Америка:
• Как я уже указал в Итогах дня, причиной распродаж стала реакция участников рынка на очет Всемирного Банка, который пересмотрел свой прогноз на 2009 год. Глобальный рост, по его мнению, сократится на 2,9%, против предыдущего прогноза снижения на 1,7%, а мировая торговля снизится на 9,7%. Перспективы мировой экономики он видит “необычайно неопределенными”.
• Отмечу, что сам я не читал отчет Всемирного Банка, но в лентах различных авторитетных западных информагентств вижу, что этот самый отчет интерпретируется, от “резко понизил прогноз”, до “видит отдельные признаки улучшений” (!?). Кроме того, прогноз Всемирного Банка с точностью до наоборот прогнозирует развитие ситуации в мировой экономике, по сравнению с позитивным прогнозом Международного Валютного Фонда, который вышел парой дней ранее.
DJIA: -2,35%
S&P500: -3,06%
NASDAQ: -3,35%
Pre-Market: нейтрально
Европа:
• (Euronews) По данным немецкого исследовательского института IFO, индекс делового доверия, составленного на основе опроса 7 тыс. руководителей компаний, увеличился в июне до 85,9 пункта. В мае он составлял 84,3 пункта. А в марте текущего года он находился на минимальной за 26 лет отметке – 82,2 пункта.
• При этом на рынке вчера хуже всего пришлось бумагам энергетического сектора.
DAX: -3,02%
FTSE: -2,57%
Развивающиеся рынки:
• Развивающиеся рынки, в целом, вчера показали негативную динамику аналогичную падению в Европе и США. Однако, факт, Россия, показала динамику вдвое хуже.
BRIC: -2,91%
MSCI EM: -1,86%
MSCI EM Eastern Europe: -7,50%
MSCI EM Latin America: -5,13%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -3,62%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -7,75%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -8,45%
Азиатские рынки:
• Азия сегодня не смогла противостоять волне пессимизма, захлестнувшей вчера мировые финансовые рынки.
• Кроме того Toyota заявила что не видит перспектив восстановления продаж в США, а йена укрепляется уже три дня подряд.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,92%
SSE Composite Index (China): -1,40% ( SSE100: -1,40%)
BSE SENSEX (India): -1,20%
АДР:
Больше всего вчера досталось Мечелу и Уралсвязьинформу, АДР которых на нью-йоркской сессии обвалили на 17,33% и 21,13%. Другим бумагам то же не сладко. В качестве ориентира для рынка – АДР Газпрома и ЛУКОЙЛа, которые потеряли -7,68% и -9,51% соответственно.
Нефть:
• Цена на черное золото упала на фоне укрепления доллара и спада на европейских фондовых рынках.
NYMEX Crude Oil: 66,93 $/BBL (-3,77%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально
FOREX и валютный рынок:
• Евро упал к доллару на фоне неприятия риска перед заседанием Федеральной резервной системы США, которое состоится во вторник.
• (Рейтер) – Россия в течение двух лет может “максимально приблизиться” к свободному формированию валютного курса и механизму управления экономикой с помощью процентных ставок, опирающемуся на уровень инфляции, считает председатель Центрального банка РФ Сергей Игнатьев. Глава ЦБР повторил, что регулятор намерен снижать процентные ставки по мере замедления инфляции.
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков за сутки существенно не изменились.
• Рост ставок на МБК приостановился.
MosPrime Rate: 7,50% (+0,04 пт. )
Новости:
• Владелец «Мечела» Игорь Зюзин заложил в банках почти 38% акций компании. Это больше половины контролируемого им пакета. (Ведомости)
• В остальном, внутренний новостной фон нейтральный. Даже умеренно позитивный.
• Выделяется активностью, как ньюсмейкер, ЦБ РФ, который начал активно информировать участников рынка о своих намерениях и текущей финансовой политике, о чем ранее он говорил довольно редко.
Экономический календарь:
• 10:45 Франция Consumer spending – Потребительские расходы
• 10:50 Франция Business confidence – Индекс настроений в деловых кругах
• 11:00 Франция Purchasing managers index – Индекс менеджеров по закупкам
• 11:30 Германия Purchasing managers index – Индекс менеджеров по закупкам
• 12:00 Еврозона Purchasing managers index – Индекс менеджеров по закупкам
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook
• 18:00 США Existing home sales – Продажи на вторичном рынке жилья
• 18:00 США Richmond Fed Survey – Индикатор деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Ричмонда
Рынок:
• На рынке у участников вновь упаднические настроения, на фоне беспрецедентно слабого сопротивления рынка негативным новостям.
Технически:
• Рынок пробил поддержку на уровне 1000 по индексу ММВБ, и одним движением переместился на следующий уровень поддержки в районе 900 пунктов.
• При этом резко возросла волатильность.
Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка негативные.
• На фоне высокой волатильности предсказывать внутридневную динамику сложно.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.
Комментариев: 42
на “Утренний обзор финансовых рынков.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
asonia1, 23.06.2009 в 09:46.
Для собственного, домашнего употребления представляю следующий сценарий ближайших событий на ФР.
Рынок будет падать и дальше. Это объясняется тем, что все уже устали от осенне-зимних потрясений и нервотрепки, просто уходят в отпуска и закрывают позиции. Поэтому подвижки вверх на рынке следует ждать где-то с сентября.
Падать будем приблизительно до уровня 800 по ММВБ и там пойдем в боковик. Ниже этого уровня по-моему цены акций просто абсурдны и никто их не захочет продавать.
Прогнозы – вещь неблагодарная, но хочеться какой-то определенности, пусть и неверной.
onegin, 23.06.2009 в 10:09.
страху будет……..думаю если сильно вниз на открытии – надо брать !
fuga, 23.06.2009 в 10:09.
дайте 88 на опене…….
fuga, 23.06.2009 в 10:12.
предлагаю убить рынок…..до 70…:)
Damian, 23.06.2009 в 10:12.
Следующий уровень поддержки в районе 900 пунктов? В вечернем обзоре указывалось 940пп
fuga, 23.06.2009 в 10:31.
слабовато…УБЕЙТЕ РЫНОК!!!!!!!!
fuga, 23.06.2009 в 10:42.
закрыл почти по лоу последние 10% от грандшорта……сижу тока с 70 шортами и жду…
fuga, 23.06.2009 в 10:53.
в районе 86 куплю на аццкий кок!
Lex, 23.06.2009 в 10:58.
fuga, ну вот объясни мне вроде нормальному человеку. Ну как у тебя могли остаться 70-е фьючи??? Ты полюбому шортил РИМкой на 70-ти. По РИМке прошла экспирация. Переложить 70-е ты никак не мог к моменту экспирации потому что просто тупо цены в 70 не было. У тебя не могло остаться 70-х фьючей потому что они должны были экспирироваться.
Andrei_J, 23.06.2009 в 11:07.
Lex:
Сразу видно – на фьючах ты не торгуешь. :) Фьючи с перехлестом в полгода торгуются и за неделю до дня экспирации по стоимости фьюч эксперируемый и следующий почти равны.
Lex, 23.06.2009 в 11:09.
fuga, ты пожалуйста объясни а то может я чего то просто недопонимаю…?
Lex, 23.06.2009 в 11:20.
to Andrei_J:
И что? То что “за неделю до дня экспирации по стоимости фьюч эксперируемый (RIM9) и следующий (RIU9) почти равны” это я прекрасно знаю. Я то про другое. Если ты шортишь RIM9 на 70-ти, а цена к моменту экспирации уходит уже за 100. Ты не можешь сохранить позу по RIM9 потому что они экспирнуться и переложиться на RIU9 ты тоже не можешь потому что цена в этот момент (когда ты захотел переложиться) по RIU9 уже намного выше (например 102) и ты просто не можешь сделать 70-й шорт.
fuga, 23.06.2009 в 11:21.
Lex: все просто…хотя вопрос канешно резонный..
остался счет и незакрытая позиция по денеьгам . … а сами фучи это средство отображения…….. например…у меня было на экспирацию – 100 фучей..из них 10 фучей (10%) это фучи купленные по 72…..соответсвенно
90 фучей я откупил ..осталосб -10 фучей…..имея цену покупки и цену перклада- я вывожу свой минус по ним и у меня в расчетах по деньгам все четко:)
дались вам мой семидесятые…:)
fuga, 23.06.2009 в 11:22.
все закрыл…..нету болше 70……ЭТО УЖЕ ИСТОРИЯ……:)
Бегемот, 23.06.2009 в 11:23.
Уважаемый Админ. Не было случайно возрождения слухов по сбербанку о дополнительной эмиссии. Как то оно здорово обогнал рынок в части падения. А 26 июня собрание акционеров. Может инсайдеры опять балуются
Петр, 23.06.2009 в 11:24.
Прошу прощения, не удержался. Lex ты туп.
fuga, 23.06.2009 в 11:25.
сижу в кеше…давно не сидел…..наверное с февраля…..а вот на аццкий кок не успел взять…..может оно и к лучшему…
пойду по кактельчику вмажу…освежающему
Andrei_J, 23.06.2009 в 11:29.
Разница есть, но она не так велика как ты пишешь – где то 300-500 единиц. Посмотри – она даже сейчас примерно такая же. Выкупаешь экспирируемый, продаешь следующий. А если момент выждать, то и одинаковая цена бывает – не обязательно же прямо в тот день обмен делать – можно заранее позаботиться. А некоторые даже арбитражем занимаются в этих случаях открывая противоположные позиции когда стоимости сходятся и закрывая, когда расходятся. По моему называется торговлей на временном свопе.
Andrei_J, 23.06.2009 в 11:34.
Онегин:
фуга закрыл шорты с убытками, даже он больше не верит в падение. Все, нам хана. :)
Lex, 23.06.2009 в 11:42.
“fuga сказал:
23.06.2009 в 11:21
Lex: все просто…хотя вопрос канешно резонный..”
Спасибо fuga. И вопрос был действительно резонный. Вся фишка была не в 70-х фьючах а в денежных потоках. Как я и догадывался.
А остальным вообще порадовали, начали мне даже про арбитраж рассказывать )))
Вот это как раз и называется я про Ивана, а ребята мне про Болвана ;) К тому же вопрос вообще то адресовывался конкретно fuga, а то тут уже пошли оскорбления в мой адрес со стороны некоторых.
И fuga нормально всю ситуацию и прояснил. Еще раз спасибо что мы друг друга поняли.
asonia1, 23.06.2009 в 11:43.
to Петр.
Когда я начинал свою трудовую деятельность, один старый управленец учил меня: ты можешь ругать и распекать своего подчиненого за то, что он что-то не так сделал, сколько твоей душе угодно, но никогда не обзывай его, иначе потеряешь его навсегда.
Andrei_J, 23.06.2009 в 12:04.
asonia1:
Как управленец тебе скажу – если ты распекаешь своего подчиненного за то, что он чего-то не сделал, то сначала спроси себя – если ты такой умный, то как это ты умудрился нанять такого подчиненного и так выдал задание, что его можно и не делать или сделать не так да еще и контрольные точки не проверил. Поэтому если у тебя вообще появилась идея распекать подчиненного – то фиговый ты управленец. :)
fuga, 23.06.2009 в 12:24.
вмазал кактель мятный тоник…брррррррррр…будто кило мяты за раз сьел….
видели как ИнтерРАО с -12 до 0 пригнуло?….блин…..вот тебе вторая Арсагера
Dmitry, 23.06.2009 в 13:41.
Закрыл шорт по RIZ9. Оставил лонг по RIU9.
Чуток подожду и открою лонг по SIU9.
И ждать…
Lex, 23.06.2009 в 15:17.
to asonia1:
“Когда я начинал свою трудовую деятельность, один старый управленец учил меня: ты можешь ругать и распекать своего ПОДЧИНЕННОГО за то, что он что-то не так сделал, сколько твоей душе угодно, но никогда не обзывай его, иначе потеряешь его навсегда.”
Спасибо конечно asonia1. Вот только пример с ПОДЧИНЕННЫМ здесь чёто мне показался неуместным. Здесь на форуме все равны, а потому нельзя оскорблять не потому что просто ты хороший босс, а потому что каждый из нас здесь вообще не босс, а равный в правах и обязанностях форумчанин.
А что до Пётр, так этику общения никто не отменял:
“Перед тем как отправить комментарий убедись, что у тебя нет нецензурных слов, или намеков на них, нет оскорблений в адрес других участников форума, и твой комментарий по дeлy.”
Lex, 23.06.2009 в 15:30.
“Dmitry сказал:
23.06.2009 в 13:41
Закрыл шорт по RIZ9. Оставил лонг по RIU9.
Чуток подожду и открою лонг по SIU9.
И ждать…”
Это что, закос под fuga? ;) Вот только он писал где открыл и где закрыл. А вы пишете только где закрыли ))) Походу если б минус был вообще бы не написали что в позе ))))
Так что, мне кажется, что если уж пишете о сделках, то надо писать не только где что закрыли, а и моменты открытия позиции ИМХО Либо тогда вообще лучше о своих сделках не писать, а то выглядит это как попытка выпендриться. Мол глядите, я тоже крут (как и fuga, если не круче) ))))
Сегодня ей Богу форум какой то забавный ИМХО ;)
Dmitry, 23.06.2009 в 15:50.
2Lex
Ты че такой возбужденный? :)
Никто с fuga’ой не гоняется…
хочешь цифры.. на…
лонг RIU9 от 95000 (раньше)
лонг SIU9 от 31750 (раньше) + добавил по 32100 (сегодня)
шорт RIZ9 от 118000 закрыт.
Петр, 23.06.2009 в 15:53.
Было бы неплохо, создай админ раздел где желающие делают свои действия (сделки) публичными. Типа как у многих брокеров есть “Торгуй с профессионалом”, где ты повторяешь действия их трейдеров. Здесь я думаю люди поотчаяней, чем трейдеры, которые чужими деньгами управляют. Ну и может очень интересно получится. Кто скока заработал за пару месяцев, кро спустил все ))) Только надо это в каком-то удобном виде для просмотра организовать. Что бы наглядность была, что бы не надо было лопатить кучу цифр, а сразу видеть кто, чего и сколько.
Хотя наверное сложно это очень и проще просто в форуме писать.
fuga, 23.06.2009 в 15:57.
юда суперовский день…….много денежек мона было сделать
сам купил чуть выше 90 1 фучик. – уже богат:)
onegin, 23.06.2009 в 20:23.
Andrei_J, :) ну кстати настораживает……
Lex, 23.06.2009 в 20:29.
to Dmitry:
Возбужденный потому что погода хорошая, а то переменная облачность достала уже. Снова лето, снова тепло! :)))
onegin, 23.06.2009 в 21:51.
asonia1, неужели Вы думаете, что “несчастные” остатки спекулей, которые выжили после 2008 года в состоянии серьезно повлиять на рынок….не думаю, что этот аспек будет иметь основополагающее воздействие …..
onegin, 23.06.2009 в 21:58.
вообще на что хочется обратить внимание “наше сообщество” : СМИ !!!!
целый день идет массированная атака через СМИ, целью которой является “напугать”…..
программа вести ртр – экономический блок новостей – целый день про коррекцию и более существенное падение у нас….
но кульминацие я бы назвал программу “однако”, после программы “время” на 1 канале…… Леонтьев(ведущий) прямым текстом назвал предыдущий рост( до 1200 ) абсолютным маразмом и декрадацией, когда все растет, а фундаментальные параментры в полной *опе…….(интересно как это применить к той же транснефти с ее ценой…..) чуть ли не вылезая из штанов, говорит, что это был лишь отскок……
не знаю как Вам, но мне после таких высказываний по 1 каналу(в самое востребованное телезрителем время) хочется купить еще :)
Damian, 23.06.2009 в 22:20.
вчера и сегодня движения и ощущения от рынка очень схожи с 21-22января 2008г.
Damian, 23.06.2009 в 22:22.
что будет завтра – можно заглянуть назад в будущее ))
Damian, 23.06.2009 в 22:23.
Админушка, помнишь эти славные деньки? )
mister, 23.06.2009 в 22:27.
onegin, купи еще)
Damian, 23.06.2009 в 22:28.
Вот ссылки, ребят почитайте приминимо ко вчера-сегодня))
21 января 2008г. ммвб-7.5%
http://www.plan.ru/?m=200801&paged=4
22 января 2008г. День Мартина Лютера Кинга)
http://www.plan.ru/?m=200801&paged=3
Петр, 23.06.2009 в 23:08.
Купил 30 фьючей на индекс по 91, это 75% от доступных денег. Буду ждать 120. Уже посчитал скока заработаю )))
Bear, 23.06.2009 в 23:13.
кстати да, аналогия полная, тогда кстати мы сделали ретест минимумов и ниже пошли, есть чувство, что и это также повторится!
onegin, 23.06.2009 в 23:35.
Bear, тоже заметил!!! две свечки – ну просто 1 в 1 …. но уровни принципиально разные….
asonia1, 24.06.2009 в 00:27.
Мне кажеться, мы сходим и пониже. А сегодня был последний бычий вздох.