Модельный портфель: Закрыта хеджирующая позиция по доллару.

- Среда 14 Сентября, 2011 в 11:56. Комментариев: 6

Закрыта хеджирующая позиция по доллару, в связи с окончанием 15 сентября срока обращения контракта SiU1. Успешно удалось избежать обесценивания портфеля от девальвации рубля почти на 9% за полгода.

• Открыта: 05 мая 2011 по 27865 объем 163 контракта. (см. 05 мая 2011 >>)
• Закрыта: 14 сентября 2011 по 30321.
• Вариационная маржа по позиции составила + 400’328 руб.

Хеджирование валютного риска.

Рубрикатор: Модельный портфель.

Комментариев: 6
на “Модельный портфель: Закрыта хеджирующая позиция по доллару.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Moga, 14.09.2011 в 12:49.

    Браво!

  2. Nero, 14.09.2011 в 14:16.

    Дмитрий, как по вашему, дальнейшей девальвации рубля на фоне ухудшающейся экономической ситуации в мире и уменьшения положительного сальдо не ожидается?

  3. Administrator, 14.09.2011 в 14:29.

    Re: Nero, 14.09.2011 в 14:16.
    Курс рубля за доллар обратнопропорционален котировкам нефти.
    Для нефти по 110 за баррель сорта Брент, курс 30 руб за доллар адекватен. Даже рубрь слишком занижен. ИМХО
    Соответственно при падении нефти – мы увидим падение рубля (рост курса руб/USD), и наоборот при рости нефти рубль будет укрепляться.
    Текущая же фундаментальная ситуация в России на 2011-2012 гг скорее за укрепление рубля, чем за его девальвацию.

  4. Moga, 14.09.2011 в 23:07.

    По мне, так к 2012 мы увидим нефть за 200 долларов. Главное 120 пробить, а там и 150 уже не далеко.
    Соответственно рубль будет крепчать.

  5. stinger, 16.09.2011 в 02:52.

    А не рано вышли? Я не про технику сейчас, а просто о том как продажи рубля (покупка валюты) выглядит со стороны – и при растущей америке, и при растущей нефти рубль слабеет. Не странно ли это?

  6. Administrator, 16.09.2011 в 08:52.

    Время покажет, рано или нормально.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.