RSS статьи
Индекс ММВБ: 1691,45 (-2,89%)
Индекс РТС: 1976,74 (-2,48%) (Основная сессия)
Технический анализ, тренды:
• Индекс ММВБ откатился на четыре месяца назад, вернулся на уровень декабря 2010 года.
• Ситуация по индексу РТС иная. Номинально он торгуется на 10% выше уровня от 30 декабря 2010 года. Однако. Не стоит забывать, что индекс РТС долларовый, и эти 10% точно соответствуют падению доллара к рублю с 30,36 в конце прошлого года до 27,50 сегодня.
• Таким образом, реально, рублевые инвестиции за 2011 год показывают нулевую доходность, на текущий момент.
• Но это еще не все. За четыре месяца 2011 года, котировки нефти выросли на 23% по сорту Лайт, и на 30% по сорту Брент. Отнимаем 10% (ослабление доллара) и получаем +13% … +20% прирост стоимости нефти в рублях. Российский рынок акций имеет высокую зависимость от цены на нефть. Исторический коэффициент корреляции порядка 0,85. Исходя из этого и текущих цен на нефть российские индексы РТС и ММВБ должны быть сейчас на уровнях 2350 и 2030 соответственно. Но этого не произошло. Мы наблюдаем явное ухудшение инвестиционной оценки российских акций.
• Таким образом, мы видим, что Россия постепенно отходит от нефтяной зависимости, но это происходит совсем не по тому позитивному сценарию, который ожидался. Ситуация развивается от плохого к худшему.
• Не стоит ждать чудес от слабого. В случае начала масштабной коррекции на мировых финансовых рынках, российский рынок будет вдвое хуже мировой конъюнктуры: бета индекса MSCI Russia к индексу MSCI World все так же находится на уровне 1,9 (!)
Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.
—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.
Комментариев: 19
на “Сценарий: от плохого к худшему.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Реально страшно. Я на 95% в одной бумаге. Но думаю коррекции на 20% не будет. По крайне мере в моей бумаге.
Что за бумага?
Браво, Админ! Прогнозы сбываются! :) И критики Ваши чтой-то попритихли )))
Не бойтесь.Пока только коррекция.Рынки перепишут хаи(евро,йена,ММВБ…),но не все бумаги.Надеюсь,не ТЭК.Там хуже.
Не люблю уверенности сытой, уж лучше пусть откажут тормоза. Приятно, когда кто-то знает что произойдет. Закрыл шорт, в лоно на плечи.
накупил втб по 0.0916 с плечом тройным и теперь впухаю … блин … -25% за неделю
какой-то я великий трейдер беру на пике и продаю на дне
Сижу я в АК “АЛРОСА”. Недавно преобразовалась из ЗАО в ОАО (собрание прошло 5 апреля 2011, изменение ГНИ зарегистрировала 13 апреля 2011). Основная идея – вывод на биржу (сначала борд, далее ММВБ), дробление, IPO лето 2012года. Надеюсь положительные моменты пересилят отрицательный тренд.
Да и в планах АЛРОСы заложен 20% рост цены на камни в ближайшие годы. Надеюсь, они ошибаются (типа рост будет больше)
У Алросы проблемы не со сбытом, а с добычей. Прироста ресурсной базы нет. Ныне разробатываемые месторождения истощены. Додыча алмазов падает по 4-5 %% в год. От разработки кимберлитовой воронки компаня переходит на шахтный метод добычи, что увеличит издержки и снизит добычу.
Чистая прибыль за 2010 год 8,8 млрд. руб, при долге более 108 млрд. руб. Пытается диверсифиироваться в разработку железнорудого сырья в Якутии. Но процесс идет с проблемами.
В общем, фундаментально, Алроса очень рискованный бизнес, с высокой вероятностью банкротства.
2 рандом у всех бывает,
теперь вопрос как выйти из данной ситуации ВТБ с тройным плечом,
я сам ВТБ боюсь как огня!!! Коллеги нужно помочь!
РЕШЕНИЕ ТОЛЬКО ЗА ТОБОЙ! НО ПЛЕЧИ!!! я б резал по живому (плечи однозначно) надеюсь сегодня мож маленький отскок будет!
многие конечно скажут нужно было стопы и от монитора не отходить но содеянного не вернуть.
да и как закроешь плечи не торгуй – сделай передышку!!! ИМХО не отыгрывайся.
и прочти Админа инвест мудрость про убыточную сделку.
Не отыгрывайся ни в коем случае, поверь! Отдохни, подумай. Выходи сразу, не жди отскока. Он, конечно будет, но вот где?имхо
Желаю удачи:)
Может не надо с плечом в след.раз? полтора года от этого страдал лично, теперь хитрю с риск-менеджментом, ну это так, советы))
всех плечивиков крыть будут – не отпустят походу уже…
рынок конечно тухлый у нас…при такой-то цене на нефть
Спасибо, за коммент по АЛРОСе. Вообщем-то я ее в своем большинстве брал недорого. Но согласен – бизнес оценен хорошо (текущая цена 25000уе, что дает капу приблизительно в 6,8 млрд уе). Потенциал есть только в связи с повышением ликвидности и необходимости красивой упаковки для IPO. Хотя иметь портфель из одной АЛРОСы – это не гут.
Админ, сын у меня вторклассник спрашивает сегодня-“папа, а кто умней- трайдер или брокер?Не знаю, прям , что и ответить…
Galimov13, 4.05.2011 в 16:48.
Скажите ему, что брокер умнее )
… но у трейдера в начале больше денег.
Я бы в брокеры пошел! Пусть меня научат!
Ей Богу.
И совершенно по барабану: куда рынок пойдет завтра, через месяц, через год…