться от выплаты бонусов и дивидендов и “значительно поднять” коэффициент достаточности капитала. По нынешним международным требованиям, этот показатель обеспеченности выдаваемых кредитов собственными средствам банка должен равняться 7%. По неофициальным данным, регуляторы ЕС хотят поднять его до 9%.
• Словакия – страна с населением всего 5,4 миллиона человек, одна из беднейших среди 17 стран еврозоны, в которую она вступила в 2009 году, смогла заблокировать решение всех остальных государств валютного союза. Вчера ее парламент не согласился с увеличением и расширением полномочий Европейского фонда финансовой стабильности, созданного для помощи Греции и другим странам – жертвам долгового кризиса. В 2010 году Словакия согласилась на создание стабилизационного фонда. Доля ее гарантий составила 4,4 миллиарда евро. Теперь, когда речь зашла об увеличении фонда, а значит и гарантий Словакии, ряд депутатов парламента счел сумму в 7,7 миллиарда евро чересчур обременительной для страны.

DAX: +2,21%
FTSE 100: +0,85%

Развивающиеся рынки:
• Россия третью сессию подряд существенно лучше развивающихся рынков в целом.

BRIC: +1,61%
MSCI EM: +1,51%
MSCI EM Eastern Europe: +4,48%
MSCI EM Latin America: +0,56%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +2,81%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,95%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3,11%

Азиатские рынки:
• Экономика Сингапура в 3-кв. показала нулевой рост.
• Уровень безработицы в Австралии в сентябре снизился на 0,1% с 5,3% до 5,2%
• Китай анонсировал пакет мер по поддержке малого бизнеса.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,97%
Hang Seng Index (Hong Kong): +2,32%
BSE SENSEX (India): +0,32%

АДР (на торгах в США):

• Достаточно сильный рост по всей линейке АДР. Луче рынка Газпром. Хуже – ГМК.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +6,84%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +4,04%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: +2,58%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: +6,76%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: -0,05%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• (Рейтер) – Нефть показывает небольшое снижение, но торгуется выше $111 за баррель в четверг, после того как торговые данные из Китая указали на снижение спроса во втором по величине потребителе нефти в мире.
• Действия правительства РФ, объявившего ценовые и объемные параметры регулирования зернового экспорта из РФ, вызвали рост цен на мировом рынке. Зерно на Чикагской товарной бирже вчера подорожало на 8,8%.

NYMEX Light Crude Oil: 85,57 (-0,28%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,30%

FOREX и валютный рынок:

• (Рейтер) – Рубль не стал повторять восходящую динамику предыдущих сессий и подешевел утром к бивалютной корзине и её компонентам, поскольку участники рынка, опасаясь возвращения глобальной волатильности, не рискуют наращивать короткие валютные позиции и частично фиксируют прибыль по ранее открытым позициям.

Ликвидность:

• Вновь растут ставки на МБК. При этом рублевые остатки на корсчетах комбанков на годовых максимумах.
• Явные проблемы с ликвидностью в банковском секторе.

За коротким рублем // Банки занимают у ЦБ как в разгар кризисаНа российском денежном рынке вчера был зафиксирован аномально высокий спрос на ликвидность — на аукционах прямого репо банки привлекли в ЦБ почти 400 млрд руб. Больше они занимали только в январе 2009 года — в разгар прошлого кризиса. Острой потребности в ликвидности в банковской системе в целом сейчас нет, что, впрочем, неверно для отдельных игроков. Причем как для крупных — увлекающихся операциями с ценными бумагами и валютой, так и для мелких — страдающих от сокращения возможностей занять у коллег на межбанке. открыть материал…

MosPrime Rate (over night): 5,34% (+0,59 пт.)

Российская макроэкономика:

Новости:

Внутренний новостной фон нейтральный.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Экономический календарь (время мск.):

• 10:00 Германия Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен сентябрь
• 12:30 Великобритания Trade in goods – Торговый баланс август
• 16:00 США Отчет J.P. Morgan Chase & Co III квартал
• 16:30 США Trade Balance – Торговый баланс. август
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс. неделя
• 19:00 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели,млн. баррелей неделя
• после закрытия торгов в США Публикация отчетности Google Inc. III квартал
• 22:00 США Federal budget – Федеральный бюджет. сентябрь

Настроения на рынке:

• Противоречивые новости с мировых рынков разделили оптимистов и пессимистов среди инвесторов примерно 50/50.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Развивается растущий тренд.
• Среднесрочно: Формируется среднесрочный разворот рынков к росту от зоны поддержки по индексу РТС 1250-1100 пунктов.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): Стратегии от покупок.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Покупки в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Рекомендованы покупки с инвестиционными целями на уровнях ниже 1500 по индексу РТС (т.е. на текущих). Приоритет нецикличным отраслям: генерация, распределительные сети, уголь и газ, связь, и прочие Utilities.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.