Америка:
• Индекс Nasdaq установил вчера 5-летний минимум.
• Вышел целый ряд негативных квартальных отчетов. Wachovia, Boeing, AT&T, Merck, и т.п.
• Лучше ожиданий, с ростом прибыли, отчитался McDonald’s, генеральный директор которого заявил, что компания защищена от рецессии, в связи с переходом на более дешевое питание широких масс населения.
• Снизились ставки на кредитном рынке: overnight 1.12%, 3-месячная ставка Libor fell to 3.54%.
DJIA: -5,69%
S&P500: -6,10%
NASDAQ: -4,77%
Pre-Market: +1,2%
Европа:
• В лидерах снижения были сырьевые сектора.
• Нефтяные бумаги Total и BP упали более чем на 8%, а акции испанской нефтекомпании Repsol обвалились на 18,3% за сессию.
• Горнорудные компании Xstrata, Kazahhmys, BHP Billiton подешевел соответственно на 13,8%, 15,5% и 13,5%.
DAX: -4,77%
FTSE: -4,46%
Развивающиеся рынки:
• Паритетные значения фондов и индексов EM и по отношению к российскому рынку, примерно на 5% ниже.
BRIC: -9,81%
MSCI EM: -7,81%
MSCI EM Eastern Europe: -9,28%
MSCI EM Latin America: -13,63%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -10,53%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -8,73%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -14,65%
Азиатские рынки:
• В Азии ситуация стабильно-негативная.
• На фоне ожидания рецессии мировой экономики и спроса, снижаются акции азиатских экспортеров и финансовых компаний.
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -3,19%
SSE Composite Index: -1,61% ( SSE100: +0,05%)
BSE SENSEX (India): -3,27%
АДР:
Потери на торгах в США составили -24% по Ростелекому, -18..-20% по Вымпелкому и МТС, по 12% по Газпрому и Лукойлу. Это существенно ниже уровней закрытия локального рынка.
Нефть:
• Нефтяные котировки вновь вошли в пограничную зону 60-70 долларов за баррель. Уровня от которого рассчитывался Российский государственный бюджет на 2009 год.
• (Рейтер) – В среду почти все виды сырья, начиная с нефти, потеряли в цене, причем удешевление длилось вторую сессию подряд в связи с укреплением доллара к евро до двухлетнего максимума. Кроме того, на инвесторов подействовало сообщение о признаках замедления экономического роста в Китае – наиболее быстро развивающейся экономике мира, – что лишь обострило опасения по поводу сокращения спроса на “черное золото”.
• Управление энергетической информации США сообщило в среду, что запасы нефти на минувшей неделе, завершившейся 17 октября, прибавили 3,2 миллиона баррелей – гораздо больше предсказанного аналитиками увеличения на 2,6 миллиона. Запасы дистиллятов выросли на 2,2 миллиона баррелей, бензина – на 2,7 миллиона.
• Управление также сообщило, что спрос на нефтепродукты в США за четыре недели до 17 октября сократился на 8,5 процента в годовом исчислении.
NYMEX Crude Oil: 66,75 $/BBL (-7,52%) контракт CL.Z08
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,8%
FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Доллар вырос к рублю в среду до самого высокого уровня с лета 2006 года, вплотную приблизившись к психологически важной отметке в 27 рублей за доллар, на фоне укрепления доллара к евро до двухлетнего пика, внутреннего спроса на валюту США для погашения корпоративных долгов, а также панической скупки со стороны населения.
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах вновь снижаются. Деньги выводятся из России всеми доступными способами. По неофициальным источникам процент комиссии за перевод на Украину, например, составляет 20-25%.
• MosPrime Rate: 7,67% ( -2,66).
Новости:
• (Рейтер) – Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings считает, что относительная слабость банковского сектора России, зависимость от экспорта сырья и напряженный график выплат по внешнему долгу в частном секторе экономики указывают на слабость фундаментальных показателей страны в экономической и кредитной сферах, несмотря на хорошее состояние суверенного баланса и ликвидности.
• Исключительно хорошее состояние суверенного баланса России в большой мере обусловлено валютными запасами, составляющими $531 миллиард – третьими по величине в мире. Это позволяет государству обеспечивать долларовую ликвидность компаний и банков, не ставя под угрозу собственную кредитную ликвидность.
• Опасность для экономического роста России и кредитоспособности ее банков и компаний представляет недавнее резкое падение цен на сырье в сочетании со снижением притока иностранного капитала.
• … баланс текущего счета будет нулевым при цене на нефть сорта Urals в $63 за баррель, а бюджет будет нулевым при цене $65 за баррель, в то время как сейчас цена на Urals составляет $69.
• Тем не менее, неустойчивость и недавнее падение цен на сырье, особенно энергоносители, указывает на необходимость поддержания значительных валютных резервов и резервных денежных фондов.
• Fitch отмечает, что дальнейшее снижение цены на нефть, значительный чистый отток капитала и поддержка частного сектора в сочетании с ошибками в макроэкономической политике, будут иметь негативные последствия для фундаментальных показателей России в кредитной сфере и могут привести к снижению рейтинга страны.
Рынок:
• Отмечу резкое падение активности участников на рынке. С рынка уходят частные и корпоративные трейдеры.
Технически:
• Рынок торгуется в сильной исторической зоне поддержки 650-500 пунктов по ММВБ. (см. Итоги дня)
Календарь:
• 10:45 Франция Household consumption expenditure – Расходы домашних хозяйств(сент.)
• 10:50 Франция Business confidence – Индекс настроений в деловых кругах(окт.)
• 12:00 Еврозона Euro-zone current account – Сальдо платежного баланса по текущим операциям(окт.),млрд.
• 12:30 Великобритания Retail Sales – Розничные продажи(сент.),м/г
• 13:00 Еврозона New indusrial orders – Новые заказы в промышленности(авг.),м/г
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.
Ожидание:
• Как и вчера, на утро имеем сильные сигналы к падению.
• Ожидаемая величина гэпа -5%.
• Если торги не остановят, ожидается негативная внутридневная динамика.
Рекомендации:
• Спекулянтам: от продаж.
(!) Помнить. Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высокорискованными и неэффективными.
• С инвестиционными целями: Покупать (Без использования маржинальных плечей!) в зоне ниже 1700 пунктов по индексу РТС. Приоритетные сектора: металлургия, газо – нефтедобыча, угольная отрасль, гидрогенерация, мобильная связь.
Комментариев: 33
на “Финансовые рынки на четверг.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Anton, 23.10.2008 в 10:41.
А вот сегодня от продаж это зря. Все хорошо будет, телекомы начали расти это хороший знак.
Andrei_J, 23.10.2008 в 10:45.
Гэпа не случилось. Это позитивный сигнал? :)
У меня появляется такое ощущение, что Российский рынок играет уже на опережение американских индексов.
Damian, 23.10.2008 в 11:10.
Кстати ГО уже низкое, так что спекуляции на Фортс оправданы!
Dzhuri, 23.10.2008 в 11:37.
Админ, дай плз свое мнение кто сейчас выводит капитал: иностранцы, наш крупняк, кто-то еще? Какое распределение агентов по объему выведенных средств – какая твоя экспертная оценка?
Administrator, 23.10.2008 в 12:29.
Dzhuri
Думаю, все. И нерезиденты, и резиденты, вплоть до гастробайтеров. Всех напугали “либеральной экономичесой политикой”.
Dzhuri, 23.10.2008 в 12:56.
http://likh.livejournal.com/109292.html#cutid1
Интересная довольно статья про Кудрина. Онегин, что скажешь по этому поводу?
Andrey, 23.10.2008 в 13:33.
Отдаю Систему по 5,30. Скоро наверно бесплатно отдавать их придется. Поговаривают о банкротстве.
Lenny, 23.10.2008 в 13:43.
Кстати, а чего это Брент торгуется дешевле Юралса?
MVN, 23.10.2008 в 13:50.
тАк написали в инете: нерезы вышли летом-сентябрь 08, крупняк – сент08. Рынок “тонкий”и… “Рынок может гораздо дольше сохранять свою иррациональность, чем Вы- свою кредитоспособность.”(Кейнс)
frost_ii, 23.10.2008 в 14:13.
>> Покупать (Без использования маржинальных плечей!) в зоне ниже 1700 пунктов по индексу РТС.
Не имеет смысла. Грядёт глобальный пересмотр таргетов, вероятно справедливый уровень окажется в районе 1200-1500…
onegin, 23.10.2008 в 14:44.
спекулянты все продают и продают, а инвесторы все тарят и тарят и тарят и опять же тарят….
Слон, 23.10.2008 в 14:44.
2 Lenny
В самом деле? Да, это круто. Юралс дефицитный продукт наверное. Или стабфонд играет на фьючерсах…))) Главное, чтобы не проиграл…
onegin, 23.10.2008 в 14:50.
пля….а модельный портфель сложился больше, чем в 2-е…….
Слон, 23.10.2008 в 14:57.
Ничего, onegin, через пару лет в плюс выйдет…)))
Это же инвестиции…
MVN, 23.10.2008 в 16:31.
Никто ничего не тарит, ни крупняк, ни гос-во. Крупняк знает, что рано- ещё колбасить будет немеряно. А гос-во… Ну выкупили сегодня с утра, не дали гэпануть, ударили по стопам страждущих шортистов, шортокрыл им вбок. Что толку- рынок дальше пошел вниз…
jjj, 23.10.2008 в 16:44.
бугага, достоповались чиновнечги :) медленно но верно рынок вырождается. хотя в раше и расчитывать на другое было бы наивно
Anton, 23.10.2008 в 17:01.
Все будет хорошо, только попозже.БУГАГА:))) Опять все слили. Админ когда рост?
Бхагаван, 23.10.2008 в 17:14.
S&P понизил прогноз по рейтингам России со стабильного на “негативный”
Ну куда тут деться Российскому инвестору?
Все упало в тар-тарары!
Вот, Админ, например, купил в портфель себе Газпром по 160 16-17 сентября… Вот я подумал, ловок (чуть не обзавидовался), два дня колбасы с полузакрытой биржой и ГАЗПРОМ по 160. Где еще так успеть затариться?..
А вот сам затарился сегодня по 100 рупий за ГАЗПРОМ и… думаю терпежа не хватит 160 дождаться… Отдам все по 120!
onegin, 23.10.2008 в 17:18.
“Отмечу резкое падение активности участников на рынке. С рынка уходят частные и корпоративные трейдеры” не соглашусь…сейчас как раз акивность хоть-появилась о чем свидетельствуют объемы!!!! да и если прикиуть, что объем примерно чуть ниже среднедневного – кол-во акций увеличивается в разы!!!!
зачем жути нагонять……жути надо было нагонять на уровне 2500 по ртс, а не на 643, когда уже почти в 5 раз сложились….
Слон, 23.10.2008 в 17:46.
2 Бхагаван
Отдашь по 80…)))
onegin, 23.10.2008 в 17:52.
газ по 80\ сбер 15 \
а про гастеров сильно :)
firebot, 23.10.2008 в 21:03.
firebot research открыл минимальный уровень
ртс 178-180. Промежуточный уровнь ртс 400.
Вовсе не 500. Хочу попасть в историю с этим прогнозом.
Слон, 23.10.2008 в 21:57.
2 firebot
Каким же образом вы эту цифру получили?
Антиинвестор, 23.10.2008 в 22:15.
да не тарят сейчас инвесторы …
инвесторы так просто на штыки не лезут , если они нормальные инвесторы , тарить могут только спекулянты ( подразумевая не интрадейных, конешно, которые всегда могут в любую сторону, не зависимо от уровней )
Антиинвестор, 23.10.2008 в 22:18.
любителям Баффета должно быть известно , что он вообще сказал , что Россия не для инвесторов … что им нечего там делать
Andrei_J, 23.10.2008 в 22:27.
2Антиинвестор:
Это сказано в том смысле, что в России плохо с защитой прав акционеров и собственников. И в этом он прав, к сожалению.
Антиинвестор, 23.10.2008 в 22:35.
да уш
с Юкосом хорошо поступили , а потом заИПОшили роснефть )))
, но зато для спекуляций раздолье и для инсайдеров
onegin, 23.10.2008 в 22:40.
Антиинвестор, давай колись когда рост ждать??? или падение ?? боковик ??? хаос??? дефолт ????
Андрюшенька, 23.10.2008 в 22:42.
To 16. Anton Через 8 дней! :)
Антиинвестор, 23.10.2008 в 22:45.
всё нормально – можно даже отскочить на таких настроениях
Andrei_J, 23.10.2008 в 22:45.
Тут вот много говорящих о покупках только по тренду, теханализ и все такое.И я вот не пойму никак – Полюс золото все уже показал. И пробой нисходящего, и возврат к нему и касание и движение снова вверх, и три касания по зарождающемуся восходящему и поднимается по нему. Так много говорили об этом. А купил ли кто? Чего стоим? Кого ждем? Или этих факторов, все таки, мало?
Антиинвестор, 23.10.2008 в 22:46.
вон Андрюшенька на инсайд какой-то намекает даже
Слон, 24.10.2008 в 01:22.
Помимо Полюса.
Многострадальный Сур уже в восходящем тренде.
Специфические бумаги.
Одна “золотая” другая “денежная”.
Эти идеи и отыгрывают.
Гидра и телекомы ожили.
Видимо, в условиях кризиса у них бизнес стабильнее себя будет чувствовать. Связь и энергетика.
А коррекционный рост должен быть в ближайшее время.