Финансовые рынки к открытию торгов

Америка:

• После серии негативных статотчетов с рынка труда, с рынка недвижимости, и по промышленному производству, сложились опасения, что в экономике началась вторая волна рецессии.
• Индекс деловой активности в производственной сфере (ISM index) упал в июне до 56.2 пунктов с 59.7 в мае.
• Первичные обращения за пособиями по безработице составили 472 тыс. против 457 в прошлом месяце, и ожиданий 460.
• Однако расходы на строительство упали меньше ожиданий: -0,2% вместо прогнозов -0,7%.
• Вчера были опубликованы смешанные данные по продажам легковых и грузовых автомобилей. GM сообщила, что продажи выросли 36% г/г, но упали 12,5 м/м. У Форда +15% г/г, и -13% м/м.
• В целом, темпы падения на фондовом рынке США замедляются второй день.

DOW: -0,42%
S&P500: -0,32%
NASDAQ: -0,37%

Pre-Market: +0.10%

Европа:
• По Еврозоне вчера вышло немало различных статистических показателей. Практически все они соответствовали предварительным ожиданиям аналитиков.
• Греции вступило в силу второе за пять месяцев повышение НДС. В марте НДС на промтовары, алкоголь и топливо был поднят с 19% до 21%, сейчас ставка увеличилась еще на 2%, до 23%. НДС для продовольственных товаров вырос с 10% до 11%.
• Розничные продажи в Германии в мае выросли в третий раз подряд. Предварительные оценки правительства показали, что объем продаж вырос на 0,4% м/м. Однако падение на 2,4% г/г.

DAX: -1,81%
FTSE 100: -2,26%

Развивающиеся рынки:
• Внешние индикаторы развивающихся рынков показали существенное расхождение с локальными показателями.
• Во-первых падение во ETF фондам инвестирующим в ЕМ было вдвое/втрое меньше, а фонд MSCI EM даже в плюс закрылся на оборотах на 25% выше среднемесяных. Во-вторых, в Латинской Америке торговавшейся последней, падения небыло вовсе.

BRIC: -0,54%
MSCI EM: -0,95%
MSCI EM Eastern Europe: -2,34%
MSCI EM Latin America: +0,14%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,72%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,98%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,43%

Азиатские рынки:
• Наконец-то стабильность появилась на японской площадке.
• Китай падает, из-за ожиданий замедления темпов роста национальной экономики. Негативное влияние на шанхайскую биржу оказала приостановка торгов по акциям Bank of China в Гонконге и Шанхае, после того, как банк объявил о намерении провести допэмиссию почти на $9 млрд.
• Растут акции горнорудных компаний, на фоне новостей из Австралии, где правительство и добывающие компании пришли к компромиссу в вопросе повышения налогов на полезные ископаемые.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,07%
Nang Seng Index (Hong Kong): -1,38%
BSE SENSEX (India): -0,05%

АДР (на торгах в США):
Русские АДР показали вдвое меньшее падение, чем на локальном рынке. МТС и ВБД даже закрыли торги в “плюс” с результатом +0.26% и +0,73% соответственно.

АДР Газпрома: -1,91%
АДР ЛУКОЙЛа: -2,23%

Нефть и сырьевые товары:
• Очень странную картину мы наблюдали вчера. Нефть торговалась в противофазе курсу евродоллара, что аномально, с точки зрения традиционных корреляций.
• Вероятно, сегодня либо курс евро сильно упадет, либо курс фьючерсов на нефть выстрелит верх, чтоб устранить расхождение.

NYMEX Light Crude Oil: 72,95 $/BBL (-3,54%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,10%

FOREX и валютный рынок:
• Время дешевых кредитов в Европе проходит. Центробанк Швеции поднял на 0,25% базовые ставки по кредитам, теперь они составляют 0,5%годовых. Старейший центробанк мира отмечает, что увеличение экспорта и шаги Стокгольма по стимулированию экономики оживили финансовую и промышленную отрасли в Швеции. Но предупредил, что не собирается поднимать ставки так быстро, как хотел.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах сохраняются на высоких уровнях
• Ставки на рынке МБК снижаются.
• Проблем на денежном рынке нет.

MosPrime Rate (over night): 2.67% (-0,17 пт.)

Экономический календарь (время мск.):

• 12:30 Великобритания Purchasing managers index (construction) (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере строительства.
• 13:00 Еврозона Unemployment rate – Уровень безработицы
• 13:00 Еврозона Producer price index, PPI – Индекс цен производителей.
• 16:30 США Nonfarm Payrolls – Количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики.
• 16:30 США Unemployment rate – Уровень безработицы
• 16:30 США Average Hourly Earnings – Средняя почасовая заработная плата
• 18:00 США Factory Orders – Производственные заказы

Наиболее важные для рынка новости:
• ФСФР поддержала БКС в споре с клиентом см. vedomosti.ru

Позитивные новости:.
Негативные новости:.

Внутренний новостной фон оценивается как смешанный, в целом нейтральный.

Настроения на рынке:
• Российский рынок следует за конъюнктурой на мировых рынках внутренних идей нет.

Технически:
• Индексы РТС и ММВБ опустились до уровня 61,2% по Фибо от апрельско-июньского ренджа, что является классической величиной коррекции.
• Так же на текущих уровнях находится сильная поддержка (в районе 1300 пунктов) по индексу РТС.

Ожидание:
• На утро сигналы нейтральные.
• Видно, что падение вчера было больше эмоциональным, чем объективным.
• Рейтер, проводящая по утрам опросы букмекеров пишет об их ожидании отскока сегодня.
• Вероятно мы увидим рост.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Играть стратегии от покупок по фьючерсу на индекс РТС/ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.