Америка:
• Худшая за тригода статистика по розничным продажам и опасения о перспективах экономики взысканные председателем ФРС Беном Бернанке (Fed Chairman Ben Bernanke) вызвали новую волну страхов в отношении рецессии американской экономики и панические продажи на рынке.
• Больше всего участников рынка тревожит то, что невозможно определить глубину и срок экономического спада.
• Доходность отдельных выпусков федеральных казначейских обязательств США упала до 68-летнего минимума. Инвесторы готовы вложить деньги в них с 0% (нулевой) доходностью, лишь бы обеспечить сохранность этих денег.
• Объемы торгов на фондовом рынке упали в разы.

DJIA: -7,87%
S&P500: -9,03%
NASDAQ: -8,47%

Pre-Market: -1,6%

S&P 500

Европа:
• (Рейтер) Европейские рынки акций резко снизились по итогам торгов среды из-за опасений, что действия правительств по спасению финансового сектора не смогут предотвратить рецессию.
• Сильно упали акции компаний горнорудного сектора из-за ожидающегося снижения мирового спроса на металлы. Акции Rio Tinto обрушились на 17%, Anglo American – на 20%.

DAX: -6,49%
FTSE: -7,16%

DAX

Развивающиеся рынки:
• Котировки индексов и западных фондов российского рынка вновь обвалились до минимумов.

BRIC: -10,20%
MSCI EM: -7,47%
MSCI EM Eastern Europe: -10,42%
MSCI EM Latin America: -13,98%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -16,17%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -12,28%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -16,10%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Индекс деловой конъюнктуры для компаний производственного сектора Японии в октябре 2008 года ухудшился до шестилетнего минимума.
• Азиатских рынки, открывшись существенным гэпом вниз на фоне негативных результатов торгов в США, демонстрируют эскалацию негативной динамики.

Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -10,91%
SSE Composite Index: -3,20% ( SSE100: -2,55%)
BSE SENSEX (India): -7,02%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Объемы либо нулевые, либо минимальные. Падение адекватно локальному рынку.

Нефть:
• Сырьевые инвесторы снова уходят с рынка, опасаясь снижения спроса в результате возможной рецессии.
• Розничный спрос на бензин на прошлой неделе упал более, чем на 9 процентов по сравнению с аналогичной неделей прошлого года, так как потребительские расходы замедлились, сообщил MasterCard Advisors.
• Данные о запасах нефти в США на прошлой неделе будут опубликованы сегодня в 19.00 МСК. Ожидается, что запасы нефти выросли на 1,9 миллионов баррелей, а запасы дистиллятов и бензина также увеличились на фоне слабого спроса.

NYMEX Crude Oil: 74,54 $/BBL (-5,20%) контракт CL.X08

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,5%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар вновь начал укрепляться против Евро и против Йены. Что имеет отрицательную корреляцию по отноению к котировкам акций.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
!!! На фоне разговоров о вливании денег в национальную банковскую систему их вообще не стало. Остатки на корреспондентских счетах резко сократились.
• MosPrime Rate: 8,79% ( MosPrime Rate +0,14).
• Проблема ликвидности в национальной банковской системе сохраняется.

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новости не оригинальны и сводятся к тому, кто еще и сколько много пришел просить денег в Правительство РФ.

Рынок:
• Рынок не контролируется пожалуй уже ни чем кроме эмоций.

Технически:
• Вчерашний рынок вновь скорректировался к зоне поддержки 650 пунктов по ММВБ. С волнением наблюдаем, сможет ли он устоять.

Календарь:
День богат статистикой:
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.
• 16:30 Канада Manufacturing shipments – Объем поставок в производственной сфере в августе.
• 16:30 США Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен(сент.)
• 17:00 США Treasury International Capital System (TICS) – Данные Казначейства США по международным потокам капитала(авг.),млрд.
• 17:15 США Industrial Production – Промышленное производство(сент.)
• 17:15 США Capacity utilisation – Использование производственных мощностей(сент.)
• 18:00 США Philadelphia Fed Survey – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Филадельфии(окт.)
• 18:35 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели,млн. баррелей
• 18:35 США Distillate Stocks – Запасы дистиллятов на конец предыдущей недели,млн. баррелей
• 18:35 США Gasoline Stocks – Запасы бензина на конец предыдущей недели,млн. баррелей

Ожидание:
• Большая надежда, что биржу не откроют.
• Иначе величина обвала будет непредсказуема.

Рекомендации:
• Спекулянтам: Вне рынка. Помнить. Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высокорискованными и неэффективными.
• С инвестиционными целями: Покупать (Без использования маржинальных плечей!) в зоне ниже 1700 пунктов по индексу РТС. Приоритетные сектора: металлургия, газо – нефтедобыча, угольная отрасль, гидрогенерация, мобильная связь.


Комментариев: 31
на “Финансовые рынки на четверг.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. onegin, 16.10.2008 в 10:36.

    я же грил откроют….изверги

  2. onegin, 16.10.2008 в 10:37.

    походу доу пошел на 7000, а мы даже думать не хочется….не откроют, когда доу упадет на 7000, чтобы потом открыть на уровне в 5% выше…..

  3. onegin, 16.10.2008 в 10:46.

    а вот почему по новому регламенту сегодня идут торги по гидре, если она вчера упала более20% ??!!!

  4. NAV, 16.10.2008 в 11:12.

    до регулятора как до жирафа доходит…с 30-и мин задержкой…а вообще, это издевательство, такое впечатление, что они монетку подбрасывают перед открытием

  5. White rainbow, 16.10.2008 в 11:15.

    Господа, а где можно посмотреть стату по остаткам на корсчетах?

  6. Слон, 16.10.2008 в 11:19.

    Да лучше уж и не закрывали бы, только рост пошел..
    Либо шортов много, либо действительно дно уже.

  7. NAV, 16.10.2008 в 11:21.

    у них привычка на росте закрывать…

  8. mister, 16.10.2008 в 11:31.

    Администратор, с цифрой 1700 и горизонтом несколько лет нет смысла писать обзоры ежедневно. Все таки что-то должно меняться в рекомендациях, ведь в мире все меняется.

    Даже события и данные которые упоминаются в ваших постах должны отражаться в целях и горизонтах.

    Еще есть понятие “не время для инвесторов”, это когда валимся как сейчас. В такое время лучше подожать 20-30 процентного отскока чтобы рискнуть и купить на несколько лет (ведь все равно ниже 1700 будет). Удачи!

    Не меняя рекомендации вы продолжите каждый день продавать людям лосей…

    Все же не каждый…

  9. onegin, 16.10.2008 в 11:51.

    White rainbow

    здесь много интересного http://cbr.ru/

  10. Слон, 16.10.2008 в 11:54.

    И все таки Обама-ралли может случиться…

  11. Рома, 16.10.2008 в 12:00.

    “Ожидание:
    • Большая надежда, что биржу не откроют.”—
    Н-да-а. Бедолаги, вас уже нагибать и мучать не требуется (по Шварцману). Вместо возмущения и исков на отсутствие и меняющихся ежеминутно правил – раболепное: спаси нас хозяин! Противно-то как, ужас!

  12. onegin, 16.10.2008 в 12:13.

    “на соплях”держимся, того и гляди сорвемся в бездну…

  13. NAV, 16.10.2008 в 12:18.

    2Рома
    наш суд – самый гуманный суд в мире))))))), это в основном относится к искам к госструктурам…ведь Вы предлагаете на ФСФР подать?…желаю удачи

  14. Dante, 16.10.2008 в 12:44.

    Можно вопрос к админу.
    Вот смотрите допустим пробиваем мы 250 по ртс … что при этом происходит т.е. какие цели при пробитии 250 и 200 по ртс, что с инфляцией и можно ли на таких уровнях тарить например газпром… насколько критически отразится на газпроме и его возможностях рефинансирования своих долгов подобное снижение. СПАСИБО!

  15. Andrei_J, 16.10.2008 в 12:48.

    2mister:
    Если следить за форумом в течение продолжительного времени – год, два…
    Можно заметить, что тогда админ рекомендовал покупать на уровнях 1700, а потом хеджил до 2000 все как один говорили: “Да что вы, да не будет рынок так низко, да вы издеваетесь, что рынок туда вообще дойдет”.
    Забавно, что сейчас ситуация с точностью до наоборот – тот же уровень кажется издевательством, но уже с нижней стороны. :)

  16. Слон, 16.10.2008 в 12:52.

    2 onegin
    Смотрю, запаниковал. Еще один признак дна… )))

  17. Асан, 16.10.2008 в 13:12.

    Сто лет тому назад. Дает ли надежду история торгов Dow?

    http://sturman.wordpress.com/2008/10/16/history_offers_hope/ велкам! не забудьте отметиться в опросе на главной странице

  18. Лёлик, 16.10.2008 в 13:23.

    При всей “внешней” полной бессмыслице остановок/неостановок торгов — просматривается желание всё-таки прикупить на падениях:)) – и именно “госфишки” … остановки идут, если эти фишки сильнее сползают, чем запланировано “руководителем торгов”.

  19. Антиинвестор, 16.10.2008 в 14:34.

    onegin
    нету признаков дна никаких пока
    и открывай не открывай торги – от закрытий только хуже, т.к. помни – в это время (закрытия) мог бы быть спасительный отскок для застрявших , но он прошел за зановесом “в одно рыло” кому-то блатному

  20. Антиинвестор, 16.10.2008 в 14:38.

    “просматривается желание всё-таки прикупить на падениях:))”
    потому и ползем направленно вниз , что платежеспособность держателей этих поз только ухудшается …
    на таком как бы еще не сложиться раза в 2

  21. Administrator, 16.10.2008 в 14:55.

    RE: Dante сказал 16.10.2008 в 12:44

    Ваш вопрос из серии реторических. имхо.
    Есть ли жизнь после смерти? после 200 пт. по РТС )))

  22. Винни Пух, 16.10.2008 в 15:10.

    Как-то странно с обещаниями вливания денег… Выглядит так, словно сверху сказали влить, а среднее звено все давно уже растрынькало, неудачно вложилось куды-т… И терь кормят обещаниями и тянут время. Не даром Пу хотел недавно Ку в расход пустить… Но тот, активно извиаясь, пообещал все исправить.

  23. NONI, 16.10.2008 в 15:10.

    Обзор финансового рынка России 2008:
    http://tsarev-alex.livejournal.com/76403.html

  24. mister, 16.10.2008 в 16:02.

    to Andrei_J:

    Два года читаю.. или три.. Да, помню хедж.. Просто тогда казалось что горизонт инвестирования меньше года, сейчас же похоже что это десятки лет)

    Хорошего дня!

  25. onegin, 16.10.2008 в 16:05.

    вот ну никак не может руководство справиться с ситуацией!!! НАКЕРА тогда торги открывать???!!

  26. Andrei_J, 16.10.2008 в 17:49.

    2mister:
    У Админа горизонт инвестирования прописан в декларации, по которой открывался портфель. Там указан 2010 год. Стратегия управления портфелем соответствующая.

  27. Асан, 16.10.2008 в 18:06.

    плакса вакса гуталин на носу горячий блин

  28. NAV, 16.10.2008 в 19:16.

    Асан ))))

  29. mister, 17.10.2008 в 08:40.

    Andrei_J, виноват, не искал гуглом по сайту plan.ru декларацию, было интересно прочитать. Жаль не один я ничего не слышал о ней.

    Всем удачи!

  30. Andrei_J, 17.10.2008 в 09:56.

    2mister:
    Странно… В разделе “Модельный портфель” ссылка на нее прямо в первых строчках. Натыкаешься сразу.

  31. mister, 20.10.2008 в 08:06.

    to Andrei_J, да это я шутя.
    Смысл в том что Онегин, как мне кажется, не читал))


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.