Доброе утро!

Ожидание:
• Вчера поступило на корсчета коммерческих банков порядка 200 млрд., вероятно, пенсионных денег. ?, похоже, в конце прошлой недели комбанкам поступило около 100 миллиардов, что осталось незамеченным. ?з этих денег освоено (по динамике остатков на корсчетах) порядка 1/4.
• Внешние сигналы сегодня в целом нейтральные.
• Фундаментальные макроэкономические новости последних дней – негативные.
• В моменте, избыточная ликвидность определяет динамику рынка.
• Коме пенсионных денег не видно новых источников ликвидности.
• Поэтому, российский рынок будет испытывать поддержку ровно до тех пор, пока эти пенсионные активы не будут освоены. По личной оценке на это потребуется до 10 дней.

Смотри далее утренний обзор финансовых рынков:

Америка:

• ?нвесторы немного оправились от испуга вызванного событиями в Японии и на Ближнем Востоке.
• Новости на рынке были смешанные. В центре внимания находились акции Alcoa (+3,04%) на прогнозах об увеличении выручки на 10-13 %% в 2011 году и акции Bank of America (-1,66%) на новостях о том, что ФРС не согласовала дивидендную программу банка.
• Акции национального производителя зерна General Mills снизились на 1.8% после того, как компания объявила результаты продаж после октябрьского повышения цен на продукцию: прибыль выросла на 18% но при этом упала выручка.
• Одну из наихудших динамик в технологическом секторе показали акции Adobe Systems (-3,7%), входящей в индексы S&P 500 и Nasdaq. Компания заявила об ожидаемом падении продаж из-за снижения продаж в Японии.
• Резкий рост в акциях производителя электроники Jabil Circuit’s (+11%), на повышении прогноза по ее выручке и прибыли.
• Канадский Research in Motion, производитель коммуникаторов BlackBerry, объявил, что начнет продажи в США своего первого планшетного компьютера PlayBook 19 апреля. Цена на гаджет с объемом памяти 16 гигабайт составит 499 долларов, то есть, на уровне iPad 2 от Apple.
• В целом же торговая сессия была высоковолатильная внутри дня.

DOW: +0,56%
S&P500: +0,29%
NASDAQ: +0,54%

Pre-Market: нейтрально

График индекса S&P 500.

Европа (по материалам Euronews):
• Правительство ?талии приняло декрет, ограничивающий присутствие иностранцев в компаниях стратегических секторов экономики – энергетическом, оборонном, телекоммуникационном и продовольственном. Зарубежный покупатель должен будет получить согласие правительства на сделку. В первую очередь, декрет может помешать французскому производителю молочных продуктов Lactalis, который близок к тому, чтобы взять под контроль итальянского конкурента Parmalat.
• На 22% процента упала прибыль UniCredit. По итогам прошлого года ведущий банк ?талии заработал 1,3 млрд. евро. Компанию подвели иностранные подразделения. Так в Германии ему пришлось увеличить отчисления в резервный фонд, предназначенный для покрытия невозвратов по кредитам. В Казахстане филиал UniCredit списал свыше 500 млн. евро. UniCredit работает в 22 странах, включая Восточную Европу и СНГ.
• ?спанская компания Inditex, ставшая благодаря сети магазинов Zara крупнейшим в мире продавцом одежды, в минувшем финансовом году увеличила чистую прибыль на 32% до 1,7 млрд. евро. Своим успехом компания обязана активной экпансии на рынки Китая, ?ндии и других развивающихся стран Азии: в прошлом году в этом регионе компания открыла 160 магазинов.
• (Рейтер) – Премьер-министр Португалии Жозе Сократес ушел в отставку в среду, предупредив о серьезных последствиях для страны, после того как парламент отверг предложенные его правительством меры строгой экономии, с помощью которых можно было избежать обращения за международной помощью.

DAX: +0,35%
FTSE 100: +0,58%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Локальный рынок вчера был явно более оптимистичен, чем оценивают российские бумаги на внешних рынках.

BRIC: +0,49%
MSCI EM: +0,31%
MSCI EM Eastern Europe: +0,78%
MSCI EM Latin America: +0,82%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,26%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,67%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,02%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• В Азии сегодня смешанная динамика на биржах. Японский и китайские рынки снижаются, Гонконг и ?ндия рост.
• (Рейтер) – Фондовый рынок Японии закрылся в четверг понижением на волне распродажи акций оператора аварийных АЭС Tokyo Electric Power Co (TEPCO) (ее котировки упали сегодня на 14%) и финансовых компаний, так как утечка радиации на поврежденной АЭС подавила интерес игроков к риску.
• Так же из-за нехватки электричества практически парализована работа японской промышленности, из Японии не отгружаются электронные комплектующие и автокомпаненты. ?з-за чего близки к остановке по всему миру автосборочные производства.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,15%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,70%
BSE SENSEX (India): +0,63%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР (на торгах в США):

ADR По АДР смешанная динамика. Нет явных покупок.

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

NYMEX Light Crude Oil: 105,75 (+0,74%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,20%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• На валютном рынке сегодня не сложилось тенденций.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:
• Ставки на МБК стабильно держатся чуть выше 3%.
• Остатки на корсчетах сегодня чуть меньше. Часть из 200 млрд. пенсионных денег вчера была освоена.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 3.15% (-0,01 пт.)

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Российская макроэкономика:
• Центробанк РФ ожидает рост потребительских цен в марте на уровне 0,6 процента, а по итогам года рассчитывает уложиться в официальный прогноз 6-7 процентов.

Новости:
• Новостной фон очень противоречивый.
• При этом негативные новости остаются не отыгранными, что пример “бычьего” рынка.

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается нейтральным.

Сильные и слабые бумаги:
Новостной фон. Сильные: нет
Новостной фон. Слабые: нет

Экономический календарь (время мск.):

• 10:45 Франция Business confidence – ?ндекс настроений в деловых кругах март
• 11:00-12:00 Франция Германия Еврозона Purchasing managers index (manufacturing/service) – ?ндекс менеджеров по закупкам в производственной сфере и сфере услуг
• 12:30 Великобритания Retail Sales – Розничные продажи за февраль
• 15:30 США Durable Goods Orders – Заказы на товары длительного пользования. февраль
• 15:30 США ADP employment – Отчет ADP по числу рабочих мест в частном секторе за неделю

Настроения на рынке:
• ?збыточная ликвидность определяет рынок в моменте.
• Частные инвесторы больше в стороне, или фиксируют позиции.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Вероятно развитие новой волны снижения.
• Среднесрочно: Боковик. Рынок в зоне консолидации.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Стратегии от продаж вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): вне рынка.
• С инвестиционными целями: Аккумулировать наличные для покупок на уровнях порядка 1500 и ниже по индексу ММВБ.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 25
на “Финансовые рынки: утренний обзор.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Roger, 24.03.2011 в 11:43.

    • При этом негативные новости остаются не отыгранными, что пример “бычьего” рынка.
    • Дейтрейдерам: Стратегии от продаж.

    Где логика?

  2. Ded Pikhto, 24.03.2011 в 11:53.

    Токио. 24 марта. ?НТЕРФАКС – Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано в
    четверг на северо-востоке Японии, сообщают местные СМ?.
    Подземные толчки почувствовали жители префектуры Мияги, которая 11 марта
    сильно пострадала от мощнейшего землетрясения и цунами.
    во ем

  3. onegin, 24.03.2011 в 12:08.

    идем на новые максимумы!

  4. Ded Pikhto, 24.03.2011 в 12:12.

    2 онегин – иди ))) рост за счет роста амерских фьчей ))) посмотрим на спот )))

  5. ozzius, 24.03.2011 в 12:15.

    Дмитрий,

    я правильно понимаю, что текущая позиция на срочном рынке убыточна и составляет:

    (178633-146500)*27 = 867591,

    т.е. почти миллион рублей?

    Спасибо.

  6. Ded Pikhto, 24.03.2011 в 12:18.

    я в шорте по ГП с 224

  7. вх, 24.03.2011 в 12:49.

    Админ, видимо не всё, что пишется, Вы читаете. Дня 3 как я попросил Вас поправить таблицу с рекомендациями (последний пост в комментах к Expert.ru). Впрочем, не настаиваю…

  8. Administrator, 24.03.2011 в 13:00.

    RE: вх, 24.03.2011 в 12:49.

    Спасибо! Вы правы. Там опечатка была. Правильно: < 0,45 уровень покупок по ОАК. ?справил.

  9. Rob, 24.03.2011 в 13:29.

    d_wild
    Как шорты? Не впились еще в эти, как их…?

  10. d_wild, 24.03.2011 в 13:38.

    Rob,
    этот гаденький шорт мне уже колготы рвать начинает, жизненно важные органы (о которых ты умолчал) не задеты, хотя и комфорта мало)

  11. Алексей, 24.03.2011 в 13:44.

    Дмитрий!

    Присматриваюсь к ОГК-4.
    Как вы считаете какой уровень для входа в этом году является правильным?

    У меня сложилось мнение что в настоящее время ОГК-4 переоценена и имеет смысл входить при ценее не более 1.7 рубля за акцию.

  12. d_wild, 24.03.2011 в 13:44.

    Весь вопрос – отрисует ли сбер второе плечо на 105 р., доколе понесут ММВБ – до 1795 или 1800+, остальное не парит)

  13. d_wild, 24.03.2011 в 13:50.

    Если обновление хаев, то выше 205 риму не вижу. Ослеп? возможно.

  14. d_wild, 24.03.2011 в 13:53.

    Факт в том, что 1795 по мамбе пройти будет очень непросто. Да и смысл рвать шорты ликвидностью, если можно повторно затариться от 1750 или даже 1700.

  15. Rob, 24.03.2011 в 14:01.

    Вчера я тебя спрашивал про ножи
    Сегодня скажу “не женись на позиции” ;)

  16. d_wild, 24.03.2011 в 14:13.

    Популярная механика о землетрясении в Японии: http://www.popmech.ru/article/8660-tragediya-v-yaponii/

  17. Hokum, 24.03.2011 в 14:14.

    to Admin
    >Коме пенсионных денег
    видится что описка неслучайна =)

  18. d_wild, 24.03.2011 в 14:18.

    Rob,
    по 194500, возможно, закрою. Выше – нет) до 205000 поеду уже без трусов, носков с пустыми карманами, но доеду)) урок мне.

  19. d_wild, 24.03.2011 в 14:42.

    У меня новый маразм. Если ММВБ закрепляется выше чем 1765-1770 (канал, в который ворвались вчера), то лонги я буду активно наращивать без закрытия своего чудо-шорта. Особенно нравится Северсталь, ну и остальное по мелочи.

  20. Rob, 24.03.2011 в 14:43.

    d_wild
    Николая Моржова ждёшь, да? :)

  21. d_wild, 24.03.2011 в 14:58.

    Rob,
    сплюнь нафиг!) При нынешних уровнях ГО с ранениями, но дойду) смертельный номер.

  22. LunaTic, 24.03.2011 в 18:28.

    Походу “неумные” пенсионеры-инвесторы ещё и в штатах всё подряд выкупают… Вот – идиоты! :)

  23. Доктор, 24.03.2011 в 18:39.

    в космос что ли летим вместе с золотом? это ж коллапс доллара

  24. Rob, 24.03.2011 в 20:51.

    В конце дня походу прилетел шортокрыл.

  25. Alex20, 25.03.2011 в 08:54.

    да Дмитрий, почему замалчиваете фин. рез по шорту индекса ММВБ? Больная тема?


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.