Америка:

• Страхи инвесторов по поводу кризиса в Европе отошли на второй план поле серии позитивных корпоративных новостей.
• Лидерами роста, среди акций входящих в индекс ДОУ были Boeing (+4,10%), Caterpillar (+4,03%), McDonald’s (+2,27%), 3M (+2,09%), Microsoft (+4,27%) и United Technologies (+2,54%).
• Boeing сообщил о повышении планов производства широкофюзеляжного 737, уже второй раз за месяц. К 2012 году планируется выпускать 35 самолетов.
• Taiwan Semiconductor Manufacturing и United Microelectronics – два крупнейших мировых производителя микрочипов сообщили о росте спроса на продукцию и о повышении объемов производства на 2-е полугодие.
• И ещё ряд подобных новостей.

DOW: +2,10%
S&P500: +2,35%
NASDAQ: +2,76%

Pre-Market: -0.20%

График индекса S&P 500.

Европа:
• В мае продажи новых автомобилей в Евросоюзе упали на 9,3%. Причем статистика по разным странам позволяет экспертам сделать вывод: продажи в основном поддерживаются за счет государственных программ по утилизации старых авто. В Германии, где действие программы завершилось еще в сентябре 2009го, спад идет уже полгода, в мае он превысил 35%. Франция свою программу сворачивает – там падение 11,5%. В Испании, где она продолжается, рост составил почти на 45%. Европейские автоконцерны переживают трудности по-разному. Если у французского Renault продажи в мае выросли на 5,9%, то у немецкого Volkswagen упали на 8%,2, а у итальянского Fiat рухнули аж на 22,7%.
• Индекс инвестиционного доверия Германии в июне рухнул сильнее, чем ждали аналитики – с отметки в 45,8 до 28,7 пункта. Институт экономических исследований ZEW, который вычисляет этот показатель, отметил: опрошенные немецкие инвесторы считают, что кризис суверенных долгов зоны евро угрожает позитивным сдвигам в ведущей экономике Европы, в том числе, и росту экспорта.

DAX: +0,82%
FTSE 100: +0,57%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Существенный спрос в отношении российских актив, даже на волне роста развивающихся рынков в целом.

BRIC: +1,11%
MSCI EM: +0,79%
MSCI EM Eastern Europe: +2,59%
MSCI EM Latin America: +0,75%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +3,02%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,87%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +4,36%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• В Азии смешанный, в целом нейтральный настрой.
• В Китае биржи третий день закрыты на праздники. В Гонконге сегодня то же входной.
• На остальных азиатских площадках отыгрывают оптимизм, который продемонстрировали биржи США.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,81%
Nang Seng Index (Hong Kong): —
BSE SENSEX (India): +0,36%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

Нефть и сырьевые товары:
• Вчера мы наблюдали уверенный рост цен на сырьевые товары, в основном на фоне роста на фондовых площадках, и из-за снижения курса доллара к евровалюте.
• Из-за катастрофы в Мексиканском заливе и продолжающегося разлива нефти рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг BP сразу на шесть ступеней — до BBB, а американские сенаторы потребовали от нее $20 млрд.

NYMEX Light Crude Oil: 76,94 $/BBL (+2,42%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Bloomberg) Russia may add the Australian and Canadian dollars to its international reserves for the first time after fluctuations in the U.S. dollar and euro. (http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601080&sid=axkjfa7vQXWg) Это позитивная новость для рубля.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах резко сократились с максимумов, которые мы наблюдали вчера-позавчера.
• Ставки на рынке МБК стабильны.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 2.61% (+0,05 пт.)

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Экономический календарь (время мск.):

• 12:30 Великобритания Unemployment rate – Уровень безработицы
• 13:00 Еврозона Labour Cost Index – Индекс расходов на рабочую силу
• 13:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 16:30 США Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей
• 16:30 США Housing Starts – Объем нового жилищного строительства.
• 17:15 США Industrial Production – Промышленное производство
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели.

Наиболее важные для рынка новости:

Новостной фон. Позитивные новости: ММК, Сургутнефтегаз.
Новостной фон. Негативные новости:

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как позитивный.

Настроения на рынке:
• Баланс настроений на рынке смещается в сторону оптимистов.

Технически:
• Индексы РТС и ММВБ после нескольких дней роста остановились на сильных уровнях сопротивления.
• Без новой порции хороших новостей и поддержки с внешних рынков, пробить этот уровень будет сложно.

Ожидание:
• Плохие новости из Европы на протяжении нескольких последних дней диссонируют с ростом на биржевых пложадках.
• Вероятнее всего сегодня мы увидим коррекцию.
• Тем более среда – традиционно разворотный день.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Стратегии “от продаж” по фьючерсам на индекс РТС и/или ММВБ.
• Среднесрочно: Наращивать среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: Наращивать долгосрочные инвестиционные портфели.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 25
на “Обзор финансовых рынков”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Некоторые разъяснения, 16.06.2010 в 11:58.

    к комментарию 10 на http://www.plan.ru/?p=5649

    Акт “Tercio de banderillas”.
    Цель – измерение ярости “быка”, не отнимая у него сил. Необходимо “оживить” или “развеселить” быка.

  2. Сестра, 16.06.2010 в 11:59.

    Первая часть меня (инвестиционная) среднесрочная, держит недооцененный ГАЗПРОМ по 170 рублей (спасибо Админу) купленый, в ожидании цели 230 рублей.
    А вторая часть меня (спекулятивная) краткосрочная, продала фьючерсов (как бы газпром захджировала, но это как бы) по 140 000 (спавибо Фуге).
    Как говорится, куда бы не двинулся рынок – ОГО-Го.
    Т.е. сначала краткосрочный рывок вниз на сегодня намечен, к 135 000!

  3. Сестра, 16.06.2010 в 12:01.

    Админ! “даже на воне роса”… Опечаточка.

  4. onegin, 16.06.2010 в 12:15.

    среда…..может лучше без шорта (хотя конечно надо бы протестить сверху вниз….)

  5. Доктор, 16.06.2010 в 12:40.

    рынок сопротивляется минимальной коррекции, но она неизбежна, как тогда сделать рывок на 145?

  6. d_wild, 16.06.2010 в 13:17.

    Лечи его, Доктор, лечи пилюлей этот больной рынок! ) Покупать рано.

  7. elmago, 16.06.2010 в 13:25.

    С Опелем не получилось купим ФИАТ ?
    на автовазе будут собирать Феррари, пока от ручной сборки не отвыкли :))))

  8. Доктор, 16.06.2010 в 14:41.

    ну почему больной, просто без фанатизма, не надо жадности

  9. Mink, 16.06.2010 в 15:42.

    В обзоре график USD/RUB, а не RUB/USD

  10. onegin, 16.06.2010 в 16:37.

    Сестра :)

  11. mike666, 16.06.2010 в 18:04.

    to Сестра

    Своей головой думать надо.. а не рекомендациями торговать ))

  12. Доктор, 16.06.2010 в 18:09.

    рынок сильный, поэтому может 138 увидим теперь только послезавтра, СЕСТРА – это прикол?

  13. Хаген, 16.06.2010 в 19:16.

    Вы что тут госпиталь открыли?
    :)

  14. NYSE, 16.06.2010 в 19:32.

    Хаген!
    Приют для душевно больных :)

  15. habort, 16.06.2010 в 19:44.

    блин, тут явно кто-то что-то курит..)) покупают, тут же жеджируют))))) ну еще опциона два в разную сторону бы дак вообще супер – мегахедж!)

  16. Andrei_J, 16.06.2010 в 23:05.

    habort,
    Вполне работающая стратегия, если уметь пользоваться.

  17. habort, 16.06.2010 в 23:52.

    стратегия работающая – не спорю..но умеют пользоваться единицы такими стратегиями..и в чем смысл нести хеджевые убытки не понятно..элементарная жадность.

  18. Andrei_J, 17.06.2010 в 00:19.

    habort,
    или осторожность.

  19. Хаген, 17.06.2010 в 00:35.

    Есть такая стратегия – ставиться стоп-бай и стоп селл на пробитии лоу или хая дня. работает, но очень мало прибыли приносит. зато приносит.

  20. habort, 17.06.2010 в 00:58.

    представьте у меня отец, когда еще торговал(сейчас только инвестирует) прикололся за следующую стратегию: если солнечно с утра то покупает-стоп на 1,5 вниз. если пасмурно – наоборот..играл на маленькую сумму в виде шалости.)) +20% в год..Неплохо для бреда..благо в нью-йорке было больше солнечный дней а рынок был бычьим)))))

  21. Rob, 17.06.2010 в 01:04.

    Хаген
    В качестве дополнения.
    Если использовать ее на бумагах, которые (1) дают в среднем высокую волатильность дня по отношению к предыдущему дню и (2)как правило диапазон открытия невелик относительно диапазона дня, то такая стратегия на самом деле может приносить нормальный регулярный доход. А вытащить такие бумаги из сотни торгуемых на ММВБ может простейший алгоритм в экселе на хотя бы 5-минутной истории бумаг.

  22. Rob, 17.06.2010 в 01:05.

    habort
    В Лондоне ни фига бы не сработало! :))))))))))))

  23. Хаген, 17.06.2010 в 01:24.

    Rob :А вытащить такие бумаги из сотни торгуемых на ММВБ может простейший алгоритм в экселе на хотя бы 5-минутной истории бумаг.

    Поделитесь файлом или алгоритмом вытаскивания в эксель, если не трудно.
    :)

  24. Rob, 17.06.2010 в 19:37.

    Хаген
    Выкачивайте историю цен по интересующим бумагам и анализируйте на предмет среднего диапазона с разными интервалами, отклонений, частоты выхода за ср. диапазон, средней продолжительности периода, в течение которого средний диапазон не был превышен и т.п.
    Делаете одну табличку, можно вкрутить несколько настраиваемых параметров (типа периода усреднения) и вуаля – руками грузим стопиццот интересующих бумаг и смотрим итоговую строчку. Если лень руками, пишем макрос. Если лень писать макрос, то нанимаем старшеклассника за 20 рублей в день :)

    Типа так. Я не слежу за малоликвидными бумажками, но по моему алгоритму из крупнейших бумаг по оборотам наибольшая суточная волатильность на данный момент у Газпромнефти, Сург-пр, Уралкалия и ФСК. Не так давно в топ входил Сбер обычка и Транснефть-пр.

  25. Хаген, 17.06.2010 в 23:13.

    Rob :
    Спасибо, только я с экселем плохо дружу по формулам.
    Попробую поизучать. самая страшная фраза для меня пока (“можно вкрутить несколько настраиваемых параметров”)

    Да, я тоже частично в Газпромнефти :)


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.