Вниз. Без вариантов.

Ожидания:

• С открытия российский рынок ждет гэп вниз порядка 2%, на фоне резко контрастирующей с нашей, вчерашней вечерней упаднической динамикой на внешних рынках. Подливает масла в огонь нефть, потерявшая за сутки в цене порядка 2,5%. Учитывая массу негативных новостей макроэкономического плана вышедших в последние дни по российской экономике, утренняя коррекция имеет все шансы перерасти в панические распродажи.
• Видится, что снижение не ограничится только утренним гэпом, и может продолжаться в течение нескольких дней. Рекомендуется спекулятивная краткосрочная игра на понижение.

Америка:

• Несмотря на успокаивающее выступление Председателя ФРС в Конгрессе с заверениями в сохранении программы количественного стимулирования, стенограмма опубликованная с последнего заседания Комитета по Открытым Рынкам, показала, что ряд членов комиссии предлагал сократить стимулы уже с июня. И это заставило биржевиков волноваться, и стало поводом к игре на понижение.
• Корпоративные новости ушли на второй план.

DOW: -0,52%
S&P500: -0,83%
NASDAQ: -1,11%

Pre-Market: -0,90%

Европа:

• Европейские рынки закончили день на подъеме. Они закрылись раньше, чем началась негативная динамика в США.
• В Лондоне беспорядки после того, как два черных мусульманина средь бела дня порубили кухонными топориками английского военнослужащего.

DAX: +0,69%
FTSE 100: +0,53%

Азия:

• Обвал в Японии индекса Nikkei-225 более чем на 7%. Крупнейшее падение с момента катастрофы в Фукусиме.
• Вышли разочаровывающие данные по промышленному производству в Китае.
• Резко снижаются котировки Sony, после того как компания заявила, что рассматривает вариант выделения в отдельную компанию ее подразделений по производству фильмов и музыки.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -7,32%
Hang Seng Index (Hong Kong): -2,05%
BSE SENSEX (India): -1,76%

Развивающиеся рынки:

• Вчера российский рынок опять невпопад демонстрировал динамику в противофазе мировой конъюнктуре.

BRIC: -0,19%
MSCI EM: 0,00%
MSCI EM Eastern Europe: +1,43%
MSCI EM Latin America: -0,25%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,10%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,27%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,65%

АДР (на торгах в США):

• По АДР на американской сессии вчера наблюдалась смешанная динамика. Похоже, американцам было просто не до нас.

MTL – Mechel ADR: -2,09%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,06%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,89%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,66%
NILSY – NORILSK ADR: +0,47%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Увеличившиеся топливные запасы в США являются сейчас доминирующим фактором давления на нефть.
• Цены на золото и серебро на многомесячных минимумах, что говорит об ожиданиях низкой нфляции.

NYMEX Light Crude Oil: -1,98%

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,90%.

FOREX и валютный рынок:

• На валютном рынке формируется разворот по йене, от ослабления в сторону укрепления.
• По остальным валютным парам пока достаточно спокойная динамика.

Ликвидность:

• Проблем с дифицитом ликвидности не наблюдается.

MosPrime Rate (over night): 6.50%

Экономический календарь (время мск.):

11:00 Индекс деловой активности, Франция, предварит.
11:30 Индекс деловой активности, Германия, предварит.
12:00 Розничные продажи в Италии, м/м
12:00 Индекс деловой активности, Еврозона, предварит.
12:30 ВВП Великобритании, второй предварительный отчет, кв/кв
14:05 Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда
16:30 Число первичных обращений за пособием по безработице в США
17:00 Индекс деловой активности в производственном секторе США (по Markit).
18:00 Индекс потребительского доверия в Еврозоне
18:00 Продажи новых домов в США
18:30 Запасы природного газа в США
23:30 Выступление президента ЕЦБ Марио Драги

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

• Промышленность продолжает балансировать на грани рецессии: мартовское ускорение сменилось спадом в апреле. www.vedomosti.ru
• По оценкам Минфина, в 2014-2015 гг. бюджет недосчитается 1,6 трлн руб. запланированных доходов. Требование президента Владимира Путина выйти на нулевой дефицит бюджета к 2015 г. выполнено не будет. Планы накопить в резервном фонде 7% ВВП к концу 2016 г. отменяются. Причина — ухудшение ситуации в экономике. www.vedomosti.ru
• Вчера «Новатэк» на Лондонской бирже подорожал на 7,45%. Причиной стала новость о том, что «Ямал СПГ» (80% — у «Новатэка», 20% — у французской Total) заключила рамочное соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ) с британской BP. http://www.vedomosti.ru
• (Рейтер) – Второй по величине госбанк РФ ВТБ завершил размещение дополнительной эмиссии акций, 55 процентов которой выкупили Государственный нефтяной фонд Азербайджана, норвежский фонд Norges Bank Investment Management, катарский Qatar Holding LLC и китайский China Construction Bank, говорится в сообщении ВТБ. http://ru.reuters.com

Новостной фон:

Локальный: Нейтрально.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: Новатэк, ВТБ.
Слабые: Газпром.

Настроения на рынке:

• Близкие к паническим.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Сформировался тренд вниз.
• Среднесрочно: Рынок восстановился до сопротивления по МА200. Сложились сигналы к развороту вниз.
• Долгосрочно: Консолидация в широком диапазоне.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Игра на понижение.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Держать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.