Америка:
• ?ндекс Nasdaq установил вчера 5-летний минимум.
• Вышел целый ряд негативных квартальных отчетов. Wachovia, Boeing, AT&T, Merck, и т.п.
• Лучше ожиданий, с ростом прибыли, отчитался McDonald’s, генеральный директор которого заявил, что компания защищена от рецессии, в связи с переходом на более дешевое питание широких масс населения.
• Снизились ставки на кредитном рынке: overnight 1.12%, 3-месячная ставка Libor fell to 3.54%.

DJIA: -5,69%
S&P500: -6,10%
NASDAQ: -4,77%

Pre-Market: +1,2%

S&P 500

Европа:
• В лидерах снижения были сырьевые сектора.
• Нефтяные бумаги Total и BP упали более чем на 8%, а акции испанской нефтекомпании Repsol обвалились на 18,3% за сессию.
• Горнорудные компании Xstrata, Kazahhmys, BHP Billiton подешевел соответственно на 13,8%, 15,5% и 13,5%.

DAX: -4,77%
FTSE: -4,46%

DAX

Развивающиеся рынки:
• Паритетные значения фондов и индексов EM и по отношению к российскому рынку, примерно на 5% ниже.

BRIC: -9,81%
MSCI EM: -7,81%
MSCI EM Eastern Europe: -9,28%
MSCI EM Latin America: -13,63%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -10,53%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -8,73%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -14,65%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Азии ситуация стабильно-негативная.
• На фоне ожидания рецессии мировой экономики и спроса, снижаются акции азиатских экспортеров и финансовых компаний.

Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -3,19%
SSE Composite Index: -1,61% ( SSE100: +0,05%)
BSE SENSEX (India): -3,27%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Потери на торгах в США составили -24% по Ростелекому, -18..-20% по Вымпелкому и МТС, по 12% по Газпрому и Лукойлу. Это существенно ниже уровней закрытия локального рынка.

Нефть:
• Нефтяные котировки вновь вошли в пограничную зону 60-70 долларов за баррель. Уровня от которого рассчитывался Российский государственный бюджет на 2009 год.
• (Рейтер) – В среду почти все виды сырья, начиная с нефти, потеряли в цене, причем удешевление длилось вторую сессию подряд в связи с укреплением доллара к евро до двухлетнего максимума. Кроме того, на инвесторов подействовало сообщение о признаках замедления экономического роста в Китае – наиболее быстро развивающейся экономике мира, – что лишь обострило опасения по поводу сокращения спроса на “черное золото”.
• Управление энергетической информации США сообщило в среду, что запасы нефти на минувшей неделе, завершившейся 17 октября, прибавили 3,2 миллиона баррелей – гораздо больше предсказанного аналитиками увеличения на 2,6 миллиона. Запасы дистиллятов выросли на 2,2 миллиона баррелей, бензина – на 2,7 миллиона.
• Управление также сообщило, что спрос на нефтепродукты в США за четыре недели до 17 октября сократился на 8,5 процента в годовом исчислении.

NYMEX Crude Oil: 66,75 $/BBL (-7,52%) контракт CL.Z08

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,8%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Доллар вырос к рублю в среду до самого высокого уровня с лета 2006 года, вплотную приблизившись к психологически важной отметке в 27 рублей за доллар, на фоне укрепления доллара к евро до двухлетнего пика, внутреннего спроса на валюту США для погашения корпоративных долгов, а также панической скупки со стороны населения.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах вновь снижаются. Деньги выводятся из России всеми доступными способами. По неофициальным источникам процент комиссии за перевод на Украину, например, составляет 20-25%.
• MosPrime Rate: 7,67% ( MosPrime Rate -2,66).

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• (Рейтер) – Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings считает, что относительная слабость банковского сектора России, зависимость от экспорта сырья и напряженный график выплат по внешнему долгу в частном секторе экономики указывают на слабость фундаментальных показателей страны в экономической и кредитной сферах, несмотря на хорошее состояние суверенного баланса и ликвидности.
• ?сключительно хорошее состояние суверенного баланса России в большой мере обусловлено валютными запасами, составляющими $531 миллиард – третьими по величине в мире. Это позволяет государству обеспечивать долларовую ликвидность компаний и банков, не ставя под угрозу собственную кредитную ликвидность.
• Опасность для экономического роста России и кредитоспособности ее банков и компаний представляет недавнее резкое падение цен на сырье в сочетании со снижением притока иностранного капитала.
… баланс текущего счета будет нулевым при цене на нефть сорта Urals в $63 за баррель, а бюджет будет нулевым при цене $65 за баррель, в то время как сейчас цена на Urals составляет $69.
• Тем не менее, неустойчивость и недавнее падение цен на сырье, особенно энергоносители, указывает на необходимость поддержания значительных валютных резервов и резервных денежных фондов.
• Fitch отмечает, что дальнейшее снижение цены на нефть, значительный чистый отток капитала и поддержка частного сектора в сочетании с ошибками в макроэкономической политике, будут иметь негативные последствия для фундаментальных показателей России в кредитной сфере и могут привести к снижению рейтинга страны.

Рынок:
• Отмечу резкое падение активности участников на рынке. С рынка уходят частные и корпоративные трейдеры.

Технически:
• Рынок торгуется в сильной исторической зоне поддержки 650-500 пунктов по ММВБ. (см. ?тоги дня)

Календарь:
• 10:45 Франция Household consumption expenditure – Расходы домашних хозяйств(сент.)
• 10:50 Франция Business confidence – ?ндекс настроений в деловых кругах(окт.)
• 12:00 Еврозона Euro-zone current account – Сальдо платежного баланса по текущим операциям(окт.),млрд.
• 12:30 Великобритания Retail Sales – Розничные продажи(сент.),м/г
• 13:00 Еврозона New indusrial orders – Новые заказы в промышленности(авг.),м/г
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.

Ожидание:
• Как и вчера, на утро имеем сильные сигналы к падению.
• Ожидаемая величина гэпа -5%.
• Если торги не остановят, ожидается негативная внутридневная динамика.

Рекомендации:
• Спекулянтам: от продаж.
(!) Помнить. Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высокорискованными и неэффективными.
• С инвестиционными целями: Покупать (Без использования маржинальных плечей!) в зоне ниже 1700 пунктов по индексу РТС. Приоритетные сектора: металлургия, газо – нефтедобыча, угольная отрасль, гидрогенерация, мобильная связь.


Комментариев: 33
на “Финансовые рынки на четверг.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Anton, 23.10.2008 в 10:41.

    А вот сегодня от продаж это зря. Все хорошо будет, телекомы начали расти это хороший знак.

  2. Andrei_J, 23.10.2008 в 10:45.

    Гэпа не случилось. Это позитивный сигнал? :)

    У меня появляется такое ощущение, что Российский рынок играет уже на опережение американских индексов.

  3. Damian, 23.10.2008 в 11:10.

    Кстати ГО уже низкое, так что спекуляции на Фортс оправданы!

  4. Dzhuri, 23.10.2008 в 11:37.

    Админ, дай плз свое мнение кто сейчас выводит капитал: иностранцы, наш крупняк, кто-то еще? Какое распределение агентов по объему выведенных средств – какая твоя экспертная оценка?

  5. Administrator, 23.10.2008 в 12:29.

    Dzhuri

    Думаю, все. ? нерезиденты, и резиденты, вплоть до гастробайтеров. Всех напугали “либеральной экономичесой политикой”.

  6. Dzhuri, 23.10.2008 в 12:56.

    http://likh.livejournal.com/109292.html#cutid1
    ?нтересная довольно статья про Кудрина. Онегин, что скажешь по этому поводу?

  7. Andrey, 23.10.2008 в 13:33.

    Отдаю Систему по 5,30. Скоро наверно бесплатно отдавать их придется. Поговаривают о банкротстве.

  8. Lenny, 23.10.2008 в 13:43.

    Кстати, а чего это Брент торгуется дешевле Юралса?

  9. MVN, 23.10.2008 в 13:50.

    тАк написали в инете: нерезы вышли летом-сентябрь 08, крупняк – сент08. Рынок “тонкий”и… “Рынок может гораздо дольше сохранять свою иррациональность, чем Вы- свою кредитоспособность.”(Кейнс)

  10. frost_ii, 23.10.2008 в 14:13.

    >> Покупать (Без использования маржинальных плечей!) в зоне ниже 1700 пунктов по индексу РТС.

    Не имеет смысла. Грядёт глобальный пересмотр таргетов, вероятно справедливый уровень окажется в районе 1200-1500…

  11. onegin, 23.10.2008 в 14:44.

    спекулянты все продают и продают, а инвесторы все тарят и тарят и тарят и опять же тарят….

  12. Слон, 23.10.2008 в 14:44.

    2 Lenny
    В самом деле? Да, это круто. Юралс дефицитный продукт наверное. ?ли стабфонд играет на фьючерсах…))) Главное, чтобы не проиграл…

  13. onegin, 23.10.2008 в 14:50.

    пля….а модельный портфель сложился больше, чем в 2-е…….

  14. Слон, 23.10.2008 в 14:57.

    Ничего, onegin, через пару лет в плюс выйдет…)))
    Это же инвестиции…

  15. MVN, 23.10.2008 в 16:31.

    Никто ничего не тарит, ни крупняк, ни гос-во. Крупняк знает, что рано- ещё колбасить будет немеряно. А гос-во… Ну выкупили сегодня с утра, не дали гэпануть, ударили по стопам страждущих шортистов, шортокрыл им вбок. Что толку- рынок дальше пошел вниз…

  16. jjj, 23.10.2008 в 16:44.

    бугага, достоповались чиновнечги :) медленно но верно рынок вырождается. хотя в раше и расчитывать на другое было бы наивно

  17. Anton, 23.10.2008 в 17:01.

    Все будет хорошо, только попозже.БУГАГА:))) Опять все слили. Админ когда рост?

  18. Бхагаван, 23.10.2008 в 17:14.

    S&P понизил прогноз по рейтингам России со стабильного на “негативный”
    Ну куда тут деться Российскому инвестору?
    Все упало в тар-тарары!
    Вот, Админ, например, купил в портфель себе Газпром по 160 16-17 сентября… Вот я подумал, ловок (чуть не обзавидовался), два дня колбасы с полузакрытой биржой и ГАЗПРОМ по 160. Где еще так успеть затариться?..
    А вот сам затарился сегодня по 100 рупий за ГАЗПРОМ и… думаю терпежа не хватит 160 дождаться… Отдам все по 120!

  19. onegin, 23.10.2008 в 17:18.

    “Отмечу резкое падение активности участников на рынке. С рынка уходят частные и корпоративные трейдеры” не соглашусь…сейчас как раз акивность хоть-появилась о чем свидетельствуют объемы!!!! да и если прикиуть, что объем примерно чуть ниже среднедневного – кол-во акций увеличивается в разы!!!!

    зачем жути нагонять……жути надо было нагонять на уровне 2500 по ртс, а не на 643, когда уже почти в 5 раз сложились….

  20. Слон, 23.10.2008 в 17:46.

    2 Бхагаван
    Отдашь по 80…)))

  21. onegin, 23.10.2008 в 17:52.

    газ по 80\ сбер 15 \

    а про гастеров сильно :)

  22. firebot, 23.10.2008 в 21:03.

    firebot research открыл минимальный уровень
    ртс 178-180. Промежуточный уровнь ртс 400.
    Вовсе не 500. Хочу попасть в историю с этим прогнозом.

  23. Слон, 23.10.2008 в 21:57.

    2 firebot
    Каким же образом вы эту цифру получили?

  24. Антиинвестор, 23.10.2008 в 22:15.

    да не тарят сейчас инвесторы …
    инвесторы так просто на штыки не лезут , если они нормальные инвесторы , тарить могут только спекулянты ( подразумевая не интрадейных, конешно, которые всегда могут в любую сторону, не зависимо от уровней )

  25. Антиинвестор, 23.10.2008 в 22:18.

    любителям Баффета должно быть известно , что он вообще сказал , что Россия не для инвесторов … что им нечего там делать

  26. Andrei_J, 23.10.2008 в 22:27.

    2Антиинвестор:
    Это сказано в том смысле, что в России плохо с защитой прав акционеров и собственников. ? в этом он прав, к сожалению.

  27. Антиинвестор, 23.10.2008 в 22:35.

    да уш
    с Юкосом хорошо поступили , а потом за?ПОшили роснефть )))
    , но зато для спекуляций раздолье и для инсайдеров

  28. onegin, 23.10.2008 в 22:40.

    Антиинвестор, давай колись когда рост ждать??? или падение ?? боковик ??? хаос??? дефолт ????

  29. Андрюшенька, 23.10.2008 в 22:42.

    To 16. Anton Через 8 дней! :)

  30. Антиинвестор, 23.10.2008 в 22:45.

    всё нормально – можно даже отскочить на таких настроениях

  31. Andrei_J, 23.10.2008 в 22:45.

    Тут вот много говорящих о покупках только по тренду, теханализ и все такое.? я вот не пойму никак – Полюс золото все уже показал. ? пробой нисходящего, и возврат к нему и касание и движение снова вверх, и три касания по зарождающемуся восходящему и поднимается по нему. Так много говорили об этом. А купил ли кто? Чего стоим? Кого ждем? ?ли этих факторов, все таки, мало?

  32. Антиинвестор, 23.10.2008 в 22:46.

    вон Андрюшенька на инсайд какой-то намекает даже

  33. Слон, 24.10.2008 в 01:22.

    Помимо Полюса.
    Многострадальный Сур уже в восходящем тренде.
    Специфические бумаги.
    Одна “золотая” другая “денежная”.
    Эти идеи и отыгрывают.
    Гидра и телекомы ожили.
    Видимо, в условиях кризиса у них бизнес стабильнее себя будет чувствовать. Связь и энергетика.
    А коррекционный рост должен быть в ближайшее время.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.