Утренний обзор финансовых рынков.

Америка:

• Начавшийся, было, с оптимизмом торговый день, закончился коррекцией после выхода статистики.
• Индекс недвижимости S&P/Case-Shiller Home Price index упал до рекордных 19% в январе, после падения на 18.6% в декабре.
• Индекс доверия потребителей (consumer confidence) вырос до 26 с 25.3 месяцем ранее, против ожидания роста до 28 пунктов.
• Индекс деловой активности (Chicago PMI) снизился до 31.4 в марте, против 34.2 в феврале, при ожиданиях 34.3 пункта.

DJIA: +1,14%
S&P500: +1,31%
NASDAQ: +1,78%

Pre-Market: -1,5%

Европа:
• (Euronews) Европейские фондовые рынки практически отыграли потери понедельника: последние торги марта закрылись ростом ведущих биржевых индикаторов на 3-4%. Лидерами повышения оказались акции банков под влиянием сообщений таких крупных игроков, как Barclays о том, что с начала года прибыль растет. Кроме того, неплохие результаты британской розничной сети Marks&Spenser спровоцировали рост во всем секторе.
• Рост безработицы в Германии обгоняет прогнозы: в марте с учетом сезонного фактора работу потеряли 69 тысяч немцев. Это самый сильный скачок этого показателя с начала нынешнего кризиса. По более популярной среди немецких экономистов методике, не учитывающей сезонность, число безработных увеличилось на 34 тысячи. Уровень безработицы поднялся до 8,6%.
• Международные институты наперебой дают все более катастрофические сценарии развития экономики. По оценке Всемирного банка, глобальный ВВП сократится в этом году на 1,7%, а экономики развитых стран – на 2,1%. Организация по экономическому сотрудничеству и развитию, объединяющая 30 лидеров мировой экономики, ждет спада на 4,3%. По ее прогнозу, на 4% упадет объем ВВП еврозоны и США, а экономика Японии потеряет аж 6,6%. Рост, близкий к нулю, ожидается в Европе и США не раньше будущего года.

DAX: +2,39%
FTSE: +4,34%

Развивающиеся рынки:
• Странные показатели. Индексы развивающихся рынков существенно скорректировались, при этом котировки ETF фондов показывают позитивные результаты.

BRIC: -5,70%
MSCI EM: -5,05%
MSCI EM Eastern Europe: -6,80%
MSCI EM Latin America: -5,17%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +2,18%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +3,01%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,07%

Азиатские рынки:
• Разнонаправленная динамика. Рынки Китая и Японии растут. Гонконг и Индия снижаются.
• Ориентира из Азии сегодня нет.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +2,57%
SSE Composite Index (China): +1,79% ( SSE100: +2,50%)
BSE SENSEX (India): -0,61%

АДР:
АДР адекватны локальному рынку.

Нефть:
• (Рейтер) – Нефть на сегодняшних торгах в Азии подешевела до $48 за баррель на фоне данных о слабом состоянии экономики и известий о том, что запасы “черного золота” в США превысили прогнозы экспертов.
• Согласно опубликованному вчера отчету запасы нефти выросли на 3,3 миллиона баррелей до 357,8 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 27 марта. Аналогичные данные ожидаются в докладе Управления энергетической информации. По мнению экспертов, прирост запасов согласно данным управления составит 2,5 миллиона баррелей. Сейчас запасы нефти в США находятся на самом высоком с 1993 года уровне.
• Негативное влияние оказала так же информация, поступившая из Японии. Доверие бизнеса в этой стране, которая является третьим в мире потребителем нефти, падает рекордными темпами, что может привести к дальнейшему падению спроса на “черное золото”..

NYMEX Crude Oil: 49,90 $/BBL (+3,00%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -2,3%.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Рубль был стабилен к бивалютной корзине во вторник, несмотря на небольшое снижение цен на нефть, налоговые выплаты и падение доллара за рубежом. Даже приток новой рублевой ликвидности в начале следующего месяца вряд ли окажет давление на национальную валюту РФ, говорят дилеры.
• Изменение курса рубля в ходе неактивных торгов ММВБ во вторник, в основном, зависело от динамики пары евро/доллар на глобальном рынке, где благодаря подъему акций и спаду неприятия риска единая европейская валюта демонстрирует укрепление к доллару примерно на процент.

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков несущественно выше.
• При этом ставки МБК овернайт так же растут, демонстрируя ухудшение ситуации с ликвидностью.

MosPrime Rate 11,80% (+1,0 пт. )

Новости:
• Начинается саммит G20, все внимание приковано к нему.

Экономический календарь:
• 11:50 Франция Purchasing managers index (manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере (март)
• 11:55 Германия Purchasing managers index (manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере (март)
• 12:00 Еврозона Purchasing managers index (manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере (март)
• 12:30 Великобритания Purchasing managers index (manufacturing) CIPS – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере по данным CIPS (март)
• 13:00 Еврозона Unemployment rate – Уровень безработицы (февр.)
• 18:00 США ISM manufacturing index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в производственной сфере Института управления поставками
• 18:00 США Construction spending – Расходы на строительство (февр.)
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели

Рынок:
• Прошедший март, по статистике, оказался лучшим мартом для российского рынка за последние 6 лет.

Технически:
• Индекс ММВБ находится в краткосрочной коррекционной фазе, но в рамках среднесрочного восходящего тренда.
• Уровни поддержки 750-700, 650 пунктов.

Ожидание:
• Сигналы к открытию торгов смешанные.
• Вероятно, ориентиром станут фьючерсы на индекс S&P и нефть, которые существенно снижаются на текущий момент.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: от продаж.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.