Инструментарий трейдера

Комментариев: 16
на “Инструментарий трейдера”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

1. АНТИИНВЕСТОР, 7.03.2007 в 15:01.

   а где же коментарии ???
   особенно схема с кружочками забавна – первый раз такое встретил

2. Alex777, 7.03.2007 в 15:22.

   Комментарий прогноза шикарен. “Конец дня туманен”
   Прояснил :)

3. казачёк, 7.03.2007 в 15:56.

   Закрыл шорт в ЛУКе чё-то холодно стало…
   да и погоду не лётную обещают :)

4. Асан, 7.03.2007 в 18:24.

   Все в кучу, и Боллинджер, и параболик, и прочую хрень… ну как в этой мешанине можно что-то понять? Кто ясно мыслит, тот ясно излагает… или наоборот, как угодно.

5. roger, 7.03.2007 в 20:58.

   Мда.. такого разнообразия еще не встречал, и как он по всей это хрени торгует то? :) ну 3-4 индикатора – еще ничего, а на 5-минутках, да по еще 5-6 разым прогам – просто монстр. И много он теряет обычно?

6. Весы, 7.03.2007 в 21:13.

   А модель (анализ моментов) работает! Но с большим доверием надо относиться к ближайшим интервалам (20-25%) от диапазона.
   Что же касается мешанины, то для меня не представляет большого труда прогонять несколько программ, тем более я работаю на Фортсе на рае, луке и слегка на индексе. А в комплексе создается некоторое впечатление о настроениях рынка. Точки входа и выхода выбираю по анализу наклонок (по МеМарку), волновой модели и каналам волатильности типа Кельтнера. Подспорьем являются также результаты Фурье анализа оперативного распределения периодов рыночных циклов. Очень полезен объемный индикатор типа Чайкина (но с другими периодами).

7. Владимир, 8.03.2007 в 07:37.

   а с какими, если не секрет?
   не для интрадейной а среднесрочной торговли

8. Весы, 8.03.2007 в 12:16.

   Периодограмма меняется по ходу рынка, поэтому приходится подбирать для каждого временного горизонта свои. Интересно, что исчезновение или появление высокоинтенсивных гармоник свидетельствуют о сильных изменениях рынка. Например, 27-го февраля исчезла 18-ти дневная составляющая по Рао (сканирование окном шириной в 100 периодов).
   На дневниках я часто применяю комбинацию 5 (малое окно), 10 (оперативное окно) и 15 (расширенное окно). Как это не покажется странным, но разные индикаторы вполне приемлемо отражают ситуацию как на нашем рынке, так и для S&P и EURUSD
   На осцилляторы навешиваю 2-х периодную скользящую.

9. Ozzy, 8.03.2007 в 20:33.

   Хрень полная, без обид, на что товарищь смотрит, и как опредилить точки входа выхода, это все иллюзии, наверное одни убытки, winwave до добра не доводят, удачи в торговле. Особенно товарищ первый

10. АНТИИНВЕСТОР, 9.03.2007 в 03:58.

    почемуж хрень так совсем ?..
    ВОТ , например ,Персей медузу Гаргону тоже побеждал смотря не на неё , а на отражение в щите … Вот всякие индикаторы , как раз для того, чтоб народ не каменел от реального графика (ну большая доля самообмана есть,ИМХО)
    , но иногда для ориентира неплохо иметь индикаторы оправдываемые на своих бумагах

11. АНТИИНВЕСТОР, 9.03.2007 в 04:06.

    а вобщем , в реале много примеров , что чем больше индикаторов – темхуже результат на практике
    согласен с тем , что лучше мало , но простых и работающих на “своих” бумагах

12. Трицепс, 9.03.2007 в 10:52.

    а где прогу посмотреть можно в действии?

13. Весы, 9.03.2007 в 20:35.

    Позволю дать краткую отповедь своим критикам.
    1. Многие “сторонние” программы я всегда считал Очень шорошим подсобием для оценки ситуации. Не случайно, мне пришлось “приспособить” несколько СТАРЫХ программ под подсобные инструменты. Для этого даже пришлось смещать дневники на 28 лет или представлять сугубый интрадей в виде дневников прошлого века (ось времени у меня Абсурдна).
    2. Я не обращаю внимания на соображения штатных аналитиков, а следую своим координатам движения цен, для чего у меня есть уже более 10 лет несколько работающих собственных программных разработок и несколько обработчиков информации).
    3. Я в трех временных масштабах (но, правда, не очень протяженных) смотрю, где у народа стоят стопы. Чаще работаю против некоторых их них, но не в эстремальных случаях)
    4. Для неинтрадеййных вариантов учитываю всегда, где стояли стопы у Больших участников. Тут надо тщательно выверять.

    5. Когда я защищал на Химфаке МГУ всяческие диссертации (канд – в 1976 и докт в 1993, то специально оппонентами звал людей, встречающих мои идеи по неорганической кристаллохимии со скепсисом, или даже в штыки. И, что-же, признали.

    6. Я работаю на ФР с 1994 г. (2Ozzy) и понял, что не надобно зарываться или упорствовать на скользкой доске. Поэтому, если что-то не то, то выхожу для проснения. Кстати, на весь депозит давно не торгую. (Если только в эстремальных случаях).

14. АНТИИНВЕСТОР, 11.03.2007 в 12:23.

    Весы
    крутая система в подходе !
    так на чем сбои бывают при таком подходе – это самое интересное , и как часто такое случалось ?

15. Весы, 11.03.2007 в 17:35.

    2 АНТИИНВЕСТОР
    Я много занимаюсь методологией. В моей прошлой жизни (кристаллохимически-научной) этот метод называля Trials&Errors. Считаю вполне приемлемой стратегией в моей ситуации с не очень большими, неопределенными по времени вывода, ресурсами проведение операций при совокупности нескольких факторов в нужную сторону с быстрой (своевременной) фиксацией основной прибыли. Моя задача пока состоит в поддержке своей функциональности при одновременной (нерыночной) негативной внешней картине на моем рабочем месте.
    Хотелось бы найти студента-помошника при реализации.

16. Весы, 11.03.2007 в 20:01.

    Послал Админу свою методу 3-х окон, но попал в анти-спам фильтры. Выводы – 1) То-ли Вам это совсем не интресно; 2) То-ли принципиально не нужно. 3). Спам НАСТОЛЬКО всех достал, что хочется гнобить любое сообщение.
    Кстати, среди любителей этого сайта (очень информативного, на мой взгляд) есть ли энтузиасты создания отдельных тем по теханализу?