Финансовые рынки: утренний обзор.

Ожидания:

• Сегодня ожидается высоковолатильный рынок. Причем пик нестабильности придется на момент голосования по бюджету Италии, и возможной отставки Сильвио Берлускони и итальянского правительства. Исход этого события не предсказуем.
• Ожидается нисходящий внутридневной тренд.
• Рекомендуемая тактика – вне рынка.

Америка:

• В течение дня мы наблюдали высокую волатильность на американском рынке. Такая динамика была обусловлена новостями из ЕС, характер которых менялся в течение дня.
• Во второй половине дня вышло интервью нового председателя ЕЦБ Юргена Штарка, что регулятор способен удерживать ситуацию а Еврозоне в течение двух лет. Эта новость была позитивно воспринята трейдерами, выкупившими к вечеру утреннюю коррекцию.
• Уже ночью вышла статистика по потребительскому кредитованию, которое выросло на $7.39 млрд м/м, на фоне ожиданий +$5.00 млрд, но не восстановило падения предыдущего месяца на $-9.68 млрд.
• В целом же американские индексы зацепились и торгуются уже несколько дней на уровне поддержки/сопротивления по МА200. Вчерашний рост точно отыграл размер снижения предыдущей торговой сессии.

DOW: +0,71%
S&P500: +0,63%
NASDAQ: +0,34%

Pre-Market: -0,2%

Европа:
• В Германии вышли слабые статданные по промышленному производству, темпы роста которого в сентябре снизились до +5,4% г/г, против +7,7% г/г месяцем ранее.
• Внимание инвесторов переключилось на Италию, где высоковероятна отставка правительства после сегодняшнего его финансового отчета в Парламенте. На этих опасениях итальянские облигации упали до 14-летнего минимума до доходности практически в 7% (точно 6,61%).
• Хуже рынка акции банков. В лидерах снижения французский Natixis с результатом -6,2%.
• Сегодня внимание трейдеров будет приковано к квартальным отчетам Vodafone и Societe Generale.

DAX: -0,63%
FTSE 100: -0,30%

Развивающиеся рынки:

• Латиноамериканские рынки и Россия вчера торговались явно лучше Азии.
• В целом же, за три посткризисных года, на развивающихся рынках практически идентичная динамика и доходность.

BRIC: +0,26%
MSCI EM: +0,07%
MSCI EM Eastern Europe: +1,02%
MSCI EM Latin America: +1,05%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,85%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,81%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,40%

Азиатские рынки:

• Сегодня на биржах Азии наблюдается преобладание нисходящих тенденций.
• Набирает обороты крупнейший скандал вокруг производителя цифровых камер Olympus, который почти 10 лет скрывал свои убытки, маскируя их инвестициями и сделками слияния-поглощения. После того как мошенничество окончательно вскрылось, и сегодня аудитор представил доклад – акции упали на дневной -30%-ный лимит и торги ими приостановили. Всего же биржевая капитализация компании упала на 80% с августа.
• ПО опубликованным сегодня данным впервые с 2009 года грузовые поставки из Азии в США снизились. Потребительская активность американцев падает.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,27%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,31%
BSE SENSEX (India): -0?47%

АДР (на торгах в США):

• Рост в АДР был незначительный, и был паритетен, к общерыночной динамике на американском рынке вчера.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +3,71%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +1,23%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: +1,72%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: +0,42%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: +0,97%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Рейтер – Аналитики отмечают, что возможное сокращение поставок нефти из Ирана может поддержать цены. Споры Ирана с Западом обострились накануне отчета Международного агентства по атомной энергии, который может указать на смещение ядерной программы Тегерана к созданию ядерного оружия.

NYMEX Light Crude Oil: 95,52 (+1,34%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,15%

FOREX и валютный рынок:

• Евро сегодня умеренно проседает против доллара, на фоне политической и экономической нестабильности в ЕС.

Ликвидность:

• Несмотря на низкие остатки на корсчетах, ставки на МБК стабильны.
• По формальным индикаторам проблем с ликвидностью не видно.

MosPrime Rate (over night): 5,22% (+0,12 пт.)

Российская макроэкономика:

• Не выходило важных данных.

Новости:

Кризис подобрался к российской стали // Ее производство резко снизилосьРоссийские металлурги наконец отреагировали на коррекцию глобальных рынков, которая началась еще в августе. В сентябре отечественные компании резко сократили производство стали, до самых низких показателей с начала года (во всем мире производство сокращается с мая). Официально падение объемов списывается на сезонное снижение потребления. Неофициально же металлурги признают глобальное сокращение спроса на сталь. открыть материал…

Минкомсвязи снимает частотные ограничения // Распределять ресурс предлагается по новым правиламПорядок распределения частот для мобильной связи в России может радикально поменяться. Законопроект Минкомсвязи предусматривает продажу большинства частот через аукционы и разрешает операторам обмениваться ими. При этом в случае необходимости частоты у компаний можно будет изъять, предоставив им взамен ресурс в другом диапазоне или компенсировав деньгами упущенную выгоду. открыть материал…

Внутренний новостной фон нейтральный.

Сильные и слабые бумаги:

Польша вызвала “Газпром” в Швецию // PGNiG оспорила контракт с монополией в судеПольше не удалось договориться с “Газпромом” о снижении цен на газ, и монополия получила еще один иск от крупного европейского потребителя. PGNiG обратилась в арбитраж Стокгольма, вслед за итальянской Edison, немецкими RWE и E.ON потребовав от “Газпрома” скидок и введения спотовой составляющей в формулу цены. Пока получить уступки на €200 млн смогла только Edison, итоги разбирательств RWE и E.ON неизвестны. Юристы и эксперты считают, что PGNiG сможет добиться успеха, но на это потребуется время. открыть материал…

Сильные:
Слабые:

Экономический календарь (время мск.):

• 11:00 Германия Current account – Сальдо платежного баланса сентябрь
• 11:45 Франция Trade Balance – Торговый баланс сентябрь
• 13:30 Великобритания Industrial output (Industrial production) – Промышленное производство сентябрь
• 16:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 17:05 Канада BOC Gov Carney Speaks – Выступление главы Банка Канады М.Карни
• 17:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели

Так же смотри календарь и итоги корпоративных отчетов:
http://www.earningswhispers.com/calendar.asp
http://beta.finance.yahoo.com/news/category-earnings/

Настроения на рынке:

• Насторороженность.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Локальная коррекция. Ближайшая поддержка 1400 пунктов по обоим индексам РТС и ММВБ.
• реднесрочно: Развивается растущий тренд (Предновогоднее Ралли) (?)
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): вне рынка
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Удерживать позиции.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.