Праздники окончательно убьют биржевую активность на российских биржах.

Ожидания:

• Сегодня выходные на биржах в Японии и Китае, что создает предпосылки для консолидации и низкой рыночной активности. И вообще вся эта неделя будет перманентно прерываться выходными на биржах в Европе и Азии.
• Рынки в понедельник в начале дня демонстрируют оптимизм на спекуляциях в отношении ожидаемых стимулов от ФРС и ЕЦБ заседания которых пройдут соответственно в среду и четверг.
• При этом российский рынок все так же остается аутсайдером.
• Риски на этой и на следующей неделе вырастут на фоне дальнейшего падения ликвидности из за праздников.

Америка:

• В пятницу торги на американском рынке закончились смешанными, в целом нейтральными, результатами, на фоне смешанных корпоративных отчетов.
• При этом, самая ожидаемая статистика недели – предварительный ВВП за 1 квартал – оказался ниже ожиданий, и составил +2,5% г/г при прогнозе +3,1%.
• В эту среду состоится заседание ФРС по учетной ставке, к которому будет приковано внимание инвесторов.

DOW: +0,08%
S&P500: +0,20%
NASDAQ: -0,33%

Pre-Market: нейтрально

Европа:
• Безработица во Франции установила исторический рекорд. Число официально зарегистрированных незанятых в марте 2013 года составило 3 миллиона 224 тысячи – почти на 37 тысяч больше, чем в феврале. Уровень безработицы продолжает повышаться в стране уже 23-й месяц подряд и достиг к настоящему моменту 11,5%. Днем ранее были опубликованы данные о безработице в Испании, которая выросла до 27%.
• Так же в течение предыдущей недели была опубликована статистика о ослаблении германской экономики. И резкое падение продаж автомобилей в Еврозоне.
• Четверг состоится заседание ЕЦБ по учётной ставке, и плохие макроэкономические данные являются причиной ожиданий снижение учетной ставки и новых финансовых стимулов.

DAX: -0,23%
FTSE 100: -0,25%

Азия:

• Японские и Китайские биржи сегодня закрыты – выходной.
• Сегодня в Москве впервые за последние 10 лет с официальным визитом прибыл премьер-министр Японии. Шинзо Абе (Shinzo Abe) посетил Москву по приглашению Путина. Подробнее http://www.bloomberg.com
• По Китаю вышли данные о росте на 5,3% г/г прибыли в промышленности (industrial companies’ profits) в марте, что ниже чем +17,2% за совокупный период январь-февраль. В целом прибыли китайских промышленных предприятий выросли за весь 1 квартал выросли на 12,1% г/г.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): —
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,11%
BSE SENSEX (India): +0,16%

Развивающиеся рынки:

• Развивающиеся рынки были слабее рынка в целом. Негативный тренд усилился к концу пятницы падением в Латинской Америке. Так же существенную просадку продемонстрировали биржи. Так же на американской сессии существенно посели инвестирующие в Россию ETF. И dct это создает предпосылки для негативной тенденции на биржах в понедельник в России.

BRIC: -0,37%
MSCI EM: -0,48%
MSCI EM Eastern Europe: -0,54%
MSCI EM Latin America: -1,19%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,01%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,28%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,30%

АДР (на торгах в США):

• Существенное падение по АДР ГМК Норильский Никели ь Мечела.

MTL – Mechel ADR: -6,13%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,20%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,13%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,27%
NILSY – NORILSK ADR: -4,13%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• По ценам на углеводороды консолидация.

NYMEX Light Crude Oil: -0,37%

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,2%

FOREX и валютный рынок:

• График по паре рубль/доллар находится на поддержке по МА(50). В целом на валютном рынке сегодня консолидация.

Ликвидность:

• Выше средних выросли рублевые остатки на корсчетах. Вероятно это обусловлено аккумулирование средств под налоговые платежи по прибыли за I квартал. Сегодня последний день.
• При этом все выше растут ставки овернайт на МБК.
• Долг банков перед ЦБ по репо достиг исторического максимума. Коэффициент использования залогового обеспечения превысил 50%. www.vedomosti.ru

MosPrime Rate (over night): 6.56%

Экономический календарь (время мск.):

— Выходной день в Японии
— Выходной день в Китае
— Индекс потребительских цен Германии, предварит., м/м
— Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии
12:10 Индекс деловой активности в розничном секторе еврозоны
16:30 Личные расходы/доходы потребителей в США, м/м
18:00 Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США, м/м

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

• Белый дом нашел, где взять 367 млрд руб., которых может недосчитаться бюджет-2013 из-за невыполнения плана приватизации. Деньги будут изъяты из нефтегазовых доходов, которые ранее планировалось перечислить в Резервный фонд. Такой операцией правительство отступает если не от буквы, то от духа бюджетного правила, устанавливающего, что все нефтегазовые допдоходы должны накапливаться, а не расходоваться на текущие нужды. Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2181563
• Борьба с кризисом началась. Пока лишь на уровне разговоров, до конкретных решений еще далеко. Но, похоже, и либералы, и государственники сходятся в одном: платить за стимулирование экономики должны госбанки. Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2177262
• ВТБ приступил к очередному этапу приватизации — в пятницу наблюдательный совет банка одобрил допэмиссию акций на 102,5 млрд руб. с девятипроцентным дисконтом к текущим котировкам, что станет самой низкой ценой размещения в публичной истории ВТБ. http://kommersant.ru/doc/2181546
• Goldman Sachs провел переоценку газовых компаний: понизил прогнозную стоимость акций «Газпрома» с $5 до $4,7, сохранив рекомендацию «держать»; понизил прогнозную стоимость GDR «Новатэка» со $172 до $158, сохранив рекомендацию «покупать».

Новостной фон:

Локальный: умеренно негативный.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: —
Слабые: металлургический сектор, электроэнергетика, нефтяной, газовый.

Настроения на рынке:

• Инвестиционная активность минимальная, и праздники еще больше снизят обороты.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Нисходящий тренд.
• Среднесрочно: Нисходящий тренд. Существенная поддержка ожидается на уровне 1100 по индексу РТС.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Держать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.