Финансовые рынки: утренний обзор.

Доброе утро!

Ожидания:

• На фоне того, что большинство мировых бирж сегодня закрыто можно ожидать ослабления давления на российский рынок.
• К спекулятивным покупкам будет стимулировать техническая дивергенция сложившаяся на индексах РТС и ММВБ. Спекулятивный потенциал роста российского рынка оценивается сегодня до +2%.
• В целом же нет новостей, которые могли бы дать надежду, на существенное восстановление рынка в среднесрочной перспективе. До недели начинающейся 18 июня, вероятнее всего мы увидим на рынке боковик, или очень умеренный рост.

Америка:

• Индекс Страха и Жадности (Fear & Greed Index) рассчитываемый CNNMoney зашкаливает и показывает экстремальный уровень страха за две последних недели.
• Проблемы Еврозоны, глобальный экономический спад и трехдневные выходные стали причиной коррекции на рынке в пятницу.
• Негативный тренд был смягчен индексом потребительских ожиданий, который в мае вырос до наивысшего уровня с октября 2008 года, и составил 79,3 пункта, против 76,4 в апреле.
• Общая прибыль американских банков за 1 кв. выросла до рекордно высокого уровня за последние 5 лет и составила $35,3 млрд. Это самый высокий результат начиная со второго квартала 2007 года.
• Акции Facebook вновь продолжили снижение, упав в пятницу на 3,39%, и торгуются уже ниже $32 за акцию, против $38 на IPO.

DOW: -0,60%
S&P500: -0,22%
NASDAQ: -0,07%

Pre-Market: +0,60%

Европа:

• В Испании остановлены торги акциями крупнейшего розничного банка Bankia, после того как он запросил дополнительную помощь в размере €19 млрд., при том что считанные дни назад банк получил от правительства помощь в размере €4,5 млрд. И это произошло после того, как в начале недели рейтинговые агентства понизили оценки по нескольким десяткам испанских и итальянских банков.
• Сегодня Мудис снизило кредитные рейтинги двух крупнейших банков Швеции: Nordea Bank и Svenska Handelsbanken на одну ступень – до уровня Aa3. Рейтинги двух других крупных банков Swedbank и Skandinaviska Enskilda Banken оставлены на их прежних позициях.
• Богатейший испанский автономный регион Каталония нуждается в финансовой помощи центрального правительства, поскольку исчерпал возможности рефинансирования долга в этом году, заявил в пятницу президент Каталонии Артур Мас. Уже к июлю регион не сможет рассчитываться по своим обязательствам.
• (euronews) Греческий фондовый рынок рухнул до исторического минимума: в пятницу основной индикатор биржи Афин впервые за два десятка лет опустился ниже отметки в 500 пунктов. С докризисных времен (то есть, с конца 2007 года) фондовый рынок самой проблемной страны еврозоны потерял 90% стоимости. Угроза выхода Греции из валютного союза после июньских выборов заставляет инвесторов бежать из Афин, а граждан страны – срочно снимать деньги со счетов.
• Европейский парламент одобрил налогообложение финансовых транзакций по всему Евросоюзу. Теперь страны-члены ЕС должны ратифицировать его.

DAX: +0,38%
FTSE 100: +0,03%

Азия:

• Китай ужесточает контроль над передвижением должностных лиц, с целью предотвратить побеги и вывод денег чиновниками за границу. Это меры направлены на устранение коррупции в правительстве страны.
• Совокупный объем корпоративных прибылей в Китае упал на 2,2% на фоне замедления экономики.
• Акции японской компании Renesas Electronics – крупнейшего мирового производителя микроконтроллеров для автомобилей обвалились сегодня на 11% после того, как компания саявила о планах заимствования на 100 млрд йен ($1.3 млрд) и сокращении персонала на 10 000 человек.
• Банк Японии заявил сегодня, что не будет автоматически расширять объемы поддержки рынка на фоне слухов о выходе Греции из ЕС.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +0,09%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,31%
BSE SENSEX (India): +0,65%

Развивающиеся рынки:

• Латинская Америка, торговавшаяся в пятницу последней – существенно выросла, что заставит другие развивающиеся рынки подтянуться за ней вверх сегодня.

BRIC: -0,16%
MSCI EM: 0,00%
MSCI EM Eastern Europe: -0,85%
MSCI EM Latin America: +1,16%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,48%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,75%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,03%

АДР (на торгах в США):

• Акции VimpelCom рухнули на NYSE на 16,3% в пятницу, после новостей о наложении на компанию судом беспрецедентных обеспечительных мер по иску группы ее же акционеров.
• В целом по АДР в пятницу вечером была смешанная динамика с сильным разбросом результатов.

MTL – Mechel ADR: -1,60%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,36%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,95%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,22%
NILSY – NORILSK ADR: +0,61%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• (Рейтер) – Британская BP более не рассматривает трубопровод Набукко как способ доставки азербайджанского газа в Европу, считая его экономически нецелесообразным, хотя ЕС говорит, что рано ставить крест на многомиллиардном проекте, призванном конкурировать с экспортными трубами российского Газпрома.
• Оценивается, что проект строительства газопровода Набукко будет окончательно закрыт к концу июня.
• На нефтяном рынке в конце прошедшей недели была консолидация. И движение вверх сегодня – которое объясняется в большей мере снятием технической перепроданности, чем новостями.

NYMEX Light Crude Oil: 90,86 (+0,22%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,20%

FOREX и валютный рынок:

• Рубль за май потерял 8,9%. No comment.
• Прямой обмен национальными валютами между Японией и КНР в двусторонних сделках начнется уже в июне, заявил Японский центральный банк

Ликвидность:

• С ликвидностью проблемы.

MosPrime Rate (over night): 6.29% (+0,40 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• Сегодня Выходной день в Швейцарии, Франции, Германии, США.

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Данные Росстата демонстрируют резкое снижение объема инвестиций, поступивших в РФ из-за границы за первый квартал 2012 года. Общий объем пришедших в страну вложений составил $36,5 млрд, уменьшившись за год на 18%. Подробнее: http://kommersant.ru/doc/1944899

Новостной фон:

Негативный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как негативные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: индексы РТС и ММВБ торгуются в зоне поддержки. По осцилляторам сформировалась бычья дивергенция.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Удерживать позиции по голубым фишкам.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Удерживать долгосрочные позиции.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.