“Американские горки”

Ожидания

• Можно наблюдать, как американцы начали вторую волну экономического давления на Россию. Убедившись, что падение цен на нефтяном рынке, а так же эмбарго на высокотехнологическое нефтегазовое оборудование нанесли существенный ущерб российской экономке, они пытаются влиять на другую существенную часть валютной выручки – экспорт вооружений. На это прямо указывает новый пакет санкций, опубликованный вчера. Такое развитие событий, является поводом тщательно оценить горизонты девальвации рубля.
• Высокая текущая волатильность на сырьевых и товарных рынках делает невозможными краткосрочные прогнозы.
• Краткосрочная динамика российского рынка акций не очевидна.

Рекомендации

• Дейтрейдерам: На понижение по фьючерсу на курс рубля к доллару (Siu5, SiZ5).
• Позиционно: Покупать акции Лукойла, Сургутнефтегаза, Газпрома, Сбербанка.
• С Инвестиционными целями: покупать “дальние” ОФЗ и облигации экспортеров.

Америка:

• На Wall Street вновь паника. Вновь вышедшие вчера слабые индексы по активности в промышленном секторе Китая, а позже и самом США, стали причиной распродаж.
• Масла в огонь подлила директор МВФ Кристин Лагард, которая высказалась, что приходится пересмотреть прогнозы по мировому росту экономики, на более скромные, по равнению с теми на которое рассчитывали еще несколько месяцев назад.
• В Канаде рецессия. Спад ВВП во втором квартале на 0,5%, дополнил снижение ВВП на 0,8% в первом.
• Упавшие цены на нефть стали причиной игры на понижение в акциях энергетических компаний, таких как Exxon (-4,2%).
• Не устояли и акции лидеров других секторов: Citigroup (-4,75%), Netflix (-8,03%), Apple (-4,47%).

DOW: -2,96%
S&P500: -2,84%
NASDAQ: -2,94%

Pre-Market: +0,90%

Европа:

• Безработица в зоне Евро снизилась до трехлетнего минимума в 10,9%. Лучше всего этот показатель в Германии: 4,7%, наихудший в Греции 25,0% и Испании 22,2%.
• Неутешительные показатели получены по инфляции, которая по 19-ти странам валютного блока составила +0,2%, не оправдав политики стимулирования, проводимой ЕЦБ.
• Европе сейчас центральная тема – нелегальные мигранты из Сирии и северной Африки, наплыв которых парализует работу общественного транспорта и размеренный быт коренных европейцев.

DAX: +0,44%
FTSE 100: +0,48%

Азия:

• Падение на биржах Восточной Азии в среду, практически, прекратилось.
• Крупнейшие китайские брокерские компании откликнулись на просьбу регулятора, и начали приобретать акции на собственные средства, вложив только сегодня в рынок 4,7 млрд. долларов. (Reuters)
• ВВП Австралии оказался разочаровывающим, и составил во 2 кв. +0,2%, против +0,9 в 1 кв., и прогноза +0,4%.

Nikkei-225 (Japan): -0,39%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,53%
SSE Composite Index (China): -0,20%
BSE SENSEX (India): +0,25%

Развивающиеся рынки:

• Впечатляет падение котировок ETF фонда Market Vectors Russia, которое составило вчера более 7%, это требует принять во внимание дальнейшие возможные распродажи российских акций.

BRIC: -2,56%
MSCI EM: -2,15%
MSCI EM Eastern Europe: -1,74%
MSCI EM Latin America: -2,70%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -3,87%
Templeton Russia and East European Fund (TRF): -3,21%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -7,13%

АДР (на торгах в США):

• Радует однородная позитивная динамика по российским АДР.
•
MTL – Mechel ADR: 0,00%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -5,37%
LUKOY – LUKOIL ADR: -5,91%
OGZPY – GAZPROM ADR: -5,97%
NILSY – NORILSK ADR: -5,92%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Слабые данные производственному сектору США и КИТАЯ заставили спекулянтов отыграть назад 8% по нефтяным фьючерсам. Однако, после роста более чем на 25% за предыдущие три дня, откат не выглядит сверхъестественным.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 48,86 $/bbl (-1,14%)

FOREX и валютный рынок:

• Рубль ходит в противофазе к нефти. Практически ничего другое на его курс сейчас не действует.
• Йена вновь становится защитной валютой.

Ликвидность:

• Ставки на межбанковском рынке снизились на 0,2 пп. Проблем с ликвидностью нет.

MosPrime Rate (over night): 11,15%

Экономический календарь (время мск.):

11:30 Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании
12:00 Индекс цен производителей еврозоны
14:00 Индекс запросов на ипотечное кредитование в США
15:15 Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP
15:30 Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США
15:30 Расходы на рабочую силу в США
17:00 Объём промышленных заказов в США
17:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США
21:00 Бежевая книга

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

• В центре внимания слияние Аэрофлота и Трансаэро. Для Аэрофлота, это, в первую очередь, дополнительные издержки которые ему придется взять на баланс по обслуживанию высокого долга Трансаэро, в сумме порядка 100 млрд. руб. Новость негативная для Аэрофлота в среднесрочной перспективе.

Настроения на рынке:

• Нейтральные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы ММВБ РТС в зоне сопротивления. Формируют начало волны снижения.
• Среднесрочно: Консолидация, на фоне высокой волатильности.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.