Santa Crash Wall Street stock market

Ожидания

• “Santa Crash” – американские трейдеры имеют название падающему предновогоднему тренду, противоположному по направлению “Рождественскому ралли”.
• Deutsche Telekom была вынуждена отказаться от оборудования Huawei под давление США, что бы поучить одобрение американского регулятора, и спасти сделку объемом $26 млрд. по слиянию его мобильного оператора T-Mobile с американским Sprint.
• В Японии на первых торгах после IPO рухнули на 15% акции инвестиционного холдинга SoftBank, который еще является третьим по величине японским оператором сотовой связи. Компании грозят многомиллиардные расходы по замене оборудования, так как ее сеть 4G построена на технологиях Huawei.
• 6%-ное падение цен на нефть во втоник вызвано новой порцией новостей о росте добычи, затухании темпов роста спроса, и затоваривании рынка.
• Кроме того, сегодня вечером ФРС вынесет решение по процентной ставке. Ожидается ее очередное повышение.
• Подробнее о ситуации на мировых рынках см. ниже по тексту …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: от продаж по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

?ндексы РТС и ММВБ.

Америка:

• Очевидно, что на фоне 6%-ного обвала цен на нефть, хуже рынка были акции энергетических компаний.
• Кроме того, в США традиционно перед новым годом обостряется бюджетный кризис. Сенат отклонил вчера проект бюджета, запрошенный правительством. Стране грозит остановка работы госаппарата.
• Комитет ФРС по открытым рынкам (FOMC) начал во вторник свое двухдневное заседание, и в среду, сегодня, будет решение. Участники рынка ожидают, что ставка будет повышена в четвертый раз в этом году.
• Акции Boeing выросли на 3,5%, после трех дней распродаж. Компании удалось остановить падение капитализации, озвучив решение повысить дивидендные выплаты, и расширить программу buyback до $20 млрд с планируемых $18 млрд ранее.
• Акции Johnson & Johnson остановили падение. Котировки обвалились на 13% за два дня, после того, как Reuters опубликовало материал, в котором утверждается что компанию на протяжении десятилетий знала, чо ее детская присыпка Baby Powder содержит вызывающий рак асбест.

DOW: +0,35%
S&P500: +0,01%
NASDAQ: +0,45%

Pre-Market: +0,59%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Европейские акции, во вторник падали четвертый день подряд. “Santa Crash” набирает обороты, о ралли ни кто не вспоминает. Давление на рынок оказывают слабые экономические данные, и падение цен на энергоносители.
• Широкий индекс европейского рынка акций STOXX 600 снизился с начала года на 12%.
• На фоне очередного витка снижения цен на нефть падали акции европейский нефтяных компаний Total, Royal Dutch, BP на 2.5%, 2.3%, и 2.2%, соответственно.
• Котировки Deutsche Telekom выросли, после того, как американский регулятор разрешил слияние его оператора T-Mobile с американским Sprint – сделка на $26 млрд. Для получения одобрения американцев, Deutsche Telekom был вынужден отказаться от закупки оборудования Huawei.
• Акции Getlink – оператора тоннеля под проливом Ла-Манш, выросли на 5% после того, как французская строительная компаний Eiffage приобрела в нем 5%-ный пакет акций.
• Акции шведского оператора казино и он-лайн игр, компании Cherry, выстрелили на 18.8%, после того, как стало известно, что его покупает британский частный фонд за $1 млрд.

DAX: -0,29%
FTSE 100: -1,06%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Японский индекс Nikkei упал до 9-месячного минимума, на фоне общемирового тренда спада на финансовых рынках, а так же на ряде локальных новостей, а именно …
• Акции крупнейшего в Японии инвестиционного банка SoftBank упали на 15%, относительно цены размещения, на дебютных торгах, после крупнейшего за всю историю страны IPO, объёмом $23,5 млрд. Причиной падения стало то, что SoftBank является третьим по величине Японским сотовым оператором, и он недавно столкнулся с масштабным общенациональным “падением” своей сети сотовой связи. Другой причиной стало то, что его сеть в большей степени базируется на оборудовании Huawei Technologies, находящейся сейчас под жестким прессингом со стороны США. Отмечу, что акции SoftBank являются самой популярной и самой ликвидной “голубой фишкой” на Токийской бирже.
• Но были сегодня в Японии и хорошие истории. Акции компании из сегмента big data под названием FreakOut Holdings выросли на 19%. Акции компании специализируюеся на сносе зданий Tanaken выросли на 14%. Акции провайдера услуг по учету персональных финансов Money Forward выросли на 12%.

Nikkei-225 (Japan): -0,60%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,08%
SSE Composite Index (China): -0,97%
BSE SENSEX (India): +0,28%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• Латиноамериканские биржи демонстрируют динамику лучше рынка уже два дня подряд.

BRIC: -0,81%
MSCI EM: -0,50%
MSCI EM Eastern Europe: -0,40%
MSCI EM Latin America: +0,49%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,68%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,99%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• В худшую сторону выделяются АДР Лукойла, по которым вчера были сильные распродажи, сначала на локальном рынке в России, затем на торгах в США.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,27%
LUKOY – LUKOIL ADR: -3,50%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,55%
NILSY – NORILSK ADR: -1,86%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Обвал нефти во вторник 18 декабря начался на фоне распродаж фьючерсов на нефть инвестиционными- и хедж- фондами. Стимулом к этому стал отчет EIA о том, что объемы добычи сланцевой нефти в США в январе прогнозируются на уровне 8,166 млн баррелей в сутки, или +1,7% м/м, что выше предыдущих прогнозов. Так же, стало известно, что экспорт нефт из Саудовской Аравии вырос до 22-месячного максимума.
• Кроме того, API (American Petroleum Institute) сообщил во вторник о неожиданном росте складских запасов нефти в США. В среду эти данные должны быть подтверждены правительственными данным от EIA.
• Крупнейшее в Великобритании нефтяное месторождение Buzzard возобновило отгрузку после ремонта трубопровода. Buzzard добывает около 150 000 баррелей в сутки и является оператором трубопровода Forties, который доставляет нефть на берег с более чем 50 месторождений.

ICE Brent Crude: 56,27 $/bbl (-5,60%)
Pre-Market: +0,55%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Кроме укрепления йены к корзине мировых валют, существенных подвижек на валютном рынке нет.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Ставки на рынке МБК выросли в понедельник и остаются на уровне чуть ниже 8%.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 7,92% (-0,01 пп)

Экономический календарь (время мск.):

10:00 ?ндекс цен производителей Германии
12:30 ?ндекс потребительских цен в Великобритании
12:30 ?ндекс цен на жилую недвижимость в Великобритании
14:00 Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI
16:30 ?ндекс потребительских цен в Канаде
16:30 Платёжный баланс США
17:00 Ежеквартальный экономический отчёт Национального Банка Швейцарии
17:00 ?ндекс опережающих экономических индикаторов Китая
18:00 Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США
18:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти в США
22:00 Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС США
22:30 Пресс-конференция председателя ФРС США

Новости

Новостной фон. Новостной фон по России оценивается как негативный.

Настроения на рынке:

Новостной фон. ?нвестиционные настроения на глобальных рынках оцениваются как негативные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Нисходящий тренд.
• Среднесрочно: Боковой тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 41
на “Santa Crash.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. onegin, 19.12.2018 в 12:49.

    уже вне рынка надо/ все торги считай закончились

  2. onegin, 19.12.2018 в 16:07.

    гидра отстой то какой. ну как там можно!? ну вообще не смотрят на котиры в компании/хотя о чем я если в втб тоже самое.

  3. onegin, 19.12.2018 в 16:12.

    В марте 2017 года ВТБ купил 55 млрд акций «Русгидро» по 1 рублю. По сути, это кредит: «Русгидро» получил 55 млрд рублей, чтобы расплатиться с долгами дочерней компании. По договору «Русгидро» должен заплатить 55 млрд рублей плюс проценты. Часть процентных платежей погасят с помощью выплаты дивидендов.

    ?нвестновость 27.02.18
    ВТБ в 2017 году увеличил прибыль в два раза, планируют увеличить дивиденды

    У договора есть условие: если к 2023 году цена акций «Русгидро» будет меньше 1 рубля, то «Русгидро» возместит разницу между стоимостью пакета акций банка и стоимостью покупки. ? наоборот: если цена акций «Русгидро» будет больше 1 рубля, разницу платит ВТБ

  4. onegin, 19.12.2018 в 16:12.

    В марте 2017 года ВТБ купил 55 млрд акций «Русгидро» по 1 рублю. По сути, это кредит: «Русгидро» получил 55 млрд рублей, чтобы расплатиться с долгами дочерней компании. По договору «Русгидро» должен заплатить 55 млрд рублей плюс проценты. Часть процентных платежей погасят с помощью выплаты дивидендов.

    ?нвестновость 27.02.18
    ВТБ в 2017 году увеличил прибыль в два раза, планируют увеличить дивиденды

    У договора есть условие: если к 2023 году цена акций «Русгидро» будет меньше 1 рубля, то «Русгидро» возместит разницу между стоимостью пакета акций банка и стоимостью покупки. ? наоборот: если цена акций «Русгидро» будет больше 1 рубля, разницу платит ВТБ

  5. onegin, 19.12.2018 в 16:15.

    РусГидро – одна из крупнейших энергетических компаний России и мира с установленной мощностью 38,9 ГВт

  6. onegin, 19.12.2018 в 16:15.

    38,9 ГВт !!!!!!!!!!!!!!

  7. onegin, 19.12.2018 в 16:16.

    по 48 копеек )))) елочка как вам ?

  8. dian, 19.12.2018 в 16:50.

    Онегин
    до конца форварда втб не выпустит цену выше 1 рубля.
    а по факту скорее сделает все, чтобы запереть ценник в самом низу (как можно ниже).

  9. onegin, 19.12.2018 в 16:55.

    dian, до 23 года – как до луны еще. и потом выгода сомнительная.

  10. dian, 19.12.2018 в 17:07.

    “если к 2023 году цена акций «Русгидро» будет меньше 1 рубля, то «Русгидро» возместит разницу между стоимостью пакета акций банка и стоимостью покупки…” + дивы
    в чем сомнительность?

  11. onegin, 19.12.2018 в 17:11.

    в сроках

  12. onegin, 19.12.2018 в 17:12.

    http://www.profinance.ru/news/2018/12/19/bq61-dokhody-rossiyan-upali-maksimalnymi-tempami-s-serediny-2017-goda.html

    Доходы россиян упали максимальными темпами с середины 2017 года

  13. Rob, 19.12.2018 в 18:22.

    Че за оптимизм? Отыграли 2% из вчерашнего 6%-ного падения в нефти, и сразу кинулись закупать Роснефть и Сур-преф? Странно…

  14. dian, 19.12.2018 в 18:36.

    завтра выступление пу.
    думаю после должны подарок в нефти сделать, продолжив начатое вчера

  15. Rob, 19.12.2018 в 18:37.

    А чего Русгидра? Гидра дала прекрасно подзаработать в этом году. 45% от хаёв года – поди плохо! Ну а кто не в ту сторону стоял, кто ж вам виноват :)

  16. Apophys, 19.12.2018 в 22:14.

    Подняли янки ставку снова, как ем держатся при таком? хз.. где рискофф?
    Видимо “не пришло еще время”(ц)

  17. Apophys, 19.12.2018 в 22:20.

    Отжигает вечерка, неслабо штормит.

  18. Apophys, 19.12.2018 в 22:53.

    105 путы завтра никому не надо? За копейки пока дают…

  19. Apophys, 19.12.2018 в 22:57.

    Эк все полетело то.. красота!

  20. Apophys, 19.12.2018 в 23:06.

    Паникселл у янок.. 2500 прошли.

  21. dian, 19.12.2018 в 23:23.

    все это конечно замечательно, но РФР держат и держат, таким макаром весь слив в нефти с 85 до 17 пройдет мимо :-)

  22. Rob, 19.12.2018 в 23:45.

    Не пройдет. Кто-то сегодня Роснефть купил на закрытии по 418,20. Завтра будет за 408 сливать яростно.

  23. Apophys, 20.12.2018 в 09:38.

    Rob, не факт. Рынок тонкий совсем. Держать легко.
    Вон рупь на форексе сейчас совсем не видит ни нефть, ни фучсипы, который ушатали на 2480 азиаты.
    Косили возможно под спич Вовы сегодня+ экспира.
    Заливное напрашивается на такой внешке без вариантов, но оно давно напрашивается, а РТС тупо на месте который месяц +/- пару процев в моменте кидает и все. А за этом время сипа улетела с 2800 на 2500-, нефть обвалилась … нет реакции.. Справедливости ради – смотрим бовеспа и таже самая картина. ПРи этом идет подъем ставок у янок, изъятие по 50 ярдов грина каждый месяц + ЕС прекращает накачивать рынок. На данный момент только мы и бразильский индекс в + с начала года, это удивительно.

  24. Apophys, 20.12.2018 в 09:41.

    Если у бразов еще можно ралли списать на нового преза и идею какого то роста за этим, то у нас тупо десятилетняя стагнация, в лучшем случае она продолжится. Сам же понимаешь. Зачем держат рашен рынок – у меня нет понимания.
    Может кто-то видит какие то драйверы роста по рынку с текущих?

  25. Rob, 20.12.2018 в 10:30.

    Мне всё понятно. Наш рынок держится дивидендной доходностью, которая ожидается в 2019 году. Помимо этого ММВБ держится девальвацией. Которая так тихо незаметно, а 2% за последнюю неделю была, например.

    Нас некому массово лить. Этих игроков здесь давно уже нет. Они массово слились еще 5 лет назад. Здесь остались только краткосрочные супер-спекулятивные небольшие деньги.

  26. Rob, 20.12.2018 в 10:32.

    Спичи Вовы, Димы, Славы и кого бы то ни было еще уже давно на фондовом рынке никого не интересуют. Заранее известно, что они будут говорить. Эта шарманка крутится уже второе десятилетие. Что еще печальнее, заранее известно, что это сотрясание воздуха в итоге ни к чему не приведет. Куда курс держим, туда и дальше будем отползать.

  27. Apophys, 20.12.2018 в 10:45.

    Rob, 20.12.2018 в 10:30.

    Мне всё понятно. Наш рынок держится дивидендной доходностью, которая ожидается в 2019 году. Помимо этого ММВБ держится девальвацией. Которая так тихо незаметно, а 2% за последнюю неделю была, например.

    Нас некому массово лить. Этих игроков здесь давно уже нет. Они массово слились еще 5 лет назад. Здесь остались только краткосрочные супер-спекулятивные небольшие деньги.

    ОК. Лить некому говоришь? А что мешает этим игрокам слить свои позы в рынок и перезайти ниже, срубить бабки не только на дивах, но и на более низком входе + росте под дивы? Зачем держать то? К тому же дивы такие явно не будут пролонгированы ибо нефтяной дождь закончился, нефть в руплях шибко далеко обвалилась от максимума 5700 за бочку. Учитывая узость рынка, кому сливать после дивов то будут? Ну возьмут 5,6,10%, так гэп после отсечек будут затем долгое время закрывать, а могут и не закрыть кое где.
    Дивы в 2019 не объяснение происходящему текущему удержанию рынка.

  28. Apophys, 20.12.2018 в 10:49.

    Все игры в тихую гавань всегда заканчивались одним – обвалом рашенрынка. Дивы роли не играли и играть не будут. ?бо на движении берется 3-4 конца по голубятне, на кой жалкие 5-10% нужны ?

  29. Apophys, 20.12.2018 в 10:51.

    тем более дивы то в руплях..Учитывая какое начало года нас ждет + нефть, текущий рупь и рупь завтра совсем не консервативны, мягко говоря.

  30. Rob, 20.12.2018 в 10:51.

    На мой взгляд, немного смысла сейчас продавать бумаги с ожидаемой дивидендной доходностью по 8-10%. Все ждут, что под отсечку будет все равно какой-то рост, и если не ждать дивидендов, то можно будет выйти в кэш. Текущие уровни (особенно в долларах) сами по себе привлекательны. Проседать ниже – а какой повод? У нас никакого краха нет. У нас медленное и неотвратимое угасание всех экономических функций.

    Кто мешает слить позы в рынок? Так они их, вероятно, и слили. Начиная с сентября только 3 пика по ММВБ видны, и третий откат сейчас наблюдаем. Посмотрим, он опять к 2300 или нет. Вот если 2300 пробьем, будет паника и ускорение.

    Нефть по 5700 была несколько дней. Это мало на что повлияло. Смотри среднегодовые значения. А они вполне хорошие. Явно выше чем среднегодовые в 2017.

    Кому сливать будут? Да друг другу и сливают. Кто-то же покупал и вытащил 3 пика за 4 месяца? Значит, найдутся и еще раз такие.

  31. Rob, 20.12.2018 в 10:52.

    Apophys, 20.12.2018 в 10:49.
    Все игры в тихую гавань всегда заканчивались одним – обвалом рашенрынка.
    —–
    Тихая гавань – да. Но мы не тихая гавань. Мы заоблачно рискованный frontier market с очень вкусными valuations-ами. Любители острых ощущений по чуть-чуть здесь и играются. Вот и имеем 22 ярда в рублях среднедневного оборота.

  32. Rob, 20.12.2018 в 10:54.

    3-4 конца у нас? Ну я не знаю. Мы же не AAPL. У нас среднегодовой диапазон в блючипсах сейчас 60%. Это между крайними максимумами и минимумами года. Но на краях ты же не проведешь трейд. Так что рабочий диапазон порядка 40% на росте и порядка 30% в шорте. Но это средний. Тот же Газпром таких диапазонов не видел уже 100 лет.

  33. Apophys, 20.12.2018 в 11:01.

    3-4 конца и более элементарно бралось.
    Бери последние – 2008(9)-2011, 2014(15) – 2017(18).
    Собственно вот и имеем цикл по 3 года. Рост, раздача и обвал. Может сейчас все ускорится, кто знает?…
    Ранее 2004 рынок можно не смотреть, ибо зародыш был.

  34. Apophys, 20.12.2018 в 11:05.

    Поплыли на 105ке экспирацию делать, дайте денег то нормально нарубить..

  35. Rob, 20.12.2018 в 11:07.

    Если ты ориентируешься на 3-4-летний срок владения бумагой и рост в 200-300% по ней, то конечно, это время еще не пришло. Может, и не придет никогда. Драйвер может быть только один – уменьшение рисковой составляющей. А это может произойти только вследствие изменения геополитического курса и всего позиционирования нашей страны в мире. Веришь в это? Покупай вдолгую! :))))

  36. Apophys, 20.12.2018 в 11:09.

    Я верю что тихая говень закончится новым обвалом в 2019 и базар наш снова схлопнется, РТС вижу в районе 700 пунктов. Мамба не интересна.

  37. Rob, 20.12.2018 в 11:13.

    Вот что подумалось еще. Покупают, может быть, те, кто видит, что ММВБ уже много месяцев не ходил ниже ЕМА-200. Заходы к ней были много раз, но каждый раз оттуда довольно быстро начиналась волна роста. Вот мы сейчас как раз в полупроценте от ЕМА-200.

  38. Apophys, 20.12.2018 в 11:49.

    Жалкий месяц выдался.. протоптались в боковике.Настрой был на хорошую движку вниз в след за нефтью и янками. В итоге нефть летит далее и 50 вопрос дней, сипа тоже явно на кору после 9 лет нонстоп пошла. А у нас… нирвана. Тьфу

  39. Apophys, 20.12.2018 в 13:19.

    Rob, в этой статье думается есть ответ, почему рупь не реагирует, пока не реагирует на обвал в нефти..
    https://www.rbc.ru/finances/20/12/2018/5c1b087c9a7947cc95e4fc23

  40. dian, 20.12.2018 в 13:55.

    Я БЫ РАЗДЕЕЛ?Л
    держат лишь часть, а некоторое льют
    сбер, рося сильнее к примеру гп, а гидра втб меча шлак
    другой вопрос что нефть прошла лишь половину пути и продержать вот так весь падеж…ну я не знаю.
    с другой стороны каждый падеж когда кончается а это значит что потом не упавший или мало упавший рынок будет лидером


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.