Америка:
• Как я уже указал в Ð?тогах дня, причиной распродаж стала реакция участников рынка на очет Всемирного Банка, который пересмотрел свой прогноз на 2009 год. Глобальный рост, по его мнению, сократится на 2,9%, против предыдущего прогноза снижения на 1,7%, а мировая торговля снизится на 9,7%. Перспективы мировой экономики он видит “необычайно неопределенными”.
• Отмечу, что сам я не читал отчет Всемирного Банка, но в лентах различных авторитетных западных информагентств вижу, что этот самый отчет интерпретируется, от “резко понизил прогноз”, до “видит отдельные признаки улучшений” (!?). Кроме того, прогноз Всемирного Банка с точностью до наоборот прогнозирует развитие ситуации в мировой экономике, по сравнению с позитивным прогнозом Международного Валютного Фонда, который вышел парой дней ранее.

DJIA: -2,35%
S&P500: -3,06%
NASDAQ: -3,35%

Pre-Market: нейтрально

S&P 500

Европа:
• (Euronews) По данным немецкого исследовательского института IFO, индекс делового доверия, составленного на основе опроса 7 тыс. руководителей компаний, увеличился в июне до 85,9 пункта. В мае он составлял 84,3 пункта. А в марте текущего года он находился на минимальной за 26 лет отметке – 82,2 пункта.
• При этом на рынке вчера хуже всего пришлось бумагам энергетического сектора.

DAX: -3,02%
FTSE: -2,57%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Развивающиеся рынки, в целом, вчера показали негативную динамику аналогичную падению в Европе и США. Однако, факт, Россия, показала динамику вдвое хуже.

BRIC: -2,91%
MSCI EM: -1,86%
MSCI EM Eastern Europe: -7,50%
MSCI EM Latin America: -5,13%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -3,62%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -7,75%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -8,45%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Азия сегодня не смогла противостоять волне пессимизма, захлестнувшей вчера мировые финансовые рынки.
• Кроме того Toyota заявила что не видит перспектив восстановления продаж в США, а йена укрепляется уже три дня подряд.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,92%
SSE Composite Index (China): -1,40% ( SSE100: -1,40%)
BSE SENSEX (India): -1,20%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Больше всего вчера досталось Мечелу и Уралсвязьинформу, АДР которых на нью-йоркской сессии обвалили на 17,33% и 21,13%. Другим бумагам то же не сладко. В качестве ориентира для рынка – АДР Газпрома и ЛУКОЙЛа, которые потеряли -7,68% и -9,51% соответственно.

Нефть:
• Цена на черное золото упала на фоне укрепления доллара и спада на европейских фондовых рынках.

NYMEX Crude Oil: 66,93 $/BBL (-3,77%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Евро упал к доллару на фоне неприятия риска перед заседанием Федеральной резервной системы США, которое состоится во вторник.
• (Рейтер) – Россия в течение двух лет может “максимально приблизиться” к свободному формированию валютного курса и механизму управления экономикой с помощью процентных ставок, опирающемуся на уровень инфляции, считает председатель Центрального банка РФ Сергей Ð?гнатьев. Глава ЦБР повторил, что регулятор намерен снижать процентные ставки по мере замедления инфляции.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков за сутки существенно не изменились.
• Рост ставок на МБК приостановился.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 7,50% (+0,04 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Владелец «Мечела» Ð?горь Зюзин заложил в банках почти 38% акций компании. Это больше половины контролируемого им пакета. (Ведомости)
• В остальном, внутренний новостной фон нейтральный. Даже умеренно позитивный.
• Выделяется активностью, как ньюсмейкер, ЦБ РФ, который начал активно информировать участников рынка о своих намерениях и текущей финансовой политике, о чем ранее он говорил довольно редко.

Экономический календарь:
• 10:45 Франция Consumer spending – Потребительские расходы
• 10:50 Франция Business confidence – Ð?ндекс настроений в деловых кругах
• 11:00 Франция Purchasing managers index – Ð?ндекс менеджеров по закупкам
• 11:30 Германия Purchasing managers index – Ð?ндекс менеджеров по закупкам
• 12:00 Еврозона Purchasing managers index – Ð?ндекс менеджеров по закупкам
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook
• 18:00 США Existing home sales – Продажи на вторичном рынке жилья
• 18:00 США Richmond Fed Survey – Ð?ндикатор деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Ричмонда

Рынок:
• На рынке у участников вновь упаднические настроения, на фоне беспрецедентно слабого сопротивления рынка негативным новостям.

Технически:
• Рынок пробил поддержку на уровне 1000 по индексу ММВБ, и одним движением переместился на следующий уровень поддержки в районе 900 пунктов.
• При этом резко возросла волатильность.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка негативные.
• На фоне высокой волатильности предсказывать внутридневную динамику сложно.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.


Комментариев: 42
на “Утренний обзор финансовых рынков.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. asonia1, 23.06.2009 в 09:46.

    Для собственного, домашнего употребления представляю следующий сценарий ближайших событий на ФР.
    Рынок будет падать и дальше. Это объясняется тем, что все уже устали от осенне-зимних потрясений и нервотрепки, просто уходят в отпуска и закрывают позиции. Поэтому подвижки вверх на рынке следует ждать где-то с сентября.
    Падать будем приблизительно до уровня 800 по ММВБ и там пойдем в боковик. Ниже этого уровня по-моему цены акций просто абсурдны и никто их не захочет продавать.
    Прогнозы – вещь неблагодарная, но хочеться какой-то определенности, пусть и неверной.

  2. onegin, 23.06.2009 в 10:09.

    страху будет……..думаю если сильно вниз на открытии – надо брать !

  3. fuga, 23.06.2009 в 10:09.

    дайте 88 на опене…….

  4. fuga, 23.06.2009 в 10:12.

    предлагаю убить рынок…..до 70…:)

  5. Damian, 23.06.2009 в 10:12.

    Следующий уровень поддержки в районе 900 пунктов? В вечернем обзоре указывалось 940пп

  6. fuga, 23.06.2009 в 10:31.

    слабовато…УБЕЙТЕ РЫНОК!!!!!!!!

  7. fuga, 23.06.2009 в 10:42.

    закрыл почти по лоу последние 10% от грандшорта……сижу тока с 70 шортами и жду…

  8. fuga, 23.06.2009 в 10:53.

    в районе 86 куплю на аццкий кок!

  9. Lex, 23.06.2009 в 10:58.

    fuga, ну вот объясни мне вроде нормальному человеку. Ну как у тебя могли остаться 70-е фьючи??? Ты полюбому шортил РÐ?Мкой на 70-ти. По РÐ?Мке прошла экспирация. Переложить 70-е ты никак не мог к моменту экспирации потому что просто тупо цены в 70 не было. У тебя не могло остаться 70-х фьючей потому что они должны были экспирироваться.

  10. Andrei_J, 23.06.2009 в 11:07.

    Lex:
    Сразу видно – на фьючах ты не торгуешь. :) Фьючи с перехлестом в полгода торгуются и за неделю до дня экспирации по стоимости фьюч эксперируемый и следующий почти равны.

  11. Lex, 23.06.2009 в 11:09.

    fuga, ты пожалуйста объясни а то может я чего то просто недопонимаю…?

  12. Lex, 23.06.2009 в 11:20.

    to Andrei_J:
    Ð? что? То что “за неделю до дня экспирации по стоимости фьюч эксперируемый (RIM9) и следующий (RIU9) почти равны” это я прекрасно знаю. Я то про другое. Если ты шортишь RIM9 на 70-ти, а цена к моменту экспирации уходит уже за 100. Ты не можешь сохранить позу по RIM9 потому что они экспирнуться и переложиться на RIU9 ты тоже не можешь потому что цена в этот момент (когда ты захотел переложиться) по RIU9 уже намного выше (например 102) и ты просто не можешь сделать 70-й шорт.

  13. fuga, 23.06.2009 в 11:21.

    Lex: все просто…хотя вопрос канешно резонный..
    остался счет и незакрытая позиция по денеьгам . … а сами фучи это средство отображения…….. например…у меня было на экспирацию – 100 фучей..из них 10 фучей (10%) это фучи купленные по 72…..соответсвенно
    90 фучей я откупил ..осталосб -10 фучей…..имея цену покупки и цену перклада- я вывожу свой минус по ним и у меня в расчетах по деньгам все четко:)

    дались вам мой семидесятые…:)

  14. fuga, 23.06.2009 в 11:22.

    все закрыл…..нету болше 70……ЭТО УЖЕ Ð?СТОРÐ?Я……:)

  15. Бегемот, 23.06.2009 в 11:23.

    Уважаемый Админ. Не было случайно возрождения слухов по сбербанку о дополнительной эмиссии. Как то оно здорово обогнал рынок в части падения. А 26 июня собрание акционеров. Может инсайдеры опять балуются

  16. Петр, 23.06.2009 в 11:24.

    Прошу прощения, не удержался. Lex ты туп.

  17. fuga, 23.06.2009 в 11:25.

    сижу в кеше…давно не сидел…..наверное с февраля…..а вот на аццкий кок не успел взять…..может оно и к лучшему…
    пойду по кактельчику вмажу…освежающему

  18. Andrei_J, 23.06.2009 в 11:29.

    Разница есть, но она не так велика как ты пишешь – где то 300-500 единиц. Посмотри – она даже сейчас примерно такая же. Выкупаешь экспирируемый, продаешь следующий. А если момент выждать, то и одинаковая цена бывает – не обязательно же прямо в тот день обмен делать – можно заранее позаботиться. А некоторые даже арбитражем занимаются в этих случаях открывая противоположные позиции когда стоимости сходятся и закрывая, когда расходятся. По моему называется торговлей на временном свопе.

  19. Andrei_J, 23.06.2009 в 11:34.

    Онегин:
    фуга закрыл шорты с убытками, даже он больше не верит в падение. Все, нам хана. :)

  20. Lex, 23.06.2009 в 11:42.

    “fuga сказал:
    23.06.2009 в 11:21
    Lex: все просто…хотя вопрос канешно резонный..”

    Спасибо fuga. Ð? вопрос был действительно резонный. Вся фишка была не в 70-х фьючах а в денежных потоках. Как я и догадывался.
    А остальным вообще порадовали, начали мне даже про арбитраж рассказывать )))
    Вот это как раз и называется я про Ð?вана, а ребята мне про Болвана ;) К тому же вопрос вообще то адресовывался конкретно fuga, а то тут уже пошли оскорбления в мой адрес со стороны некоторых.
    Ð? fuga нормально всю ситуацию и прояснил. Еще раз спасибо что мы друг друга поняли.

  21. asonia1, 23.06.2009 в 11:43.

    to Петр.
    Когда я начинал свою трудовую деятельность, один старый управленец учил меня: ты можешь ругать и распекать своего подчиненого за то, что он что-то не так сделал, сколько твоей душе угодно, но никогда не обзывай его, иначе потеряешь его навсегда.

  22. Andrei_J, 23.06.2009 в 12:04.

    asonia1:
    Как управленец тебе скажу – если ты распекаешь своего подчиненного за то, что он чего-то не сделал, то сначала спроси себя – если ты такой умный, то как это ты умудрился нанять такого подчиненного и так выдал задание, что его можно и не делать или сделать не так да еще и контрольные точки не проверил. Поэтому если у тебя вообще появилась идея распекать подчиненного – то фиговый ты управленец. :)

  23. fuga, 23.06.2009 в 12:24.

    вмазал кактель мятный тоник…брррррррррр…будто кило мяты за раз сьел….

    видели как Ð?нтерРАО с -12 до 0 пригнуло?….блин…..вот тебе вторая Арсагера

  24. Dmitry, 23.06.2009 в 13:41.

    Закрыл шорт по RIZ9. Оставил лонг по RIU9.
    Чуток подожду и открою лонг по SIU9.
    Ð? ждать…

  25. Lex, 23.06.2009 в 15:17.

    to asonia1:
    “Когда я начинал свою трудовую деятельность, один старый управленец учил меня: ты можешь ругать и распекать своего ПОДЧÐ?НЕННОГО за то, что он что-то не так сделал, сколько твоей душе угодно, но никогда не обзывай его, иначе потеряешь его навсегда.”
    Спасибо конечно asonia1. Вот только пример с ПОДЧÐ?НЕННЫМ здесь чёто мне показался неуместным. Здесь на форуме все равны, а потому нельзя оскорблять не потому что просто ты хороший босс, а потому что каждый из нас здесь вообще не босс, а равный в правах и обязанностях форумчанин.
    А что до Пётр, так этику общения никто не отменял:
    “Перед тем как отправить комментарий убедись, что у тебя нет нецензурных слов, или намеков на них, нет оскорблений в адрес других участников форума, и твой комментарий по дeлy.”

  26. Lex, 23.06.2009 в 15:30.

    “Dmitry сказал:
    23.06.2009 в 13:41
    Закрыл шорт по RIZ9. Оставил лонг по RIU9.
    Чуток подожду и открою лонг по SIU9.
    Ð? ждать…”
    Это что, закос под fuga? ;) Вот только он писал где открыл и где закрыл. А вы пишете только где закрыли ))) Походу если б минус был вообще бы не написали что в позе ))))
    Так что, мне кажется, что если уж пишете о сделках, то надо писать не только где что закрыли, а и моменты открытия позиции Ð?МХО Либо тогда вообще лучше о своих сделках не писать, а то выглядит это как попытка выпендриться. Мол глядите, я тоже крут (как и fuga, если не круче) ))))
    Сегодня ей Богу форум какой то забавный Ð?МХО ;)

  27. Dmitry, 23.06.2009 в 15:50.

    2Lex
    Ты че такой возбужденный? :)
    Никто с fuga’ой не гоняется…

    хочешь цифры.. на…
    лонг RIU9 от 95000 (раньше)
    лонг SIU9 от 31750 (раньше) + добавил по 32100 (сегодня)

    шорт RIZ9 от 118000 закрыт.

  28. Петр, 23.06.2009 в 15:53.

    Было бы неплохо, создай админ раздел где желающие делают свои действия (сделки) публичными. Типа как у многих брокеров есть “Торгуй с профессионалом”, где ты повторяешь действия их трейдеров. Здесь я думаю люди поотчаяней, чем трейдеры, которые чужими деньгами управляют. Ну и может очень интересно получится. Кто скока заработал за пару месяцев, кро спустил все ))) Только надо это в каком-то удобном виде для просмотра организовать. Что бы наглядность была, что бы не надо было лопатить кучу цифр, а сразу видеть кто, чего и сколько.

    Хотя наверное сложно это очень и проще просто в форуме писать.

  29. fuga, 23.06.2009 в 15:57.

    юда суперовский день…….много денежек мона было сделать

    сам купил чуть выше 90 1 фучик. – уже богат:)

  30. onegin, 23.06.2009 в 20:23.

    Andrei_J, :) ну кстати настораживает……

  31. Lex, 23.06.2009 в 20:29.

    to Dmitry:
    Возбужденный потому что погода хорошая, а то переменная облачность достала уже. Снова лето, снова тепло! :)))

  32. onegin, 23.06.2009 в 21:51.

    asonia1, неужели Вы думаете, что “несчастные” остатки спекулей, которые выжили после 2008 года в состоянии серьезно повлиять на рынок….не думаю, что этот аспек будет иметь основополагающее воздействие …..

  33. onegin, 23.06.2009 в 21:58.

    вообще на что хочется обратить внимание “наше сообщество” : СМÐ? !!!!

    целый день идет массированная атака через СМÐ?, целью которой является “напугать”…..

    программа вести ртр – экономический блок новостей – целый день про коррекцию и более существенное падение у нас….

    но кульминацие я бы назвал программу “однако”, после программы “время” на 1 канале…… Леонтьев(ведущий) прямым текстом назвал предыдущий рост( до 1200 ) абсолютным маразмом и декрадацией, когда все растет, а фундаментальные параментры в полной *опе…….(интересно как это применить к той же транснефти с ее ценой…..) чуть ли не вылезая из штанов, говорит, что это был лишь отскок……

    не знаю как Вам, но мне после таких высказываний по 1 каналу(в самое востребованное телезрителем время) хочется купить еще :)

  34. Damian, 23.06.2009 в 22:20.

    вчера и сегодня движения и ощущения от рынка очень схожи с 21-22января 2008г.

  35. Damian, 23.06.2009 в 22:22.

    что будет завтра – можно заглянуть назад в будущее ))

  36. Damian, 23.06.2009 в 22:23.

    Админушка, помнишь эти славные деньки? )

  37. mister, 23.06.2009 в 22:27.

    onegin, купи еще)

  38. Damian, 23.06.2009 в 22:28.

    Вот ссылки, ребят почитайте приминимо ко вчера-сегодня))

    21 января 2008г. ммвб-7.5%
    http://www.plan.ru/?m=200801&paged=4

    22 января 2008г. День Мартина Лютера Кинга)
    http://www.plan.ru/?m=200801&paged=3

  39. Петр, 23.06.2009 в 23:08.

    Купил 30 фьючей на индекс по 91, это 75% от доступных денег. Буду ждать 120. Уже посчитал скока заработаю )))

  40. Bear, 23.06.2009 в 23:13.

    кстати да, аналогия полная, тогда кстати мы сделали ретест минимумов и ниже пошли, есть чувство, что и это также повторится!

  41. onegin, 23.06.2009 в 23:35.

    Bear, тоже заметил!!! две свечки – ну просто 1 в 1 …. но уровни принципиально разные….

  42. asonia1, 24.06.2009 в 00:27.

    Мне кажеться, мы сходим и пониже. А сегодня был последний бычий вздох.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.