Сегодня есть только плохие новости.

Ожидания:

• Новость о бегстве из России ректора РШЭ, члена наблюдательного совета Сбербанка и бывшего эксперта по делу Юкоса Сергея Гуриева, наносит еще один удар по предпринимательской и политической привлекательности России. Из контекста новостей: Ходорковскому и Лебедеву, похоже, светит третий уголовный срок. Это делает призрачными надежды на скорое изменение отношения иностранных инвесторов к инвестициям в России.
• Кроме политики по России сохраняется и негативный экономический новостной фон.
• Ожидания по рынку: сохранение нисходящего тренда с downside порядка 10% в район 1250-1300 пунктов.

Америка:

• Американский рынок вчера открылся гэпом вниз и закончил день в минусе, на опасениях, что ФРС уже скоро свернет программу скупки облигаций на фоне улучшений в экономике.
• Резко выросла доходность 10-летних федеральных обязательств, с 1,6% в апреле до 2,23% на вчерашний день, что отражает ожидания скорого повышения учетных ставок. Рост доходности в нотах ударил по акциям, так как их средняя дивидендная доходность по составу акций входящих в индекс S&P500 оказалась меньше, чем доходность гособлигаций.
• Почти на 30% выросли акции крупного американского производителя свинины и говядины входящего в Fortune 500 компании Smithfield Foods (+28,42%) после того как ее акционеры не смогли отказаться от предложения китайской продовольственной компании Shuanghui International о поглощении ее за $7.1 млрд.
• В центре внимания и сделка по слиянию двух крупнейших американских игроков похоронного бизнеса, акции которых торгуются на NYSE. Производитель гробов и прочих товаров для погребальных церемоний Service Corporation (+4,65%), анонсировал покупку за $1,4 млрд погребального бюро Stewart Enterprises (+33,16%). Сделка одобрена антимонопольной службой.
• Citigroup (+0,95%) удалось убедить Federal Housing Finance Authority, что во время кризиса его обманули ипотечные агентства. Акции этих самых агентств буквально рухнули на таких новостях: Fannie Mae (-28,92%), Freddie Mac (-30,40%).

DOW: -0,69%
S&P500: -0,70%
NASDAQ: -0,61%

Pre-Market: нейтрально

Европа:

• Причиной сильной коррекции на биржевых площадках старого света стали следующие новости: ожидания снижения объемов выкупа американской ФРС; понижение МВФ прогноза по ВВП Китая; рост безработицы в Германии.
• В среду Еврокомиссия выступила с заявлением об изменении приоритетов и необходимости отойти от первостепенности политики мер жесткой экономии. Кроме того Брюссель выступил с инициативой отказаться от введения штрафных санкций за несоблюдение бюджетной дисциплины в отношении Италии, Венгрии, Латвии, Литвы и Румынии. Еврокомиссия высоко оценила их усилия по реализации реформ, направленных на приведение в порядок государственных финансов. В то же время в штрафники рекомендовано зачислить Мальту.

DAX: -1,70%
FTSE 100: -1,99%

Азия:

• Индекс Токийской биржи Nikkei 225 обвалился на 4%. После того, как началась тенденция укрепления йены, что болезненно для экспортеров.
• Международный валютный фонд понизил прогноз по росту экономики Китая в этом году с 8% до 7,75%. Собственный прогноз китайского правительства по росту ВВП в этом году выглядит еще менее оптимистично – 7,5%.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -4,01%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,49%
BSE SENSEX (India): -0,23%

Развивающиеся рынки:

• Развивающиеся рынки не продемонстрировали сопротивления негативной конъюнктуре, и снижаются опережающими темпами.

BRIC: -1,87%
MSCI EM: -1,01%
MSCI EM Eastern Europe: -2,31%
MSCI EM Latin America: -2,31%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,27%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,96%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,61%

АДР (на торгах в США):

• Существенное снижение по всей линейки русских АДР.

MTL – Mechel ADR: -1,94%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -3,31%
LUKOY – LUKOIL ADR: -2,73%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,57%
NILSY – NORILSK ADR: -2,35%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Запасы нефти в США выросли до максимумов за месяц вопреки прогнозам, что стало причиной вчерашней резкой коррекции.
• Уровень $102,7 по сорту Брент, пока остается сильной поддержкой.

NYMEX Light Crude Oil: -0,43%

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

FOREX и валютный рынок:

• (Рейтер) – Рубль в среду подешевел к бивалютной корзине до уровней интервенционных продаж валюты Центробанком на фоне завершения налогового периода, негативных внешних тенденций в ожидании ужесточения политики ФРС США и текущего спроса на валюту со стороны нерезидентов и локальных участников.

Ликвидность:

• Ликвидность в норме.

MosPrime Rate (over night): 6.53%

Экономический календарь (время мск.):

Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии
09:45 ВВП Швейцарии, кв/кв
10:00 Индекс цен на дома в Великобритании, м/м
12:10 Индекс деловой активности в розничном секторе еврозоны
16:30 Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады, м/м
16:30 Число первичных обращений за пособием по безработице в США
16:30 ВВП США, предварит.
18:00 Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США, м/м
19:00 Запасы нефти и нефтепродуктов в США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

• Выпуск в промышленности РФ в мае продолжит снижаться, причем, видимо, ускоряющимися темпами. Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2200348
• По итогам первого квартала прибыль Сбербанка сократилась впервые за долгое время.Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2200211
• NASDAQ оштрафована на рекордные десять млн долларов за сбой при размещении акций Facebook.

Новостной фон:

Локальный: негативный.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: —
Слабые: —

Настроения на рынке:

• Инвестиционная активность близка к нулю.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Нисходящий тренд. Пробита локальная поддержка в районе 1375 по индексу ММВБ. Следующая зона поддержки 1300-1250 пунктов.
• Среднесрочно: Нисходящий тренд.
• Долгосрочно: Консолидация в широком диапазоне.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): стратегии игры на понижение.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Держать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.