Недельное ралли завершается.

Ожидания

• Рост нефтяных котировок на 12% за неделю, стал поводом для спекулятивного роста и на российском рынке акций. Дальнейший рост российского рынка акций видится маловероятным, по крайней мере, на следующую неделю.
• Индексы РТС вплотную приблизился к уровню сопротивления по МА200 в районе 880 пунктов. А индекс ММВБ в районе исторического уровня сопротивления 1700 пунктов. Так же как и нефть, по сорту Лайт достигла сопротивления по МА200.
• Учитывая существенную краткосрочную перекупленность на графиках индексов РТС м ММВБ, ожидается закрытие длинных позиций и откат вниз во второй половине торгов.

Рекомендации

• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Позиционно: Без рекомендаций.
• С Инвестиционными целями: покупать “дальние” ОФЗ и облигации экспортеров.

Америка:

• Как уже сообщалось в вечернем обзоре, участники рынка позитивно интерпретировали стенограмму последнего заседания ФРС, где повышение ставок было увязано с мировым экономическим ростом, а не только с локальными результатами экономики США. Кроме того, вышла лучшая за последние 42 года статистика по занятости.
• На Wall Street был рост по всему фронту. Лучше рынка был индекс энергетических бумаг (+1,9%).
• Alcoa вчера открыла сезон отчетов. На постмаркете ее акции обвалились на 4%, после того как инвесторы были разочарованы падением квартальной выручки алюминиевого гиганта а 10.7%.

DOW: +0,82%
S&P500: +0,88%
NASDAQ: +0,41%

Pre-Market: +0,25%

Европа:

• Ралли в акциях европейских автопроизводителей. Индекс акций сектора показал наилучший прирост за неделю с 2011 года. И это связано не столько с хорошими результатами, сколько техническим отскоком накануне, после обвала сектора на деле Фольксваген. Кроме того, помогли акции Fiat Chrysler (+3.9%), который сообщил о росте спроса на его автомобили марки Ferrari.
• Акции немецкого Deutsche Bank потеряли 1.8%, после раскрытия им рекордных убытка до выплаты налогов в размере 6 млрд евро. Инвесторы не получат дивидендов.
• Банк Англии вчерашним решением оставил учетную ставку неизменной на уровне 0,5%.
• Италия стала мировым лидером по объему производства вина, обогнав по этому показателю Францию.

DAX: +0,23%
FTSE 100: +0,61%

Азия:

• Торги в Азии сейчас проходят с оптимизмом. Биржевые индексы развивающихся стран Юго-Восточной Азии традиционно чувствительны к изменениям цен на промышленное сырье и энергоносители.
• Аналитики заметили, что инвесторы начали перекладываться из акций розничного сегмента в акции компаний из цикличных секторов.

Nikkei-225 (Japan): +1,41%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,66%
SSE Composite Index (China): +0,92%
BSE SENSEX (India): +0,92%

Развивающиеся рынки:

• Российский рынок акций вчера заметно выделялся в лучшую сторону по сравнению развивающимися рынками в целом, где было умеренное снижение. Обусловлено это ростом цен на нефть и укреплением рубля.
• Проблемы развивающихся стран могут оказаться третьей волной мирового кризиса. (Ведомости)
• Центробанки продают казначейские облигации США рекордными темпами. Это еще одно свидетельство ухудшения экономической ситуации в развивающихся странах. (Ведомости)

BRIC: -0,95%
MSCI EM: -0,28%
MSCI EM Eastern Europe: +0,79%
MSCI EM Latin America: -0,23%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +1,07%
Templeton Russia and East European Fund (TRF): +1,58%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3,60%

АДР (на торгах в США):

• Лучше рынка АДР Газпрома и Лукойла.
•
MTL – Mechel ADR: +2,63%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +2,89%
LUKOY – LUKOIL ADR: +3,09%
OGZPY – GAZPROM ADR: +3,60%
NILSY – NORILSK ADR: +0,65%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Reuters сообщает, что Российская нефть пользуется повышенным спросом у покупателей из Азии. См. http://www.reuters.com/article/2015/10/09/us-asia-oil-russia-idUSKCN0S22YB20151009
• Нефтяные котировки выросли на 11% за текущую неделю. Вчера “масла в огонь” подлил прогноз от авторитетной PIRA Energy Group, которая видит цену $70 за баррель к концу 2016 года и $75 в 2017 году.
• Военное вмешательство России в Сирии так же заставляет нефтетрейдеров задирать цены, что бы учесть премию за геополитический риск.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 53,87 $/bbl (+1,55%)

FOREX и валютный рынок:

• Курс рубля к доллару приближается к уровню поддержки/сопротивления по МА200, которая находится на уровне 60,0 – 59,5 руб. Дальнейшее укрепление маловероятно.
• Юань занял четвертое место среди самых популярных валют. (Ведомости)

Ликвидность:

• Ликвидность избыточная. Рублевые ставки овернайт на МБК упали на 1% за неделю.

MosPrime Rate (over night): 10,65%

Экономический календарь (время мск.):

Конференция МВФ и Всемирного банка

09:45 Объём промышленного производства во Франции
11:00 Объём промышленного производства в Италии
11:30 Торговый баланс Великобритании
11:30 Объем производства в строительном секторе Великобритании
15:30 Уровень безработицы в Канаде
17:00 Оптовые запасы в США
17:30 Отчёт Банка Канады
20:30 Выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

• Российские металлурги получили ущерб от антидемпинговых пошлин на $1,1 млрд. (Ведомости)
• Правительство повысило дефицит бюджета 2016 г. до 3% от ВВП из-за расходов на оборону. (Ведомости)
• МВФ прогнозирует рекордную «долларовую рецессию». Укрепление доллара бьет как по развивающимся странам, страдающим и от внутренних проблем, так и по транснациональным корпорациям. (Ведомости)
• Московская биржа подключилась к борьбе со скандальными ипотечными сертификатами. Ужесточены правила листинга этих бумаг в высшем котировальном списке. (Ведомости)
• Частные пенсионные фонды могут получить деньги бывших молчунов. Эти 400 млрд рублей уйдут от госуправляющего ВЭБа, несмотря на пенсионную «заморозку». (Ведомости)

Настроения на рынке:

• Преобладают краткосрочные спекулятивные настроения, больше чем инвестиционные.
• Растущая нефть стала причиной улучшения настроений спекулянтов.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс ММВБ вырос до уровня сопротивления по МА200, а индекс РТС до МА50.
• Среднесрочно: Консолидация, на фоне высокой волатильности.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.