Майские каникулы – фактор повышенного риска.

Коллекционные вина из Бордо резко дешевеют.
Согласно индексу Liv-ex 100, который рассчитывается на основе средних цен ведущих винных домов Бордо, Бургундии, Роны, Шампани и Италии, максимума цены на вино достигли в июне 2011 г., а к октябрю 2012 г. упали на 29%. При том что индекс в целом вырос за это время на 8%.
www.vedomosti.ru

Ожидания:

• Благодаря росту АДР на американской сессии сегодня на открытии мы увидим рост на 1.5%-1.0%. В дальнейшем динамика не очевидна, и будет зависеть от новостей из Европы, в частности Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo, который публикуется в 12:00 мск.
• При этом. Сезон со второй половины апреля по начало мая, традиционно демонстрирует неадекватный оптимизм на биржах. В дальнейшем в мае-июне следует сильная коррекция.
• В этот раз ключевое событие, которое может вызвать, как обвал, так и новую волну роста – заседание ЕЦБ по учетной ставке, которое состоится 2 мая. Следовательно за оставшуюся неделю, в России вряд ли мы увидим покупки перед русскими майскими каникулами. Инвесторы не будут брать на себя дополнительные риски, перед периодом когда биржи будут закрыты.

Америка:

В центре внимания были события:
• Отчет Netflix о резком увеличении числа подписчиков этого видеосервиса стал причиной роста котировок сразу на 24,24%.
• Неожиданно сильные отчеты сразу по двум авиакомпаниям Delta Air Lines Inc (+10,44%) и US Airways (+5,03%).
• Продажи на первичном рынке жилья выросли на 1,5% в марте, что чуть лучше прогнозов.

DOW: +1,05%
S&P500: +1,04%
NASDAQ: +1,11%

Pre-Market: +0,1%

Европа:

• Последние пятнадцать месяцев апреле индекс деловой активности держится ниже 50 пунктов, что говорит о спаде в экономике. Вчера опубликованные апрельские показатели составили 46,5 по производственному сектору и 46,6 по сектору услуг.
• Аналитики надеются, что очередное свидетельство слабости экономики еврозоны заставит Европейский Центробанк снизить ставки по кредитам на своем заседании 2 мая. На этом вчера европейские индексы и выросли. (http://www.dw.de)

DAX: +2,41%
FTSE 100: +2,00%

Азия:

• Индекс MSCI Asia Pacific обновил сегодня 20-месячный максимум.
• Растут акции японских экспортеров, получающих преимущества от падения курса йены.
• Австралийский центробанк сообщил о том, что впервые создаст резервы (в размере 5% от активов) в суверенных бондах азиатских стран, в первую очередь Китая, но за исключением Японии. Так же сегодня по Австралии был опубликован отчет по инфляции, меньшей чем ожидалось.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +1,78%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,29%
BSE SENSEX (India): +1,59%

Развивающиеся рынки:

• На американской сессии произошел разворот вверх тренда по развивающимся рынкам.
• Российский рынок остается аутсайдером, судя по результатам TRF и RSX.

BRIC: -0,20%
MSCI EM: -0,21%
MSCI EM Eastern Europe: 0,00%
MSCI EM Latin America: +1,29%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,48%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,07%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,08%

АДР (на торгах в США):

• АДР на американской сессии 1%-2% выше локального рынка.

MTL – Mechel ADR: +2,77%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,61%
LUKOY – LUKOIL ADR: +2,32%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,73%
NILSY – NORILSK ADR: -1,45%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Складские запасы нефтепродуктов в США снизились за неделю.
• Аналитики Goldman Sachs понизили свой краткосрочный прогноз по сырьевым товарам на фоне снижения спроса из Китая.

NYMEX Light Crude Oil: +0,49%

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,5%

FOREX и валютный рынок:

• На фоне плохих экономических данных из Германии, Евровалюта обновила двухнедельные минимумы.
• США приостановили продажу монет, содержащих 1/10 унции золота, после того, как огромный спрос на них истощил правительственные запасы. http://www.biztass.ru

Ликвидность:

• Рост ставок на рынке МБК является признаком дефицита рублевой ликвидности.

MosPrime Rate (over night): 6.44%

Экономический календарь (время мск.):

Аукционы по размещению облигаций Италии и Германии
10:00 Индикатор потребления в Швейцарии от UBS
12:00 Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo
12:00 Розничные продажи в Италии, м/м
12:30 Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании, по данным BBA
14:00 Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI
15:00 Индекс запросов на ипотечное кредитование в США
16:30 Объём заказов на товары длительного пользования в США, м/м
17:30 Выступление министра финансов США Джека Лью
18:30 Запасы нефти и нефтепродуктов в США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

• Апрельские оценки опережающих индексов деловой активности в Германии и Китае оказались ниже ожидаемых и отразили низкую динамику спроса и экономического роста в начале второго квартала этого года. В основе снижения показателей в обеих странах — заметное падение заказов из-за рубежа, которое, в свою очередь, повлечет за собой дальнейшее снижение спроса на сырье, прогнозируют эксперты МВФ. http://kommersant.ru

Новостной фон:

Локальный: Негативный.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: —
Слабые: Металлургический сектор, электроэнергетика, нефтяной.

Настроения на рынке:

• Настроения негативные.
• Инвесторы распродают российские активы.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Нисходящий тренд.
• Среднесрочно: Нисходящий тренд. Существенная поддержка ожидается на уровне 1100 по индексу РТС (downside 8%).
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Держать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.