Биржи: утренний обзор.

Ожидания:

• На фоне политических разногласий в США и в Испании, тормозящих решение острых экономических вопросов, понедельник принес рынкам гэп вниз.
• В целом же формируются негативные инвестиционные ожидания на фоне снижения темпов роста (а в целом ряде случаев абсолютного снижения) региональных индексов ВВП, и соответственно мировой экономики в целом.
• Для российского рынка ключевой ориентир 1400 пунктов по обоим индексам РТС и ММВБ, до которого снижение можно рассматривать в качестве технической коррекции, после пробития уровня – следует ждать новой волны продаж и негативного рыночного сценария.

Америка:

• (Рейтер) – Специальный комитет американского Конгресса по бюджету может официально объявить в понедельник, что по прошествии трех месяцев так и не сумел составить план экономии $1,2 триллиона, сказали Рейтер помощники членов комитета. Провал главной задачи “суперкомитета”, в который входят представители обеих партий американского парламента, едва ли спровоцирует мгновенную реакцию рынков, сосредоточенных больше на долговом кризисе еврозоны, так как многие на выходных и не ждали иного исхода. Торговля фьючерсами на фондовые индексы США открылась в воскресенье снижением ключевых индикаторов более чем на один процент. Неспособность группы из шести республиканцев и шести демократов придумать план экономии может укрепить мнение инвесторов и избирателей о политической импотенции Вашингтона.
• Так же на рынок давят опасения в отношении Еврозоны – смогут ли регуляторы предотвратить разрастание кризиса.

DOW: +0,22%
S&P500: -0,05%
NASDAQ: -0,60%

Pre-Market: -0,70%

Европа:

• Растут опасения, что кризис платежеспособности будет распространяться из Греции, Италии и Испании, и заражать другие страны и финансовые институты.
• В Испании происходят сильные изменения в Правительстве и Парламенте, что отвлекает чиновников от решения острых экономических вопросов.
• Из Европы утекает ликвидность. Депозиты иностранных банков в американской ФРС выросли с начала года более чем вдвое с $350 до $715 миллиардов.

DAX: -0,85%
FTSE 100: -1,11%

Развивающиеся рынки:

• На фоне общерыночного снижения, необычно устойчиво держатся ETF фонды инвестирующие в развивающиеся рынки.

BRIC: -1,75%
MSCI EM: -1,88%
MSCI EM Eastern Europe: -1,37%
MSCI EM Latin America: -0,90%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,40%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,13%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,07%

Азиатские рынки:

• Динамика на биржах Азии в начале недели неоднородная. От боковика в Китае, до существенного падения до 2% индекса Гонконга.
• Японский экспорт упал в Октябре сильнее ожиданий.
• В Сингапуре регуляторы сделали прогноз о росте ВВП меньше чем 1% по итогам 2011 года. А в Тайланде ожидают падение ВВП в третьем квартале на 3,7%.
• В Китае правительственные чиновники высказали ожидания о негативном прогнозе в отношении мировой экономики.
• (Рейтер) – Перспектива роста мировой экономики остается мрачной, и Китай и США должны вместе работать над обеспечением сбалансированного экономического подъема. Об этом сказал в понедельник вице-премьер Китая Ван Цишань.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,32%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,17%
BSE SENSEX (India): -1,20%

АДР (на торгах в США):

• Российские АДР продемонстрировали в пятницу достаточно хорошие результаты.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +0,20%up
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +0,79%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: +0,49%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: -0,69%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: +5,79%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• (Рейтер) – Нефть Brent подорожала в понедельник из-за опасений того, что конфликт вокруг ядерной программы Ирана, народные волнения в Египте и Сирии могут вызвать перебои в поставках ближневосточного сырья на фоне высокого спроса на топливо в преддверии зимнего сезона в Северном полушарии.

NYMEX Light Crude Oil: 97,55 (-0,94%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,20%

FOREX и валютный рынок:

• Рубль испытывает умеренное давление. На фоне коррекции цен на нефть.
• (Рейтер) – Глава Центрального банка РФ Сергей Игнатьев считает, что у рубля больше шансов на укрепление, чем на ослабление, и видит основной задачей ЦБР в 2012 году обеспечение ценовой стабильности.

Ликвидность:

• По словам Председателя ЦБ РФ Игнатьева, чистый отток капитала из РФ за январь-октябрь 2011 года составил $64 миллиарда. В октябре Россию покинули $13 миллиардов, в сентябре – $14 миллиардов, а в ноябре отток капитала сократился. ЦБР ожидает, что чистый отток капитала из РФ по итогам 2011 года составит $70 миллиардов.
• При этом глава ЦБР не видит острого дефицита ликвидности до конца 2011 года и в начале 2012 года. По его мнению, обеспечить стабильную ситуацию с ликвидностью позволяет залоговая база, которая есть у банков для рефинансирования в Центробанке, и депозитные аукционы Минфина.

MosPrime Rate (over night): 5,37% (+0,23 пт.)

Российская макроэкономика:

• По словам Игнатьева, благодаря росту цен на нефть и другие экспортируемые товары платежный баланс РФ остается сильным: за 10 месяцев 2011 года сальдо счета текущих операций сохранилось положительным и составило примерно $84 миллиарда против $61 миллиарда за аналогичный период 2010 года.

Новости:

Внутренний новостной фон нейтраьный.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: Аэрофлот, Интер РАО ЕЭС, МТС, Распадская, МРСК.
Слабые: ГМК Норильский никель, ВТБ.

Экономический календарь (время мск.):

• 17:30 США – Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Чикаго октябрь
• 19:00 США – Existing home sales – Продажи на вторичном рынке жилья октябрь

Настроения на рынке:

• Вновь преобладают негативные настроения.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Предпосылки для формирования нисходящего тренда. С Поддержкой в районе 1400 пунктов по обоим индексам.
• Среднесрочно: Боковик.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Удерживать позиции.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.