Рынки усилили волатильность в условиях роста неопределенности

Ожидания

• Возобновление продаж в технологическом секторе в четверг привело к ослаблению уверенности на американском рынке акций
• Европейские рынки акций завершили торги в четверг понижением, дисконтировав в ценах растущие ожидания ужесточения монетарной политики
• Официальный индекс деловой активности в производственном секторе Китая в июне вырос с 51,2 п. до 51,7 п. по сравнению с прогнозом в 51,0 п.
• Минторг США: Рост ВВП за 1-й квартал пересмотрен до 1,4% годовых с 1,2%
• Цены на нефть продлили отскок от минимумов за семь месяцев шестой день подряд на фоне отсутствия негатива в отчете Минэнерго США по запасам
• Рост цен на нефть не возвращает уверенность российской валюте в пятницу доллар остается в коридоре 59,0-59,5 руб.
• Согласно проекту бюджета Минфина га 2018-2020 годы, курс доллара составит 69,8 руб. В 2018 году, а к 2020-му повысится до 72,7 руб. на фоне прогнозируемых цен на нефть в пределах 40,8-42,4 долл.

Америка:

• Возобновление продаж в технологическом секторе в четверг привело к ослаблению уверенности на американском рынке акций
• Технологический индекс Nasdaq Composite понизился на 1,8% за счёт лидеров Apple, Facebook, Microsoft и Alphabet, подешевевших на 1,4-2,5%
• Индекс страха VIX подскочил на 15,3% до максимума за пять недель
• Рост доходностей облигаций и раскрытие планов по росту объёмов выкупов акций и дивидендных выплат после стресс-тестов ФРС способствовали активным покупкам акций банков
• Акции Bank of America, JP Morgan & Chase, Wells Fargo и Citigroup подорожали на 1,5-2,8%
• Также в зеленой зоне закрыли день акции нефтяных компаний (в среднем +0,1%) благодаря сохранению позитивной динамики рынка энергоносителей
• Количество первичных заявок на получение пособий по безработице составило 244 тыс. при прогнозе в 241 тыс.
• Окончательная оценка ВВП США за I кв показала, что рост экономики составил 1,4%, а не 1,2%, как считалось ранее

DOW: -0,78%
S&P500: -0,86%
NASDAQ: -1,45%

Pre-Market: -0,06%

Европа:

• Европейские рынки акций завершили торги в четверг понижением, дисконтировав в ценах растущие ожидания ужесточения монетарной политики
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 понизился на 1,34%
• Акции банков и ресурсных компаний шли против рынка
• Акции Rio Tinto укрепили позиции на 2,4% после информации о согласии акционеров с продажей угольных активов китайской Yancoal за $2,7 млрд.
• Курс акций HSBC достиг четырехлетнего максимума, подскочив более чем на 4,3%, после повышения Morgan Stanley по ним рекомендаций до «выше рынка»
• Гармонизированный индекс потребительских цен Германии по итогам мая вырос на 1,5% при прогнозе роста в 1,3%

DAX: -1,83%
FTSE 100: -0,51%

Азия:

• Азиатские рынки акций уходят на выходные в мрачном расположении духа несмотря на сильные данные по экономике КНР
• Визит главы КНР Си Цзиньпиня в Гонконг не оказаывает поддержку рынкам акций Гонконга и континентального Китая
• Официальный индекс деловой активности в производственном секторе Китая в июне вырос с 51,2 п. до 51,7 п. по сравнению с прогнозом в 51,0 п.
• Официальный индекс деловой активности в сферу услуг Китая в июне вырос с 54,5 п. до 54,9 п.
• Стержневой показатель роста потребительских цен в Японии составил 0,4% м/м в рамках рыночных ожиданий, объем промпроизводства сократился на 3,3%, почти совпав с прогнозом в -3,2%
• Лидером продаж выступает технологический сектор: акции Samsung Electronics дешевеют на 1,42%, SK Hynix – на 1,75%, Nintendo – на 3,15%, Yahoo Japan – на 1,61%

Nikkei-225 (Japan): -1,06%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,82%
SSE Composite Index (China): +0,27%
BSE SENSEX (India): +0,05%

Развивающиеся рынки:

• Фондовые индексы стран с развивающейся экономикой в четверг замедлили подъем на фоне неуверенного старта торгов в США

BRIC: +0,14%
MSCI EM: +0,38%
MSCI Eastern Europe: +0,15%
MSCI EM Latin America: +0,12%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -1,27%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,72%

АДР (на торгах в США):

• Рынок АДР на российские компании в четверг перешел в негативную область, отреагировав на ухудшение аппетитов к риску
• АДР на акции российских компаний подешевели в среднем на 0,5-1,0%

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,48%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,37%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,00%
NILSY – NORILSK ADR: -0,90%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• ” Ралли” нефтяных цен в четверг продолжилось шестой день подряд благодаря отсутствию негативных сюрпризов в данных по запасам от Минэнерго США
• Котировки Brent достигали максимума за две недели, подходя к $48/барр. и в пятницу утром копят силы для нового штурма этой отметки
• По данным Минэнерго США, добыча нефти в США опустилась на 100 тыс. барр./сутки до 9,25 млн барр./сутки
• Royal Dutch Shell продлила форс-мажор по поставкам нефти из Нигерии после прорыва нефтепроводов в результате активности боевиков
• На рынке промышленных металлов позитивная динамика получила развитие, однако к концу дня котировки вернулись к исходным позициям
• Цены на золото продолжают бесплодные попытки закрепления выше $1250/унцию, несмотря на ослабление доллара и аппетитов к риску

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $47,74/барр (+0,91%)

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллара в четверг оказался под тройным давлением имевших место накануне выступлений глав ЦБ еврозоны, Канады и Великобритании
• Индекс доллара по итогам четверга потерял 0,46%, опустившись до минимума за девять месяцев
• Попытка неназванных источников в ЕЦБ через информагентства раз убедить рынок в “ястребиной” риторики главы ЕЦБ Марио Драги не увенчалась успехом – евро добрался до максимума за 14 месяцев против доллара вблизи 1,145
• Канадский доллар продолжил укрепляться против “американца”, нырнув ниже уровня в 1,30, британский фунт достиг такого же уровня против доллара, но снизу-вверх
• Окончательная оценка ВВП США за I кв показала, что рост экономики составил 1,4%, а не 1,2%, как считалось ранее
• Рост цен на нефть не возвращает уверенность российской валюте, в четверг доллар остался в коридоре 59,0-59,5 руб.

Ликвидность:

• Ситуация с ликвидностью остается более чем комфортной в условиях налогового периода. Краткосрочные ставки МБК повысились после уплаты акцизов и НДПИ

MosPrime Rate (overnight): 9,28%

Экономический календарь (время мск.):

11:30 – ВВП Великобритании, окончательная оценка
12:00 – Индекс потребительских цен в еврозоне, предварительная оценка
15:30 – Личные расходы потребителей в США
15:30 – Личные доходы потребителей в США
17:00 – Индекс потребительского доверия от Мичиганского университета в США

Новости:

Внешний фон оценивается как нейтральный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Американский рынок акций продолжает сопротивляться ухудшению макроэкономического фона, идет перебалансировка средств из акций технологических компаний в акции банков
• Цены на нефть марки Brent после падения на протяжении пяти недель на 20% растут на ликвидации «коротких» позиций, данные от Минэнерго США могут внести коррективы
• На текущей неделе пристальное внимание участников рынка будет уделено ходом принятия законопроекта об отмене Obamacare, а также динамике цен на нефть
• Восстановление цен на нефть позволило рублю отчасти компенсировать потери предыдущих недель, однако его позиции выглядит по-прежнему уязвимыми

Технически (тренды):

• Краткосрочно: В четверг подъем российского рынка акций был приостановлен после достижения индексом ММВБ рубежа в 1900 пунктов. Последовавшая вслед за этим коррекция уменьшила свой потенциал после возврата к 1880 пунктам. Следующая поддержка располагается на 1850 пунктах
• Среднесрочно: Индекс ММВБ достиг рубежа в 1800 пунктов и отскочил на высоких объемах, динамика последних дней создает предпосылки для возврата к 2000 пунктам, отмена сценария может произойти в случае закрепления ниже 1850 пунктов
• Долгосрочно: Отсутствие подтверждения области 1900-1950 по индексу ММВБ в качестве зоны поддержки создает предпосылки для продолжения коррекции вплоть до 1750 пунктов

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.