Ожидания:

• Снижение в субботу российского суверенного рейтинга агентством на букву «М», и заодно снижение рейтингов ряда российских банков, безусловно, станет дополнительным фактором к оттоку капитала из России со стороны западных инвестиционных фондов. Ряд из них будет просто обязан закрыть позиции в русских бумагах на основе инвестиционных деклараций. Впрочем, российская экономическая статистика (см. ниже по тексту) действительно не внушает оптимизма.
• Локальные истории, как то сегодняшний рост на 4% в Японии, к нам не имеют никакого отношения, а рост на биржах в США и ЕС в пятницу уже отыгран рынком.
• Котировки нефти, хоть и отскочили от минимумов, но еще далеки от полноценного восстановления. А газовый конфликт с Украиной далек от урегулирования.
• Последние новости ещё не осмыслены участниками рынка. Рекомендация инверторам и спекулянтам на понедельник: вне рынка.

Америка:

• Прошедшая неделя была очень волатильной. Биржевые спекулянты теряют ориентиры, после того как по Еврозоне вышли неожиданно слабые данные по инфляции, а ФРС в Октябре заканчивает программу количественного стимулирования.
• UBS выпустил отчет, что по американским компаниям следует ждать падения до 30% корпоративных прибылей в 2015 году, по европейским до 45%.
• Подъему же индексов в пятницу способствовала статистика о сильных продажах жилых домов, и росте индекса потребительского доверия.

DOW: +1,63%
S&P500: +1,29%
NASDAQ: +0,97%

Pre-Market: +0,20%

Европа:

• Отток капитала из фондов инвестирующих в акции европейских компаний, за неделю предшествующую 15 октября, составил $5.3 млрд.
• Пятничный рост был поддержан, в большей мере, статистикой из США.
• Сегодня отчитывается крупнейший европейский производитель программного обеспечения немецкий SAP. Его показатели предопределят дневной тренд на рынке.

DAX: +3,12%
FTSE 100: +1,85%

Азия:

• Сегодня зафиксирован крупнейший взлет индекса Nikkei с 2013 года. Рост был спровоцирован пятничной статистикой их США, и трехдневным снижением курса йены, что окажет поддержку экспортерам. Кроме того стало известно, что японский пенсионный фонд, в распоряжении которого средства в размере $1,2 триллиона, повысит лимиты на инвестиции в японские акции до 25% с текущих 12% от портфеля активов. Активно растут акции крупнейших национальных компаний: Toyota (+5.2%), Honda (+3.5%), Panasonic (+4.5%), …

Nikkei-225 (Japan): +3,98%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,52%
SSE Composite Index (China): +0,57%
BSE SENSEX (India): +1,40%

Развивающиеся рынки:

• Рост адекватный общей пятничной тенденции.

BRIC: +1,33%
MSCI EM: +,63%
MSCI EM Eastern Europe: +1,91%
MSCI EM Latin America: +0,87%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,12%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,50%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,27%

АДР (на торгах в США):

• Мечел опять демонстрирует экстремальные колебания котировок.
• В целом АДР продемонстрировали рост, адекватный динамике локального рынка.

MTL – Mechel ADR: -15,85%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +5,02%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,46%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,07%
NILSY – NORILSK ADR: +1,63%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• (Рейтер) – Цены на нефть растут за счет сильной экономической статистики США и приостановки добычи на саудовско-кувейтском месторождении.

NYMEX Light Crude Oil: +0,06%

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,30,%

FOREX и валютный рынок:

• (Рейтер) – Рубль умеренно дешевеет утром понедельника: снижение кредитного рейтинга РФ агентством Moody’s вкупе с локальным спросом на валюту в условиях западных санкций хотя и перебили позитивный эффект от восстановления нефтяных цен и роста мировых рынков, но в свою очередь, нивелируются продажами экспортной выручки под ближайшие налоги. Основным фактором давления остается спрос на валюту, во многом для погашения внешних займов без возможности их рефинансировать в условиях западных санкций.

Ликвидность:

• Ставки на рынке МБК пока еще не отреагировали на изменение суверенного рейтинга.

MosPrime Rate (over night): 8.74%

Экономический календарь (время мск.):

10:00 – Индекс цен производителей Германии
12:00 – Платёжный баланс еврозоны
14:00 – Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии
16:30 – Оптовые продажи в Канаде, м/м
18:00 – Выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Джерома Пауэлла

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Новостной фон: Внутренний новостной фон оценивается как негативный.

• Moody’s понизило в субботу суверенный рейтинг России на одну ступень — с Baa1 до Baa2, прогноз остался «негативным». Главными причинами такого решения агентство назвало ухудшение среднесрочных перспектив российской экономики из-за международных санкций и кризиса на Украине и непрерывное снижение валютных резервов из-за бегства капитала, сокращения доступа российских заемщиков к мировым рынкам и низких цен на нефть.

Перешли через ноль Росстат подвел предварительные итоги трех кварталов: инвестиции падают, потребление тормозит. Неприятным сюрпризом сентября стало падение реальных зарплат впервые за пять лет Сентябрьская порция данных Росстата показала дальнейшее угасание внутреннего спроса во входящей в рецессию экономике. Читать целиком

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: МТС.
Слабые: Банки, традиционно болезненно реагирующие на понижение рейтинга.

Настроения на рынке:

• Низкая активность. Пессимистичные настроения.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Консолидация.
• Среднесрочно: Индексы ММВБ и РТС торгуются н в зонах поддержки в районе 1400 и 1100 пунктов соответственно.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Стратегии от покупок в «голубых фишках», с горизонтом до конца ноября.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Покупать акции компаний металлургического сектора: Северсталь, НЛМК, ММК, Распадская; генерации: ОГК2, ИнтерРао, РусГидро; гетевые: ФСК, Россети; газовый сектор: Газпром; финансовый сектор: Сбербанк, ВТБ; Связь: МТС, Мегафон.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.