Актуальный обзор финансовых рынков

Ожидания:

• Ключевое событие этой недели произойдет к пятнице, когда будет принято решение МВФ, ВБ и ЕЦБ по дальнейшему финансированию Греции. Варианта два: или дадут / или не дадут денег. Эти события оцениваются, как равновероятные: 50/50.
• Экстремально высокая волатильность последних дней, не дает возможности делать точные краткосрочные прогнозы.
• Дальнейшая динамика развития ситуации на финансовых рынках неочевидна.
• Инвесторам: Рекомендованы покупки с инвестиционными целями на уровнях ниже 1500 по индексу РТС (т.е. на текущих). Приоритет нецикличным отраслям: генерация, распределительные сети, уголь и газ, связь, и прочие Utilities.
• Спекулянтам: вне рынка.

Америка:

• После гэпа на открытии +1% и роста в течение дня, к закрытию прошла существенная коррекция.
• На динамику американского рынка сейчас в большей степени влияют новости из ЕС, где есть подвижки к урегулированию греческой долговой проблемы.
• Вышел слабый индекс потребительского доверия, который остался неизменным в сентябре, против обвального падения в августе до 44,5 пунктов.
• Apple снизила заказ комплектующих на 25% на следующий квартал, что было оценено аналитиками как снижение объемов продаж iPone.

DOW: +1,33%
S&P500: +1,07%
NASDAQ: +1,20%

Pre-Market: -0,40%

Европа:
• Министерство финансов Италии провело во вторник аукцион по размещению векселей и гособлигаций, выручив за них 14,5 миллиардов евро. Доходность по векселям со сроком погашения через 6 месяцев, объем размещения которых составил 8 миллиардов, выросла до 3,07% – с 2,14% месяцем ранее. Размещение бумаг было проведено после снижения агентством “Стандарт энд Пурс” кредитного рейтинга Италии.
• Турция заявила, что ведёт разведку огромных газовых месторождений в южной части кипрского шельфа – исследовательское судно Анкары работает там под эскортом военных кораблей. Турецкие действия стали ответом на пробное бурение, проведённое здесь международно- признанным правительством Кипра, которое считает шельф своей исключительной экономической зоной. Турция же, как заявил в интервью нашему корреспонденту вице-премьер Бюлент Арынч, настаивает на прекращении всяких работ на месторождении до урегулирования кипрского вопроса. В противном случае, по мнению Анкары, интересы турок-киприотов будут нарушены. Глава израильской компании Deleк Energy, партнера американской Noble Energy заявил: “Это самое большое месторождение газа, открытое в мире за последние десятилетия. И очевидно, что для Израиля это особенно важно, поскольку речь идет о создании проекта по экспорту природного газа Израилем в Европу или Азию”. Месторождение газа “Левиафан”, открыто Израилем в водах Средиземного моря между побережьем Израиля, Ливана и Кипра. Никосия ранее начала разведку в море на юго-востоке от Кипра, вблизи израильской части месторождения.

Текущие котировки:

DAX: -0,51%
FTSE 100: -0,49%

Развивающиеся рынки:
• Вчера мы наблюдали сильный рост по индексам всех развивающихся рынков.
• Это связано, во-первых, с их высокой бетой. И во-вторых, с тем что ослабло давление на валюты развивающихся стран, которые за последние два месяца просели на 10-20% из-за вывода капитала.

BRIC: +4,44%
MSCI EM: +4,93%
MSCI EM Eastern Europe: +5,04%
MSCI EM Latin America: +3,56%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +3,19%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +4,79%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3,01%

Азиатские рынки:
• В Азии сейчас умеренная коррекция.
• Азиатские биржи вообще более стабильно провели прошлую, и начало этой недели.
• Идет давление на австралийские бонды, ставки по которым выросли до уровней 2008 года. Fitch Ratings поставила на пересмотр ряд австралийских облигаций с негативным прогнозом. Отмечу, что фондовый рынок Австралии лучше других стран пережил прошедший кризис.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan):+2,82%
Hang Seng Index (Hong Kong): +3,34%
BSE SENSEX (India): +2,55%

АДР (на торгах в США):

• АДР отторговались без оптимизма. Хуже рынка АДР Газпрома, лучше – Мечела.

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• (Рейтер) – Нефть сорта Brent упала ниже $107 в среду на фоне укрепления доллара, который растет, так как инвесторы покупают безопасную американскую валюту, опасаясь последствий долгового кризиса в еврозоне. Royal Dutch Shell недавно остановил добычу в Нигерии, где объем производства составлял 25.000 баррелей в сутки, а нефть из Ливии еще не пришла на рынок. Резкий рост запасов бензина в США также негативно влияет на настроение. Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы бензина увеличились на 4,6 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали повышения на 1 миллион баррелей. Запасы нефти выросли на 568.000 баррелей.

NYMEX Light Crude Oil: 84,45 (+5,25%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

FOREX и валютный рынок:

• На серии обнадеживающих новостей из Европы евро укрепляется против доллара.
• Дальнейшее падение рубля остановили интервенции ЦБ РФ, который продает любое количество долларов по 32,2.
• (Ведомости) С начала сентября ЦБ для сдерживания курса продал чуть более $6 млрд, самый большой объем сделок был в понедельник — $2,4 млрд, рассказал Игнатьев. Поэтому в сентябре, по признанию руководителя Центробанка, отток капитала из страны будет «немалым». Более точную оценку он дать отказался. В августе отток составил $3 млрд, рассказывал ранее первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев.

Ликвидность:

• (Рейтер) – Центробанк РФ ожидает, что при сохранении высоких цен на нефть рубль отыграет часть сданных позиций, сказал глава ЦБ Сергей Игнатьев, пообещав банкам столько ликвидности, сколько потребуется.

MosPrime Rate (over night): 5,32% (-0,4 пт.)

Российская макроэкономика:

Новости:

• БРЮССЕЛЬ/ФРАНКФУРТ (Рейтер) – Еврокомиссия заподозрила в нарушениях антимонопольного законодательства поставщиков газа, в том числе российского газового монополиста Газпрома, европейская штаб-квартира которого в Берлине уже подверглась проверке. Основанием для проверок стали подозрения Еврокомиссии в том, что некоторые фирмы “могут быть вовлечены в антиконкурентную деятельность в нарушение антимонопольных правил ЕС, или они обладают информацией, имеющей отношение к такой практике”. Представители Еврокомиссии сообщили, что расследование сфокусировано на поставках природного газа в Центральную и Восточную Европу и оно ведется в отношении фирм, вовлечённых в снабжение, транспортировку и хранение природного газа.

Внутренний новостной фон негативный.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые: Газпром.

Экономический календарь (время мск.):

• 16:00 Германия – Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен.
• 16:30 США – Durable Goods Orders – Заказы на товары длительного пользования за август
• 18:30 США – Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели,

Настроения на рынке:

• Высокая волатильность является показателем страха и отсутствия единых инвестиционных прогнозов по рынку.
• В целом, отмечается низкая именно инвестиционная активность, доминируют спекулянты

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс ММВБ уперся в локальный уровень сопротивления в районе 1400 пунктов.
• Среднесрочно: Индекс РТС торгуется выше зоны поддержки 1250-1100 пунктов.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Рекомендованы покупки с инвестиционными целями на уровнях ниже 1500 по индексу РТС (т.е. на текущих). Приоритет нецикличным отраслям: генерация, распределительные сети, уголь и газ, связь, и прочие Utilities.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.