RSS статьи
Индекс ММВБ: 1655,36 (-3,38%)
Индекс РТС: 1976,18 (-3,37%) (Основная сессия)
• Сегодня дорожало только золото. Все остальные активы: нефть, фондовые индексы, доллар, … вошли в пике.
• Данные о росте складских запасов всех видов углеводородов в США обрушили сначала нефть, и опоследовательно акции энергетического сектора.
• Производственные заказы упали на 0,8% м/м., что стало очередным ударом по итак наблюдающим несколько дней подряд мрачную статистику инвесторам.
• Так же вышло много разных данных по занятости в США, в совокупности которые можно интерпретировать, как стагнация.
Технический анализ, тренды:
• Индекс ММВБ пробил вниз боковик в котором находился ровно месяц.
• При этом уверенно пробита МА200, что говорит о начале нисходящего среднесрочного тренда. В понедельник была пробита поддержка по МА200 и по нефти.
• Для полного “счастья” необходимо пробить поддержку на уровне 1850 по индексу РТС, где сейчас так же находится МА200.
Рыночные ориентиры:
• Главный ориентир для российского рынка акций – нефть, которая сейчас вошла в нисходящий тренд на фоне ожиданий спада в мировой экономике.
P.S. Приношу извинения за отсутствие утреннего обзора. Форс-мажор. Во время перелета Москва-Красноярск, пришлось просидеть утром несколько часов на запасном аэродроме в Кемерово, из-за нелетной погоды )
Новости:
|
|
Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.
—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.
Комментариев: 26
на “Итоги торгов: все по плану.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Помимо золота, вижу смысл еще раз глянуть на сектор крупной электрогенерации. Цены очень вкусные, и сильно дешевле не должно быть даже в проливах.
“Игорь Шувалов: Правительство планирует продажу акций госкомпаний, включая Транснефть и РЖД начиная с 2012 года.
Россия намерена снизить долю до 75%+1 акция
Дмитрий Медведев в июне назвал планы приватизации скромными и поручил правительству доработать график до 1 агуста
Расширенный план принесет бюджету ежегодно до 1 трлн рублей ($36 млрд)”
Ваши комментарии :)
Как это завтра отразиться на акциях Транснефти?
Rob, 3.08.2011 в 21:19.
Будет дешевле ваша генерация не переживайте, она очень хорошо заливается, а так как там мало шортистов, то отскоков тоже мало.
Ждем генерацию на 30-40% ниже тек. уровня.
Дмитрий!
А почему Kodak так колбасит – прям не бумага а горки американские, то ввверх то вниз
Админ, а какова среднесрочная цель? по индексу
Смотрите какие замечательные кадры
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-14382997
Эти кадры показывает весь мир, только россиянские каналы почему-то их игнарируют.
Rob, как вы думаете почему?
Алексей
Пожалуйста, имейте уважение к собеседникам. Не умеете писать грамотно – прогоняйте свои посты через проверку правописания.
Я не знаю такого слова “россиянские”, поэтому ответить на Ваш вопрос, к сожалению, не могу = я его не понимаю.
Ну и если уж на то пошло, то не надо дутых сенсаций.
Ознакомьтесь, не сочтите за труд.
http://www.1tv.ru/news/world/181957
Еще есть вопросы?
Не мучайтесь сильно, ребятки, сливайте бумажки, покупайте злато-серебро, Дмитрий Львович прав: настоящая ж… (жесть:) еще впереди! :)
Ну как завтра будет отскок?
Из тех бумаг, за которыми я слежу, я признаков дна нигде не вижу. Ну, может Северсталь…
Такой паник-селл прошел – на чем? Явно на стопах по лонгам. А покупки-то где будут?
Забыл сказать: нефть-то не отскакивает.
Lucky, 3.08.2011 в 23:50.
Ну как завтра будет отскок?
Мне кажется скорее да чем нет, купил по 188350 фючерс ртс.
Мишки завтра опять по соплям получат.Вот только не на долго с такой нефтью.Собирут стопы и опять в бок.
А я вот думаю, что купившим сегодня (завтра утром) на дне второе дно раздадут бесплатно, и уже очень скоро.
Мы рухнули на приличных оборотах на 3,4%. Ну какой завтра ацког будет? Полпроцента? Процент? И что, это типа радикально изменит картинку на графике? Ну, не знаю…
Хоть убейте, но я ни на нефти, ни на сипи не увидел падаюшего тренда
И еще – рост америки был на очень больших оборотах.
А у нас обороты снова не ахти. А вроде и обвал был. Как то хило.
S&P в широком боковике, шипом проколол сегодня нижнюю границу. Да, вроде отскочил… Но пока не очевидно. В марте отскок был ярко выраженным.
Наши обороты – примерно в 1,4 раза выше, чем среднесуточные за последние 1,5 месяца. Вполне нормально. Но не заоблачно. Поэтому в т.ч. и говорю, что это еще может быть и не дно.
Rob, 4.08.2011 в 00:19.
согласен, что общую картину не изменит, скорее будем ещё ниже, если говорить про завтра 190500-191000 там закрою, я фактически внутри дня торгую, так, что процент меня устроит)при профите больше 2500 пунктов в течение дня выхожу обычно с рынка.
vitsav
Кстати, а кто-нибудь считал по фьючу РТС, насколько в среднем экстремум дня отстоит от экстремума предыдущего дня? По голубым чипсам я могу сказать, что сейчас в среднем на 0,9%, хотя по отдельным бумагам находится в диапазоне от 0,5 до 1,5%. Для интрадейщиков – полезная величина!
Rob, 4.08.2011 в 00:43.
Так есть индикатор Hi Low по нему вполне можно посмотреть, в квике его нет, точно есть в тс лаб, ну или можно вручную построить. Экстремумы полезная вещь, на этой стратегии строилась система “черепах”,на исторических данных при тесте Hi Low даёт очень хорошие результаты с подобранным периодом разумеется, но при ручной торговле стратегия становится убыточной, так как высока степень проскальзывания и очень большое количество сделок.
Hi-Low – это немного другое. Я же говорю о простейшей вещи: берутся вчерашняя и сегодняшняя свеча. Рассчитываем макс(Т)-макс(Т-1), а также мин(Т-1)-мин(Т). Берем наибольшую из 2 величин. Если они обе отрицательны, то берем 0. Дальше можно на получившийся ряд СМА бросить или еще как поиграться. Смысл: мы имеем величину, насколько максимум завтра в среднем выше, чем максимум сегодня (или наоборот в случае с минимумами). Я на этом, когда есть время и свободный ресурс, работал интрадейно, фокусируясь на 3-4 бумагах с максимальным изменением день/день-1 и предугадывая, в какую сторону и когда надо открываться.
Rob, 4.08.2011 в 01:06.
идея понятна, но при высокой волатильности количество ложных сигналов на точку входа-выхода будет слишком большое, особенное при волатильном боковике. Я стараюсь количество точек входа-выхода минимизировать, по моей рабочей тс точек входа в день в среднем 4-5. По Вашей идеи скорее всего точек входа-выхода будет больше, а значит и возможная просадка скорее всего выше.
Я, честно говоря, данной системой пользуюсь на интуитивном уровне, поэтому просадку затруднюсь назвать :) Точка входа также выбирается довольно интуитивно. Могу факторы принятия решения назвать (не секрет = не жалко). Допустим, я выбрал 4 бумаги, которые имеют максимальный диапазон изменения день-ко-дню среди набора отслеживаемых инструментов. Для любого дня смотрю, как они себя вели в последние дни. По наблюдениям, максимальный потенциал у тех бумаг, которые несколько дней подряд не достигали среднего значения диапазона (изменчивость низкая, боковик). И наоборот, если бумага накануне кратно превзошла средний диапазон, то ловить в ней нечего. Далее смотрю на часовиках, что вообще в бумагах происходит, куда лучше по ним смотреть: вверх или вниз. Намечаю ключевые уровни (3-5 по каждой бумаге), по которым ставлю оповещения в квике. Важно быстро оценить диапазон открытия рынка. Мы хотим, чтобы он был относительно невелик. Точка входа, как правило, выбирается из 2 вариантов: (1) диапазон открытия прорывается в ожидаемую сторону = срабатывает условная заявка на открытие позиции; (2) бумага сильно движется, неважно куда, и кратно превышает диапазон дневного изменения. Тогда тейк-профитом входим чтобы поймать возвратное движение. Ведь мы диапазон изменений знаем. Стоп-лоссы в обоих случаях очевидны. Профит снимается либо тейк-профитом по превышении дневного диапазона изменения, либо по ЕМА на коротком интервале (5 мин, например). В конце дня если поза не закрылась по алгоритму, на часовиках оцениваем вероятность продолжения движения на следующий день. Если она высока, позу держу овернайт. Главное – не забыть, что это суть интрадейная короткая игра, своего рода развлечение, и краткосрочную позу не передержать и не превратить в инвестицию :)))))
Ну для меня данная стратегия достаточно рискованная) большой фактор вносит интуитивная составляющая, я поэтому больше склоняюсь к чисто механической системе торговли, сигнал есть зашли, опять есть вышли. Но тоже есть свой момент, мы с другом решили поэскпериментировать в прошлом году открыли по отдельному счёту, положили чуток денег и посадили двух знакомых абсолютно далёких от рынка, от индикаторов и т.д. объяснили принцип купил дёшево продал дорого и наоборот, сделки совершать когда захотят и когда есть свободное время, один ушёл в минус, а вот второй показал почти 40 процентов профита за месяц, у меня было 24, у друга 26) вот есть видимо что то в понятии фарт и интуиция.
Почему сразу фарт? В любой человеческой деятельности есть индивидуумы, более других к ней пригодные. Складом ли ума, особенностями ли восприятия, психологией… Да мало ли чем. На самом деле я не верю в интуицию как в некое подсознательное наитие. Есть причина и следствие, и есть случайная компонента.
Ну т.е. конечно мы все смеялись, что из 100 млн обезьян одна за 10 000 лет по теории вероятностей напечатает на машинке “Войну и мир”. И может, действительно напечатает. Но всемирная литература пополняется все же преимущественно другим образом :)))))
Ну-с… За здоровье медведей выпили. Теперь и спать пора.