В преддверии решения ФРС вероятна нисходящая динамика на мировых фондовых рынках.

Ожидания:

• Российский рынок акций демонстрирует системное снижение ликвидности. Внутридневные обороты за три последних года упали практические вдвое. Это накладывает отпечаток на динамику котировок – увеличивает волатильность.
• После открытия российского рынка гэпом верх в понедельник обусловленным сохранением инвестиционного рейтинга России неизменным со стороны агентства S&P, вероятно, мы будем наблюдать нисходящую динамику, как внутри дня, так и далее до среды.
• В среду вечером ожидается оглашение итогов двухдневного заседания комитета ФРС по Открытым рынкам. Высокий риск увидеть решение о повышении учетной ставки, что может спровоцировать коррекцию на мировых биржах.

Америка:

• Американский рынок за прошлую неделю продемонстрировал сильнейший рост за два года, составивший более 5,5% по индексу S&P 500. В пятницу в авангарде были акции Microsoft (+2,47%) и Procter & Gamble (+2,32%), продемонстрировавшие сильные финансовые результаты. Аутсайдером акции Amazon (-8,34%) на фоне разочаровывающих данных о продажах в 3-м квартале. В целом, корпорации отчитываются лучше ожиданий.
• Дополнительную поддержку оказал рынку отчет о продажах жилья на первичном рынке, объемы которого выросли до шестилетнего максимума.

DOW: +0,67%
S&P500: +0,71%
NASDAQ: +0,69%

Pre-Market: +0,3%

Европа:

• (Euronews) 25 банков Евросоюза не смогли пройти проверку на устойчивость. Об этом объявили в воскресенье Европейский центробанк и Европейское банковское управление по результатам масштабных стресс-тестов, констатировав при этом, что в целом банковская система региона способна выдержать возможное повторение глобального финансового кризиса. http://ru.euronews.com/2014/10/26/25-major-european-banks-fail-ecb-s-first-stress-test/
• По оценкам национальной службы статистики Великобритании, в третьем квартале ВВП прибавил 0,7% после повышения на 0,9% во втором. По сравнению с тем же периодом прошлого года темпы роста экономики снизилсь с 3,2% до 3%..

DAX: -0,66%
FTSE 100: -0,47%

Азия:

• В понедельник торги в Азии проходят при смешанной динамике по странам.
• Индекс NIkkei рынка вытянули вверх акции скандально известной по катастрофе АЭС в Фокусиме энергокомпании Tokyo Electric Power (Tepco). Акции TEPCO выросли на высоких оборотах на 17% сегодня, после отчета о росте квартальной прибыли до 125 млрд йен, против 43.2 млрд йен годом ранее.
• В Китае и Гонконге торги идут со снижением, на фоне новых данных о замедлении роста и неутихающих народных протестов.

Nikkei-225 (Japan): +0,63%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,82%
SSE Composite Index (China): -0,51%
BSE SENSEX (India): +0,01%

Развивающиеся рынки:

• Отмечу сильный рост по ETF Market Vectors Russia, что может стать сигналом о притоке спекулятивного капитала на российский рынок.

BRIC: +0,99%
MSCI EM: +0,27%
MSCI EM Eastern Europe: +0,20%
MSCI EM Latin America: +2,33%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,71%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,30%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,19%

АДР (на торгах в США):

• Рост по АДР Газпрома создает предпосылки для оптимизма на российском рынке в начале этой недели.
•
MTL – Mechel ADR: -6,94%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,52%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,98%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,59%
NILSY – NORILSK ADR: +0,59%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Goldman Sachs понизил прогноз цен на основные мировые сорта в первом квартале 2015 года на $15. Банк ожидает, что цена на WTI упадет до $70 за баррель, а на Brent достигнет $80 во втором квартале 2015 года. Это самый пессимистичный прогноз из всех американских финансовых институтов, высказавших в последнее время опасения по поводу мировых темпов роста и избыточных поставок.
• Прогноз Goldman идет вразрез с оценками Standard Chartered Bank, аналитики которого на прошлой неделе подсчитали, что баррель Brent в 2015 году будет стоить $105.

NYMEX Light Crude Oil: -1,32%

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,22,%

FOREX и валютный рынок:

• (Reuters) – В текущем году по 23 октября включительно ЦБР повысил плавающий коридор на 4,60 рубля за счет интервенционных продаж валюты и без учета расширения коридора до 9 с 7 рублей до 35,40-44,40 с 19 августа. С начала октября коридор был повышен на 1,90 рубля. В пятницу утром ЦБ мог провести еще 2 сдвига, повысив коридор на 10 копеек до 37,80-46,80, судя по динамике котировок и биржевых торгов. В первые 20 минут торгов объем сделок в паре доллар/рубль расчетами “завтра” превысил $1,2 миллиард, а котировки бивалютной корзины некоторое время находились вблизи 46,80, отметившись на абсолютном максимуме 45,81.

Ликвидность:

• Ставки на МБК стабильны уже неделю.

MosPrime Rate (over night): 8.85%

Экономический календарь (время мск.):

12:00 Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo
12:00 Денежная масса М3 в еврозоне
14:00 Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI
16:45 Индекс деловой активности в сфере услуг США
17:00 Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

• (Рейтер) – Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s оставило суверенный рейтинг России в пятницу на одну ступень выше мусорного, предупредив о возможном понижении в будущем, если санкции против Москвы за ее роль в украинском кризисе будут расширены.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: МТС.
Слабые: Банки, традиционно болезненно реагирующие на понижение рейтинга.

Настроения на рынке:

• Низкая активность. Пессимистичные настроения.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Консолидация.
• Среднесрочно: Индексы ММВБ и РТС торгуются н в зонах поддержки в районе 1400 и 1100 пунктов соответственно.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Стратегии от покупок в «голубых фишках», с горизонтом до конца ноября.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Покупать акции компаний металлургического сектора: Северсталь, НЛМК, ММК, Распадская; генерации: ОГК2, ИнтерРао, РусГидро; гетевые: ФСК, Россети; газовый сектор: Газпром; финансовый сектор: Сбербанк, ВТБ; Связь: МТС, Мегафон.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.