Доброе утро!

Ожидания:

• Часто, пятница задает тренд на предыдущую следующую неделю. Учитывая что пятница накануне была самой плохой для мировых рынков начиная с июня, есть все основания ожидать, что негативный тренд сохранится и на начинающейся сегодня неделе.
• При этом, на текущий момент (утро понедельника) поддержку рынку оказывают умеренно растущие фьючерсные цены на сырьевые товары.Так же, в понедельник не ожидается никакой значимой статистики. Поэтому, наиболее вероятный сценарий на понедельник – боковик.
• Сегодня 25-я годовщина «Черного понедельника», когда за один день индекс Dow рухнул на 22,6%.

Америка:

• Пятница на американском рынке была наиболее сильным днем коррекции начиная с июня.
• Продолжили падение акции компаний высокотехнологичного сектора с лидером Advanced Micro Devices (AMD), акции которого рухнули в пятницу на 16,79% (всего на -20,44% за неделю, и -59,63% с начала года). На втором месте то же производитель микрочипов Marvell Technology Group (-14,31%). Напомню, что коррекцию в секторе спровоцировали разочаровывающие отчеты и прогнозы лидеров индустрии Microsoft и Google.
• Масла в огонь подлили слабые отчеты McDonald’s (-4,46%) и General Electric (-3,42%).
• Ради справедливости, отметим, что на фоне вышедших лучше ожиданий продажам жилья на вторичном рынке, выросли на 1-2 %% акции строительных компаний, наиболее крупные из них: Toll Brothers, Hovnanian Enterprises, PulteGroup, KB Home, …

DOW: -1,52%
S&P500: -1,66%
NASDAQ: -2,19%

Pre-Market: +0,25%
График индекса S&P 500.

Европа:

• Главы стран ЕС на прошедшем в Брюсселе саммите отсрочили решение о конкретных сроках прямой помощи европейским банкам, обремененным плохими долгами, до декабря, однако согласились, что формирование банковского союза должно начаться не позднее 1 января 2013 года. Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2049862

DAX: -0,76%
FTSE 100: -0,35%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Несмотря на то, что биржевые индексы азиатского региона выглядят сейчас вполне устойчиво, настроение омрачает падение в сентябре на 10% японского экспорта. Есть опасения, что из-за спада продаж в Китай и Европу, Япония скатится в рецессию.
• Аналитиками JPMorgan Chase & Co. отмечено снижение объемов Carry Trades, донором которых традиционно была йена.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +0,09%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,56%
BSE SENSEX (India): +0,54%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

График индекса BSE SENSEX (India).

Развивающиеся рынки:

• Негативная динамика развивающихся рынков была более умеренная, чем следовало бы ожидать с учетом становой беты.
BRIC: -0,59%
MSCI EM: -0,72%
MSCI EM Eastern Europe: -1,16%
MSCI EM Latin America: -0,89%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,55%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,42%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,70%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• Неожиданно, лучше рынка оказалась МТС.
• В целом же по АДР адекватные внешней конъюнктуре результаты.

MTL – Mechel ADR: -4,12%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,46%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,59%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,60%
NILSY – NORILSK ADR: -0,83%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Сегодня мы наблюдаем достаточно сильный «отскок» в нефтяных котировках, посе падения накануне.
• По данным агентств Reuters аналитики прогнозируют давление на цены в ближайшие два месяца из-за слабых прогнозов спроса и обещания Саудовской Аравии сдержать повышение цен.

NYMEX Light Crude Oil: 90,05 (-2,23%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,50%.

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• (Рейтер) – Рубль торгуется с убытком к корзине валют утром понедельника, отражая глобальное настороженное отношение к риску из-за сохранения неопределенности вокруг испанского долга и после слабой корпоративной отчетности США, а также внутренний сезонный спрос на валюту; ослабление рубля далее может сдерживаться продажами экспортной валютной выручки под уплату крупных налогов в ближайшую неделю. В качестве фактора, работающего против рубля, участники рынка называют и спекуляции вокруг возможной покупки Роснефтью доли ВР в компании ТНК-ВР.
• Йена упала до двухмесячного минимума к доллару на фоне ожиданий новых стимулов Банка Японии.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Ставки на МБК корректируются, и уже ниже 6% овернайт.
• Остатки на корсчетах на уровнях максимальных значений в рамках сложившегося в 2012 году диапазона.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 5.99%

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Экономический календарь (время мск.):

• 21:30 – Выступление президента ФРБ (FOMC Member Pianalto Speaks)

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

• «МЕГАФОН» ОТЛОЖИЛ НАЧАЛО IPO
• Россия впереди почти всей планеты по имущественному расслоению — такие данные приводятся в докладе Credit Suisse. Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2035539

Новостной фон:

Новостной фон. Локальный – негативный.

Сильные и слабые бумаги:

Какие акции покупать? Сильные: МТС
Какие акции продавать? Слабые: —

Настроения на рынке:

• Неустойчивые.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Не сформировался.
• Среднесрочно: Консолидация.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Стратегии от продаж.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Удерживать позиции по голубым фишкам.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Удерживать долгосрочные позиции.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 13
на “25-я годовщина «Черного понедельника».”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Hokum, 22.10.2012 в 11:51.

    медведи шорты приготовили =)

  2. romashka, 22.10.2012 в 12:23.

    не торги, а тухляк какой-то.
    не уж-то рецессия?

  3. вх, 22.10.2012 в 12:30.

    В прошлом обзоре, как раз к “25-я годовщина «Черного понедельника».”, Гуслим дал классную ссылку на драматичный комментарий такого же недавнего обвала. По стилю напоминающий разгром в финале ЧМ по футболу, со срывающимся охрипшим голосом и почти истерикой. Не хотел бы я быть внутри события…

  4. вх, 22.10.2012 в 12:33.

    romashka, извините, это одно слово “неушто”, означает “неужели”:))

  5. romashka, 22.10.2012 в 12:54.

    вх, двоешник – я.

  6. Galimov13, 22.10.2012 в 13:07.

    а инфляция, однако , по 20 проц в год от счета не забывает откусывать- ей на тухляк наплевавть…

  7. Alex, 22.10.2012 в 14:26.

    • Часто, пятница задает тренд на предыдущую неделю.
    ——-
    Оговорка по фрейду?)))
    А разве годовщина черного понедельника не в пятницу была? Еще в пятницу по блумбергу мсолили эту тему

  8. Valiant, 22.10.2012 в 16:12.

    To “вх”:
    А можно ссылку на обзор или ссылку на пост, где есть ссылка на обзор, пожалуйста.

  9. вх, 22.10.2012 в 16:38.

    Valiant, пожалуйста, прямая ссылка (Гуслим извинит, надеюсь)
    http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=E1xqSZy9_4I

  10. Kostmas, 22.10.2012 в 18:35.

    Я что-то пропустил? Какие-то технические предпосылки для оптимизма? Что-то не срастается наш рост со всем остальным…

  11. Alex, 22.10.2012 в 18:49.

    Трампампульки и не поняли откуда взялся рост)

  12. Алена, 22.10.2012 в 19:43.

    Да,тож не ожидала такой бодрости,удержали бы сей оптимизм.

  13. Valiant, 23.10.2012 в 09:53.

    To “вx”:
    Благодарю за ссылку. Интересно слушать- то ли паника у него в голосе, то ли восторг. Понять бы ещё, что он говорил… И вроде слов-то немного, но как-то неразборчиво. Зато интонации… Похоже на то, что паникует, но торгует. Профессионал! Вспоминается фраза из к/ф “Чапаев”: “Красиво идут. Интеллигенты!”. :-))


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.