Биржи: утренний обзор.

Ожидания:

• Мировой финансовый сектор переполнен страхами. Небезосновательно.
• Главным ориентиром для фондового рынка России были и остаются цены на нефть. В этом плане, катастрофических сигналов нет, несмотря на все страхи.
• Нормальной технической коррекцией будет снижение индексов РТС и ММВБ до уровня 1400 пунктов. До пробития этой поддержки паниковать рано. Более того, до сих пор индексы РТС и ММВБ имеют сильную поддержку на текущем уровне – по МА50.
• Краткосрочная и среднесрочная торговля, видится, в текущий момент, не эффективной из-за высокой волатильности и непредсказуемой внутридневной динамики, которую определяют новости.

Америка:

• Резкое снижение основных индексов и выход инвесторов их рискованных активов на фоне обострения долговых проблем в Европе.
• Вышли лучшие с апреля данные по обращениям за пособиями по безработице за неделю: 390,000.
• На 10% выросло число заявок на строительство.
• Акции входящего в Fortune 500 ритейлера Sears упали на 4,55%, после публикации убытков в размере $421 млн. за квартал.
• И в целом вчерашние отчеты были существенно смещены в сторону слабых результатов.
• Так же активно продолжили падение акции банков после недавнего отчета Fitch. По его данным, у шести крупнейших банков США — JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs и Morgan Stanley — риски, связанные с пятью периферийными странами, оцениваются в 50 млрд. долларов. Риски, связанные с Францией (без учета Wells Fargo), — 188 млрд. долларов, включая 114 миллиардов перед банками страны; риски связанные с Великобританией — 225 млрд. долларов, включая 51 миллиард перед банками.

DOW: -1,13%
S&P500: -1,68%
NASDAQ: -1,96%

Pre-Market: -0,25%

Европа:

• Суверенные облигации стран Еврозоны продолжили стремительный рост доходности, что является индикатором нарастающих рисков дефолтов в регионе.
• Публикуется много данных о предстоящих списаниях банковского сектора Европы в размере порядка € 300 млрд.

DAX: -1,07%
FTSE 100: -1,56%

Развивающиеся рынки:

• По ЕМ сохраняется вектор на движение вниз.
• Темпы падения усилились под конец дня, что видно по латиноамериканским площадкам.

BRIC: -1,61%
MSCI EM: -0,84%
MSCI EM Eastern Europe: -0,97%
MSCI EM Latin America: -2,32%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,54%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,43%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,95%

Азиатские рынки:

• Наихудшие результаты сегодня в Китае, где падение индексов составило более 2%.
• В Китае: зафиксировано падение цен на недвижимость; а так же опубликованы данные о росте доли плохих кредитов. А на фоне госрегулирования цен на электроэнергию, снизилась до пятилетних минимумов рентабельность генерирующего сектора.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,239%
Hang Seng Index (Hong Kong): -2,01%
BSE SENSEX (India): -0,69%

АДР (на торгах в США):

• Снижение по всему фронту АДР.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: -10,04%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -0,57%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: -2,31%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: -4,14%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: —

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Резкая коррекция нефтяных котировок на фоне общей коррекции на финансовых рынках.

NYMEX Light Crude Oil: 98,82 (-3,67%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,30%

FOREX и валютный рынок:

• Рубль испытывает умеренное давление.
• По паре евро-доллар третий день примерно одни и те же уровни: консолидация.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах сегодня упали.
• Ставки на рынке МБК приостановили рост.
• Есть проблемы с ликвидностью, но не критические.
• МОСКВА (Рейтер) – Банк России не ждет в ближайшее время ухудшения ситуации в российской экономике на фоне внешних шоков, но прочит ей “длинный” кризис со скромными темпами роста и советует беречь деньги налогоплательщиков при решении проблем значимых банков, сказал зампред ЦБР Сергей Швецов. Российские заемщики будут ограничены во внешних ресурсах финансирования своего бизнеса, и ЦБР предрекает проблемы для малого и среднего бизнеса РФ, которые столкнутся с ростом кредитных ставок из-за увеличения спроса на средства российских банков.
• Долговые проблемы в США и Европе закрыли международные рынки для российских эмитентов.

MosPrime Rate (over night): 5,14% (-0,39 пт.)

Российская макроэкономика:

• По прогнозам ЦБ РФ – Власти РФ делают ставку на то, что потребительски-ориентированная экономика покажет стабильные темпы роста в 3,7-4,6 процента в ближайшие годы при ценах на нефть около $100 за баррель. Инфляция в РФ должна снизиться до 4,5-5,5 процента к 2014 году с 6,5-7,0 процента в текущем году.

Новости:

Пенсионным фондам устроят разнос // ФСФР разрешит разносить убытки НПФ по счетам клиентовФСФР готова решить самую насущную проблему негосударственных пенсионных фондов, разрешив им отражать отрицательные результаты инвестирования пенсионных накоплений, полученные по итогам года, на счетах клиентов. До сих пор НПФ, поступавшие таким образом, сталкивались с санкциями ФСФР. После вступления в силу нового приказа фонды смогут забыть про ожидаемые убытки по итогам не слишком удачного 2011 года и сосредоточиться на ожидании результатов своей деятельности в семилетней перспективе. открыть материал…

ВТБ получил стандартный убыток // Российская отчетность снова исказила его финансовый результат до антирекордаВ октябре ВТБ сохранил первенство среди банков по размеру убытков, следует из российской отчетности, размещенной вчера на сайте ЦБ. Убыток оказался почти вдвое больше, чем месяцем ранее,— 15,6 млрд руб. Ничего сопоставимого не показал ни один российский банк, несмотря на общее ухудшение макроэкономической ситуации. В ВТБ традиционно объясняют свои результаты несовершенством российского бухучета и обещают более позитивные данные в отчетности по международным стандартам. открыть материал…

Поручители будут равнопрозрачными // ФСФР раскроет всех участников облигационного рынкаФедеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) принимает меры к повышению прозрачности российского долгового рынка. ФСФР обяжет поручителей по облигационным займам раскрывать информацию о себе в том же объеме, в каком сейчас это делают эмитенты долговых бумаг. открыть материал…

Внутренний новостной фон нейтраьный.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: Аэрофлот, Интер РАО ЕЭС, МТС, Распадская, МРСК.
Слабые: ГМК Норильский никель, ВТБ.

Экономический календарь (время мск.):

• 11:00 Германия – Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей октябрь
• 12:00 Еврозона – Выступление главы ЕЦБ М. Драги
• 19:00 США – Leading indicators index – Индекс опережающих индикаторов октябрь

Так же смотри календарь и итоги корпоративных отчетов:
http://www.earningswhispers.com/calendar.asp
http://beta.finance.yahoo.com/news/category-earnings/

Настроения на рынке:

• Рынок наполнен страхами.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Предпосылки для формирования нисходящего тренда.
• Среднесрочно: Боковик.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Удерживать позиции.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.