Санта-трейдеры

Ожидания

• ?нвесторы отреагировали сбросом активов на факт повышения учетной ставки ФРС. Но еще большие опасения вызвала озвученная ФРС политика на грядущие два год, в течение которых регулятор планирует продолжать повышение, несмотря на явные признаки замедления мировой экономики. Такая перспектива “убила надежду”, стала причиной роста негативных инвестиционных настроений, и усилению распродаж на мировых рынках акций в четверг.
• Бюджетный кризис в США, и перспективы закрытия госучреждении с субботы – еще один неактивный фактор.
• Так же, под занавес недели, сегодня выходит много важной статистики, которая задаст высокую волатильность на рынке.
• Цены на нефть находятся в нисходящем тренде, на фоне получения все большего количества фактов, подтверждающих избыток предложения. Небольшой отскок нефтяных котировок в пятницу, связан с техническим аспектом – закрытием коротких позиций трейдерами, перед рождественскими выходными.
• ?ндекс IMOEX на сильном техническом уровне поддержки по МА200. Это дает надежду, на технический отскок верх. При этом, ситуация в целом, с перспективой на 2-3 недели вперед, слабо прогнозируема.
• Подробнее о ситуации на мировых рынках см. ниже по тексту …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: вне рынка.
• Позиционно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

?ндексы РТС и ММВБ.

Америка:

• Поимо сохраняющегося давления продавцов, вызванного решением ФРС повысить ставку, и лишить рынок любых стимулов на ближайшие два года, настала новая беда. Президент США отказался подписывать законопроект о государственном финансировании, из-за того, что в нем не выделено достаточного количества средств для обеспечения безопасности границ (на строительство стены с Мексикой). Уже с субботы, государственные учреждения начнут закрываться, а персонал будет отправлен в отпуск.
• Важный индекс деловой активности в Филадельфии неожиданно упал с -3,5 до -9,4 т.е. минимума более чем за два года, что усилило общие негативные настроения.
• Акции аптечной сети Shares of Walgreens Boots Alliance упали на 5.0% после слабых отчетов о продажах. Акции производителя упакованных продуктов Conagra Brands рухнули на 16.5% после разочаровывающего прогноза компании на 2019 год.
• На слабых прогнозах на очередной год, так же упали акции консультанта Accenture (-4,9%), и круизной компании Carnival (9.5%).
• Немного поддерживает рынок перед открытием Nike, акции которого на перемараете подскочили на 7%, после позитивного отчета, опубликованного уже после закрытия торгов.

DOW: -1,99%
S&P500: -1,58%
NASDAQ: -1,63%

Pre-Market: -1,19%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Решение ФРС не обошло стороной и европейский фондовый рынок.
• На текущий момент, немецкий индекс DAX снизился с начала года на 17.9%, британский индекс FTSE упал на 12.7%, итальянский FTMIB упал более чем на 15%, и т.д.
• Акции Airbus (-4.4) упали на новостях о том, что в США против копании начато антикоррупционное расследование.
• Акции европейской алюминиевой компании Norsk Hydro обвалились на 3.5%, после того, как стало известно о снятии американцами санкций против его прямого конкурента Rusal.

DAX: -1,44%
FTSE 100: -0,80%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• ?ндекс Nikkei потерял более чем 22% со своего пика в январе, и 17% за четвертый квартал, что стало худшим результатом с 2008 года. Снижаются акции экспортеров, и эта тенденция усугубляется укреплением йены.

Nikkei-225 (Japan): -1,49%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,32%
SSE Composite Index (China): -1,19%
BSE SENSEX (India): -0,97%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• На развивающихся рынках идут продажи, адекватные обей негативной конъюнктуре.

BRIC: -0,60%
MSCI EM: -0,81%
MSCI EM Eastern Europe: -1,52%
MSCI EM Latin America: +0,05%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,78%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -4,5%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• АДР МТС продемонстрировали существенно лучшую, чем рыночная, динамику. Остальные русские бумаги на американских торгах упали адекватно рынку.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,41%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,94%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,79%
NILSY – NORILSK ADR: -1,89%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть рухнули в четверг, на опасениях, что политика ФРС ограничит рост мировой экономики, и как следствие спрос на энергоносители.
• Кроме негативных общеэкономических настроении, на рынок нефти повлиял отчет о запасах сырой нефти на складах в Кушинге, где снижение за неделю составило 0,45 млн баррелей, при ожиданиях -2,5 млн баррелей.
• Фатих Бирол, глава Международного энергетического агентства (IEA), заявил в четверг, что не ожидает резкого роста цен на нефть в краткосрочной перспективе, если не возникнут геополитические проблемы.
• Несмотря на то, что сраны ОПЕК договорились о снижении добычи на 1,2 млн баррелей в день, сокращение должно начаться с января. В этом же месяце, страны ОПЕК обеспечили рекордную добычу. Кроме того, среди участников сырьевого рынка, есть больше опасения, в способности ОПЕК придерживаться достигнутого соглашения по добыче.
• Сегодняшний отскок нефтяных котировок специалисты объясняют техническим фактором – закрытием спекулянтами своих коротких позиций по фьючерсам.

ICE Brent Crude: 54,04 $/bbl (-5,01%)
Pre-Market: +0,71%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Решение ФРС по ставке, и комментарии регулятора о его политике на 2019год напугало валютных трейдеров. Началось бегство в, традиционно защитную, йену.
• Валюты развивающихся стран упал в течение текущей недели на 4%.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Ставки на рынке МБК выросли в понедельник и остаются на уровне чуть ниже 8%.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 7,92% (-0,01 пп)

Экономический календарь (время мск.):

10:00 ?ндекс потребительского климата в Германии GfK
10:45 Потребительские расходы во Франции
12:30 ВВП Великобритании
15:00 Ежеквартальный отчет Банка Англии о состоянии экономики
16:30 Объём заказов на товары длительного пользования в США
16:30 ВВП Канады
16:30 Розничные продажи в Канаде
16:30 ВВП США
18:00 ?ндекс потребительского доверия в еврозоне
18:00 Отчёт Банка Канады об экономических условиях
18:00 Личные расходы/доходы потребителей в США
18:00 ?ндекс потребительского доверия в США от университета Мичигана

Новости

Новостной фон. Новостной фон по России оценивается как негативный.

Настроения на рынке:

Новостной фон. ?нвестиционные настроения на глобальных рынках оцениваются как негативные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Уровень поддержки.
• Среднесрочно: Боковой тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 33
на “Настроения плохие, и перспектив к улучшению не видно.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Apophys, 21.12.2018 в 12:04.

    Совсем нефть плохая.. как фанера летит.

  2. Apophys, 21.12.2018 в 12:14.

    Летом этого года бофа армагедонил с ожиданием чуть ли не повторения 98года… началось ?
    https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-07-03/bank-of-america-sees-replay-of-1998-script-in-summer-pain-trades

  3. Дмитрий Сухов, 21.12.2018 в 13:00.

    Apophys,
    спасибо за ссылку!
    в 1998 году все началось с дефолта России, и банкротства банков в Азии. Сейчас первого даже близко нет. В Азии закредитованность, это правда.

  4. Дмитрий Сухов, 21.12.2018 в 13:05.

    … не смог перевести в статье Блумбрга словосочетание “annus horribilis” ?

  5. Apophys, 21.12.2018 в 13:12.

    Гол ужаса… или ужасный год

  6. Apophys, 21.12.2018 в 13:13.

    Гол=год

  7. Apophys, 21.12.2018 в 13:13.

    Латынь

  8. Cub, 21.12.2018 в 13:15.

    Даже не стал смотреть,что там какая то бофа несла про 98.Такую хрень мог нести только полный дегенерат.Ну или за гранты.)

  9. Apophys, 21.12.2018 в 13:20.

    Нефть ниже 54.. да уж. ? при этом такая тишь у нас на рынке.

  10. Дмитрий Сухов, 21.12.2018 в 13:23.

    “annus horribilis” => ужасный год
    Так и понял, что слово annus ничего хорошего не может означать.

  11. Apophys, 21.12.2018 в 13:30.

    :)
    50 мощная поддержка по бренту, такой рубикон был пару лет назад, долго елозили и вот снова рядом с ней. Лихо.

  12. Дмитрий Сухов, 21.12.2018 в 13:32.

    нету никаких поддержек по нефти сейчас. имхо
    перепроизводство, спад роста темпов спроса, и все идет к тому что вообще спад спроса увидим впервые за много лет

  13. Apophys, 21.12.2018 в 13:33.

    Annus это год , тут 2 n :).. хотя да, интересно в латыне.. anus aNNus

  14. Apophys, 21.12.2018 в 13:38.

    Перепроизводство уйдет с января, а в марте эмбарго. Сомневаюсь, что саудиты снова хотят ниже 50, так что будут резать. Другое дело, что летом янки вводят инфру на 2 млн.. и минус по ?рану фактически купирован.
    Тут только форс мажор за рост.

  15. Apophys, 21.12.2018 в 13:40.

    Если нормальную abc к росту 27-87 делать, то нужен таки хороший отскок..а с такой волной А уже 20 маячит в итоге. жуть. 33 бакса нонстоп.

  16. Rob, 21.12.2018 в 14:01.

    55-60 считается равновесной справедливой ценой. Вот мы примерно туда и прилетели. Вполне можем никуда отсюда не идти еще долго.

  17. Apophys, 21.12.2018 в 14:11.

    лукойл +1, нефть -4…нет слов

  18. Apophys, 21.12.2018 в 14:22.

    52.9 сделали. тут живых быков уже нет..
    Последний уровень на хороший отскок перед 48-50

  19. Apophys, 21.12.2018 в 15:14.

    не.. это не локдно. сюр. -39% с хаев нонстоп за 2,5 месяца.

  20. And_J, 21.12.2018 в 15:21.

    А ОВК всё ниже и ниже.

  21. Дмитрий Сухов, 21.12.2018 в 15:31.

    ОВК, разочарование года.
    По ней новости сегодня вышли: https://www.kommersant.ru/doc/3836740

  22. Apophys, 21.12.2018 в 15:40.

    Ловко Трамп обрушил нефть.. мда.
    Наи..л с эмбарго иранским, заставил арабов и РФ качать по 11 млн сильно заранее. Какие коврижки мы за это получили интересно? вряд ли пропорционально профиту от нефти за 80+…
    -40% с хаев потерять в валюте за 2.5 месяца! При этом мы уже на 20% почти ниже заложенного курса на след. год бюджета. Мрак.
    Зато цены на бензин зафиксированы на локхаях :) . Ну вот так бывает, нефть фанерой летит, а бензин будет только дорожать..это Россия (Ц).

  23. MONORIM, 21.12.2018 в 19:24.

    Куда делись аналитики которые на 80 за бочку нефти обещали 100 и 120

  24. And_J, 21.12.2018 в 21:13.

    Дмитрий Сухов,
    ?з новостей по ОВК я не очень понял – они плохие или нет?

  25. onegin, 21.12.2018 в 22:01.

    MONORIM, это всегда так и происходит

  26. onegin, 21.12.2018 в 22:02.

    Apophys, пора давно врагами внутренними заняться!

  27. dian, 21.12.2018 в 22:17.

    Ребята ну что вы каждый день паритесь.
    каждый день дно за дном, отскок за отскоком и снова повтор вчерашнего дня.
    отскок ловите от 27, но его зальют и сделают сами знаете какую цифру написано 100 раз.
    Уже и цб пишет, что он лично готов (якобы ) к шоку аля 08 и Орешкин уже за
    Уйдите до конца января с рынка, отметьте НГ и купите опосля настоящее дно.
    Ну или ловите его каждый день. :-)
    Рубль торгуется более менее, но там рисуют девал сверху, чтобы получить за баксы купленные по 24-28-36 реальные деньги и выйти уже частично, на население всем нас..ть, тут ничего нового
    РФР не рынок.
    Нельзя называть рынком полное манипулирование, где разных эмитентов держат по разному, несмотря ни на что творящееся вокруг.
    Собственно такой примерно обзор должен давать давно автор сайта, но он приходит к такому описанию постепенно и думаю полный пессимизм продемонстрирует на “дне” рынка.
    За сим.. удачи

  28. Cub, 21.12.2018 в 23:23.

    Веселенькое Рождество соорудили янки.)))

  29. Дмитрий Сухов, 21.12.2018 в 23:36.

    And_J, 21.12.2018 в 21:13.
    Не плохие

  30. Apophys, 22.12.2018 в 00:16.

    Янкам менее 3% до входа в медвежий рынок.
    Мы 9 лет ралли смотрели, 666-2930. Нормально, когда то должно было это произойти. Откорректируются и полезут дальше, ну или японский вариант…. Хз. Мир меняется сильно.
    2345 жду сильного отскока, может снова даже на 2600. А вот дальше хз. Сантимент по нефти, сипе такой, что могут порвать опоздавших шортить

    мишек в клочья. Одни шорты на рынке. Экстремальные 6 и 8%…залокируют гэпом и нонстоп.

  31. Руслан, 22.12.2018 в 02:12.

    Дмитрий! Давно читаю Ваш блог. С нетерпением жду публикации аутлуков на 19 год от известных инвестбанков. Спасибо!

  32. Cub, 22.12.2018 в 14:15.

    Наверно шатдаун добавил перца.Но весь мир не заметил штатовской паники.Значит ждут коррекции у них.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.